Tài liệu KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ HÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN HỒ HOÀNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ HÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Long An, tháng 10 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN HỒ HOÀNG TRIỆU KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số ngành: 8.34.02.01 Người HDKH: GS. TS. LÊ ĐÌNH VIÊN Long An, tháng 10 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong các tạp chí khoa học và công trình nào khác. Các thông tin số liệu trong luận văn này đều có nguồn gốc và được ghi chú rõ ràng./. Học viên thực hiện luận văn Hồ Hoàng Triệu ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Thấy GS. TS. Lê Đình Viên, từ lúc gặp Thầy và được Thầy tận tình hướng dẫn, tôi đã học được rất nhiều từ Thầy, không chỉ là kiến thức mà còn là những kỹ năng cần thiết trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, Thầy luôn theo dõi, nhắc nhở tôi nhằm hoàn thành đúng tiến độ. Thêm vào đó, Thầy còn là một người rất tỉ mỉ, cẩn thận trong từng câu, từng chữ, tôi đã học được từ Thầy kĩ năng viết văn mạch lạc và hệ thống. Chính những điều đó đã giúp tôi hoàn thành luận văn này một cách chất lượng và đúng thời hạn do trường quy định. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh/chị tại Ngân hàng Agribank Thủ Thừa đã tích cực hỗ trợ để tôi có thể hoàn thành đề tài này. Sau cùng, tôi cảm ơn tất cả các giảng viên của Khoa Sau Đại Học đã tận tình truyền đạt những kiến thức cần thiết, cảm ơn tất cả các bạn lớp cao học Tài chính Ngân Hàng, khoá 2 đã đồng hành cùng tôi trong suốt 2 năm học tập. Mặc dù có nhiều cố gắng trong tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu nhưng với khả năng còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong nhận được sự thông cảm sâu sắc và đóng góp ý kiến từ Quý Thầy (Cô) cũng như từ các độc giả quan tâm để tôi có thể nâng cao hơn nữa kiến thức của mình. Xin chân thành cảm ơn! Học viên thực hiện luận văn Hồ Hoàng Triệu iii NỘI DUNG TÓM TẮT Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích thực trạng và tăng cường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa, đồng thời mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế. Với mẫu dữ liệu là 200 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng tại Agribank Thủ Thừa được chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên tại thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2018 (những khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục từ 3 năm trở lên năm 2016 – 2018) cùng với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 13.0. Phân tích hồi quy Binary Logistic được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được vấn đề đặt ra:  Một là, tóm tắt một số kiến thức lý thuyết có liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân;  Hai là, trình bày thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa. Đồng thời, kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic với sự hỗ trợ của phần mềm Stata 13.0, tác giả đã trình bày được 7 nhân tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, đó là: (i) 2 nhân tố về đặc điểm khách hàng (Giới tính và Thời gian cư trú); (ii) 3 nhân tố liên quan đến tài chính của khách hàng (Lịch sử tín dụng, Thời gian làm công việc hiện tại và Thu nhập); và (iii) 2 nhân tố liên quan đến đặc điểm khoản vay (Lãi suất và Quy mô khoản vay);  Ba là, với kết quả đạt được, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro và các khuyến nghị cụ thể trong việc nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa. Bên cạnh đó, nghiên cứu cần được xem như là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, một lĩnh vực nghiên cứu có tính chất mới trong hệ thống ngân hàng hiện nay./. iv ABSTRACT The study was carried out with the goal of analyzing the situation and enhancing the repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua and at the same time bringing scientific knowledge into practice. With the data sample of 200 individual customers with credit outstanding at Agribank Thu Thua was selected on a random basis at the end of December 31, 2018 (customers with continuous credit relations with the bank from 3 years or more in 2016 - 2018) with the support of Stata software 13.0. Analysis of Binary Logistic regression used in the study. Research results have solved the problem raised:  Firstly, summarize some theoretical knowledge related to factors affecting the solvency of individual customers;  Secondly, presenting the current situation of solvency of individual customers at Agribank Thu Thua. At the same time, the analysis of Binary Logistic regression with the support of Stata 13.0 software, the author has presented 7 factors affecting the solvency of individual customers, namely: (i) 2 customer characteristics (Gender and Time of residence); (ii) 3 factors related to customer finance (Credit History, Current Job Time and Income); and (iii) 2 factors related to loan characteristics (Interest Rate and Loan Size);  Thirdly, with the achieved results, the dissertation provides some solutions to improve risk management capabilities and specific recommendations in improving debt repayment capacity of individual customers at Agribank Thu Thua. In addition, research should be viewed as a useful reference for researchers interested in this field of research, a new field of research in the current banking system./. v MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... .i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... .ii NỘI DUNG TÓM TẮT ................................................................................................ iii ABSTRACT .................................................................................................................. iv MỤC LỤC ..................................................................................................................... .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... viii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU ............................................................................... ......ix DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................ .x CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................... .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU............................................................................. .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................................................................. .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát ..................................................................................... .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ........................................................................................... .2 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .............................................................................. .2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................................... .3 1.5 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .................................................................................... .3 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU................................................... .3 1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................................ .4 1.8 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ..................................................... .4 1.9 KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU .............................................................. .7 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................... .8 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..................................................................................................... .8 2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng tại ngân hàng thương mại ................................. .8 2.1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại .................. .12 2.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .............................................................................................. .21 vi 2.2.1 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ................................................. .21 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...... .23 2.3 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .............................................................................................. .24 2.3.1 Mô hình 5C .............................................................................................. .24 2.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO .......................................... .26 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN ...................... .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................ .33 CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................................... .34 3.1 MẪU DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ........................................................................ .34 3.2 TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .................................. .35 3.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH LOGISTICS ............................................................................................. .36 3.3.1 Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu ................................................. .36 3.3.2 Lựa chọn mô hình Logistics ..................................................................... .36 3.4 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ......................... .39 3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU ................................................................... .41 3.5.1 Phương pháp thống kê mô tả.................................................................... .41 3.5.2 Phân tích tương quan................................................................................ .41 3.5.3 Phân tích hồi quy logistics và kiểm định giả thuyết ................................ .42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................ .43 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................ .44 4.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN ................................................................................................ .44 4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ........................................................... .44 4.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý ........................................................... .45 4.1.3 Thực trạng tín dụng cá nhân..................................................................... .47 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................. .51 vii 4.2.1 Thống kê mô tả......................................................................................... .51 4.2.2 Kiểm định tương quan và đa cộng tuyến ................................................. .54 4.2.3 Kết quả phân tích hồi quy ........................................................................ .55 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ......................................................... .59 4.3.1 Các nhân tố tác động cùng chiều ............................................................. .59 4.3.2 Các nhân tố tác động ngược chiều ........................................................... .61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ............................................................................................ .64 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP ............................................................ .65 5.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................................. .65 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ................................................................................................................. .66 5.2.1 Dựa vào mô hình nghiên cứu .................................................................... .66 5.2.2 Một số giải pháp khác .............................................................................. .68 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ........................................................................................ .70 5.3.1 Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An ................................................................................. .70 5.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An ......... .71 5.3.3 Kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa ............................. .71 5.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO ..................................... .71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 ............................................................................................ .73 KẾT LUẬN ................................................................................................................ .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ .75 PHỤ LỤC Phụ lục 1. Thống kê mô tả Phụ lục 2. Đa cộng tuyến Phụ lục 3. Kết quả hồi quy Logistics Phụ lục 4. Mức độ chính xác của mô hình nghiên cứu viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu 1 Agribank 2 Agribank Long An 3 Agribank Thủ Thừa 4 5 6 7 CBTD CLDV CSTD Eview 8 FICO 9 10 11 HĐKD HMTD IMF 12 IPCAR 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 KNTN KHCN NH NHNN NHTM RRTD SHL Stata SXKD TD TDCN TMCP TSĐB TT XHTD Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An Cán bộ tín dụng Chất lượng dịch vụ Chính sách tín dụng Phần mềm Eview Mô hình điểm số tín dụng cá nhân FICO Hoạt động kinh doanh Hạn mức tín dụng Quỹ tiền tệ quốc tế Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng Khả năng trả nợ Khách hàng cá nhân Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Sự hài lòng Phần mềm Stata Sản xuất kinh doanh Tín dụng Tín dụng cá nhân Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo Thông tư Xếp hạng tín dụng Tiếng Anh Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Long An Branch Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Thu Thua District Branch, Long An Province Credit officer Service quality Credit policy Eview software Personal credit score model FICO Business activities Credit limit International Monetary Fund Customer payment and accounting system Debt repayment ability Individual customers Bank State Bank Commercial Bank Credit risk Satisfaction Stata software Manufacturing business Credit Personal credit Stock Commercial Guaranteed assets Circulars Credit ratings ix DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU Thứ tự Tên bảng Trang Bảng 2.1 Các tiêu chí chấm điểm của mô hình tín dụng FICO 26 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp các nghiên cứu trước có liên quan 30 Bảng 3.1 Các biến độc lập sử dụng trong bài nghiên cứu 40 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 – 2018 Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 – 2018 Phân loại tín dụng cá nhân theo nhóm nợ tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 – 2018 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank Thủ Thừa giai đoạn 2016 – 2018 Bảng mô tả các biến định lượng của được sử dụng trong nghiên cứu Bảng mô tả các biến định tính của được sử dụng trong nghiên cứu Ma trận tương quan giữa các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu 47 48 48 50 52 53 55 Bảng 4.8 Kết quả phân tích hồi quy Logistc theo mô hình 1 56 Bảng 4.9 Kết quả phân tích hồi quy Logistc theo mô hình 2 57 Bảng 4.10 Kết quả phân tích hồi quy Logistic và so sánh các mô hình 58 Bảng 4.11 Mức độ chính xác của mô hình nghiên cứu 59 x DANH MỤC HÌNH VẼ Thứ tự Hình 3.1 Tên hình vẽ Đồ thị mô hình Logistics đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng Hình 4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Trang 37 45 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng bị thu hẹp và đình trệ, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động không ngừng gia tăng qua từng năm, việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng đối với các doanh nghiệp trở nên hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ không có tài sản đảm bảo. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp mà còn làm các ngân hàng bị “ứ động vốn”. Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành một mảnh đất màu mỡ để các ngân hàng khai thác và đây cũng là nhóm khách hàng chiến lược mà các ngân hàng hướng đến hiện nay. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động trong mảng khách hàng cá nhân khá cao so với khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, lãi vay đối với cá nhân tiêu dùng, sản xuất nông nghiệp, mua nhà, các ngân hàng vẫn áp dụng mức phổ biến từ: 7 - 12%/năm, trong khi huy động tiết kiệm chỉ từ 5 – 7%/năm. Đó chính là lý do để các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng cho phân khúc khách hàng này. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thủ Thừa (Agribank huyện Thủ Thừa) cũng không nằm ngoài xu thế đó. Trong năm 2016, với hàng loạt các gói tín dụng ưu đãi, chính sách mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân, Agribank huyện Thủ Thừa đã đạt được những kết quả tích cực trong mảng cho vay khách hàng cá nhân. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 tiếp tục được duy trì ở mức tốt so với mức lợi nhuận các ngân hàng khác, cơ cấu tín dụng luôn được cải thiện khi tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân phục vụ cho nông nghiệp nông thôn tăng mạnh, chiếm gần 80% trong tổng dư nợ và chiếm số 51% tổng dư nợ của toàn ngành. Agribank huyện Thủ Thừa thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất 7% đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Việc các ngân hàng tập trung vào phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân trong bối cảnh thị trường tín dụng còn nhiều khó khăn là quyết định hợp lý và khôn ngoan của Agribank huyện Thủ Thừa. Tuy nhiên, việc tăng trưởng tín dụng lại luôn đi 2 kèm với rủi ro tín dụng: Cơ cấu khách hàng tại Agribank huyện Thủ Thừa chưa cân đối, đối tượng chủ yếu mà ngân hàng cho vay trong thời gian qua là khách hàng cá nhân chiếm trên 98% trong tổng dư nợ tại ngân hàng giai đoạn 2016 – 2018: Tỷ trọng nợ xấu lần lượt là: 1,04%, 0,9% và 0,72%; Tỷ trọng nợ quá hạn lần lượt là: 1,84%, 1,42% và 1,04%). Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một trong số đó chính là việc các ngân hàng vẫn chưa chú trọng đến công tác thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. So với việc thẩm định khách hàng doanh nghiệp - đối tượng mà các ngân hàng có thể đánh giá khả năng trả nợ thông qua các chứng từ rõ ràng, việc đánh giá khách hàng cá nhân gặp khá nhiều khó khăn, phần lớn việc đánh giá năng lực của khách hàng cá nhân còn phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và cả yếu tố cảm tính của cán bộ tín dụng. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” được thực hiện không ngoài mục đích trên và nghiên cứu sẽ là công cụ hỗ trợ cần thiết trong việc phòng chóng rủi ro tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Một là, phân tích và đo lường các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa;  Hai là, định lượng sự tác động của các yếu tố trên đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;  Ba là, dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất kiến nghị một số giải pháp về quản trị rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại ngân hàng. 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khách hàng cá nhân có quan hệ vay vốn với Agribank huyện Thủ Thừa còn dư nợ đến 31/12/2018 (khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 3 năm trở lên). 3 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về không gian: Khách hàng cá nhân có quan hệ vay vốn với Agribank huyện Thủ Thừa. Về thời gian: Số liệu thứ cấp được sử dụng trong nghiên cứu được thống kê đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại thời điểm khách hàng còn dư nợ (khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 3 năm trở lên). 1.5 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời cho các câu hỏi sau đây: Câu hỏi 1: Yếu tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa? Câu hỏi 2: Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa như thế nào? Câu hỏi 3: Nghiên cứu giúp ích gì trong việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa hiện nay? 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU Với mong muốn hình thành một sản phẩm nghiên cứu có giá trị trong việc đúc kết nền tảng lý luận và đề ra giải pháp nhằm tăng cường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa. Hy vọng kết quả nghiên cứu này có thể sử dụng là tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này. Ý nghĩa khoa học: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân một cách đầy đủ và chính xác hơn. Qua đó ngân hàng sẽ có những cải thiện thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu góp phần giúp cho các nhà quản lý tại Agribank huyện Thủ Thừa điều hành hoạt động về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giúp cho việc lựa chọn khách hàng cá nhân tốt và bền vững, nhằm quản trị rủi ro trong lĩnh vực tín dụng cá nhân và đưa ra những kiến nghị phù hợp để nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa nói riêng và Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nói chung. 4 1.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương Pháp Định tính: Kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mô tả, xử lý số liệu và so sánh thực tế. Phương pháp phân tích định tính với kỹ thuật thảo luận nhóm, thống kê nhằm tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa. Phương Pháp Định lượng: Nghiên cứu chính thức thông qua phương pháp phân tích định lượng với mẫu dữ liệu (200 khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 3 năm trở lên) là thông tin về khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Thủ Thừa. Từ đó, số liệu được xử lý thông qua phần mềm Sata phiên bản 13.0, phân tích hồi quy Binary Logitstic để kiểm định mô hình nghiên cứu. 1.8 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC Một trong những nghiên cứu đầu tiên cho lĩnh vực này là nghiên cứu của Norhaziah & Mohd với mục tiêu nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khách hàng cá nhân trong chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia. Với mẫu dữ liệu gồm 309 khách hàng được thu thập trong giai đoạn từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011. Thông qua mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu đưa vào kiểm định 12 biến bao gồm: Giới tính, tuổi, trình độ học vấn, giáo dục, thu nhập, khoảng cách đến nơi vay, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật trong việc ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: độ tuổi, giáo dục, doanh số hàng tháng, số lần kiểm soát sau trong tháng, đáp ứng các khoản vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật tác động tiêu cực đến nợ vay. Trong đó, các biến giới tính, khoảng cách đến nơi vay, tổng số dư nợ, số lần kiểm soát sau và việc đáp ứng khoản vay là có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng tại các nhà băng (Norhaziah & Mohd, 2013). Nghiên cứu của Lê Huyền Thiên Phú với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện bởi hai biến số là quy mô trả nợ và thời hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn/trễ hạn). Các yếu 5 tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ được nhóm thành năm yếu tố lớn là (i) Đặc điểm nhân khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc điểm của khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức, và (v) Rủi ro tác nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng các thông tin dữ liệu nợ cá nhân của 503 khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian từ 02/2009 tới 10/2012 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng hai mô hình để ước lượng, mô hình hồi quy tuyến tính bội dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit dùng để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ. Kết hợp với hai mô hình hồi quy là các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan, phân tích hồi quy và phân tích sâu Anova một yếu tố. Kết quả cho thấy xét về mặt quy mô trả nợ, biến số này phụ thuộc cùng chiều với các biến số như “Đại học”, “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn vay”, và “Hình thức vay”. Quy mô trả nợ cũng phụ thuộc vào một số biến số khác nhưng với ảnh hưởng ngược chiều như “Giới tính”, “Công nhân viên”, “Lãi suất khoản vay”, “Vay tiêu dùng”, “Vay mua bất động sản”. Xét về thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng thuận chiều bởi các biến số như “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Kích cỡ khoản vay”, “Hình thức vay”. Trong khi đó các biến số khác như “Giới tính”, “Lãi suất vay”, hay “Vay mua bất động sản” tác động âm tới khả năng trả nợ đúng hạn. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các kiến nghị liên quan tới hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Lê Huyền Thiên Phú, 2013). Nghiên cứu của Nguyễn Phúc Mẫn với mục tiêu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu. Trong đó, khả năng trả nợ được biểu hiện bởi 2 biểu số là quy mô trả nợ và thời hạn trả nợ (trả nợ đúng hạn hoặc trễ hạn). Với mẫu dữ liệu là thông tin nợ cá nhân của 503 khách hàng cá nhân trong khoản thời gian từ 01/2011 đến 12/2014 tại ngân hàng, kết quả nghiên cứu cho thấy về mặt quy mô trả nợ, biến số này (i) phụ thuộc cùng chiều với các biến số: Đại học, sau đại học, lãnh đạo/quản lý, kích cỡ khoản vay, thời hạn vay và hình thức vay. Và (ii) phụ thuộc ngược chiếu với: Giới tính, công nhân viên, lãi suất khoản vay, vay tiêu dùng, vay mua bất động sản. Xét về 6 thời hạn trả nợ, biến số này chịu ảnh hưởng cùng chiều với các yếu tố: Sau đại học, lãnh đạo/quản lý, chuyên viên, kích cỡ khoản vay, hình thức vay. Trong khi đó các biến số: giới tính, lãi suất vay, vay mua bất động sản tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ đúng hạn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng đã đề xuất những khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu (Nguyễn Phúc Mẫn, 2015). Nghiên cứu của Đặng Thị Cẩm Nhung với mục tiêu phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh Long An. Với mẫu dữ liệu là 230 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An, nghiên cứu sử dụng mô hình Logit với phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi quy, nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng trả nợ chịu tác động bởi các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thời hạn vay, thu nhập bình quân của hộ và chi tiêu bình quân của hộ. Nghề nghiệp chính càng ổn định thì khả năng trả nợ vay càng tốt, các chủ hộ đã lập gia đình thì khả năng trả nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình và tình trạng sở hữu nhà ở cũng làm tăng khả năng trả nợ vay. Tài sản thế chấp là động sản thì khả năng trả nợ vay tốt hơn các tài sản thế chấp khác. Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ vay tốt hơn những hộ vay thời gian ngắn. Thu nhập bình quân của hộ càng cao thì càng đảm bảo khả năng trả nợ tốt hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những kiến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Long An (Đặng Thị Cẩm Nhung, 2015). Nhìn chung, các nghiên cứu trên đều phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHCN tại ngân hàng và đưa ra giải pháp nhằm hạn chế khả năng trả nợ của họ trong thời gian tới. Tuy nhiên, do đặc điểm từng địa phương khác nhau và sự biến động nền kinh tế cũng như cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng với nhau mà các giải pháp thực hiện sẽ khác nhau và hiện tại vẫn chưa có nghiên cứu nào phân tích sâu thực trạng khả năng trả nợ của tại Agribank huyện Thủ Thừa. Vì vậy, tác giả đã lựa chọn thực hiện nghiên cứu này. 7 1.9 KẾT CẤU LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU Ngoài phần mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục các bảng, danh mục các sơ đồ, hình vẽ thì nội chung chính của nghiên cứu được chia thành 5 chương. Nội dung các chương được tóm tắt như sau:  Chương một: Giới thiệu đề tài nghiên cứu.  Chương hai: Cơ sở lý thuyết.  Chương ba: Dữ liệu và mô hình nghiên cứu.  Chương bốn: Kết quả nghiên cứu.  Chương năm: Kết luận và giải pháp. 8 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong chương này, sẽ trình bày những vấn đề về cơ sở lý luận liên quan đến tín dụng, tín dụng cá nhân tại NHTM, các yếu tố và mô hình ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM. Khi nền kinh tế càng phát triển thì ngân hàng càng phải nâng cao chất lượng tín dụng để có thể giữ chân khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới. Bên cạnh đó, chương này cũng tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM. Dựa vào mô hình thích hợp, ngân hàng sẽ có biện pháp quản trị rủi ro một cách thích hợp nhất để nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân trong môi trường cạnh tranh như hiện nay. Bố cục trong chương này được trình bày theo ba phần:  Cơ sở lý luận về tín dụng và tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại;  Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân;  Các mô hình nghiên cứu về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân;  Và Tổng quan một số nghiên cứu trước có liên quan. Các phần vừa liệt kê như trên sẽ được trình bày cụ thể sau đây: 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng tại ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng Trong quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, xuất phát từ nhu cầu cho vay và đi vay của những người thiếu vốn và những người thừa vốn trong cùng một thời điểm đã hình thành nên quan hệ vay mượn lẫn nhau trong xã hội và trên cơ sở đó hoạt động tín dụng ra đời. Tín dụng xuất phát từ chữ Credit trong tiếng Anh-có nghĩa là lòng tin, sự tin tưởng, tín nhiệm. Tín dụng được diễn giải theo ngôn ngữ Việt Nam là sự vay mượn. Trong thực tế tín dụng hoạt động rất phong phú và đa dạng, nhưng ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng thể hiện hai mặt cơ bản: (1) Người sở hữu một số tiền hoặc hàng hoá chuyển giao cho người khác sử dụng trong một thời gian nhất định và (2) Đến thời hạn do hai bên thoả thuận, người sử dụng hoàn lại cho người sở hữu một