Tài liệu Thac si yto ah kha nang tra no mb 2015

BO . GIAo Due . vA DAo TAO . . TRUONG DAI . HOC KINH TE TP.HO CHi MINH ----------------~~--------------- NGUYEN QUOC HUY PHAN 'rtcn NHirNG YEU TO ANH HUONG DEN KHANANGTRANOCUAKHACHHANG • cA NHAN TAl NGAN HANG THUONG MAl • • ;:. ::0.. " _ CO PHAN QUAN DQI Chuyen nganh: Tai chinh - Ngan hang Mii sa: 60340201 LuAN VAN THAC st KINH TE • • xotror HUONG nAN KHOA HQC: PGS. TS BiH KIM YEN TP.HB Chi Minh - Nam 2015 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• LmCAMDOAN T6i xin cam doan day hi c6ng trinh nghien ciru dQc l~p cua t6i, co S\1' h6 tro nr PGS.TS Bui Kim Y~n. se lieu diroc neu trong Iuan van hi trung thuc, cac phan tich danh gia hi cua t6i va chua duoc c6ng b6 trong bfit Cll c6ng trinh nao. N~u phat hien co bfit ctr S\1' gian l~ nao t6i xin hoan toan chiu trach nhiem tnroc HQi d6ng cling nhu k~t qua luan van cua minh. TP.HCM, ngay 17 thang 09 nam 2015 NguOi earn doan Nguy~n Quae Huy •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• DANH MVC TU VIET TAT Basel : Cong iroc v~ hoat dong giam sat ngan hang CBTD : Can bQTham dinh CBBH : Can bQban hang CBm : Can bQtin dung CIC : Credit Information Center (Trung tam tin dung Quoc gia Vi~t Nam) CSTD : Chinh sach tin dung HMTD : H~ rmrc tin dung KHCN : Khach hang ca nhan KHDN : Khach hang doanh nghiep MB : Ngan hang TMCP Quan DQi NHNN : Ngan hang Nha Nurre NHTM : Ngan hang thuong mai QTRR : Quan tri rui ro RRTD : Rui ro tin dung SXKD : San xu~t kinh doanh TCTD : T6 chirc tin dung mCN : Tin dung ca nhan TSDB : Tai san dam bao •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • DANH M1)C BANG BIEU Bang 2.1 : Cac y~u t6 chinh anh huang d~n kha nang tra no cua KH CN 21 Bang 2.2 : Cac tieu chi cham di~rn cua mo hinh tin dung Fico 25 Bang 3.1 : MQt s6 chi tieu kinh doanh cua MB trong giai doan 2010 d~n 2014 32 Bang 3.2 : Phan loai dir no KHCN thea thai gian cho yay 35 Bang 3.3: Phan loai dtr no KHCN thea muc dich 35 Bang 3.4: Phan tich rui ro tin dung thea nhom no 36 Bang 3.5: Co cfru no qua han (2-5 ) phia chia thea san pham tin dung 38 Bang 3.6: Cac nhom chi tieu trong x~p loai nii ro KHCN .43 Bang 3.7 : Bang k~t qua x~p hang va phan loai nhom no tai MB 44 Bang 3.8 : Tieu chi danh gia TSBD tai MB 44 Bang 3.9 : K~t qua danh gia XHTD tai MB 45 Bang 4.1 : Cac bien dQc l~p sir dung trong bai nghien ciru 51 Bang 4.2: Phan tich rn~u dfr lieu thea kha nang tra no cua KHCN 54 Bang 4.3 : Phan b6 gia tri cac bi~n dQc l~p trong rn~u dfr lieu 55 Bang 4.4: K€t qua chay mo hinh Logit do luang kha nang tra nq Clla KHCN v6i 15 bi€n 59 Bang 4.5: K~t qua ki~rn diM Omnibus Tests of Model Coefficients v6i rno hinh 15 bi€n 60 Bang 4.6 : Ki~rn dinh dQ phu hqp Clla rno hinh v6i rno hinh 15 bi~n 60 Bang 4.7 : Ki~rn dinh dQ chinh xac Clla rno hinh v6i rno hinh 15 bi€n 60 Bang 4.8: 61 K€t qua ch~y rno hinh Logit v6i 6 bi~n Bang 4.9: K€t qua ki~rn dinh Omnibus Tests of Model Coefficients v6i rno hinh 6 bi~n 62 Bang 4.10 : Ki~rn dinh dQ phu hqp Clla rno hinh v6i rno hinh 6 bi€n 62 Bang 4.11 : Ki~rn dinh dQ chinh xac Clla rno hinh v6i rno hinh 6 bi€n 62 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• '.'..• DANH M1)C HiNH vt Hinh 2.1 : D6 thi mo hinh Logit. 26 Hinh 3.1: Chi~n hroc phat trien cua MB 30 Hinh 3.2: Quy trinh cham diem x~p hang tin dung tai MB .43 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• . . MUCLUC TRANG BiA PHV LClICAMDOAN MVCLVC DANH MVC VIET TAT DANH MVC BANG BrEU DANH MVC HiNH VE CHUONG 1: GIro THIi::U vAN DE NGHIEN z. ~ A, cuu vA str cAN THIET CVA VAN DE NGHIEN cUU1.1. 