Tình hình thanh khoản hệ thống ngân
hàng Việt Nam trong các năm 2008-2012
Nhóm 3 _ Quản Trị Ngân
Hàng
Danh sách nhóm
1. Nguyễn Ngọc Anh
2. Trương Thị Nhân Hậu
3. Trần Thị Bích Hồng
4. Nguyễn Thị Tình
5. Trịnh Duy Viết
6. Phan Thế Vinh
7. Nguyễn Trọng Ý
2
Dàn bài thuyết trình
1
Khái niệm thanh khoản và rủi ro thanh khoản
2
Diễn biến nền kinh tế và tình hình thanh khoản
n
hệ thống NH giai đoạn 2008 -2012
3
Nguyên nhân thiếu thanh khoản trong giai đoạn
n
2008 -2012
4
Đề xuất giải pháp
3
Khái niệm thanh khoản và rủi ro
thanh khoản
Thanh khoản của ngân hàng được xem như khả năng
tức thời để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân
các khoản tín dụng đã cam kết.
Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không
có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu
cầu thanh khoản tức thời hoặc cung ứng đủ nhưng
với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất
hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi
trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt
hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các
hợp đồng thanh toán.
Diễn biến nền kinh tế và
tình hình thanh khoản của
hệ thống NH (2008 -2012)
5
Thế giới
2008
Khủng hoảng tài chính năm 2007
ở Mỹ dẫn đến cuộc khủng hoảng
toàn cầu
Mỹ, Eurozone, Nhật đồng loạt suy
giảm
Giá dầu và lương thực tăng giảm
mạnh
Hàng loạt các tổ chức tài chính
phá sản
Tăng trưởng của các nền kinh tế
mới nổi giảm mạnh
Lạm phát tăng cao vào đầu năm
Xuất hiện Một vài quốc gia lâm
vào tình trạng vỡ nợ như Ecuador,
Iceland, và Ukraina
Chính phủ các nước đưa ra các gói
kích thích kinh tế
Việt Nam
Giá cả các hàng hóa vẫn tăng
mạnh vào đầu năm
Tỉ lệ lạm phát tăng cao trong
những tháng đầu năm
lãi suất ngân hàng tăng mạnh
Thị trường bất động sản và
chứng khoán trầm lắng
Lãi suất huy động tăng mạnh
trong những tháng đầu năm lên
đến 21% và giảm xuống còn 8,5%
trong những tháng cuối năm
Chính phủ thông qua gói kích cầu
nền kinh tế trị giá 6 tỷ USD
Sản xuất đình đốn, phần lớn các
NH điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận
6
Thanh khoản năm 2008
Khả năng huy động thấp trong khi tăng trưởng tín dụng cao làm cho khó
khăn thanh khoản trở nên nghiêm trọng hơn.
Mất cân đối kỳ hạn đã làm căng thẳng về tính thanh khoản của hệ thống
ngân hàng
Mất khả năng thanh toán đối với các khoản vay bất động sản tăng cao
Chính sách thắt chặt tiền tệ cuối năm 2007 khiến cung tiền tệ giảm vào
đầu năm
Tăng trưởng tín dụng giảm từ 51, 39% năm 2007 xuống còn 30% năm 2008
Ngân hàng nhà nước bắt buộc mua 20.300 tỉ tín phiếu vào ngày 17/3
khiến lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng vào đầu năm và sau đó giảm
dần xuống mức 8,5% vào cuối năm
Nợ xấu tăng đột biến từ mức 2% năm 2007 lên mức 3,5% vào năm 2008.
Chi phí dự phòng nợ xấu tăng đột biến.
2009
Thế giới
Hiệu quả của các gói kích thích kinh tế đã giúp các nước lớn khối EU
sớm thoát khỏi suy thoái
Nền kinh tế Mỹ vẫn chìm trong khủng hoảng
Thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng tại hầu hết các quốc gia.
Giá vàng và dầu mỏ tăng cao. Trong đó dầu mỏ tăng gấp đôi lên 70 USD/
thùng và vàng tăng đến 1.126 USD/oz thiết lập mới giá kỷ lục
Việt Nam
Gói kích thích tăng trưởng kinh tế đã phát tác dụng vào quý 2. Tốc độ gia
tăng GDP vẫn tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 5,32%
Lạm phát chỉ ở mức trung bình 7%.
Ngân sách nhà nước thâm hụt tới 7% GPD do chi tiền vào các gói cứu
trợ
Giá vàng tăng cao và đạt mức 29,3 triệu/lượng vào cuối năm.
8
Kim ngạch xuất khẩu giảm 9,9%, chỉ đạt mức 56,5 tỷ đô.
Tỷ giá tăng mạnh vào cuối năm do các doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ
Tình hình thanh khoản năm 2009
Hiệu ứng của gói kích thích kinh tế cuối năm 2008 khiến cung tiền tệ tăng
mạnh vào năm 2009.
