BË GIO DÖC V O TO
TR×ÍNG I HÅC S× PHM H NËI 2
M THÀ THO
IU KIN CN CÜC TRÀ BC NHT
TRONG QUY HOCH TON PH×ÌNG
Chuy¶n ng nh: To¡n gi£i t½ch
M¢ sè: 60 46 01 02
LUN VN THC S TON GII TCH
Ng÷íi h÷îng d¨n khoa håc: PGS. TS. Nguy¹n N«ng T¥m
H Nëi 2017
LÍI CM ÌN
Luªn v«n n y ÷ñc ho n th nh vîi sü h÷îng d¨n v ch¿ b£o tªn t¼nh
cõa PGS.TS. Nguy¹n N«ng T¥m. Em xin ÷ñc b y tä láng bi¸t ìn s¥u
sc èi vîi sü quan t¥m, ëng vi¶n v sü ch¿ b£o h÷îng d¨n cõa th¦y.
Tæi xin c£m ìn quþ th¦y, quþ cæ Pháng Sau ¤i håc Tr÷íng ¤i håc
S÷ ph¤m H Nëi 2. çng thíi tæi xin c£m ìn tªp thº lîp Cao håc To¡n
gi£i t½ch K19 ñt 2 cõa Tr÷íng ¤i håc S÷ ph¤m H Nëi 2 ¢ ëng vi¶n
gióp ï tæi trong qu¡ tr¼nh håc tªp v l m luªn v«n n y.
Tæi xin ch¥n th nh c£m ìn tîi Ban gi¡m hi»u Tr÷íng THPT Quang
Minh, H Nëi, c¡c çng nghi»p v gia ¼nh ¢ t¤o i·u ki»n gióp ï tæi
ho n th nh luªn v«n n y.
H Nëi, th¡ng 8 n«m 2017
m Thà Th£o
LÍI CAM OAN
Tæi xin cam oan luªn v«n n y l cæng tr¼nh nghi¶n cùu cõa ri¶ng
tæi d÷îi sü h÷îng d¨n cõa PGS.TS Nguy¹n N«ng T¥m.
Sè li»u v c¡c k¸t qu£ nghi¶n cùu trong luªn v«n n y l trung thüc
v khæng tròng l°p vîi c¡c · t i kh¡c.
Trong qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu, tæi ¢ k¸ thøa th nh tüu khoa håc cõa
c¡c nh khoa håc vîi sü tr¥n trång v bi¸t ìn.
H Nëi, th¡ng 8 n«m 2017
m Thà Th£o
MÖC LÖC
MÐ U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
BNG K HIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Ch÷ìng 1. KIN THÙC CHUN BÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1. Mët sè kh¡i ni»m cõa Gi£i t½ch lçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.2. B i to¡n tèi ÷u húu h¤n chi·u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.3. B i to¡n tèi ÷u to n ph÷ìng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Ch÷ìng 2. IU KIN CÜC TRÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.1. i·u ki»n tçn t¤i nghi»m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.2. i·u ki»n c¦n cüc trà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Ch÷ìng 3. MËT SÈ ÙNG DÖNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3.1. p döng º t¼m nghi»m b i to¡n tèi ÷u to n ph÷ìng . . . . .
40
3.2. p döng v o nghi¶n cùu t½nh ên ành cõa b i to¡n tèi ÷u to n
ph֓ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
KT LUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TI LIU THAM KHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
1
MÐ U
i·u ki»n cüc trà l mët trong nhúng èi t÷ñng luæn ÷ñc quan t¥m
h ng ¦u trong nghi¶n cùu mët b i to¡n quy ho¤ch to¡n håc. i·u
ki»n c¦n cüc trà ÷ñc sû döng rëng r¢i trong lþ thuy¸t v ùng döng cõa
nhi·u l¾nh vüc to¡n håc bao gçm vi»c t¼m nghi»m, nghi¶n cùu sü tçn
t¤i nghi»m v nghi¶n cùu t½nh ên ành b i to¡n quy ho¤ch to¡n håc.
Trong nhúng n«m qua vi»c nghi¶n cùu c¡c t½nh ch§t v ùng döng
cõa Quy ho¤ch to n ph÷ìng ¢ ÷ñc ph¡t triºn m¤nh m³. Tuy nhi¶n,
nhúng i·u ki»n tèi ÷u cõa nhúng lîp b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng
câ °c tr÷ng ri¶ng s³ câ nhúng t½nh ch§t ri¶ng bi»t, ¥y câ thº coi l
mët chõ · væ tªn º nghi¶n cùu v ùng döng trong nhi·u l¾nh vüc to¡n
håc. V¼ vªy, sau khi håc ÷ñc c¡c ki¸n thùc v· To¡n gi£i t½ch, vîi mong
muèn t¼m hiºu s¥u hìn v· c¡c ki¸n thùc ¢ håc, mèi quan h» v ùng
döng cõa chóng, tæi ¢ chån · t i nghi¶n cùu i·u ki»n c¦n cüc trà
bªc nh§t trong quy ho¤ch to n ph÷ìng.
