ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------------------
TRẦN THỊ THU HƯỜNG
PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG
TỐI THIỂU TOÀN PHẦN
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
THÁI NGUYÊN - 2019
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------------------
TRẦN THỊ THU HƯỜNG
PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG
TỐI THIỂU TOÀN PHẦN
Chuyên ngành: Toán ứng dụng
Mã số
: 8 46 01 12
LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh
THÁI NGUYÊN - 2019
1
Möc löc
Trang
Líi c£m ìn
2
Líi nâi ¦u
3
Ch÷ìng 1 Giîi thi»u v· ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi
thiºu to n ph¦n
6
1.1.
Mët sè kþ hi»u v ki¸n thùc cì b£n . . . . . . . . . . . . .
6
1.2.
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu . . . . . . . . . . . . .
8
1.3.
1.4.
1.2.1.
Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà
. . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.2.
Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu v SVD
. . . . . . . 14
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n . . . . . . . 14
1.3.1.
Thi¸t lªp b i to¡n
1.3.2.
Nghi»m cì b£n
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Thuªt to¡n b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n . . . . . . . . 20
Ch÷ìng 2 Mët sè ùng döng cõa ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng
tèi thiºu to n ph¦n
22
2.1.
Hçi quy ìn tuy¸n t½nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2.
Hçi quy phi tuy¸n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2
Líi c£m ìn
Luªn v«n ÷ñc ho n th nh d÷îi sü ch¿ b£o v h÷îng d¨n tªn t¼nh cõa
TS. Nguy¹n Thà Ngåc Oanh. Cæ ¢ d nh nhi·u thíi gian h÷îng d¨n v
gi£i ¡p thc mc cõa tæi trong suèt qu¡ tr¼nh l m luªn v«n. Tæi xin
b y tä láng bi¸t ìn s¥u sc ¸n cæ.
Tæi xin gûi tîi c¡c th¦y, cæ trong khoa To¡n - Tin cõa Tr÷íng ¤i
håc Khoa håc - ¤i håc Th¡i Nguy¶n líi c£m ìn s¥u sc nh§t v· cæng
lao d¤y dé trong suèt qu¡ tr¼nh håc tªp t¤i tr÷íng.
Cuèi còng tæi xin c£m ìn Ban gi¡m hi»u tr÷íng THPT Qu¸ Vã sè 1,
tªp thº c¡c th¦y cæ gi¡o trong tê To¡n-Tin cõa Tr÷íng, gia ¼nh, b¤n
b± v ng÷íi th¥n ¢ quan t¥m, t¤o i·u ki»n, ëng vi¶n, cê vô º tæi câ
thº ho n th nh nhi»m vö cõa m¼nh.
Th¡i Nguy¶n, ng y...th¡ng 4 n«m 2019
Håc vi¶n
Tr¦n Thà Thu H÷íng
3
Líi nâi ¦u
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n (Total least square
-TLS) ÷ñc giîi thi»u bði Golub v Van Loan ....nh÷ mët kÿ thuªt gi£i
c¡c h» "qu¡ x¡c ành" (overdetermined system), tùc l nhúng h» câ
sè ph÷ìng tr¼nh nhi·u hìn sè ©n câ d¤ng
A ∈ Rm×n
t¼m. Vîi
B ∈ Rm×d
v
m > n,
cho tr֔c v
AX ≈ B ,
X ∈ Rn×d
vîi c¡c ma trªn
ch÷a bi¸t, ang c¦n
nâi chung khæng câ nghi»m ch½nh x¡c
X
cho x§p x¿
ang t¼m. Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n l sü têng qu¡t
qu¡ cõa ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu (Least square -LS) khi c£
ma trªn
A
v
B
·u bà nhi¹u.
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n l mët kÿ thuªt hi»u
qu£ º ÷îc l÷ñng tham sè tuy¸n t½nh. B i to¡n ÷îc l÷ñng tham sè tuy¸n
tinh ¢ d¨n tîi mët lîp rëng r¢i c¡c l¾nh vüc khoa håc nh÷ xû lþ t½n hi»u,
i·u khiºn tü ëng,. . . , v nhi·u ùng döng kh¡c trong kÿ thuªt, thèng
k¶, vªt lþ, kinh t¸, sinh håc,. . . . Nâ ÷ñc bt ¦u b¬ng mët ph÷ìng tr¼nh
tuy¸n t½nh sau
α1 x1 + · · · + αn xn = β
trong â
α1 , . . . , αn
v
β
l c¡c bi¸n v
x = [x1 , . . . , xn ]T ∈ Rn
(0.1)
l v²c tì
tham sè °c tr÷ng cho h» (0.1). B i to¡n °t ra l tø dú ki»n o ÷ñc
n o â cõa c¡c bi¸n, ta x¡c ành mët ÷îc l÷ñng cõa tham sè ch÷a bi¸t
theo mët c¡ch óng nh§t.
