Tài liệu Tình hình thanh khoản hệ thống ngân hàng việt nam trong các năm 2008 - 2012

Tình hình thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam trong các năm 2008-2012 Nhóm 3 _ Quản Trị Ngân Hàng Danh sách nhóm 1. Nguyễn Ngọc Anh 2. Trương Thị Nhân Hậu 3. Trần Thị Bích Hồng 4. Nguyễn Thị Tình 5. Trịnh Duy Viết 6. Phan Thế Vinh 7. Nguyễn Trọng Ý 2 Dàn bài thuyết trình 1 Khái niệm thanh khoản và rủi ro thanh khoản 2 Diễn biến nền kinh tế và tình hình thanh khoản n hệ thống NH giai đoạn 2008 -2012 3 Nguyên nhân thiếu thanh khoản trong giai đoạn n 2008 -2012 4 Đề xuất giải pháp 3 Khái niệm thanh khoản và rủi ro thanh khoản Thanh khoản của ngân hàng được xem như khả năng tức thời để đáp ứng nhu cầu rút tiền gửi và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết. Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao. Nói cách khác, đây là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán. Diễn biến nền kinh tế và tình hình thanh khoản của hệ thống NH (2008 -2012) 5 Thế giới 2008 Khủng hoảng tài chính năm 2007 ở Mỹ dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu Mỹ, Eurozone, Nhật đồng loạt suy giảm Giá dầu và lương thực tăng giảm mạnh Hàng loạt các tổ chức tài chính phá sản Tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi giảm mạnh Lạm phát tăng cao vào đầu năm Xuất hiện Một vài quốc gia lâm vào tình trạng vỡ nợ như Ecuador, Iceland, và Ukraina Chính phủ các nước đưa ra các gói kích thích kinh tế Việt Nam Giá cả các hàng hóa vẫn tăng mạnh vào đầu năm Tỉ lệ lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm lãi suất ngân hàng tăng mạnh Thị trường bất động sản và chứng khoán trầm lắng Lãi suất huy động tăng mạnh trong những tháng đầu năm lên đến 21% và giảm xuống còn 8,5% trong những tháng cuối năm Chính phủ thông qua gói kích cầu nền kinh tế trị giá 6 tỷ USD Sản xuất đình đốn, phần lớn các NH điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 6 Thanh khoản năm 2008 Khả năng huy động thấp trong khi tăng trưởng tín dụng cao làm cho khó khăn thanh khoản trở nên nghiêm trọng hơn. Mất cân đối kỳ hạn đã làm căng thẳng về tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng Mất khả năng thanh toán đối với các khoản vay bất động sản tăng cao Chính sách thắt chặt tiền tệ cuối năm 2007 khiến cung tiền tệ giảm vào đầu năm Tăng trưởng tín dụng giảm từ 51, 39% năm 2007 xuống còn 30% năm 2008 Ngân hàng nhà nước bắt buộc mua 20.300 tỉ tín phiếu vào ngày 17/3 khiến lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng vào đầu năm và sau đó giảm dần xuống mức 8,5% vào cuối năm Nợ xấu tăng đột biến từ mức 2% năm 2007 lên mức 3,5% vào năm 2008. Chi phí dự phòng nợ xấu tăng đột biến. 2009 Thế giới Hiệu quả của các gói kích thích kinh tế đã giúp các nước lớn khối EU sớm thoát khỏi suy thoái Nền kinh tế Mỹ vẫn chìm trong khủng hoảng Thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng tại hầu hết các quốc gia. Giá vàng và dầu mỏ tăng cao. Trong đó dầu mỏ tăng gấp đôi lên 70 USD/ thùng và vàng tăng đến 1.126 USD/oz thiết lập mới giá kỷ lục Việt Nam Gói kích thích tăng trưởng kinh tế đã phát tác dụng vào quý 2. Tốc độ gia tăng GDP vẫn tiếp tục giảm nhẹ xuống mức 5,32% Lạm phát chỉ ở mức trung bình 7%. Ngân sách nhà nước thâm hụt tới 7% GPD do chi tiền vào các gói cứu trợ Giá vàng tăng cao và đạt mức 29,3 triệu/lượng vào cuối năm. 8 Kim ngạch xuất khẩu giảm 9,9%, chỉ đạt mức 56,5 tỷ đô. Tỷ giá tăng mạnh vào cuối năm do các doanh nghiệp găm giữ ngoại tệ Tình hình thanh khoản năm 2009 Hiệu ứng của gói kích thích kinh tế cuối năm 2008 khiến cung tiền tệ tăng mạnh vào năm 2009. 