Möc ½ch cõa luªn v«n n y, thù nh§t l t¼m hiºu v· nhúng b i to¡n
quy ho¤ch to n ph÷ìng v nhúng i·u ki»n c¦n cüc trà cõa chóng. Thæng
qua â th§y ÷ñc t¦m quan trång cõa nhúng ki¸n thùc ¢ håc v ùng
döng cõa chóng. Thù hai, tr¼nh b y ÷ñc mët c¡ch câ h» thèng nhúng
i·u ki»n c¦n cüc trà bªc nh§t cho mët sè lîp b i to¡n quy ho¤ch to n
ph÷ìng v mët sè ùng döng cõa chóng.
Luªn v«n tªp trung nghi¶n cùu nhúng i·u ki»n c¦n cüc trà bªc nh§t
cho mët sè lîp c¡c b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng câ t½nh ch§t °c
bi»t trong khæng gian Euclid. p döng k¸t qu£ thu ÷ñc º nghi¶n cùu
mët sè nëi dung cõa quy ho¤ch to n ph÷ìng.
2
Trong luªn v«n n y, ngo i ph¦n mð ¦u, k¸t luªn, danh s¡ch c¡c t i
li»u tham kh£o, luªn v«n bao gçm ba ch÷ìng:
Ch÷ìng 1: Tr¼nh b y mët sè k¸t qu£ v· tªp lçi, h m lçi, t½nh ch§t
cõa h m lçi, b i to¡n tèi ÷u húu h¤n chi·u v b i to¡n quy ho¤ch to n
ph֓ng.
Ch÷ìng 2: Tr¼nh b y v· i·u ki»n tçn t¤i nghi»m v i·u ki»n c¦n
cüc trà bªc nh§t cõa b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng.
Ch÷ìng 3: Tr¼nh b y v· ¡p döng i·u ki»n c¦n cüc trà bªc nh§t v o
t¼m nghi»m cõa b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng v nghi¶n cùu t½nh ên
ành cõa b i to¡n tèi ÷u to n ph÷ìng.
Do thíi gian câ h¤n n¶n luªn v«n n y ch¿ mîi døng l¤i ð vi»c t¼m
hiºu, tªp hñp t i li»u, sp x¸p v tr¼nh b y k¸t qu£ nghi¶n cùu ¢ câ
theo chõ · °t ra. Trong qu¡ tr¼nh vi¸t luªn v«n công nh÷ xû lþ v«n
b£n chc chn khæng tr¡nh khäi nhúng sai sât nh§t ành. T¡c gi£ luªn
v«n r§t mong nhªn ÷ñc sü gâp þ cõa quþ th¦y cæ v c¡c b¤n º luªn
v«n ÷ñc ho n thi»n hìn.
3
BNG K HIU
∅
tªp réng
x∈X
x
l mët ph¦n tû cõa tªp
x∈
/X
x
khæng thuëc
{x ∈ X | P (x)}
Tªp c¡c ph¦n tû
N
tªp hñp c¡c sè tü nhi¶n
R
tªp hñp c¡c sè thüc
Rn
khæng gian Euclid
Rm×n
khæng gian c¡c ma trªn c§p
Rm×n
S
khæng gian c¡c ma trªn èi xùng c§p
kxk
chu©n cõa
xn → x
xn
F
tªp ch§p nhªn ÷ñc (tªp r ng buëc) cõa b i to¡n
X
X
x
cõa
n
X
tu¥n theo t½nh ch§t
P (x)
chi·u
m×n
m×n
x
hëi tö tîi
x
tèi ÷u
Sol(P)
tªp nghi»m cõa b i to¡n (P)
loc(P)
tªp nghi»m àa ph÷ìng cõa b i to¡n (P)
S(P)
tªp iºm KKT cõa b i to¡n (P)
v. . k.
vîi i·u ki»n
4
Ch֓ng 1
KIN THÙC CHUN BÀ
Ch÷ìng n y tr¼nh b y mët sè kh¡i ni»m, ành ngh¾a v k¸t qu£ c¦n
thi¸t li¶n quan ¸n tªp lçi, h m lçi, b i to¡n tèi ÷u húu h¤n chi·u v
b i to¡n tèi ÷u to n ph÷ìng.
Nhi·u k¸t qu£ trong ch÷ìng n y ÷ñc tr¼nh b y ngn gån khæng k±m
theo chùng minh. C¡c k¸t qu£ â ÷ñc tham kh£o tø c¡c t i li»u [1, 6].