Gåi
A ∈ Rm×n
αi , i = 1, . . . , n
l ma trªn câ h ng thù
v v²c tì
b ∈ Rm
chùa
β.
Ax = b
i
t÷ìng ùng chùa c¡c dú ki»n
Khi â ta câ h»
(0.2)
4
l h» gçm
m
ph÷ìng tr¼nh v
n
©n.
Vîi c¡ch ti¸p cªn b i to¡n b¬ng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu
th¼ ma trªn
A
cõa c¡c dú ki»n o
αi
(v¸ tr¡i cõa (0.2)) ÷ñc gi£ sû l
ch½nh x¡c, khæng câ sai sè. Do â, c¡c sai sè ·u ÷ñc t¤o ra bði v²c tì
quan s¡t
b
(tùc l v¸ ph£i cõa (0.2)). Tuy nhi¶n i·u gi£ sû n y khæng
mang t½nh thüc t¸ bði t§t c¡c c¡c sai sè cõa mæ h¼nh, sai sè o ¤c công
÷ñc t¤o ra bði c¡c dú ki»n cõa ma trªn
A.
Ti¸p cªn b¼nh ph÷ìng tèi
thiºu to n ph¦n mang þ ngh¾a thüc t¸ hìn khi x²t sai sè ÷ñc t¤o ra c£
ð v²c tì quan s¡t
b
v ma trªn dú li»u
A.
º minh håa t½nh húu hi»u cõa ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu
to n ph¦n so vîi ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu, ta câ thº x²t mët
v½ dö trong tr÷íng hñp ta câ mët tham sè, tùc l vîi
n = 1.
Ph֓ng
tr¼nh (0.1) trð th nh
αx = β.
B i to¡n °t ra l tø
x.
sè
(0.3)
m o ¤c cõa c¡c bi¸n α v β , ta i ÷îc l÷ñng tham
Ta s³ i gi£i h» (0.2) vîi
A = [a1 , . . . , am ]T
v
b = [b1 , . . . , bm ]T
trong â
vîi
∆ai , ∆bi
bi¸n
ai = a0i + ∆ai ,
(0.4)
bi = b0i + ∆bi , i = 1, . . . , m,
(0.5)
l c¡c sai sè cëng v o c¡c dú ki»n ch½nh x¡c
a0i , b0i
cõa c¡c
α, β.
N¸u
α
l o ÷ñc ch½nh x¡c, tùc l
khi o
β
chùa trong v¸ ph£i
b.
∆ai = 0,
khi â sai sè ch¿ x£y ra
Trong tr÷íng hñp n y ta câ thº sû döng
ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu º gi£i ph÷ìng tr¼nh (0.2), tùc l ta
cüc tiºu hâa têng c¡c b¼nh ph÷ìng câ d¤ng
m
X
(bi − ai x)2 .
i=1
Trong tr÷íng hñp n y, b¬ng c¡ch khai triºn têng tr¶n th¼ cüc tiºu hay
5
֔c l֖ng
x0
cõa
x
÷ñc cho bði cæng thùc
Pn
ai bi
x = Pi=1
n
2
i=1 ai
0
N¸u
β
khæng câ sai sè, tùc l
∆bi = 0,
ta vi¸t l¤i ph÷ìng tr¼nh (0.1)
d÷îi d¤ng
β
= α.
x
Sû döng ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu, b¬ng c¡ch cüc tiºu hâa
têng b¼nh ph÷ìng sai ph¥n ta thu ÷ñc ÷îc l÷ñng tèt nh§t
x00
nh÷ sau
Pn 2
b
x = Pni=1 i .
i=1 ai bi
0
Tuy nhi¶n trong thüc t¸, c¡c bi¸n ÷ñc o luæn câ sai sè, ngh¾a l
v
∆bi 6= 0.
∆ai 6= 0
Trong tr÷íng hñp n y, ta c¦n sû döng ph÷ìng ph¡p b¼nh
ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n º nghi¶n cùu b i to¡n, c¡ch ti¸p cªn b i
to¡n b¬ng ph÷ìng ph¡p n y mang nhi·u þ ngh¾a thüc t¸ hìn.
Luªn v«n ÷ñc chia l m hai ch÷ìng. Ch÷ìng 1 giîi thi»u v· ph÷ìng
ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n còng mët sè ki¸n thùc li¶n quan
nh÷: Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà, nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu, nghi»m b¼nh
ph÷ìng tèi thiºu câ chu©n nhä nh§t, nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n
ph¦n, ành lþ v· nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n,. . . . Ch÷ìng 2
cõa luªn v«n tr¼nh b y mët sè ùng döng cõa ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng
tèi thiºu to n ph¦n trong nghi¶n cùu hçi quy ìn tuy¸n t½nh v hçi quy
phi tuy¸n. Mët sè v½ dö sè ÷ñc tr¼nh b y º minh håa cho t½nh hi»u
qu£ cõa ph÷ìng ph¡p.