6 tháng đầu năm lãi suất được giữ ổn định. Chỉ số lạm phát được duy trì ở mức thấp. Lãi suất cho vay được hỗ trợ nên các doanh nghiệp có động lực để tìm đến kênh vay vốn ngân hàng Tăng trưởng tín dụng chỉ khoảng 20% vào đầu năm do nền kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu vốn tại các doanh nghiệp còn thấp và tăng mạnh đạt mức 40% vào cuối năm. Tính cả năm 2009 tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng vượt mức dự đoán đạt 37,7%. Chính mức tăng trưởng tín dụng nóng trong năm 2009 đã khiến nền kinh tế bất ổn trong những năm tiếp theo. Nhìn chung lãi suất liên ngân hàng được duy trì ở mức thấp chỉ khoảng 0,3% đến 0,6%. Nợ xấu của toàn hệ thống cũng giảm từ mức 3,5% năm 2008 xuống mức 2,2% năm 2009. Tình hình kinh tế vĩ mô và thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung đã đạt được sự ổn định. 2010 Thế giới Nền kinh tế Mỹ vẫn chìm trong khủng hoảng khi thất nghiệp tăng cao và giá nhà đất vẫn liên tục sụt giảm. Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ bơm 600 tỷ USD mua lại trái phiếu để hỗ trợ đà phục hồi Khủng hoảng nợ công lan rộng châu Âu sang Italy, Đức, Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha, Ireland. Hệ thống ngân hàng thế giới đưa ra hệ thống tiêu chuẩn basel III làm tăng khả năng an toàn vốn hệ thống ngân hàng Việt Nam Tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2010 đã tăng từ mức 5,32% năm 2009 lên mức 6,78% năm 2010. Giá lương thực tăng cao vào giai đoạn cuối năm khiến lạm phát tăng vượt mức dự đoán lên 9%. Giá vàng biến động mạnh, USD tăng mạnh. Thị trường BĐS và Chứng khoán bị làm giá. Vinashin mất khả năng trả nợ khi tổng số nợ của tập đoàn này lên đến 10động 86.000 tỷ đồng. Các tập đoàn kinh tế nhà nước liên tục báo lỗ và hoạt không hiệu quả ở các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành. Tình hình thanh khoản năm 2010 Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư số 13 về tỉ lệ đảm bảo an toàn vốn. Lãi suất huy động được duy trì ở mức 12%/năm những tháng đầu năm và được điều chỉnh lên mức 14%/năm vào cuối năm trước áp lực lạm phát cao. Việc áp mức lãi suất huy động 14%/năm khiến lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng mạnh vào cuối năm từ mức 7,6% tháng 9 lên mức 11,33% vào đầu tháng 12. Và hàng loạt các ngân hàng xé rào huy động khu vực dân cư với kỳ hạn cao đến 18%/năm buộc NHNN phải can thiệp bằng biện pháp hành chính. Tăng trưởng tín dụng của năm 2010 là 27,65%. Nợ xấu tăng nhẹ từ 2,3% năng 2009 lên mức 2,5% năm 2010. (chưa bao gồm các khoản nợ của Vinashin) 2011 Thế giới Nền kinh tế thế giới chứng kiến mức suy giảm nghiêm trọng ở khu vực đồng tiền chung Châu Âu. Nền kinh tế Mỹ đã có mức tăng trưởng sản lượng quý 3/2011 cao hơn mức trước khủng hoảng quý 4/2007. Nhật Bản thoát khỏi suy thoái do động đất, sóng thần khiến tiêu dùng tăng trưởng mạnh. Lạm phát thiết lập đỉnh ở một số quốc gia như: Trung Quốc, Nga Việt Nam Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 tăng 5,89%, giảm nhẹ so với năm 2010 Thị trường chứng khoán và BĐS suy kiệt khi các ngân hàng đóng van tín dụng các thị trường này. Lạm phát duy trì ở mức cao đến 18,6% gây bất ổn kinh tế. 12 Chính phủ ban hànhNghị quyết 11 hạn chế đầu tư công. Đã xảy hiện tượng mất thanh khoản tại một số ngân hàng. Tình hình thanh khoản năm 2011 Sự đồng thuận về mức lãi suất 14% cuối năm 2010 đã bị phá vỡ vào năm 2011. Vào tháng 3 NHNN ban hành Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, chính thức áp trần 14%/năm và cũng trong năm 2011, NHNN đã 2 lần tăng lãi suất chiết khấu (từ 7% năm 2010 lên 13%), 4 lần tăng lãi suất tái cấp vốn (từ 9% lên 15%), 5 lần tăng lãi suất OMO (từ 8% lên 15%). Quy định trần lãi suất lên 14%/năm khiến các NHTM gặp khó khăn trong thanh khoản dẫn đến nảy sinh những hiện tượng thỏa thuận ngầm về lãi suất, tiền thưởng và sự nở rộ của các giao dịch ủy thác. Bên cạnh đó lãi suất thị trường liên ngân hàng những tháng cuối năm tăng nóng lên đến mức trên 30%/năm. Xuất hiện hiện tượng các ngân hàng lớn chèn ép các ngân hàng nhỏ, thiếu thanh khoản bằng cách từ chối cho vay các ngân hàng