1.1. Mët sè kh¡i ni»m cõa Gi£i t½ch lçi
Trong luªn v«n n y,
væ h÷îng
h· , ·i.
Rn
k½ hi»u l khæng gian Euclid
Mët t½ch væ h÷îng
n chi·u vîi t½ch
h· , ·i : Rn × Rn → R
l mët d¤ng
song tuy¸n t½nh x¡c ành d÷ìng. Tùc l ,
(i)
(ii)
x 7→ hx, yi
l tuy¸n t½nh vîi måi
hx, yi = hy, xi
(iii)
hx, xi > 0
N¸u
h· , ·i
vîi måi
vîi måi
x, y ∈ Rn ;
x ∈ Rn
hx, xi = 0 n¸u v ch¿ n¸u x = 0.
p
th¼ kxk =
hx, xi x¡c ành mët chu©n
v
l mët t½ch væ h÷îng,
tr¶n khæng gian
y ∈ Rn ;
Rn .
1.1.1. Tªp lçi
ành ngh¾a 1.1.1.
Tªp
C ⊂ Rn
÷ñc gåi l tªp lçi n¸u:
αx + (1 − α)y ∈ C, ∀x, y ∈ C, ∀α ∈ [0, 1]
Chó þ : Quy ÷îc tªp
∅
(1.1)
l tªp lçi.
Mët sè ph²p to¡n tr¶n c¡c tªp lçi ÷ñc ph¡t biºu trong m»nh · sau.
5
M»nh · 1.1.2. :
(a)
Gi£ sû
Khi â tªp
Ci ⊂ Rn (i ∈ I)
∩i∈I Ci
(b)
Gi£ sû
(c)
Tªp
λC
C1
l c¡c tªp lçi, vîi
I
l tªp ch¿ sè b§t ký.
l tªp lçi.
v
C2
l hai tªp lçi. Khi â,
l tªp lçi vîi måi tªp lçi
1.1.2. H m lçi
ành ngh¾a 1.1.3.
Cho
C ⊂ Rn
C
C1 + C2
v vîi måi
l mët tªp lçi. H m
l tªp lçi.
λ
thuëc
R
.
f :C→R
֖c
gåi l h m lçi n¸u:
f (αx + (1 − α)y) ≤ αf (x) + (1 − α)f (y), ∀x, y ∈ C, ∀α ∈ [0, 1]
Mët h m lçi
l ng°t vîi måi
f : C → R ÷ñc gåi l lçi
x, y ∈ C
f :C →R
H m
(1.2)
ng°t n¸u b§t ¯ng thùc (1.2)
x 6= y , ∀α ∈ [0, 1].
v
÷ñc gåi l lãm, trong â
C
−f
l tªp lçi, khi
l
h m lçi.
C
T½nh lçi cõa mi·n x¡c ành
f :C→R
Cho
l i·u ki»n ti¶n quy¸t º cho h m
l "lçi".
f : C → R l mët h m v γ
{x ∈ C | f (x) < γ}
thuëc
R, tªp {x ∈ C | f (x) ≤ γ} v
÷ñc gåi l c¡c tªp mùc cõa h m
f.
N¸u
f
l mët
h m lçi, khi â t§t c£ c¡c tªp mùc cõa nâ ·u l tªp lçi.
Thªt vªy, l§y
x1 , x2 ∈ C
tªp lçi khi â, vîi måi
αγ + (1 − α)γ = γ
sao cho
α ∈ [0, 1]
f (x1 ) ≤ γ
ta câ
v
f (x2 ) ≤ γ .
αx1 + (1 − α)x2 ∈ C .
Tø
ta suy ra
f (αx1 + (1 − α)x2 ) ≤ αf (x1 ) + (1 − α)f (x2 ) ≤ γ.
Do vªy
{x ∈ C | f (x) ≤ γ}
l tªp lçi.
Chùng minh t÷ìng tü ta câ
{x ∈ C | f (x) < γ}
6
lçi.
V¼
f
C
l
lçi v
L÷u þ, tªp mùc cõa mët h m l lçi ch÷a chc h m â l lçi. Ch¯ng
h¤n, h m
f (x) =
p
|x|
câ tªp mùc l lçi nh÷ng nâ khæng ph£i h m lçi.
1.2. B i to¡n tèi ÷u húu h¤n chi·u
Nhi·u b i to¡n lþ thuy¸t v thüc t¸ câ thº ÷a ÷ñc v· d¤ng
Minimize
trong â
f : Rn → R
f (x)
l mët h m cho tr÷îc v
tr÷îc. Tø ¥y v· sau
x ∈ F,
vîi i·u ki»n
F ⊂ Rn
(P)
l mët tªp cho
R = [−∞, +∞] = R ∪ {−∞} ∪ {+∞}
÷ñc k½
hi»u l ÷íng th¯ng thüc mð rëng.