6
Ch֓ng 1
Giîi thi»u v· ph÷ìng ph¡p b¼nh
ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n
Trong ch÷ìng n y, chóng tæi tr¼nh b y mët sè ki¸n thùc li¶n quan
tîi ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu, ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi
thiºu to n ph¦n v câ minh håa mët v i v½ dö khi sû döng hai ph÷ìng
ph¡p nâi tr¶n.
1.1. Mët sè kþ hi»u v ki¸n thùc cì b£n
•
Ma trªn chuyºn và cõa ma trªn
• R(S)
(t÷ìng ùng
Rr (S))
c¡c h ng) cõa ma trªn
l nh¥n cõa
•
A
S , N (S) kþ hi»u l khæng gian v²c tì khæng ho°c
S.
Ma trªn ÷íng ch²o
aij = 0
AT .
l khæng gian sinh bði c¡c cët (t÷ìng ùng
A
cï
m×n
A = diag(α1 , · · · , αp ),
vîi
÷ìc kþ hi»u l
vîi
i 6= j
v
•
Ma trªn ìn và cï
•
Cho ph÷ìng tr¼nh
aii = αi
m×m
vîi
k½ hi»u l
vîi
p = min {m, n}
i = 1, . . . , p.
÷ñc k½ hi»u l
Im
hay ìn gi£n l
AX = B
trong â
A
l ma trªn cï
m × n, X
l ma trªn cï
I.
(1.1)
n × d,
v
B
l ma
7
trªn cï
m × d.
Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu câ chu©n nhä nh§t cõa ph÷ìng tr¼nh
(1.1) ÷ñc kþ hi»u l
X 0,
nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n câ
chu©n nhä nh§t ÷ñc kþ hi»u l
Trong tr÷íng hñp
v²c tì
•
x, b
d = 1,
X̂ .
ta câ thº k½ hi»u c¡c ma trªn
X, B
bði c¡c
t÷ìng ùng.
Chu©n Frobenius cõa ma trªn
M
cï
m×n
÷ñc ành ngh¾a bði
v
u n m
q
uX X
2
t
kM kF =
mij = tr(M T M ),
(1.2)
i=1 i=1
trong â tr(M
•
T
M)
l v¸t cõa ma trªn
M T M.
Chu©n 2 hay chu©n Euclide cõa v²c tì
y
trong khæng gian
n
chi·u
÷ñc ành ngh¾a bði
v
u n
uX
kyk2 = t
yi2 .
(1.3)
i=1
•
Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà - SVD.
Kþ hi»u SVD cõa ma trªn
A
cï
m × n, m > n
câ d¤ng
A = U 0 Σ0 V 0T ,
(1.4)
trong â
U 0 = [U10 ; U20 ], U10 = [u01 , · · · , u0n ], U20 = [u0n+1 , · · · , u0m ], u0i ∈ Rm , U 0T U 0 = Im ,
V 0 = [v10 , · · · , vn0 ], vi0 ∈ Rn , V 0T V 0 = In ,
Σ0 = diag(σ10 , · · · , σn0 ) ∈ Rm×n , σ10 ≥ · · · ≥ σn0 ≥ 0.
Ta công k½ hi»u SVD cõa ma trªn
[A; B] cï m × (n + d), m > n câ d¤ng
[A; B] = U ΣV T ,
(1.5)
8
trong â
U = [U1 ; U2 ], U1 = [u1 , · · · , un ], U2 = [un+1 , · · · , um ], ui ∈ Rm , U T U = Im ,
!
V11 V12
V =
= [v1 , · · · , vn+d ], vi ∈ Rn+d , V T V = In+d ,
V21 V22
!
Σ1 0
Σ=
= diag(σ1 , · · · , σn+t ) ∈ Rm×(n+d) , t = min{m − n, d},
0 Σ2
Σ1 = diag(σ1 , · · · , σn ) ∈ Rn×n ,
Σ1 = diag(σn+1 , · · · , σn+t ) ∈ R(m−n)×d ,
v
σ1 ≥ · · · ≥ σn+t ≥ 0.
1.2. Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu
Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu (LS) l mët c¡ch ti¸p cªn phê
bi¸n khi gi£i h» tuy¸n t½nh qu¡ x¡c ành, tùc l sè ph÷ìng tr¼nh nhi·u
hìn sè ©n. Nâi chung c¡c h» nh÷ vªy khæng câ nghi»m nh÷ng ta t¼m
nghi»m x§p x¿ cõa h» b¬ng c¡ch cüc tiºu hâa têng b¼nh ph÷ìng cõa sai
sè ÷ñc t¤o th nh khi gi£i méi ph÷ìng tr¼nh ìn l´.