1 Gioi thieu vfin d€ nghien ciru va tinh cfip thiet cua vfin d€ nghien ciru 1.2. Muc tieu nghien ciru 2 n" inr ong vaa P nh am VI. ng hie r vOl len cuu n ~.nr " cuu 1.3 ..1 vOl Q'Ilgng h·len .2 .2 1..3 r 1.3.2. 1 Pham vi nghien ciru 2 1.4. Phuong phap nghien ciru 3 1.4.1. Phuong phap dinh tinh 3 1.4.2. Phuong phap dinh hrong 3 1.5. K~t cfiu luan van 3 CHUONG 2: TONG QUAN VE cAc LY THUYET vA NGHIEN cuu THVC NGHI¥M rnr'oc DAY vi cAc YEU TO ANH HUONG DEN KHA NANG TRA. NO CVA KHAcH HANG cA NHAN TAl cAc NGAN HANG THUONG M~I 4 . . 2.1. Khai niem tin dung 4 2.2. D~c trung cua cho yay 5 2.3. Phan loai cho yay khach hang ca nhan 6 2.3.1. Phan loai theo thai han cho vay 6 2.3.2. Phan loai theo muc dich cho yay 7 2.3.3. Phan loai theo phirong thirc cho vay 7 2.3.4. Can cir vao bao dam cho yay 9 2.4. Rui ro hoat d9ng eho yay (rui ro tin dung) 10 2.4.1. Dinh nghia rui ro tin dung va cac bi€u hien cua rui ro tin dung 10 2.4.2. Cac nguyen nhan gay ra rui ro tin dung 11 2.4.3. dVng. Anh hirong cua rui ro tin dung va SlJeftn thiet phai phong ngua rui ro tin 13 2.5. Cac y~u t6 anh huong d~n kha nang tra no cua khach hang ca nhan 2.5.1. Dinh nghia kha nang tra no cua KHCN 15 15 2.5.2. Cac nghien elm thirc nghiem v~ cac y~u t6 anh hirong d~n kha nang tra no cua khach hang ca nhan 16 2.5.3. Ly luan tbng hop v~ cac yeu t6 anh huong d~n kha nang tra no cua KHCN.20 2.5.4. Cac mo hinh nghien elm v~ kha nang tra no cua khach hang ca nhan KET LUAN CHUONG 2 ~ 22 28 CHUONG 3: THVC TR;.NG vA PHUONG PHAp DANH GIA RiJI RO TiN DVNG KHACH HANG cA NHAN T~I NGAN HANG THUONG M~I CO PHAN QUAN DQI 29 ~ 3.1. A _ Gioi thieu v~ ngan hang TMCP Quan D9i. 29 3.1.1. Qua trinh hinh thimh va phat tri~n 29 3.1.2. Chi~n luge phat tri~n va mve tieu kinh doanh 30 Hinh 3.1 Chi~n luge phat tri€n eua MB 30 3.1.3. .32 3.2. D9i. K~t qua ho~t d9ng kinh doanh ThlJe tr~ng ho~t d9ng tin dVng khaeh hang ea nhan t~i ngan hang TMCP Quan 34 3.2.1. Du ng KHCN theo thai gian yay v6n 35 3.2.2. Du ng KHCN theo mve dieh yay v6n 35 3.3. ThlJe tr~ng rui ro tin dVng KHCN t~i ngan hang TMCP Qwln DQi 36 3.3.1. Phan tieh rui ro tin dvng theo nhom ng 36 3.3.2. Phan tieh rui ro tin dVng theo san phAm eho yay 38 "• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 3.4. Thirc trang cong tac danh gia kha nang tra no cua khach hang ca nhan tai ngan hang TMCP Quan D9i. 39 3.4.1. Nhirng nguon thong tin d~ danh gia kha nang tra no cua KHCN 39 3.4.2. Cac phirong phap danh gia kha nang tra no cua KHCN tai MB 39 3.4.3. Nhan dinh v~ cac phirong phap danh gia kha nang tra no cua KHCN tai MB. 46 " KET LUAN CHUONG 3 48 CHUONG 4: V~N Dl)NG MO HINH LOGIT KIEM DINH cAc HUONG DEN KHA NANG TRA. NO' CVA KHCN T~I MB 4.1. YEU TO ANH .49 Mo hinh nghien ciru 49 4.1.1. Tieu chuan Iva chon rna hinh nghien ciru .49 4.1.2. Lira chon rna hinh Logit. 