ành ngh¾a 1.2.1.
H m
f
Chóng ta gåi (P) l b i to¡n quy ho¤ch to¡n håc.
÷ñc gåi l h m möc ti¶u v
F
÷ñc gåi l tªp r ng buëc (công
÷ñc gåi l mi·n ch§p nhªn ÷ñc ) cõa b i to¡n (P). C¡c ph¦n tû cõa
÷ñc gåi l c¡c v²c tì ch§p nhªn ÷ñc cõa (P). N¸u
ta nâi (P) l mët b i to¡n khæng r ng buëc. N¸u
F = Rn
F=
6 Rn
F
th¼ chóng
th¼ chóng ta
nâi (P) ÷ñc gåi l b i to¡n câ r ng buëc.
ành ngh¾a 1.2.2.
B i to¡n (P) ÷ñc gåi l b i to¡n quy ho¤ch lçi
(mët b i to¡n quy ho¤ch to¡n håc lçi) n¸u
F
l mët tªp lçi v
f
l mët
h m lçi.
ành ngh¾a 1.2.3.
(xem [10, p. 4]) Mët v²c tì ch§p nhªn ÷ñc
x̄ ∈ F
÷ñc gåi l mët nghi»m (to n cöc) cõa b i to¡n (P) n¸u
f (x̄) 6= +∞ v
f (x̄) ≤ f (x)
l mët nghi»m
vîi måi
x ∈ F.
àa ph÷ìng cõa (P) n¸u
Chóng ta nâi r¬ng
f (x̄) 6= +∞
x̄ ∈ F
v tçn t¤i mët l¥n cªn
U
cõa
x̄
sao cho
f (x̄) ≤ f (x)
vîi måi
7
x ∈ F ∩ U.
(1.3)
Tªp t§t c£ c¡c nghi»m, nghi»m àa ph÷ìng cõa b i to¡n (P) ÷ñc k½
hi»u l¦n l÷ñt bði Sol(P) v loc(P)
Chóng ta nâi r¬ng hai b i to¡n quy ho¤ch l t÷ìng ÷ìng n¸u tªp
nghi»m cõa b i to¡n n y tròng vîi tªp nghi»m cõa b i to¡n kia.
ành ngh¾a 1.2.4. Gi¡ trà tèi ÷u v
(P) cõa (P) ÷ñc x¡c ành bði
v (P) = inf{f (x) : x ∈ F}.
N¸u
F =∅
th¼ ta quy ÷îc
v (P) = +∞.
Nhªn x²t 1.2.5. D¹ r ng th§y r¬ng Sol
Sol(P)
Nhªn x²t 1.2.6.
(P)
⊂ loc(P).
Hiºn nhi¶n l
= {x ∈ F : f (x) 6= +∞, f (x) = v (P)}.
Câ thº x£y ra tr÷íng hñp loc(P) \ Sol(P)
h¤n, n¸u chóng ta chån
x̄ = 1
(1.4)
F = [−1, +∞)
v
6= ∅. Ch¯ng
f (x) = 2x3 − 3x2 + 1
th¼
l mët nghi»m àa ph÷ìng cõa (P) nh÷ng khæng l nghi»m to n
cöc.
Nhªn x²t 1.2.7.
Ngo i b i to¡n cüc tiºu (P) ta câ thº g°p b i to¡n
cüc ¤i nh÷ sau
Maximize
Mët iºm
v
x̄ ∈ F
f (x)
v. . k.
x ∈ F.
(P1 )
÷ñc gåi l nghi»m to n cöc cõa (P1 ) n¸u
f (x̄) ≥ f (x) vîi måi x ∈ F . Chóng ta nâi r¬ng x̄ ∈ F
àa ph÷ìng cõa (P1 ) n¸u
f (x̄) ≥ f (x)
f (x̄) 6= −∞
f (x̄) 6= −∞
l mët nghi»m
v tçn t¤i mët l¥n cªn
x ∈ F ∩ U.
U
cõa
x̄
D¹ th§y r¬ng
x̄
l nghi»m
(nghi»m àa ph÷ìng, t÷ìng ùng) cõa (P1 ) n¸u v ch¿ n¸u
x̄
l nghi»m
sao cho
vîi måi
(nghi»m àa ph÷ìng, t÷ìng ùng) cõa b i to¡n cüc tiºu
Minimize
− f (x)
8
vîi i·u ki»n
x ∈ F.
V¼ vªy b§t ký b i to¡n cüc ¤i d¤ng (P1 ) câ thº suy ra b i to¡n cüc
tiºu d¤ng (P).