6 tháng đầu năm lãi suất được giữ ổn định. Chỉ số lạm phát được duy trì ở
mức thấp. Lãi suất cho vay được hỗ trợ nên các doanh nghiệp có động lực
để tìm đến kênh vay vốn ngân hàng
Tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 20% vào đầu năm do nền kinh tế phục
hồi chậm, nhu cầu vốn tại các doanh nghiệp còn thấp và tăng mạnh đạt
mức 40% vào cuối năm. Tính cả năm 2009 tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng
vượt mức dự đoán đạt 37,7%. Chính mức tăng trưởng tín dụng nóng trong
năm 2009 đã khiến nền kinh tế bất ổn trong những năm tiếp theo.
Nhìn chung lãi suất liên ngân hàng được duy trì ở mức thấp chỉ khoảng
0,3% đến 0,6%.
Nợ xấu của toàn hệ thống cũng giảm từ mức 3,5% năm 2008 xuống mức
2,2% năm 2009. Tình hình kinh tế vĩ mô và thanh khoản hệ thống ngân hàng
nhìn chung đã đạt được sự ổn định.
2010
Thế giới
Nền kinh tế Mỹ vẫn chìm trong khủng hoảng khi thất nghiệp tăng cao và giá
nhà đất vẫn liên tục sụt giảm. Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ bơm 600
tỷ USD mua lại trái phiếu để hỗ trợ đà phục hồi
Khủng hoảng nợ công lan rộng châu Âu sang Italy, Đức, Tây Ban Nha rồi Bồ
Đào Nha, Ireland.
Hệ thống ngân hàng thế giới đưa ra hệ thống tiêu chuẩn basel III làm tăng
khả năng an toàn vốn hệ thống ngân hàng
Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2010 đã tăng từ mức 5,32% năm 2009
lên mức 6,78% năm 2010.
Giá lương thực tăng cao vào giai đoạn cuối năm khiến lạm phát tăng vượt
mức dự đoán lên 9%. Giá vàng biến động mạnh, USD tăng mạnh.
Thị trường BĐS và Chứng khoán bị làm giá.
Vinashin mất khả năng trả nợ khi tổng số nợ của tập đoàn này lên đến
10động
86.000 tỷ đồng. Các tập đoàn kinh tế nhà nước liên tục báo lỗ và hoạt
không hiệu quả ở các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành.
Tình hình thanh khoản năm 2010
Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số 13 về tỉ lệ đảm bảo
an toàn vốn.
Lãi suất huy động được duy trì ở mức 12%/năm những tháng
đầu năm và được điều chỉnh lên mức 14%/năm vào cuối năm
trước áp lực lạm phát cao.
Việc áp mức lãi suất huy động 14%/năm khiến lãi suất thị trường
liên ngân hàng tăng mạnh vào cuối năm từ mức 7,6% tháng 9 lên
mức 11,33% vào đầu tháng 12. Và hàng loạt các ngân hàng xé rào
huy động khu vực dân cư với kỳ hạn cao đến 18%/năm buộc
NHNN phải can thiệp bằng biện pháp hành chính.
Tăng trưởng tín dụng của năm 2010 là 27,65%.
Nợ xấu tăng nhẹ từ 2,3% năng 2009 lên mức 2,5% năm 2010.
(chưa bao gồm các khoản nợ của Vinashin)
2011
Thế giới
Nền kinh tế thế giới chứng kiến mức suy giảm nghiêm trọng ở khu vực
đồng tiền chung Châu Âu.
Nền kinh tế Mỹ đã có mức tăng trưởng sản lượng quý 3/2011 cao hơn
mức trước khủng hoảng quý 4/2007.
Nhật Bản thoát khỏi suy thoái do động đất, sóng thần khiến tiêu dùng
tăng trưởng mạnh.
Lạm phát thiết lập đỉnh ở một số quốc gia như: Trung Quốc, Nga
Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 tăng 5,89%, giảm nhẹ so với năm
2010
Thị trường chứng khoán và BĐS suy kiệt khi các ngân hàng đóng van tín
dụng các thị trường này.
Lạm phát duy trì ở mức cao đến 18,6% gây bất ổn kinh tế.
12
Chính phủ ban hànhNghị quyết 11 hạn chế đầu tư công.
Đã xảy hiện tượng mất thanh khoản tại một số ngân hàng.
Tình hình thanh khoản năm 2011
Sự đồng thuận về mức lãi suất 14% cuối năm 2010 đã bị phá vỡ vào năm 2011.
Vào tháng 3 NHNN ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, chính thức áp trần
14%/năm và cũng trong năm 2011, NHNN đã 2 lần tăng lãi suất chiết khấu (từ 7%
năm 2010 lên 13%), 4 lần tăng lãi suất tái cấp vốn (từ 9% lên 15%), 5 lần tăng lãi
suất OMO (từ 8% lên 15%).
Quy định trần lãi suất lên 14%/năm khiến các NHTM gặp khó khăn trong thanh
khoản dẫn đến nảy sinh những hiện tượng thỏa thuận ngầm về lãi suất, tiền
thưởng và sự nở rộ của các giao dịch ủy thác.