50 4.2. Phuong phap xay dung rna hinh nghien ciru 51 4.2.1. Xac dinh cac bien 51 4.2.2. Quy trinh xay dung rna hinh nghien ciru 52 4.3. Du lieu nghien ciru 53 4.3.1. Thu th~p dfr lieu va chon rn~u 53 4.3.2. Th6ng ke rna ta dfr lieu 54 4.4. K~t qua nghien ciru 58 4.4.1. K~t qua ch(:lyrna hinh 58 4.4.2. Cac tieu chi do lu6ng rnuc d9 phil hqp va chinh xac cua rna hinh: 64 4.5. Danh gia-k~t qua va rna hinh h6i quy " KET LUAN CHUONG 4 65 66 . . . CHUONG 5: GIAI PHAp TANG CUONG NHAN DIEN KHA NANG TRA. NO VAY CVA KHCN T~I NGAN HANG TMCP QUAN D(H 67 5.1. Dinh hu6ng chi~n lugc phM tri~n hO(:ltd9ng cho vay KHCN t(:liMB 67 5.2. Giai phap nang cao kha nang nh~n di~n kha nang tra ng vay cua KHCN t(:li ngan hang TMCP Quan D9i 69 5 .2 ..I n'" ,. nheom taac d~9ng cung , vOl Val ch'~ leu .69 5 .2 ..2 n" ,. nheom taac d 9ng ~ ngugc LlOl. VO"l .71 ~ ch'leu 5.3. De xuAt nh6m giai phap d~ tang cirong kha nang nhan dien va tang cuong kha nang tra no cua KHCN tai ngan hang TMCP Quan B9i 73 5.3.1. D6i voi nguon nhan hrc 73 5.3.2. D6i voi quy trinh tham dinh 75 5.3.3. D6i voi chinh sach tin dung va cong van huang d~n tham dinh 76 5.4. Ki~n nghi 77 5.4 .1. B6i voi N gan hang nha mroc 77 5.4.2. B6i voi Chinh phu 78 KET LU!N CHUONG 5 79 " ~ LaI KET LU~N........•.....................................................................•............•....•.......... 80 TAl Ll¢U THAM KHAo PHlJ LlJC MAu NGHIEN CUU •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• cmror«: 1: GIOI THIEU . VAN DE NGHIEN ctru vA sir. CAN THItT eVA VAN DE NGHIEN cuu 1.1. Gi6i thi~u vAn d~ nghien ciru va tinh cAp thi~t cua vAn d~ nghien ciru Trong b6i canh nen kinh t€ v~n con nhi~u kh6 khan, hoat dong san xuat kinh doanh (SXKD) cua cac doanh nghiep bi thu hep va dinh tr~, s6 doanh nghiep giai th€, ngirng hoat dong tang cao qua cac nam, viec tiep c~n nguon von vay ngan hang d6i voi cac doanh nghiep tro nen h€t sire kh6 khan, d~c biet hi d6i voi cac doanh nghiep c6 quy rno vira va nho khong co tai san dam bao. Di~u nay khong chi gay kho khan cho cac doanh nghiep rna con lam cac ngan hang bi "u von". Tnroc thirc trang do, tin dung ca nhan (TDCN) tro thanh mot manh dftt mau rna d€ cac ngan hang khai thac. Chenh l~ch giua Uti suftt cho vay va huy d9ng trong rnang khach hang ca nhan (KHCN) kha cao so vai khach hang doanh nghi~p (KHDN). C\l th€, Hii vay d6i vai ca nhan tieu dung, rnua nha, cac ngan hang v~n ap d\lng rnuc ph6 bi€n tir 11 - 12%/narn (sau thai ky uu dffi lffi suftt, thuang tir 3-6 thang), trong khi huy d9ng ti€t ki~rn chi tir 5,5 - 7%/narn. D6 chinh la ly do d€ cac nha bang dAy rn~nh tin d\lng cho phan khuc khach hang nay. Ngan hang Quan D9i (MB) cling khong nArn ngoai xu th€ d6. Trong narn 2014, vai hang lo~t cac g6i tin d\lng Uti dffi, chinh sach rna r9ng cho vay d6i vai khach hang ca nhan, MB dff d~t duqc nhfrng k€t qua tich qrc trong rnang TDCN. K€t qua ho~t d9ng kinh doanh cua MB trong narn 2014 ti€p tl,lc duy tri lqi nhu~n truac thu€ han 3.100 tY d6ng, a rnuc t6t vai co cftu tin d\lng duqc cai thi~n khi rnuc tY tr~mg du nq cho vay KHCN tang len rn~nh, chi€rn gdn 21% trong t6ng du nq s6 vai con s6 14% cua narn 2013. Vi~c cac ngan hang t~p trung vao phat tri€n rnang TDCN trong b6i canh thi truang tin d\lng con nhi~u kh6 khan la quy€t dinh hqp ly va khon ngoan. Tuy nhien, tang truang tin d\lng luon di kern vai rili ro tin d\lng. Nq xftu cua ngan hang khong chi anh huang d€n ban than cac ngan hang rna con anh huang tn,rc ti€p d€n n~n kinh t€. '-' -., w w w w 2 -., K~t qua nay xu~t phat tir nhieu nguyen nhan, mot trong s6 do chinh la viec cac ngan '-' '" hang vfin chua chu trong d~n cong tac thfrm dinh, danh gia kha nang tra no cua khach hang. So voi cong tac thfrm dinh KHDN, viec danh gia kha nang tra no cua KHCN g~p kha nhi~u kh6 khan do SlJhan ch~ trong cac clnrng tir chirng minh nang hrc tai chinh. Phan Ian cac quyet dinh c~p tin dung phu thuoc vao nang lire, kinh nghiem va ca y~u t6 ,._______ cam tinh cua can bQ tin dung (CBTD). D~ dat duoc muc tieu phat trien tin dung mot each ben vfrng va hieu qua, kiern soar no x~u a mire th~p, cac ngan hang can phai danh V '-' w w w W \J tr~ng nay, h9C vien ti~n hanh nghien CUud~ tai "Phan tich cac y~u t6 anh huang d~n '-' '-' w kha nang tra ng cua khach hang ca nhan t~i ngan hang thUOllg m~i c6 phan Quan DQi". W 1.2. 