Nhªn x²t 1.2.8.
L÷u þ r¬ng trong tr÷íng hñp
= ∅.
h¤n, câ thº x£y ra r¬ng Sol(P)
v
f (x) =
Ch¯ng h¤n n¸u
1
|x|
+∞
v (P) = 0,
th¼
trong khi Sol(P)
v (P) l mët sè thüc húu
vîi
x 6= 0
vîi
x=0
F = [1, +∞) ⊂ R
= ∅.
1.3. B i to¡n tèi ÷u to n ph÷ìng
ành ngh¾a 1.3.1.
Chóng ta nâi r¬ng
f : Rn → R
ph÷ìng tuy¸n t½nh n¸u tçn t¤i mët ma trªn
c ∈ Rn
v mët sè thüc
α
l mët h m to n
Q ∈ Rn×n ,
mët v²c tì
sao cho
1 T
1
x Qx + cT x + α = hx, Qxi + hc, xi + α.
2
2
(1.5)
N¸u
d11 · · · d1n
Q=
· · · · · · · · · ,
dn1 · · · dnn
c1
.
.
c=
. ,
cn
x=
x1
..
.
,
xn
th¼ (1.5) ÷ñc vi¸t th nh
n
n
n
X
1 X X
f (x) =
dij xi xj +
ci xi + α.
2 j=1 i=1
i=1
1
xT Qx = xT (Q + QT )x vîi méi x ∈ Rn , n¶n (1.5) v¨n thäa m¢n
2
1
T
ta thay Q bði ma trªn èi xùng (Q + Q ). V¼ lþ do n y, chóng ta
2
V¼
n¸u
9
s³ gi£ thi¸t r¬ng ma trªn vuæng trong biºu di¹n h m to n ph÷ìng tuy¸n
t½nh l ma trªn èi xùng. Khæng gian c¡c ma trªn vuæng èi xùng c§p
n×n
s³ ÷ñc k½ hiºu bði
ành ngh¾a 1.3.2.
n¸u
F
Rn×n
S .
Mët tªp
F ⊂ Rn
÷ñc gåi l mët tªp lçi a di»n
câ thº ÷ñc biºu di¹n nh÷ l giao cõa húu h¤n c¡c nûa khæng gian
âng trong
Rn ;
v c¡c sè thüc
ngh¾a l tçn t¤i c¡c v²c tì kh¡c khæng
b1 , . . . , bm
sao cho
F = {x ∈ Rn : hai , xi ≤ bi
Cho
vîi
i = 1, . . . , m}
A l ma trªn c§p m×n vîi c¡c ph¦n tû aij
n), trong â
aij
a1 , . . . , a m ∈ R n
l th nh ph¦n thù
i
cõa
ai .
°t
(i=1,. . . , m,
(1.6)
j=1,. . . ,
b = (β1 , . . . , βm ).
Khi
â (1.6) câ thº ÷ñc vi¸t nh÷ sau
F = {x ∈ Rn : Ax ≤ b}.
ành ngh¾a 1.3.3.
B i to¡n (P) ÷ñc gåi l b i to¡n quy ho¤ch to n
f
l h m to n ph÷ìng tuy¸n
Q l ma trªn khæng th¼ f
l mët h m affine. Do vªy
ph÷ìng tuy¸n t½nh (ho°c to n ph÷ìng ) n¸u
t½nh v
F
l mët tªp lçi a di»n.
Trong (1.5) n¸u
lîp b i to¡n quy ho¤ch tuy¸n t½nh l mët lîp con cõa lîp c¡c b i to¡n
quy ho¤ch to n ph÷ìng. Nâi chung, quy ho¤ch to n ph÷ìng l b i to¡n
tèi ÷u khæng lçi.
V½ dö 1.3.4.
B i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng sau l b i to¡n khæng
lçi:
min{f (x) = x21 − x22 : x = (x1 , x2 ), 1 ≤ x1 ≤ 3, 1 ≤ x2 ≤ 3}.
Sû döng ành ngh¾a h m lçi, ta câ thº kiºm tra ÷ñc
lçi. Tø
1 ≤ x1 ≤ 3, 1 ≤ x2 ≤ 3
nh§t ta câ thº t¼m ÷ñc Sol(P)
v
f
nhä nh§t khi
= {(1, 3)}
10
v
x21
f
l h m khæng
nhä nh§t,
v (P) = −8.
x22
lîn
α
N¸u xâa h¬ng sè
trong biºu di¹n (1.5) cõa h m
khæng l m thay êi tªp nghi»m cõa b i to¡n
F ⊂ Rn
â
f
th¼ chóng ta
min{f (x) : x ∈ F}, trong
l mët tªp lçi a di»n. Do â thay (1.5) chóng ta s³ th÷íng
sû döng d¤ng ìn gi£n
1
f (x) = xT Qx + cT x
2
cõa h m möc ti¶u.