X²t b i to¡n t¼m
x ∈ Rn
thäa m¢n ph÷ìng tr¼nh
Ax = b,
trong â
b ∈ Rm
¢ bi¸t v dú li»u
nhi·u hìn sè ©n, tùc l
tr÷íng hñp
b∈
/ R(A)
A ∈ Rm×n .
Khi sè ph÷ìng tr¼nh
m > n th¼ h» ÷ñc gåi l h»
qu¡ x¡c ành. Trong
th¼ h» qu¡ x¡c ành khæng câ nghi»m ch½nh x¡c,
do vªy ta sû döng k½ hi»u
Ax ≈ b.
Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu ÷ñc tr¼nh b y trong ành ngh¾a d÷îi
¥y.
ành ngh¾a 1.1
X²t b i to¡n t¼m cüc tiºu
min kAx − bk2 ,
x∈Rn
Cüc tiºu
Ax ≈ b.
x0
A ∈ Rm×n , b ∈ Rm .
(1.6)
b§t ký ÷ñc gåi l nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu cõa h»
9
Mët trong nhúng ùng döng quan trång cõa b i to¡n LS l ÷îc l÷ñng
tham sè trong mæ h¼nh thèng k¶ tuy¸n t½nh. Gi£ sû r¬ng ta câ
s¡t
b = [b1 , . . . , bm ]T
li¶n h» vîi
n
tham sè ch÷a bi¸t
m
quan
x = [x1 , . . . , xn ]T
bði ph÷ìng tr¼nh
Ax = b0 ,
vîi
∆b [∆b1 , . . . , ∆bm ]T
Ta s³ gi£ sû r¬ng
A
v
∆bi , i = 1, 2, . . . , m
câ h¤ng l
Khi â ÷îc l÷ñng LS
x0
b = b0 + ∆b,
n
v
∆b
l c¡c sai sè ng¨u nhi¶n.
câ gi¡ trà trung b¼nh b¬ng
0.
thäa m¢n hai i·u ki»n d÷îi ¥y
i) Khæng câ sai sè h» thèng trong ÷îc l÷ñng.
ii) C¡c ÷îc l÷ñng l h m tuy¸n t½nh cõa
b.
T½nh ch§t nghi»m cõa ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu ÷ñc tr¼nh
b y trong ành lþ sau ¥y.
ành lþ 1.1 (T½nh ch§t nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu) °t
S = {x ∈ Rn
vîi kAx − bk2 −→ min}
l tªp c¡c nghi»m cõa b i to¡n (1.6). Khi â ta câ
x0 ∈ S ⇐⇒ AT (b − Ax0 ) = 0.
(1.7)
Chùng minh.
"⇐": Cho
AT (b − Ax0 ) = 0
v
z ∈ Rn
l mët v²c tì b§t k¼. Khi â ta
câ
b − Az = b − Ax0 + A(x0 − z),
do â
kb − Azk22 = kb − Ax0 k22 + 2 hb − Ax0 , A(x0 − z)i + kA(x0 − z)k22
= kb − Ax0 k22 + 2 AT (b − Ax0 ), x0 − z + kA(x0 − z)k22 .
V¼
AT (b − Ax0 ) = 0
n¶n
kb − Azk22 = kb − Ax0 k22 + kA(x0 − z)k22 .
Do â
kb − Azk22 ≥ kb − Ax0 k22 , ∀z ∈ Rn ,
tùc l
x0 ∈ S .
10
"⇒": Ta chùng minh b¬ng ph£n chùng.
Gi£ sû
x0 ∈ S
AT (b − Ax0 ) = z 6= 0,
v
°t
u = x0 + z, > 0,
ta câ
b − Au = b − Ax0 − Az.
Khi â
kb − Auk22 = kb − Ax0 k22 − 2 hb − Ax0 , Azi + 2 k
= kb − Ax0 k22 − 2 AT (b − Ax0 ), z + 2 kAzk22
= kb − Ax0 k22 − 2kzk22 + 2 kAzk22 .
Nh÷ vªy khi
õ nhä, ta câ thº ¤t ÷ñc ¡nh gi¡ kb−Ax0 k22 ≥ kb−Auk22 ,
i·u n y m¥u thu¨n vîi gi£ thi¸t
x0 ∈ S.
Ta nhªn ÷ñc i·u ph£i chùng
minh.
ành lþ 1.1 ¢ ch¿ ra r¬ng ph¦n d÷
ph÷ìng tèi thiºu
ph£i
b
x0
r0 = b − Ax0
l trüc giao vîi mi·n gi¡ trà
cõa nghi»m b¼nh
R(A)
cõa
A.
Do â v¸
÷ñc ph¥n t½ch th nh hai ph¦n trüc giao
b = Ax0 + r0 = b0 + r0 ,
trong â
b0
l ph²p chi¸u trüc giao cõa
r0 ⊥ Ax0 = b0 ,
b
l¶n
R(A).