'W gia day du va hqp Iy v~ kha nang tra ng cua khach hang yay v6n. Xu~t phat ill thl,rc My.ctieu nghien cuu -..., H~ th6ng h6a cac Iy thuy~t v~ kha nang tra ng va cac y~u t6 anh huang d~n kha nang tra ng yay cua KHCN. H~ th6ng h6a I~i cac nghien CUuthlJc nghi~m truac day v~ cac y~u t6 anh huang d~n kha nang tra ng cua KHCN. Phan tich th\Ic tr~ng v~ kha nang tra ng cua KHCN t~i MB. 1.3. '-' w v ..., w '-' D\Ia tren k~t qua d~ xu~t cac giai phap d~ tang cuemg kha nang danh gia kha '-' nang tra ng cua KHCN t~i MB. \J »6i ttrQ'ngva ph~mvi nghien cuu '-' W ..., 1.3.1. »6i ttrQ'Dg nghien cuu. Cac y~u t6 anh huang d~n kha nang tra ng cua KHCN t~i MB 1.3.2. Ph~mvi nghien cuu. V€ khong gian: KHCN tren toan h~ th6ng - V€ thai gian: s6 Ii~u dugc Slr dVng trong do~n tir nam 2010 d~n nam thang 06/2015. \II ~ c6 quan h~ tin dVng vai MB. Iu~n van dugc th6ng ke trong giai -..., ..., w w .., ... \J \it ..., '-' w w •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 3 1.4. Phuong phap nghien ciru 1.4.1. Phuong phap djnh tinh. SUdung phirong phap thong ke, tong hop, phan tich, so sanh, d6i chien. Thu thap, thong ke nhtrng thong tin c6 s~n, til do su dung cac s6 lieu d~ so sanh, danh gia. Phan tich dua tren nhtrng thong tin, dfr lieu da thong ke. 1.4.2. Phuong phap djnh lUQng. SUdung mo hinh hili quy Logit. 1.5. K~t ciu lu,n van Chuong 1: Gioi thieu chung v€ vc1nd€ nghien crru. Chiroug 2: Tbng quan v€ cac ly thuyet va nghien ciru thirc nghiem tnroc day v€ kha nang tra no cua KHCN tai cac ngan hang thirong mai (NHTM). Chuong 3: Danh gia thirc trang kha nang tra no cua KHCN tai MB Chuong 4: Phuong phap nghien ciru, dfr lieu nghien ciru va k~t qua ki~m dinh cac y~u t6 anh huang d~n kha nang tra nq cua KHCN t~i MB. Chuong 5: Giciiphap nang cao kha nang nh~n di~n khach hang c6 rui ro qua h~n trong ho~t d9ng cho vay KHCN t~i MB va ki~n nghi. 4 CHUONG 2: TONG QUAN vi: cAc crru THV'C NGHI~M rmroc LY THUYET vA NGHIEN DAY vi: cAc YEU TO ANH HUONG DEN KHA NANG TRA NO. CVA KHAcH HANG cA NHAN TAl . cAc NGAN HANG THUONG MAl. 2.1. Khai ni~m tin dung Trong qua trinh phat trien cua n~n kinh t~ hang hoa, xuat phat ill nhu c~u cho yay va di yay cua nhtrng nguoi thieu v6n va nhtmg nguoi thira v6n trong cung mot thai diem da hinh thanh nen quan h~ yay mUQ11lfin nhau trong xa hoi va tren co sa do hoat dong tin dung ra doi, Tin dung xuat phat tir chir Credit trong tieng Anh-co nghia la long tin, SlJ tin nrong, tin nhiem. Tin dung diroc di~n giai theo ngon ngfr Viet Nam la SlJ yay mUQ11. Trong thuc t~ tin dung hoat dong rAt phong phil va da dang, nhung a bfrt cir dang nao tin dung cling thS hien hai mat cc ban: (1) Ngiroi sa htru mot s6 tien hoac hang hoa chuyen giao cho nguoi khac su dung trong mot thai gian nhat dinh va (2) f)~n thai hi;ln do hai ben thoa thu~n, nguai Slr dVng hoan li;licho nguai sa hfru m9t gia tri Ian han. Ph~n tram tang them dUQ'cgQi 1aph~n lai hay n6i theo