T÷ìng tü nh÷ èi vîi b i to¡n quy ho¤ch tuy¸n t½nh chóng ta gåi
c¡c b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng
1 T
min
x Qx + cT x : x ∈ Rn , Ax ≤ b ,
2
1 T
T
n
min
x Qx + c x : x ∈ R , Ax ≤ b, x ≥ 0 ,
2
1 T
x Qx + cT x : x ∈ Rn , Ax ≤ b, Cx = d
min
2
t÷ìng ùng l d¤ng chu©n, d¤ng ch½nh tc v d¤ng têng qu¡t.
ành ngh¾a 1.3.5.
Ma trªn
ành ¥m, t÷ìng ùng) n¸u
v ∈ Rn \ {0}.
Q
N¸u
Q ∈ Rn×n
÷ñc gåi l x¡c ành d÷ìng (x¡c
v T Qv > 0 (v T Qv < 0,
v T Qv ≥ 0 (v T Qv ≤ 0,
t÷ìng ùng) vîi méi
t÷ìng ùng) vîi méi
v ∈ Rn
th¼
÷ñc gåi l nûa x¡c ành d÷ìng (nûa x¡c ành ¥m, t÷ìng ùng).
M»nh · 1.3.6. Cho f (x) = 21 xT Qx + cT x + α trong â Q ∈ Rn×n
S , c∈
Rn
v
α ∈ R.
N¸u
Q
l ma trªn nûa x¡c ành d÷ìng, th¼
f
l mët h m
lçi.
Chùng minh.
V¼
x 7→ cT x + α
l h m lçi v têng cõa hai h m lçi l
mët h m lçi n¶n º chùng minh m»nh · tr¶n ta ch¿ c¦n chùng minh
r¬ng
f1 (x) := xT Qx
vîi méi
u ∈ Rn
v
l h m lçi. Khi
v ∈ Rn
Q
l ma trªn nûa x¡c ành d÷ìng,
ta câ
0 ≤ (u − v)T Q(u − v) = uT Qu − 2v T Qu + v T Qv.
Tø i·u n y suy ra
v T Qv ≤ uT Qu − 2v T Q(u − v).
11
(1.7)
Vîi b§t ký
x ∈ Rn , y ∈ Rn
v
t ∈ (0, 1),
ta °t
z = tx + (1 − t)y .
Chó
þ tîi (1.7), chóng ta câ
z T Qz ≤ y T Qy − 2z T Q(y − z),
z T Qz ≤ xT Qx − 2z T Q(x − z).
V¼
y − z = t(y − x)
v
x − z = (1 − t)(x − y),
tø hai b§t ¯ng thùc tr¶n
ta suy ra
(1 − t)z T Qz + tz T Qz ≤ (1 − t)y T Qy + txT Qx,
do â
f1 (tx + (1 − t)y) = f1 (z) ≤ tf1 (x) + (1 − t)f (y).
Do â
f1
N¸u
Q
l mët h m lçi.
f
l nûa x¡c ành ¥m, th¼ h m
cho bði (1.5) l lãm ngh¾a l
f (tx + (1 − t)y) ≥ tf (x) + (1 − t)f (y)
vîi méi
x ∈ Rn , y ∈ Rn
v
t ∈ (0, 1).
Trong tr÷íng hñp ma trªn
Q
khæng gi£ thi¸t l nûa x¡c ành d÷ìng ho°c khæng gi£ thi¸t l ma trªn
nûa x¡c ành ¥m, ta nâi r¬ng
1
f (x) = xT Qx + cT x,
2
trong â
c ∈ Rn ,
l mët h m to n ph÷ìng tuy¸n t½nh khæng x¡c ành. C¡c b i to¡n quy
ho¤ch to n ph÷ìng vîi h m möc ti¶u to n ph÷ìng tuy¸n t½nh khæng
x¡c ành ÷ñc gåi l quy ho¤ch to n ph÷ìng khæng x¡c ành.
Nhªn x²t 1.3.7.
N¸u
f
÷ñc cho bði (1.5), trong â
thº t¼m ÷ñc ¤o h m c§p hai cõa h m
Q ∈ Rn×n
S ,
ta câ
f , ∇2 f (x) = Q vîi méi x ∈ Rn .
Do â M»nh · 1.3.6 l mët h» qu£ trüc ti¸p cõa ành lþ sau (xem [9,
Theorem 4.5]) "N¸u
∇2 f (x)
f : Rn → R
l
C 2 -h m
l nûa x¡c ành d÷ìng vîi méi
v n¸u ma trªn Hessian
x ∈ Rn ,
th¼
f
l mët h m lçi."