Công tø ành lþ 1.1, ta suy ra r¬ng nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu s³
thäa m¢n ph÷ìng tr¼nh
AT Ax = AT b.
(1.8)
Ta câ h» qu£ sau
H» qu£ 1.1 (Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu v ph¦n d÷) N¸u
rank(A) = n th¼ B i to¡n (1.6) câ duy nh§t mët nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi
thiºu x0 v ÷ñc cho bði cæng thùc
x0 = (AT A)−1 AT b.
(1.9)
V ph¦n d÷ t÷ìng ùng
r0 = b − Ax0 = b − b0 ,
b0 = PA b,
trong â PA = A(AT A)−1AT l ph²p chi¸u trüc giao l¶n R(A).
(1.10)
11
N¸u rank(A)
N¸u
x
= r < n,
B i to¡n (1.6) l h¤ng thi¸u v câ væ sè nghi»m.
l mët cüc tiºu v
z ∈ N (A)
th¼
x+z
công l cüc tiºu. Nghi»m
duy nh§t l nghi»m câ chu©n 2 nhä nh§t chån ra tø tªp t§t c£ c¡c cüc
tiºu
X = {x ∈ Rn : kAx − bk2 min}.
Ta k½ hi»u nghi»m n y l
x0
(chó þ r¬ng trong tr÷íng hñp h¤ng ¦y õ
th¼ ch¿ câ duy nh§t mët nghi»m LS v do â nâ ph£i câ chu©n 2 nhä
nh§t).
Trong ph¦n ti¸p theo ta s³ tr¼nh b y biºu di¹n nghi»m b¼nh ph÷ìng
tèi thiºu
x0
v ph¦n d÷
r0 = b − Ax0
thæng qua
Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà
(Singular Value Decomposition - SVD).
1.2.1. Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà
ành lþ 1.2 (Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà - SVD) N¸u
tçn t¤i ma trªn trüc giao U = [u1, . . . , cm] ∈ Rm×m v V
Rn×n sao cho
U T CV = Σ = diag(σ1 , . . . , σp ),
C ∈ Rm×n ,
th¼
= [u1 , . . . , cn ] ∈
σ1 ≥ · · · ≥ σp , p = min{m, n}.
(1.11)
Trong t i li»u tham kh£o [3] ¢ câ chùng minh chi ti¸t cho ành lþ n y.
C¡c gi¡ trà
σi
÷ñc gåi l
gi¡ trà ký dà cõa C v tªp c¡c gi¡ trà k¼ dà
phê ký dà. C¡c v²c tì ui v vi t÷ìng ùng l c¡c v²c tì k¼ dà
tr¡i thù i v v²c tì k¼ dà ph£i thù i. Bë (ui , σi , vi ) ÷ñc gåi l gi£i ký dà.
÷ñc gåi l
Tø â ta câ
Cvi = σi ui
v
C T ui = σi vi ,
i = 1, . . . , p.
(1.12)
Ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà câ li¶n quan lîn tîi c§u tróc cõa ma trªn. N¸u
ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà cõa
C
÷ñc cho bði ành lþ 1.2
nh÷ sau
σ1 ≥ · · · ≥ σr > σr+1 = · · · = σp = 0,
r
÷ñc x¡c ành
12
th¼
rank(C)
= r,
R(C) = R([u1 , . . . , ur ]),
N (C) = R([vr+1 , . . . , vn ]),
R(C T ) = R([v1 , . . . , vr ]),
N (C T ) = R([ur+1 , . . . , um ]).
Hìn núa, n¸u °t
Ur = [u1 , . . . , ur ],
diag(σ1 , . . . , σr ) v
Vr = [v1 , . . . , vr ]
ta câ khai triºn SVD
Ur Σr VrT
C=
=
r
X
σi ui viT .
(1.13)
i=1
Ph÷ìng tr¼nh (1.13) ÷ñc gåi l
trªn
C
h¤ng
r
th nh têng cõa
ph¥n t½ch hai ngæi, tùc l ph¥n t½ch ma
r
ma trªn h¤ng
1.
Chu©n 2 v chu©n
Frobenius ÷ñc t½nh thæng qua c¡c ph¦n tû cõa SVD nh÷ sau
kCkF =
m X
n
X
c2ij = σ12 + · · · + σp2 ,
p = min{m, n},
i=1 j=1
kCkF = sup
y6=1
kCyk2
= σ1 .
kyk2
Tø ph÷ìng tr¼nh (1.11) ta suy ra r¬ng
C T C = V ΣT ΣV T
Do â
σi2 , i = 1, . . . , p
CT C
khæng ¥m
V½ dö 1.1
v
trong â
γ
CC T = U ΣΣT U T .
l gi¡ trà ri¶ng cõa ma trªn èi xùng, x¡c ành
CC T
vîi c¡c v²c tì ri¶ng t÷ìng ùng l
X²t tr÷íng hñp
C = [c1 , c2 ],
v
vîi
n = 2,
cho
cT1 c2 = cos γ
c1
"
l gâc giúa hai v²c tì
CT C =
vi
v
v
kc1 k2 = kc2 k2 = 1,
c2 .