ngon ngu kinh t~ la lai sufrt. Theo Mac, tin dVng la SlJ chuySn nhuQ'ng ti;lmthai m9t lUQ11ggia tri tir nguai sa hfru sang nguai Slr dVng, sau m9t thai gian nhfrt dinh li;liquay v~ vai m9t IUQ11ggia tri Ian han gia tri ban d~u. Theo giao trinh tin dVng ngan hang (Ti~n sI H6 Di~u, 2011 - Nha xufrt ban th6ng ke), tin dVng la m9t giao dich v~ tai san (ti~n ho~c hang h6a) gifra ben cho yay (ngan hang va cac dinh ch~ tai chinh khac) va ben di yay (ca nhan, doanh nghi~p va cae chu th€ khac), trong d6 ben cho yay chuySn giao tM san cho ben di yay Slr dvng trong m9t thai hi;lnnhfrt dinh theo thoa thu~n, ben di yay c6 trach nhi~m hoan tra vo di~u ki~n v6n g6c va Uiicho ben di yay khi d~n hi;lnthanh toano •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• .•. .. .... .... .... .... .... •• •• • 5 Theo luat cac T6 chirc tin dung 2010, Cftp tin dung la viec thoa thuan d~ t6 chirc, ca nhan sir dung mot khoan ti~n hoac cam k~t cho phep SIT dung mot khoan ti~n thea nguyen t~c co hoan tra bang nghiep vu cho yay, chiet khau, cho thue tai chinh, bao thanh toan, bao lanh ngan hang va cac nghiep vu cftp tin dung khac. Trong hoat dong cftp tin dung thi hoat dong cho yay la quan trong nhat va chiern ty trong cao nhat, d~c biet la trong mang TDCN. Trong pham vi bai nghien CUu nay hoc vien t~p trung phan tich v~ hoat dong cho yay KHCN. 2.2. D~etrung ella eho vay. Cho yay la mot phan cua hoat dQng cftp tin dung, vi v~y cho yay cling rnang nhimg d~c trung cua hoat dong tin dung noi chung. Cho yay th~ hien moi quan h~ gitra nguoi di yay va nguai cho vay. Giua hQ co rn6i quan h~ v&i nhau thong qua SlJ v~n dQng cua gia tri v6n tin dvng dUQ'cbi~u hi~n du&i hinh thuc ti~n t~ va hang hoa til nguai cho yay chuy~n sang nguai di yay va sau rnQt thai gian nhftt dinh quay v~ v&i nguai cho yay v&i 1uQ'llggia tri Ian hon ban dfiu, duQ'c cftu thanh nen til SlJ k~t hqp cua ba y~u t6 chinh 1a: long tin; thai h;;tncua quan h~ tin dVng va SlJ hua hyn hoan tra. Cho yay la SlJ cho yay hua hyn thai gian hoan tra, ban than SlJ hua hyn th~ hi~n long tin cua ben cho yay d6i v&i ben di yay. y~u t6 long tin rn~c dil 1a y~u t6 vo hinh nhung l;;ti1ay~u t6 ti~n d~ d~ phat sinh quan h~ cho vay. Trong rn6i quan h~ nay "long tin" duQ'c bi~u hi~n til nhi~u phia. N~u nguai cho yay khong tin tUOng vaG kha nang hoan tn't cua nguai di yay thi quan h~ tin dVng co th~ kh6ng phat sinh va nguQ"cl;;ti;n€u nguai di yay cam nh~n thfty nguai cho yay khong th~ dap Ung duQ'c yeu cfiu v~ kh6i lUQ'llgtin dVng, v~ thai h;;tnvay, ... thi quan h~ tin dvng cling co th~ khong phat sinh . y~u t6 thu hai cftu thanh nen quan h~ cho yay chinh 1a tinh thai h;;tn: quan h~ cho yay chi trao d6i quy~n sir dvng rna khong trao d6i quy~n SO' hfru nhu cac giao dich mua ban hang hoa thong thuang. Ben cho yay giao ti~n ho~c hang hoa cho ben di yay trong rnQt thai gian thea th6a thu~n, sau khi ben di yay khai thac h~t gia tri sir dVng cua 6 khoan yay trong thai han cam ket, ben di yay phai hoan tra toan bl) gia tri khoan yay cong them khoan loi tire hQ'Ply kern theo nhu cam ket da giao troc voi ben cho vay. MQi khoan yay cling d~u la hang hoa va vi the chung cling co gia tri va gia tri su dung, Trong hoat dl)ng kinh doanh tin dung, ben cho yay chi ban "gia tri (quyen) su dung cua khoan vay" chir khong ban "gia tri cua khoan vay", nen sau khi het thai gian str dung theo cam ket, khoan yay do diroc hoan tra v~ va vdn