Tài liệu Tài liệu ôn thi môn kinh tế lượng

ˆ ˆ ˆ ˆ 1 1 0 ˆ ˆ 0 tn 1 tn 1 k Se( ˆ 1 ) k 2 ˆ ˆ 0 ;t ˆ ) Se( 1 t tn Se( ˆ 1 ) 1 tn tn 1 2 k 2 k 2 tn k 2 ˆ t 0,6 ;t Se( ˆ ) 1 1 tn k k 2 Se( ˆ 1 ) tn k 2 tn k 2 ˆ t 1 0 Se( ˆ 1 ) tn ;t tn k k 2 ˆ t 0 ;t ˆ ) Se( 1 tn 1 tn k k 2 ˆ t 0 ;t ˆ ) Se( 1 tn 1 tn k k 2 R2 f (k 1) ;f (1 R ) (n k ) 2 f (k 1, n k ) R2 f (k 1, n k ) f (k ˆ Y0 X tn 1, n k ) k 2 ˆ Se(Y0 ) ˆ Y ˆ tn ˆ 2( ˆ Se(Y0 ) k 2 tn 1 X) 2 (X i ˆ Y0 0 ˆ Se(Y0 ) ˆ Y0 f .(k 1) f .(k 1) (n k ) (X 0 X ) 2 (X i X ) 2 1 n ˆ2 Se 2 ( ˆ 1 ) ˆ Y0 Se(Y0 ) ˆ 2 (1 tn k 2 (X 0 X ) 2 (X i X ) 2 1 n 2 (1) f (k 1, n k 1) Se(Y0 ) k 2 ˆ Se(Y0 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) ˆ etet e i2 Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) 1 ˆ ˆ ˆ ˆ h 2 R1 d n ). 2 (1 n ).Var ( ˆ ) (1 2 R1 2 R1 f ˆ (RSS 2 RSS1 ) / 1 ;f RSS1 /(n k 1) 2 (1) f (1,n k 1) U2 2 U* t Yt* * 0 * 1 * X 1t ... ˆ* ˆ* 0 ˆ ˆ 0 ˆ Y * 0 ˆ * k 1 X* k U* t 1, t ˆ* 1 k 1 ˆ* j j (1 ) ˆ ˆ X ... ˆ X 0 1 1 k 1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 ˆ ˆ ˆ Y 2 e2 t e2 t ˆ ˆ e2 1 t t ˆ ˆ ˆ 0 ˆ 1 ˆ 2 ˆ Y ˆ ˆ Y ˆ ˆ ˆ Y2 Y3 Ym 2 ˆ 3 ˆ ˆ Y Y Ym 2 3 ˆ ˆ Y Y i R2 2 2 ( m 1) R2 2 ˆ Y2 ˆ Y ˆ i ˆ Yim ˆ Yi2 2 (R 3 f 2 (1 R 3 ) 2 R1 ) 1 ;f f (1,n k 1) (n k 1) 2 ( 2) n 2 i (k 3) 2 24 2 (1) a.X b ji e i2 e i2 S2 6 2 i a.X b .e vi ji ln e i2 ln a ei 0 1 . ei 0 1 . X ji ei 0 1 . e i2 0 1 b. ln X ji 1 X ji Vi Vi 1 Vi X ji X 1i R Vi 2 X 2i 3 X 1i X 2i 2 w R2 w 2 ( k w 1) 4 2 X 1i 5 X 2i 2 Vi ˆ Yi2 R2 ˆ1 D e i2 ˆ1 2 (1) R2 D ˆ1 Se( ˆ 1) f 2 ;f f (1, n 2) 2 i 2 i 2 i 2 2 i .X ji X ji ˆ Yi ˆ Yi 2 R* 2 R* 2 R* f ˆ2 (k * 1) ;f (1 R ) (n k * ) ˆ Se( ˆ 1 ˆ ) 2 1, n k * ) e i2 (n k ) RSS (n k ) t f ( k* 2 * 1 ˆ Se( ˆ 1 2 0 ˆ ) 2 ;t tn k Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) R2 f (k 1) ;f (1 R ) (n k ) 2 2 (R 1 f 2 (1 R 1 ) (R f R2) 2 2 nb 2 R ib ) 2 nb (1 R ) RSS1 (RSS ib f ˆ Y0 ˆ ˆ Y0 tn k 2 ˆ Y0 ˆ Se(Y0 ) f ( m ,n k) m ;f f ( m ,n k) (n k ) RSS1 ) m ;f (n k ) RSS nb ) RSS nb ˆ X0 1 1 0 1, n k ) (n k ) (RSS 2 f m ;f f (k f ( m ,n m ;f k) f ( m ,n k) (n k ) ˆ X0 2 1 0 X1 X 0 2 ˆ Var (Y0 / X 0 ) ˆ k 1 X0 k X0 k 1 1 ˆ Y0 tn k 2 ˆ Se(Y0 ) ˆ Var (Y0 / X 0 ) ˆ2 R2 X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 RSS n k 1 (1 R 2 ).(n 1) (n k ) ˆ ˆ Yi 2 ˆ1 Se( ˆ 1 ) ˆ j ˆ j 0 ˆ 1 ˆ 2 ˆ ˆ I ˆ 1 e 0 .Y 1 .R 2 .e u t ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 0 ˆ ˆ 1 2 1 2 1 2 ˆ ˆ j t ˆ j 29 0 , 05 * j Se( ˆ j ) 0,12708 0 0,06068 ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) 29 t 0, 025 0,98339 1 0,02991 ˆ Yi ˆ 0 ˆ ˆ 1 ˆ Yi ˆ Y i ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ ˆ j * 8,9353 0 Se( ˆ j ) j Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) j ˆ j 2 ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ ˆ 0 ˆ 0 ˆ 1 1 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t CN ˆ ln CN ˆ ˆ ˆ 0 ˆ 1 2 ˆ 3 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 1 2 3 R 2 /(k 1) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) (1 R 2 ) /(n k ) f (k ˆ ˆ ˆ 1 j 12 0 , 05 * 0,595124 0 Se( ˆ ) j Se( ˆ j ) ˆ 0,99790 /( 4 1) (1 0,99790) /(16 4) 1, n k ) j t 1, n k ) ,13 f 0(,305 ) 1, n k ) f (k f (k ˆ 2 j ˆ 3 ˆ j ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * 0,38846 0,5 0,088688 j Se( ˆ j ) t 12025 0, 2 R* (RSS** RSS* ) / 1 RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) t 12025 0, 0,9252 0 0,152 2 (1) f (1,n k 1)