B¬ng c¡ch sû döng M»nh · 1.3.6 ta câ thº kiºm tra ÷ñc khi n o
b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng l b i to¡n lçi hay khæng.
12
K¸t luªn
Nh¬m möc ½ch chu©n bà cho c¡c ch÷ìng k¸ ti¸p, mët sè k¸t qu£
v· gi£i t½ch lçi, b i to¡n tèi ÷u húu h¤n chi·u v b i to¡n tèi ÷u to n
ph÷ìng ÷ñc tr¼nh b y trong ch÷ìng n y.
13
Ch֓ng 2
IU KIN CÜC TRÀ
Ch÷ìng n y tr¼nh b y v· i·u ki»n tçn t¤i nghi»m v i·u ki»n c¦n
cüc trà bªc nh§t cõa b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng.
Nëi dung cõa ch÷ìng ÷ñc tham kh£o tø c¡c t i li»u [6, 5, 4, 3, 8].
2.1. i·u ki»n tçn t¤i nghi»m
X²t b i to¡n quy ho¤ch to n ph÷ìng d¤ng chu©n
trong â
Minimize
vîi i·u
1
f (x) := xT Qx + cT x
2
n
ki»n x ∈ R , Ax ≤ b
Q ∈ RSn×n , A ∈ Rm×n , c ∈ Rn
v
b ∈ Rm .
(2.1)
Tªp r ng buëc v
gi¡ trà tèi ÷u cõa b i to¡n (2.1) ÷ñc k½ hi»u l¦n l÷ñt bði:
F(A, b) = {x ∈ Rn : Ax ≤ b},
θ̄ = inf{f (x) : x ∈ F(A, b)}.
N¸u
F(A, b) = ∅ th¼ ta quy ÷îc θ̄ = +∞. N¸u F(A, b) 6= ∅ th¼ câ hai
tr÷íng hñp x£y ra:
(i)
(ii)
N¸u
θ̄ ∈ R,
θ̄ = −∞.
(ii)
x£y ra, t§t nhi¶n (2.1) khæng câ nghi»m. Mët c¥u häi tü nhi¶n
÷ñc °t ra l : Trong tr÷íng hñp
(i)
x£y ra, khi n o b i to¡n (2.1) luæn
câ nghi»m?
Chó þ r¬ng b i to¡n tèi ÷u vîi h m möc ti¶u khæng to n ph÷ìng câ
thº khæng câ nghi»m thªm ch½ trong tr÷íng hñp gi¡ trà tèi ÷u húu h¤n.
14
1
Ch¯ng h¤n, b i to¡n min
: x ∈ R, x ≥ 1 khæng câ nghi»m
x
1
khi gi¡ trà tèi ÷u θ̄ = inf
: x ∈ R, x ≥ 1 = 0 l húu h¤n.
x
trong
V o n«m 1956 Frank v Wolfe ¢ cæng bè k¸t qu£ sau v ÷ñc gåi
l ành lþ Frank-Wolfe.
ành lþ 2.1.1.
(xem [5, p. 108]) N¸u
θ̄ = inf{f (x) : x ∈ F(A, b)}
l
mët sè thüc húu h¤n th¼ b i to¡n (2.1) câ nghi»m.
Chùng minh.
iºm
Tø gi£ thi¸t
x0 ∈ F(A, b).
L§y
θ̄ ∈ R
ρ>0
suy ra r¬ng
F(A, b) 6= ∅.
Chån mët
l mët sè tòy þ. °t
Fρ = F(A, b) ∩ B̄(x0 , ρ).
Chó þ r¬ng
Fρ
l tªp kh¡c réng lçi v compc. X²t b i to¡n sau
min{f (x) : x ∈ Fρ }.
Theo ành lþ Weierstrass, tçn t¤i
y ∈ Fρ
(2.2)
sao cho
f (y) = qρ := min{f (x) : x ∈ Fρ }.
V¼ tªp nghi»m cõa b i to¡n (2.2) l kh¡c réng v compc, n¶n tçn t¤i
yρ ∈ Fρ
sao cho
kyρ − x0 k = min{ky − x0 k : y ∈ Fρ , f (y) = qρ }.
Ti¸p theo, chóng ta kh¯ng ành r¬ng tçn t¤i
kyρ − x0 k < ρ
vîi måi
ρ̂ > 0
sao cho
ρ ≥ ρ̂.