gift nguyen gia tri cua no, phan loi nrc theo thoa thuan neu co la "gia ban" quyen su dung khoan yay trong thai gian nhfit dinh. Cho yay co tinh hoan tra: day la d(tc trung thuoc v~ ban chfit v~n dl)ng cua tin dung noi chung va hoat dong cho yay noi rieng. Sau khi ket thuc thai gian theo cam ket ban dftu, ben di yay co trach nhi~m hoan tra cho ben cho yay v6n tin dvng ban dftu kern theo ml)t phAn lai nhu da thoa thu~n. Trong quan h~ tin d\lng ngan hang ti~n yay duqc cfip tren co sO'cam ket hoan tra vo di~u ki~n. V~ khia c(;lnhphap ly, nhfrng van ban xac dinh m6i quan h~ cho yay nhu hQ'Pd6ng tin d\lng, khe u6c nh~n nq ... , trong do ben di yay cam ket hoan tra vo di~u ki~n cho ben cho yay khi d~n h(;lnthanh toano 2.3. Phao lo~i cho vay khach himg ca ohao Cho yay KHCN co th~ chia thanh nhi~u lo(;likhac nhau tuy theo nhUng tieu thfrc phan lO(;likhac nhau: 2.3.1. Phao lo~i theo thOi h~o cho vay Phan lo(;litheo tieu thfrc nay, cho yay co th~ chi a lam 3 lo(;li: Cho vay ngiin hc;m:co thai gian cho yay ill 1 nam trO'xu6ng. Trong cho yay ca nhan, hinh thfrc tin d\lng ng~n h(;lnnay thuang duqc su d\lng d~ cho yay b6 sung v6n luu dl)ng thuang xuyen d6i v6i cac ca nhan, hI) kinh doanh ho(tc cho yay thfiu chi. Cho vay trung hc;m:co thai gian cho yay til tren 1 nam den 5 nam. Hinh thfrc tin d\lng trung h(;lnnay chu y~u ap dVng cho cac mvc dich cho yay nhu b6 sung v6n tra gop, cho yay dftu tu may moc thi~t bi, nha xu&ng d6i trong hO(;lt •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 7 dong san xuat kinh doanh (SXKD) cua cac th~ nhan. Ngoai ra hinh thirc cho yay nay cling ap dung cho cac muc dich yay mua, sua chua xay dung nha cira, tieu dung, mua xe 0 to ... Cho vay dai han: co thai gian cho yay tren 5 nam. Hinh thirc nay cling chu y~u ap dung cho cac muc dich yay nhu hinh thirc trung han. 2.3.2. Phan loai theo muc dich cho yay Cho vay SXKD: bao gom cac muc dich b6 sung v6n kinh doanh ngan han (Han mire tin dung (HMTD) , yay mon va thau chi) va trung dai han (tra g6p), cho yay dAunr may moe thiet bi, cong trinh nha xirong. Cho vay mua, xdy dung, sua chua nha: bao g6m cac muc dich xay dung, sua chua va mua nha d~t, can h<). Cho vay lieu dung: phuc VV nhfrng muc dich chi tieu ca nhan a quy mo nho nhu mua sam trang thiet bi gia dinh, du lich, cuoi hoi ... Cho vay mua 6 to: bao gom mua 0 to phuc vu muc dich kinh doanh va tieu dung 2.3.3. Phan lo:;titheo phuong thfrc cho yay DI,ravao tieu chi phan lo~i nay co th~ chia lam cac lo~i hinh cho yay sau: Cho vay timg lim: la phuong thuc cho yay rna m6i l§.nyay v6n khach hang va ngan hang phai th\Tc hi~n t~t ca cac thu tvc yay v6n c§.n thi~t va kY m<)t hgp d6ng tin dVng. Day la hinh thuc yay tuong d6i ph6 bi~n d6i v6i khach hang khong co nhu cAu thuang xuyen, chu y~u phvc vv nhu c§.uthai vv, hay rna r<)ngSXKD. Cho vay thea hc;nmuc: la phuong thuc cho yay rna ngan hang va khach hang xac dinh va thoa thu~n m<)tHMTD trong m<)t khoang thai gian nh~t dinh. Day la hinh thuc cho yay phu hgp v6i nhfrng khach hang co dong ti€n kinh doanh ra vao thuang xuyen. 