Ma trªn
1
cos γ
cos γ
1
#
v
ui .
13
câ c¡c gi¡ trà ri¶ng
γ
γ
λ1 = 2 cos2 , λ2 = 2 sin2
2
2
do â
σ1 =
C¡c v²c tì k¼ dà ph£i cõa
√
C
√
γ
γ
2 cos , σ2 = 2 sin .
2
2
l
" #
" #
1
1 1
1
v1 = √
; v2 = √
.
2 1
2 −1
C¡c v²c tì k¼ dà tr¡i cõa
u1 =
C
l
1
1
(c
+
c
);
u
=
(c1 − c2 ).
1
2
2
2 cos γ2
2 sin γ2
ành lþ 1.3 (ành lþ x§p x¿ ma trªn Eckart-Young-Mirsky) Cho
T
i=1 σi ui vi
vîi r = rankC.
kC − Dk2 = kC − Ck k2 = σk+1
(1.14)
ph¥n t½ch SVD cõa C ∈ Rm×n câ d¤ng C =
P
N¸u k < r v Ck = ki=1 σiuiviT th¼
min
rank(D)=k
Pr
v
min
rank(D)=k
v
u p
uX
kC − DkF = kC − Ck kF = t
σi2 , p = min{m, n}.
(1.15)
i=k+1
ành lþ 1.3 ban ¦u ÷ñc chùng minh cho chu©n Frobenius v o n«m 1936
bði Eckart v Young [3]. V o n«m 1960 Minsky ¢ chùng minh ành lþ
cho chu©n 2, tø â ành lþ 1.3 ÷ñc gåi l ành lþ Eckart-Young-Mirsky.
ành lþ 1.4 (ành lþ xen k³ c¡c gi¡ trà k¼ dà) Cho C l ma trªn
cï m × n vîi gi¡ trà k¼ dà γ1 ≥ · · · ≥ γmin
. Cho D l ma trªn
con cï p × q cõa C vîi gi¡ trà k¼ dà δ1 ≥ · · · ≥ δmin{p,q}. º thuªn ti»n,
ta ành ngh¾a γt = 0 vîi min{m, n} < t ≤ max{m, n} v δt = 0 vîi
min{p, q} < t ≤ max{p, q}. Khi â
min{m,n}
γi ≥ δi ,
i = 1, . . . , min{p, q},
δi ≥ γi+(m−p)+(n−q) ,
i ≤ min{p + q − m, p + q − n}.
(1.16)
(1.17)
14
Chó þ 1.1
N¸u ma trªn
D
câ ÷ñc b¬ng c¡ch xâa mët cët cõa
C
th¼
ta câ
N¸u
m ≥ n : γ1 ≥ δ1 ≥ γ2 ≥ δ2 ≥ · · · ≥ δn−1 ≥ γn ≥ 0;
(1.18)
N¸u
m < n : γ1 ≥ δ1 ≥ γ2 ≥ δ2 ≥ · · · ≥ γm ≥ δm ≥ 0.
(1.19)
1.2.2. Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu v SVD
SVD l mët cæng cö m¤nh º gi£i b i to¡n b¼nh ph÷ìng tèi thiºu bði
v¼ ta ÷a ma trªn trüc giao
C
v· ma trªn ÷íng ch²o theo cæng thùc
(1.11). Ta câ k¸t qu£ cì b£n sau ¥y
ành lþ 1.5 (Nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu câ chu©n nhä nh§t)
Gi£ sû SVD cõa ma trªn A ∈ Rm×n ÷ñc bði cæng thùc
P
A = ni=1 σi0 u0i v 0 Ti v gi£ sû rank(A) = r. N¸u b ∈ Rm th¼
0
x =
r
X
−1
T
σ 0 i vi0 u0 i b
(1.4)
, tùc l
(1.20)
i=1
cüc tiºu hâa kAx − bk2 v câ chu©n nhä nh§t trong t§t c£ c¡c cüc tiºu.
Hìn núa,
m
02
0
r = kAx −
bk22
=
X
T
(u0 i b)2 .
(1.21)
i=r+1
Ta câ thº vi¸t (1.20) v (1.21) d÷îi d¤ng sau
x0 = A† b
trong â
v
r02 = k(I − AA† )bk22 ,
A† = V 0 Σ0 † U 0 T , Σ0 † =
÷ñc gåi l
gi£ nghàch £o cõa A.