Bên cạnh đó lãi suất thị trường liên ngân hàng những tháng cuối năm tăng nóng
lên đến mức trên 30%/năm. Xuất hiện hiện tượng các ngân hàng lớn chèn ép các
ngân hàng nhỏ, thiếu thanh khoản bằng cách từ chối cho vay các ngân hàng nhỏ,
hoặc cho vay với mức lãi suất cao khoảng 40% ở kỳ hạn 1 tháng
Một vài ngân hàng thiếu thanh khoản trong ngắn hạn. Tăng trưởng tín dụng năm
2011 chỉ đạt mức 10,9% thấp nhất trong giai đoạn 2006 – 2011. Các ngân hàng nhỏ
bị suy yếu nghiêm trọng dẫn đến hiện tượng sáp nhập ở một vài ngân hàng nhỏ.
Tỉ lệ nợ xấu tăng lên mức 3,2% so với mức 2,5% năm 2010
2012
Thế giới
Hoạt động sản xuất trên toàn cầu liên tục suy giảm với sự trì trệ của những “đầu
tàu” như Mỹ, Trung Quốc, Đức.
Khu vực Eurozone vẫn chìm trong cuộc khủng hoảng và Hy Lạp đã suy thoái 5 năm
liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 26%. Tây Ban Nha chao đảo vì khủng hoảng
nhà đất kéo theo khủng hoảng ngân hàng và phải nhận gói cứu trợ 19 tỷ euro. Italia
có gánh nặng nợ lên tới 120% GDP
Ngân hàng trung ương tại các quốc gia liên tục bơm tiền để giải cứu nền kinh tế.
Các quốc gia mới nổi đồng loạt hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế
Việt Nam
Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu
6,5%.
Nợ xấu tăng mạnh lên mức 3,6%.
Lạm phát ở mức thấp khoảng 9%.
Sức cầu yếu, tồn kho lớn, tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn khiến hơn 51.000 doanh
nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Số doanh nghiệp lập mới giảm 10%
14
Lần đầu tiên trong 20 năm, Việt Nam xuất siêu với mức thặng dư khoảng 284 triệu
USD.
Tình hình thanh khoản năm 2012
Thanh khoản hệ thống tương đối ổn định trong 6 tháng đầu năm 2012 thể
hiện qua lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng đang giảm mạnh.
Cho đến quý 2/2012, lãi suất trên thị trường này biến động rõ nét, đã có lúc
giảm sâu tại tất cả các kỳ hạn với lãi suất qua đêm giảm xuống dưới 2%/năm
hồi cuối tháng 5/2012. Cuối quý 2/2012, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn
đang dao động ở quanh mức 5%/năm; và các kỳ hạn dài hơn như 1 tháng trở
lên hiện đang ở mức trên 9%/năm. Mặc dù lãi suất tăng trở lại nhưng so với
đầu 2012, lãi suất đã giảm về mức tương đương với lãi suất huy động thông
thường; đồng nghĩa với việc thanh khoản hệ thống cũng được cải thiện.
6 tháng cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so với tăng
trưởng huy động dẫn đến hiện tượng thừa thanh khoản, đặc biệt là tại các NH
lớn. Tăng trưởng huy động vẫn đạt mức cao trên 20%. Trong khi đó tăng
trưởng tín dụng chỉ đạt mức 8,9%.
Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh do khả năng trả nợ của doanh nghiệp suy giảm, hàng
loạt các công ty phá sản, giải thể.
Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh
khoản giai đoạn 2008-2012
Nguyên nhân khách quan
Sự bất ổn của kinh tế vĩ mô
Lãi suất thay đổi tác động đến người gửi tiền và
người vay tiền
Nhu cầu thanh khoản khách hàng ngày càng
tăng
Hoạt động không hiệu quả của một số NHTM
nhỏ đã giảm niềm tin từ phía khách hàng
Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh
khoản giai đoạn 2008-2012
Nguyên nhân chủ quan
Tăng trưởng tín dụng quá mức so với nguồn vốn
Sự bất cập cơ cấu kì hạn của tài sản có và tài sản nợ
Mật độ tập trung tiền gửi cao,cấu trúc tiền gửi kém ổn
định
Khả năng tiếp cận thị trường kém
Công tác thẩm định dư án đầu tư còn nhiều bất cập
chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp
và kém hiệu quả
Ngân hàng sử dụng các khoản huy động ngắn hạn
chuyển hóa thành các khoản đầu tư dài hạn
Một số biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả thanh khoản trong hệ
thống ngân hàng Việt Nam
Chính Phủ
• Một ngân hàng trung ương độc lập và
đủ mạnh
• Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp
ứng yêu cầu hội nhập
18
19
Về Phía Các Ngân Hàng Thương Mại
- Cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản nợ, tài sản có
cho phù hợp với năng lực
- Thực hiện việc quản lý tốt chất lượng tín dụng,
kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất
- Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp
- Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng
lực và đạo đức nghề nghiệp
20
- Xem thêm -