8 Cho vay thea du an adu tu: la phuong thirc cho yay d~ thirc hien cac du an d~u tu phat trien SXKD, dich vu va cac du an d~u tu phuc vu doi song. Ngan hang cho yay cung khach hang ky hop d6ng tin dung va thoa thuan mire v6n d~u tu duy tri cho ca thai gian d~u tu cua dir an, phan dinh cac ky han tra no. Ngan hang thuc hien giai ngan theo tien dQ thirc hien du an. Truong hop khach hang dff dung nguon v6n huy dong tarn thai khac d~ chi phi cho du an ducc duyet trong thai gian chua yay ducc v6n ngan hang, thi ngan hang cho yay co th~ xem xet cho yay bu d~p nguon von do. Cho vay h9P von: la phuong thirc rna nhieu ngan hang cung tai tro cho mot nhu c~u cua khach hang. Trong thuc t~ viec cho yay hop v6n thuang xay ra trong truang hgp nhu c~u v6n cua khach hang vuqt qua quy m6 khoan yay cho phep cua cac t6 chuc tin dl;tng (TCTD) theo quy dinh eua ngan hang nha nu6c (NHNN) xet tren quy m6 v6n tlJ co cua cac ngan hang, trong cho yay KHCN lo~i hinh cho yay hgp v6n nay rfrt it phat sinh. Cha vay tra gop: theo phuong thuc cho yay nay, ngan hang va ben di yay se thoa thu~n s6 ti~n lffi phai tra cQng v&i s6 g6c duQ'c chia ra d~ tra nQ'theo nhi~u ky trong thai h~n cho yay. S6 ti~n g6c co th~ tra du&i nhi~u hinh thuc nhu gop d~u, gop kh6ng d~u va gop b~e thang tuy thuQc vao nhu c~u, nang IlJc tai chinh va dong ti~n thlJc t~ cua khach hang. Phuong thuc cho yay nay phu hgp v6i cae ml;tc dich nhu b6 sung v6n luu dQng tra gop, d~u tu m~t b~ng, may mac thi~t bi, mua xay dlJilg nha Clla, tieu dung ... Cha vay thea HMTD dlf phimg: la phuong thuc cho yay rna ngan hang cam k€t dam bao s~n sang cho khach hang yay v6n trong ph~m vi HMTD nhfrt dinh. Ngan hang va khaeh hang se thoa thu~n v6i nhau v~ ph~m vi va thai gian hi~u IlJc cua HMTD nay. Trong thai gian hi~u ll,Ie cua HMTD dl,I phong, n€u khach hang kh6ng su dl;tng ho~c su dl;tng kh6ng h€t HMTD dff •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 9 duoc cAp, khach hang v~n phai tra phi cam k~t tinh cho HMTD d1,1'phong nhu da thoa thuan voi ben cho vay. Cho vay thong qua nghiep v~ phdt hanh the: ngan hang phat hanh the se chap thuan cho khach hang su dung HMTD d~ phuc vu cac nhu cau mua sam hang hoa, dich vu va rut tien mat tai may rut ti~n t1,1' dong. Viec cho yay thong qua nghiep vu phat hanh the phai tuan thu cac quy dinh cua chinh phu vaNHNN. Cho vay thea han mire thdu chi: la viec ngan hang cho yay chap thuan cho khach hang chi virot s6 ti~n co tren tai khoan thanh toan cua khach hang trong pharn vi han mire va khoang thai gian nhat dinh. Cho yay theo phuong thirc thAu chi co th~ phuc vu cho muc dich SXKD hoac nhtmg chi tieu ca nhan. 2.3.4. Can ell'vao bao dam eho vay. Cho vay co tai san dam bao (TSDB): la hinh thirc cho yay co tai san cam c6, th~ chap ho~c co S1,1' bao lanh cua ben thu ba dUQ'cngan hang chAp thu~n. Hinh thuc cho yay nay ap dvng d6i vai nhUng khach hang khong du di~u ki~n d€ yay tin chAp theo quy dinh cua timg ngan hang cv th€. TSDB cho khoan yay co nhi~u hinh thuc nhu bAt d(>ngsan, may moc thi~t bi, hang hoa, bao lanh cua ben thu ba ... Trong cho yay KHCN, phan Ian nhUng khoan yay d~u la nhUng khoan yay co TSDB. Cho vay khong co TSDB: la nhUng khoan yay khong co TSDB ho~c bao lanh cua ben thu ba. Trong cho yay KHCN, cac khoan yay tin chAp thuong duQ'c cAp cho nhUng khach hang co vi~c lam va thu nh~p 6n dinh, quy mo cua nhUng khoan yay tin chAp thuCrng kha nho. 10 2.4. Riii ro hoat dQng cho vay (rui ro tin dy.ng) 2.4.1. Djnh ngbia rui ro tin dung va esc bi~u bi~n cua rui ro tin dung. Rui ro tin dung (RRTD) la rui ro khach hang yay khong thirc hien hoac khong co kha nang tlnrc hien cac nghia vu cua minh thea nhtrng di~u khoan da cam k~t voi ngan hang. RRTD gay ra nhtrng t6n thAt rna Ngan hang phai chiu do