0 −1
diag(σ 1
n×m
, · · · , σ 0 −1
r , 0, · · · , 0) ∈ R
1.3. Ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n
1.3.1. Thi¸t lªp b i to¡n
º thi¸t lªp ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n (TLS),
tr÷îc ti¶n ta ph¡t biºu l¤i ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu theo mët
c¡ch kh¡c
15
ành ngh¾a 1.2
n
vîi
Cho mët h» qu¡ x¡c ành gçm
m ph÷ìng tr¼nh Ax ≈ b
©n, ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu l i t¼m cüc tiºu
min
b0 ∈Rm
kb − b0 k2 ,
(1.22)
vîi
b0 ∈ R(A).
Khi t¼m ÷ñc cüc tiºu
b0
th¼ n¸u
x
(1.23)
thäa m¢n
Ax = b0
x
th¼
÷ñc gåi l nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu v
∆b0 = b − b0
l hi»u
ch¿nh b¼nh ph÷ìng tèi thiºu (Least square correction).
Ph÷ìng tr¼nh (1.24) v (1.25) thäa m¢n n¸u
cõa
b0
l ph²p chi¸u trüc giao
b l¶n R(A). Nh÷ vªy, ta th§y r¬ng èi vîi ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng
tèi thiºu th¼ ch¿ câ v¸ ph£i
b câ sai sè (câ nhi¹u) cán ma trªn A ÷ñc cho
ch½nh x¡c. Tuy nhi¶n i·u ki»n n y khæng thüc t¸ v¼ c¡c mæ h¼nh ho°c
c¡c sai sè o ¤c luæn £nh h÷ðng tîi ma trªn
hñp ma trªn
A.
B¬ng c¡ch x²t tr÷íng
A câ nhi¹u, ta d¨n tîi b i to¡n b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n
ph¦n nh÷ sau
ành ngh¾a 1.3
t½nh
Ax ≈ b
vîi
n
Cho mët h» qu¡ x¡c ành câ
m
ph÷ìng tr¼nh tuy¸n
©n, ph÷ìng ph¡p b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n l
i t¼m
k[A; b] − [Â; b̂]kF ,
minimize
(1.24)
[Â;b̂]∈Rm×(n+1)
vîi
b̂ ∈ R(Â).
Khi t¼m ÷ñc cüc tiºu
[Â, b̂]
th¼ n¸u
x
(1.25)
thäa m¢n
Âx = b̂
th¼
x ÷ñc gåi l nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n v [∆Â; ∆b̂] =
[A; b] − [Â; b̂] l hi»u ch¿nh b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n (Total least
16
square correction). Ta k½ hi»u nghi»m b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n
l
x̂.
Mët trong nhúng ùng döng quan trång cõa b i to¡n TLS l ÷îc l÷ñng
tham sè trong mæ h¼nh bi¸n câ sai sè. Gi£ sû r¬ng ta câ
cõa
A, b
li¶n h» vîi
n
tham sè ch÷a bi¸t
A0 x = b0 ,
vîi
∆A, ∆b
h ng cõa
m
A0
câ h¤ng ¦y õ v c¡c
l ëc lªp tuy¸n t½nh v câ còng ph¥n bè vîi gi¡ trà
l÷ñng gi¡ trà tham sè ch½nh x¡c
khi
bði ph÷ìng tr¼nh
l c¡c sai sè o ¤c. Gi£ sû r¬ng
[∆A; ∆b]
gi¡ trà o
A = A0 + ∆A, b = b0 + ∆b,
trung b¼nh b¬ng 0. Khi â nghi»m TLS
x0
x
m
x0
x̂
cõa ph÷ìng tr¼nh
÷ñc cho bði
Ax = b
֔c
A†b0 , tùc l x̂ hëi tö tîi
ti¸n ra væ còng.
1.3.2. Nghi»m cì b£n
Sau ¥y ta s³ sû döng kÿ thu¥t ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà (SVD) º gi£i
b i to¡n b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n. Ta chuyºn h»
Ax = b v· d¤ng
[A; b][x; −1]T = 0
Gi£ sû (1.5) l ph¥n t½ch gi¡ trà k¼ dà cõa
tr¥n
[A; b]
tròng vîi
ph¦n
h¤ng
Rn+1 .
[Â; b̂]
n+1
v
S
[A; b].
(1.26)
N¸u
σn+1 6= 0
th¼ ma
l khæng gian sinh bði c¡c dáng cõa
[A; b]
Sû döng ành lþ 1.3, x§p x¿ b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n
tèt nh§t h¤ng
n
cõa
[Â; b̂] = U Σ̂V T ,
[A; b]
vîi
÷ñc cho bði
Σ̂ = diag(σ1 , · · · , σn , 0).
(1.27)
Hi»u ch¿nh b¼nh ph÷ìng tèi thiºu to n ph¦n nhä nh§t ÷ñc cho bði
σn+1 =
min
rank([Â;b̂])=n
k[A; b] − [Â; b̂]kF
v
T
[A; b] − [Â; b̂] = [∆Â; ∆b̂] = σn+1 un+1 vn+1
.
