Tài liệu 4 rsi

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI Năm 1978 J. Wells Wilder giới thiệu chỉ số RSI, từ đó đến nay RSI và trở thành một trong các chỉ số phổ biến và hiệu quả được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Đây là một chỉ số thuộc nhóm các phương pháp tương quan phản ánh tương quan sức mạnh sự tăng giá và giảm giá trong một thời kỳ. 1. KHÁi NIỆM RSI, Là chỉ báo dao động với biên độ dao động từ 0 – 100 được sử dụng để so sánh mức giá đóng cửa của các giai đoạn hiện tại và quá khứ RSI xác định tương quan sức mạnh giữa phe mua và phe bán bằng cách phản ánh tỷ số tăng giá và tỷ số tăng giá vào giá trị của RSI. Giá trị này nằm trong khoảng 0 đến 100. Giá trị 50 của RSI gọi là giá tị trung bình tại đây sức mua và bán có tương quan ngang bằng nhau. RSI lớn hơn 50 và càng lớn thì phản ánh sức mua càng lớn hơn sức bán, giá cả đang tăng. RSI nhỏ hơn 50 và càng nhỏ thì phản hánh sức bán càng lớn hơn sức mua, giá cả đang xuống. 2. CÔNG THỨC RSI 100− RS  100 1 RS Tổng mức đóng cửa tăng  Ngày Tổngmức đóng cửa giảm  Ngày Tham số ngày có thể điều chỉnh để thay đổi độ nhạy : tham số ngày càng lớn độ nhạy càng giảm và ngược lại VD : RSI 5 ngày có khả năng đạt mức quá mua và quá bán nhanh hơn RSI 14 ngày Xét ví dụ về một phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng trung bình động. Giá Chứng khoán trong 5 phiên đến ngày 18/05/2007 của Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai – Mã Chứng khoán Doanh nghiệp Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 18/0 76.00 2.000 2,70% 56.350 5 0 74.00 17/05 2.000 2,78% 36.190 0 72.00 16/05 -3.500 -4,64% 43.350 0 75.50 15/05 3.500 4,86% 30.550 0 72.00 14/05 3.000 4,35% 52.750 0 (Nguồn SSI) Trung bình sự thay đổi giá các phiên tăng trong 5 phiên AG = (2.000 + 2.000 + 3.500 + 3.000) / 5 = 2.100 Trung bình sự thay đổi giá các phiên giảm trong 5 phiên AL = (3.500) / 5 = 700 Hệ số tương quan phản ánh giữa sức tăng và sức giảm giá là tỷ số AG/AL, quy chuẩn về thang 100 sẽ tính được RSI là: RSI = 100 – 100/ (1 + AG/AL) = 75 3. Sử dụng RSI - Giá trị RSI ≥ 70 được gọi là quá mua.=> giá ngoại tệ > giá cân bằng => tín hiệu bán ra - Giá trị RSI ≤ 30 được gọi là quá bán.=> giá ngoại tệ < giá cân bằng => tín hiệu mua vào - Trung bình: Ngưỡng 50 được gọi là trung bình, Mua khi đường giá và đường RSI đều đang tăng, với điều kiện đường RSI cắt và nằm trên lằn có giá trị là 50. Bán khi đường giá và đường RSI đều đang giảm, với điều kiện là RSI cắt và ằm phía dưới lằn có giá trị là 50 - Sự phân kì đảo chiều : Bullish divergence (phân kỳ dương): đường giá đi xuống & RSI đi lên => tín hiệu mua Bearish divergence (phân kỳ âm): khi đường giá đi lên & RSI đi xuống => tín hiệu bán - Failure Swings: Là chỉ báo mạnh cảnh báo sắp xảy ra sự đảo chiều Tập trung vào tín hiệu của RSI và lờ đi các tín hiệu phân kỳ Bearish failure swing: RSI di chuyển tới vùng quá mua và sau đó thiết lập một đỉnh thấp hơn dưới vùng quá mua. Bullish failure swings: RSI di chuyển tới vùng quá bán và sau đó tạo một đáy cao hơn trên vùng quá bán Ở hình bên trái, với tên gọi Failure Swing: Top (Failure Swing: Đỉnh), đỉnh thứ nhất có giá trị hơn 70 một tí và sau đó rớt xuống còn khoảng 60, điểm này gọi là điểm thất bại (fail point). Khi tăng lên lại, giá trị của RSI không đạt đến điểm 70 và tạo ra một Failure Swing. Khi giá trị RSI xuống tới điểm thất bại một lần nữa, ở lần này còn gọi là điểm Failure Swing (Failure Swing Point) thì đó chính là lúc quyết định bán. Còn với hình bên phải, Failure Swing: Bottom (Failure Swing: Đáy), nó cho ta thấy điều ngược lại với đáy thứ nhất ở mức thấp là 30, điểm thất bại (fail point) được thiết lập ở mức khoảng 40 và sau đó đáy tiếp theo được tạo thành không vượt qua mốc 30. Giá trị RSI tăng lên lại đến khoảng 40 và chạm điểm Failure Swing, cho ta dấu hiệu mua. Ưu điểm : RSI là một công cụ rất tốt để dựa vào đó bạn có thể xác nhận tín hiệu mở giao dịch của bất kỳ hệ thống giao dịch đơn giản hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu mở giao dịch tốt nhưng cơ hội giao dịch không thường xuyên. Khuyết điểm : cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu lỗi. Đề nghị sử dụng cùng các công cụ khác.