(2.3)
Thüc vªy, n¸u kh¯ng ành tr¶n khæng óng th¼ chóng ta câ thº t¼m
÷ñc mët d¢y
ρk → +∞
sao cho vîi méi
f (yρk ) = qρk ,
15
k
tçn t¤i
kyρk − x0 k = ρk .
yρk ∈ Fρk
sao cho
(2.4)
º thuªn ti»n, chóng ta vi¸t
ta ph£i câ
cõa
A
Ai y k ≤ bi
bi
v
vîi
yk
thay cho
i = 1, . . . , m,
yρk . V¼ y k ∈ F(A, b), n¶n chóng
trong â
i
k½ hi»u l th nh ph¦n thù
cõa
bà ch°n tr¶n, n¶n ta câ thº chån mët d¢y
tçn t¤i (nâ câ thº x£y ra tr÷íng hñp
b.
{A1 y k }
sao cho
hëi tö. T÷ìng tü, vîi
lim
A2 y k
0
0
mët d¢y con
i = 1,
v¼ d¢y
i
{A1 y k }
lim A1 y
k0
k 0 →∞
i = 2
0
k →∞
= −∞.)
{k 0 } ≡ {k},
tçn t¤i mët d¢y
Khæng m§t
tùc l ch½nh
{k 0 } ⊂ {k}
tçn t¤i. Khæng m§t t½nh têng qu¡t ta câ thº gi£ sû
k →∞
{k 0 } ≡ {k}.
Vîi
k½ hi»u l dáng thù
{k 0 } ⊂ {k} sao cho lim
A1 y k
0
t½nh têng qu¡t chóng ta câ thº gi£ sû r¬ng
d¢y
Ai
Cù ti¸p töc qu¡ tr¼nh tr¶n cho tîi khi
{k 0 } ⊂ {k}
i=m
ta t¼m ÷ñc
sao cho t§t c£ c¡c giîi h¤n
lim
Ai y k
0
0
k →∞
(i = 1, . . . , m)
tçn t¤i. º cho thuªn ti»n, chóng ta s³ gi£ thi¸t r¬ng
I = {1, . . . , m}, I0 = {i ∈ I : lim Ai y k = bi }
k→∞
{k 0 } ≡ {k}.
°t
v
I1 = I \ I0 = {i ∈ I : lim Ai y k < bi }.
k→∞
Hiºn nhi¶n, tçn t¤i
ε>0
sao cho
lim Ai y k ≤ bi − ε
k→∞
Tø (2.4) ta câ
Rn
k(y k − x0 )/ρk k = 1
vîi méi
vîi méi
k.
i ∈ I1 .
V¼ h¼nh c¦u ìn và trong
l mët tªp compc, n¶n khæng gi£m têng qu¡t ta câ thº gi£ thi¸t
r¬ng d¢y
hëi tö tîi
v̄ ∈ Rn
khi
k → ∞.
y k − x0
ρk
Rã r ng l
16
kv̄k = 1.
Khi
ρk → +∞,
vîi
méi
i ∈ I0 ,
ta câ
0 = lim (Ai y k − bi )
k→∞
Ai y k − bi
= lim
k→∞
ρk
y k − x0
A i x0 − bi
= lim Ai
+ lim
= Ai v̄.
k→∞
k→∞
ρk
ρk
i ∈ I1 ta câ
Ai y k − bi
0 ≥ lim inf
k→∞
ρk
Ai y k − Ai x0 Ai x0 − bi
+
= lim inf
k→∞
ρ
k
ρk 0
k
0
A i x − bi
y −x
+ lim
= Ai v̄.
= lim Ai
k→∞
k→∞
ρk
ρk
Mët c¡ch t÷ìng tü, vîi méi
Do â
Ai v̄ = 0
vîi méi
i ∈ I0 ,
Ai v̄ ≤ 0
Tø i·u n y ta câ thº k¸t luªn ÷ñc l
a di»n
v ∈ Rn
F(A, b).
i ∈ I1 .
(2.5)
l mët h÷îng lòi xa cõa tªp lçi
Nhc l¤i r¬ng (xem [9, p. 61]) mët v²c tì kh¡c khæng
÷ñc gåi l h÷îng lòi ra cõa tªp lçi kh¡c réng
x + tv ∈ Ω
vîi méi
Ta công nhc l¤i r¬ng tªp bao gçm
v ∈ Rn
v̄
vîi méi
t≥0
0 ∈ Rn
v
Ω ⊂ Rn
n¸u
x ∈ Ω.
v t§t c£ c¡c h÷îng lòi xa
thäa m¢n i·u ki»n tr¶n ÷ñc gåi l nân lòi xa cõa
Ω.
Trong
tr÷íng hñp cõa chóng ta, tø (2.5) chóng ta suy ra ÷ñc
y + tv̄ ∈ F(A, b)
vîi méi
t≥0
v
y ∈ F(A, b).
V¼
f (y k ) = f (yρk ) = qρk
= min{f (x) : x ∈ Fρk }
= min{f (x) : x ∈ F(A, b) ∩ B̄(x0 , ρk )}
17
(2.6)
- Xem thêm -