khach hang yay khong tra dung han, khong tra hoac khong tra dAy du v6n va lai. C6 rAtnhieu hinh thirc gay ra rui ro cho ngan hang nhir: Kh6ng thu duoc ldi dung han: cAp d9 thAp nhAt khi ngiroi yay khong tra diroc lai dung han, khi d6 Ngan hang se chuyen s6 Iai d6 van khoan muc Iai treo phat sinh. Hinh thirc rui ro nay duoc x~p van mire rui ro thAp, phAn I6n d~u xuAt phat tir vi~c thi~u can d6i trong ky h~n thu nq va tra nq cua khach hang. Kh6ng thu au(/c vt5naung hqn: Khi khong thu duqc v6n dung h~n thi tinh hinh duang nhu nghiem tn,mg hon, m9t phAn do m9t Iuqng v6n yay I6n hi mAt. Khi d6 Ngan hang se chuy~n s6 nq d6 sang mvc nq qua h~n phat sinh. Khoim mvc nay phat sinh van cac ky tra nq thea cam k~t ho~c thai di~m dao h~n cua hqp d6ng tin dVng. Tuy nhien dAy chua phai Ia khoan mAt mat thlJc t~ cua Ngan hang vi c6 th~ ti~n d9 ho~t d9ng kinh doanh cua khach hang hi ch~m so v6i k~ ho~ch duqc d~ ra da trinh Ngan hang. Kh6ng thu au liii: Khi Ngan hang khong thu du Iai thi tinh hinh tra nen nghiem tr9ng hon. Tinh hinh kinh doanh cua khach hang c6 th~ da g~p kh6 khan khong hi~u qua trong vi~c su dvng v6n. Luc nay Ngan hang cAn c6 nhung hi~n phap he>trq khach hang nhu giam lai, tu vAn cho khach hang ho~c c6 th€ cung cAp hang nhung khoan tin dvng cAn thi~t cho khach hang n~u dlJ an dang dAu tu la kha thi. Kh6ng thu au vt5nvay: Khi Ngan hang khong thu du v6n cho yay t~i thai di~m nay, Ngan hang se chuy~n khoan nq van mvc nq qua h~n, trong kha nang xAu •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 11 nhat la khong c6 kha nang thu h6i va xu ly TSDB (trong tnrong hQ'Pc6 tai san th€ chap ). 2.4.2. Cac nguyen nhan gay ra rui ro tin dung C6 nhieu nguyen nhan d~n d€n rui ro tin dung va xuat phat til nhieu phia: - Til' phia ban than cac ngan hang: + Tnroc h€t RRTD co th~ xuAt phat ill chinh sach tin dung (CSTD) y€u kern cua ngan hang. Trong hoat dong tin dung noi chung va cho yay n6i rieng, CSTD c6 vai tro dinh huang rAt quan trong. MQt CSTD ra rang, phil hQ'Pc6 th~ giup CBTD dinh huang duoc chu truong trong hoat dong cho yay cua ngan hang nrng thai ky, nang cao hieu qua hoat dong tin dung. Ngiroc lai, mot CSTD y€u kern, khong phil hQ'Pvoi tinh hinh kinh t€ se tao nhieu ke ho d~ khach hang cling nhu CBTD chiem doat von cua ngan hang. + Trinh dQ cua can bQ lanh dao, CBTD cling la mot trong nhiing nguyen nhan Ian d~n d€n rui ro trong hoat dong cho yay cua ngan hang. N€u dQi ngli can bQ lanh d~o va CBTD cua ngan hang khong du kinh nghi~rn va dugc dao t~o bai ban v~ nghi~p vv tin dVng c6 th€ d~n d€n vi~c danh gia sai l~ch nang h,rc tra ng cua khach hang, v~ phuong an yay v6n, d\l an kinh t€, h6 sO'yay v6n cua khach hang d~n d€n vi~c tai trg nhiing phuong an yay v6n khong hi~u qua, nhfrng d1,l'an thi€u tinh kha thi, lam thAt thmit ngu6n v6n cua ngan hang. Ngoai trinh dQ nh~n thuc va danh gia, vi~c thi€u tuan thu nhiing quy djnh cho yay, khong ki~rn tra, giarn sat ch~t che v~ tinh hinh su dVng v6n sau cho yay cua CBTD cling gian ti€p lam tang rili ro trong ho~t dQng cho yay. + MQt nguyen nhan khac d~n d€n RR TD chinh la tinh tr~ng tharn nhling, vi ph~rn d~o duc cua CBTD va lanh d~o ngan hang. Hi~n nay con nhi~u ngan hang v~n chua chu trQng d€n cong tac thArn djnh va phe duy~t dQc l~p, chua tach rai ho~t dQng kinh doanh va vi~c phan quy€t cho yay, thArn quy~n cho yay van n~rn trong quy~n t1,l'quy€t cua don vj kinh doanh (chi nhanh, phong