(1.28)
Chó þ r¬ng ma trªn hi»u ch¿nh TLS câ h¤ng b¬ng 1 v tªp c¡c gi¡ trà
x§p x¿
[Â; b̂][xT ; −1]T = 0
(1.29)
17
l t÷ìng th½ch v nghi»m cõa chóng ÷ñc cho bði duy nh§t v²c tì
(tùc l cët cuèi còng cõa
v²c tì
vn+1
V)
Nghi»m TLS ÷ñc cho bði
sau khi t l» hâa l¤i cho th nh ph¦n cuèi còng l
[xT ; −1]T =
N¸u
N [Â; b̂].
thuëc
vn+1,n+1 6= 0
−1
vn+1,n+1
−1
vn+1 .
ho°c
(1.30)
th¼
b̂ = Âx̂ =
−1
vn+1,n+1
Â[v1,n+1 , . . . , vn,n+1 ]T ∈ R(Â)
Nh÷ vªy (1.25) ÷ñc thäa m¢n, do â
x̂
l nghi»m TLS.
ành lþ 1.6 (Nghi»m cõa b i to¡n TLS Ax ≈ b) Gi£ sû
(1.5)
vn+1
(1.4)
t÷ìng ùng l SVD cõa ma trªn A v [A; b]. N¸u σn0 > σn+1 th¼
[Â; b̂] = U Σ̂V T
v Σ̂ = diag(σ1, . . . , σn, 0),
v
(1.31)
vîi ma trªn hi»u ch¿nh TSL t÷ìng ùng
T
[∆Â; ∆b̂] = [A; b] − [Â; b̂] = σn+1 un+1 vn+1
,
gi£i b i to¡n (1.24) v
(1.25)
x̂ =
(1.32)
v tçn t¤i duy nh§t nghi»m
−1
vn+1,n+1
[v1,n+1 , · · · , vn,n+1 ]T
(1.33)
cõa b i to¡n Âx = b̂.
Chùng minh.
Theo ành lþ 1.4 cho c¡c gi¡ trà k¼ dà, ta câ
σ1 ≥ σ10 ≥ · · · ≥ σn ≥ σn0 ≥ σn+1 .
Do
σn0 > σn+1 n¶n σn+1 khæng tròng vîi b§t k¼ gi¡ trà k¼ dà n o cõa [A; b].
N¸u
[A; b]T [A; b]
" #
y
0
2
= σn+1
" #
y
Do â m¨u thu¨n vîi i·u ki»n
Nh÷ vªy,
0
σ 0 2n
v
2
y 6= 0 ⇒ AT Ay = σn+1
y.
l gi¡ trà ri¶ng nhä nh§t cõa
AT A.
N ([Â; b̂]) ph£i chùa v²c tì câ th nh ph¦n thù n + 1 kh¡c 0. Do
18
vªy, b i to¡n TLS câ nghi»m. V¼
dim N ([Â; b̂]) = 1
n¶n nghi»m n y l
duy nh§t.
Hìn núa, sû döng ành lþ 1.3, x§p x¿ TLS
[Â; b̂]
h¤ng
n
cõa
[A; b]
σn+1
֖c
÷ñc cho bði
[Â; b̂] = U Σ̂V T
v
Σ̂ = diag(σ1 , . . . , σn , 0).
Hi»u ch¿nh TLS nhä nh§t l
σn+1 =
min
rank([Â;b̂])=n
k[A; b] − [Â; b̂]k
v
T
[A; b] − [Â; b̂] = [∆Â; ∆b̂] = σn+1 un+1 vn+1
.
K¸t hñp vîi
dim N ([Â; b̂]) = 1,
ta câ
[Â; b̂][x0T ; −1]T = 0.
Tø â ta câ thº k¸t luªn
b̂ = Âx̂ =
−1
vn+1,n+1
Nh÷ vªy
x̂ =
Â[v1,n+1 , · · · , vn,n+1 ]T ∈ R(Â).
−1
vn+1,n+1
[v1,n+1 , · · · , vn,n+1 ]T .
Ta câ i·u ph£i chùng minh.
T½nh ch§t cõa nghi»m TLS
x̂
v hi»u ch¿nh TLS nhä nh§t
tr¼nh b y trong ành lþ sau ¥y
ành lþ 1.7 (Biºu di¹n d¤ng âng cõa nghi»m TLS) Gi£ sû
v
(1.5)
(1.4)
t÷ìng ùng l SVD cõa ma trªn A v [A; b]. N¸u σn0 > σn+1 th¼
2
x̂ = (AT A − σn+1
I)−1 AT b
v
2
σn+1
h
n
X
(u0 Ti b)2 i
1+
= minn kAx − bk22 .
2
2
0
x∈R
σ i − σn+1
i=1
(1.34)
(1.35)
- Xem thêm -