nhỏ, hoặc cho vay với mức lãi suất cao khoảng 40% ở kỳ hạn 1 tháng Một vài ngân hàng thiếu thanh khoản trong ngắn hạn. Tăng trưởng tín dụng năm 2011 chỉ đạt mức 10,9% thấp nhất trong giai đoạn 2006 – 2011. Các ngân hàng nhỏ bị suy yếu nghiêm trọng dẫn đến hiện tượng sáp nhập ở một vài ngân hàng nhỏ. Tỉ lệ nợ xấu tăng lên mức 3,2% so với mức 2,5% năm 2010 2012 Thế giới Hoạt động sản xuất trên toàn cầu liên tục suy giảm với sự trì trệ của những “đầu tàu” như Mỹ, Trung Quốc, Đức. Khu vực Eurozone vẫn chìm trong cuộc khủng hoảng và Hy Lạp đã suy thoái 5 năm liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 26%. Tây Ban Nha chao đảo vì khủng hoảng nhà đất kéo theo khủng hoảng ngân hàng và phải nhận gói cứu trợ 19 tỷ euro. Italia có gánh nặng nợ lên tới 120% GDP Ngân hàng trung ương tại các quốc gia liên tục bơm tiền để giải cứu nền kinh tế. Các quốc gia mới nổi đồng loạt hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế Việt Nam Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6,5%. Nợ xấu tăng mạnh lên mức 3,6%. Lạm phát ở mức thấp khoảng 9%. Sức cầu yếu, tồn kho lớn, tiếp cận vốn ngân hàng khó khăn khiến hơn 51.000 doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Số doanh nghiệp lập mới giảm 10% 14 Lần đầu tiên trong 20 năm, Việt Nam xuất siêu với mức thặng dư khoảng 284 triệu USD. Tình hình thanh khoản năm 2012 Thanh khoản hệ thống tương đối ổn định trong 6 tháng đầu năm 2012 thể hiện qua lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng đang giảm mạnh. Cho đến quý 2/2012, lãi suất trên thị trường này biến động rõ nét, đã có lúc giảm sâu tại tất cả các kỳ hạn với lãi suất qua đêm giảm xuống dưới 2%/năm hồi cuối tháng 5/2012. Cuối quý 2/2012, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn đang dao động ở quanh mức 5%/năm; và các kỳ hạn dài hơn như 1 tháng trở lên hiện đang ở mức trên 9%/năm. Mặc dù lãi suất tăng trở lại nhưng so với đầu 2012, lãi suất đã giảm về mức tương đương với lãi suất huy động thông thường; đồng nghĩa với việc thanh khoản hệ thống cũng được cải thiện. 6 tháng cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so với tăng trưởng huy động dẫn đến hiện tượng thừa thanh khoản, đặc biệt là tại các NH lớn. Tăng trưởng huy động vẫn đạt mức cao trên 20%. Trong khi đó tăng trưởng tín dụng chỉ đạt mức 8,9%. Tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh do khả năng trả nợ của doanh nghiệp suy giảm, hàng loạt các công ty phá sản, giải thể. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản giai đoạn 2008-2012 Nguyên nhân khách quan Sự bất ổn của kinh tế vĩ mô Lãi suất thay đổi tác động đến người gửi tiền và người vay tiền Nhu cầu thanh khoản khách hàng ngày càng tăng Hoạt động không hiệu quả của một số NHTM nhỏ đã giảm niềm tin từ phía khách hàng Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản giai đoạn 2008-2012 Nguyên nhân chủ quan Tăng trưởng tín dụng quá mức so với nguồn vốn Sự bất cập cơ cấu kì hạn của tài sản có và tài sản nợ Mật độ tập trung tiền gửi cao,cấu trúc tiền gửi kém ổn định Khả năng tiếp cận thị trường kém Công tác thẩm định dư án đầu tư còn nhiều bất cập chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả Ngân hàng sử dụng các khoản huy động ngắn hạn chuyển hóa thành các khoản đầu tư dài hạn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh khoản trong hệ thống ngân hàng Việt Nam Chính Phủ • Một ngân hàng trung ương độc lập và đủ mạnh • Hoàn thiện hệ thống luật pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập 18 19 Về Phía Các Ngân Hàng Thương Mại - Cân đối cơ cấu và tỷ trọng tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp với năng lực - Thực hiện việc quản lý tốt chất lượng tín dụng, kỳ hạn tín dụng, rủi ro lãi suất và khe hở lãi suất - Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp - Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp 20