Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam tt...

Tài liệu Rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam tt

.PDF
26
265
149

Mô tả:

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG --------------------------------------- TRẦN THỊ THANH HÕA RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8.34.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - NĂM 2019 Luận văn được hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. BÙI XUÂN PHONG Phản biện 1: ……………………………........................... Phản biện 2: …………………………………………… Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vào lúc: …… ; Ngày …. Tháng …. Năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam đưa công tác quản trị rủi ro theo Hiệp ước Basel II phục vụ cho công tác quản trị điều hành và bước đầu đã thu được những kết quả nhất định, bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập, một số vấn đề mới nảy sinh cần giải quyết. Xuất phát từ những yêu cầu trên, vận dụng những kiến thức được học trong chương trình đào tạo sau đại học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, học viên đã chọn hướng nghiên cứu "Rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam" để làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mặc dù đã có những nghiên cứu về vấn đề này ở những góc độ cũng như dựa trên đặc điểm, quy mô của từng ngân hàng khác nhau nên chưa phản ánh đầy đủ, mang ý nghĩa thực tiễn và tính ứng dụng rộng rãi. Thêm vào đó, hiện nay cùng với những bất ổn của nền kinh tế, tiền tệ thế giới, khu vực và bối cảnh chung của môi trường cạnh tranh trong nước nên cần thiết phải tiếp tục nghiên cứu nhằm mục đích bổ sung, hoàn thiện sơ sở lý luận và thực tiễn, đưa ra các giải pháp mang tính thiết thực hơn. Những kết quả nghiên cứu này có thể được áp dụng phần nào vào thực tiễn hoạt động, tăng cường quản lý tại Techcombank và hệ thống ngân hàng thương mại nói chung nhằm ổn định thị trường tài chính tiền tệ, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước. 3. Mục đích nghiên cứu của luận văn Về mặt lý luận: Hệ thống hóa các lý luận liên quan đến rủi ro hoạt động (RRHĐ) và quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) để nhận diện, đo lường, giám sát và hạn chế, giảm thiểu các phí tổn có thể xảy ra trong ngân hàng thương mại. Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng rủi ro và quản lý rủi ro hoạt động tại Techcombank. Trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro hoạt động tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam . 2 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.. - Phạm vi nghiên cứu: + Về mặt không gian: nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi Techcombank. + Về mặt thời gian: nghiên cứu được thực hiện năm 2018. Riêng cơ sở dữ liệu về rủi ro hoạt động của Techcombank được sử dụng từ năm 2015 đến 2017. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập tài liệu  Phương pháp thống kê, phân tích 6. Kết cấu của luận văn Nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương : Chương 1: Lý luận chung về rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng cường nhận diện, đánh giá và phòng ngừa rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 3 CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề chung về rủi ro hoạt động 1.1.1 Bản chất của rủi ro hoạt động RRHĐ là “Nguy cơ tổn thất do các quy trình, con người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu hoặc không hoạt động, hay do các sự kiện bên ngoài.”. Hai thuộc tính cơ bản rủi ro hoạt động của một tổ chức đó là: kết quả không mong muốn và kết quả không thế xác định chắc chắn: 1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro hoạt động Các nguyên nhân chính gây ra RRHĐ là:  Con người: Các hành vi gian lận, giả mạo, trộm cắp, hành động sai thẩm quyền, không đúng quy định, tổ chức quản lý nguồn nhân lực không hiệu quả.  Quy trình: Quy trình hoạt động không phù hợp, sản phẩm/dịch vụ không phù hợp.  Hệ thống: Hệ thống công nghệ thông tin không đầy đủ hoặc không hoạt động theo đúng thiết kế, không đáp ứng yêu cầu, lỗi bảo mật, an toàn thông tin.  Sự kiện bên ngoài: Các thảm họa tự nhiên, sự kiện chính trị và các sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 4 1.2 Rủi ro hoạt động của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro hoạt động của Ngân hàng thương mại Theo Basel II, “RRHĐ là khả năng xảy ra tổn thất phát sinh do các quy trình nội bộ không dầy đủ hoặc không hoạt động tốt, do con người và hệ thống hoặc do các biến cố bên ngoài”. Trong khái niệm trên, RRHĐ bao gồm rủi ro pháp lý chứ không bao gồm rủi ro chiến lược và rủi ro danh tiếng. Rủi ro là tổn thất bằng tiền có thể xảy ra với một xác suất nhất định. Theo khái niệm của JP Morgan Chase (2008): RRHĐ là khoản lỗ tiềm tàng phát sinh từ sự không đầy đủ hoặc lỗi trong các quy trình, trong các hệ thống, nhân tố con người hoặc các sự kiện từ bên ngoài. 1.2.2 Phân loại và đặc điểm rủi ro hoạt động của Ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Phân loại rủi ro hoạt động của NHTM  Rủi ro hoạt động gây ra bởi hệ thống  Rủi ro gây ra bởi công nghệ thông tin  Rủi ro hoạt động gây ra bởi quy trình (business progresses)  Rủi ro hoạt động gây ra bởi nhân viên (staff/people)  Rủi ro kháci 1.2.2.2 Đặciđiểm của rủiiro hoạt động  Rủi ro hoạt động là loại rủi ro tiềm ẩn  Rủi ro hoạt động thường xuyên thay đổi  Rủi ro hoạt động luôn hiện hữu trong tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng 5  Rủi ro hoạt động gắn với các sự kiện, sự cố trong hoạt động của ngân hàng.  Rủi ro hoạt động được đặc trưng bởi hai yếu tố: Tần suất/khả năng xảy ra, chi phí/mức độ ảnh hưởng 1.2.3 Các nhânitố ảnh hưởng đến rủiiro hoạt động của Ngân hàng thương mại  Nhân tố con người  Nhân tố hệ thống  Nhân tố bên ngoài  Nhân tố pháp lý 1.2.4 Tổ chứcinhận diện rủi ro hoạt động của Ngân hàng thương mại Có 07 nhóm dấu hiệuisau:  Nhómidấu hiệu rủi ro liên quaniđến mô hình tổichức bộ máy và anitoàn nơi làmiviệc  Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến cơ chế, chính sách, quy định bao gồm  Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận nội bộ  Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến gian lận bên ngoài  Dấu hiệu rủi ro liên quan đến quá trình xử lý công việc  Dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin  Nhóm dấu hiệu rủi ro liên quan đến thiệt hại tài sản 1.2.5 Đánh giá rủi ro hoạt động của Ngân hàng thương mại  Phương pháp định tính  Phương pháp định lượng: 6 o Phương pháp chỉ số cơ bản BIA o Phương pháp tiêu chuẩn SA o Phương pháp nâng cao AMA o Phương pháp SA điều chỉnh Kết luận chƣơng 1 Rủi ro hoạtiđộng khôngiphải là một vấn đề mới, nó tồn tại song hành cùng với hoạt động kinh doanh của NHTM. Rủi ro hoạt động làiquá trình tiến hành các biện pháp để nhận diện, đo lường, xâyidựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa, giám sát, kiểm soát rủi ro nhằm giảm thiểu tổn thất cho Ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng thương mại lớn, có phạm vi hoạt động toàn cầu đều rất quan tâm đến vấn đề rủi ro hoạt động và đã hình thành được bộ máy cũng như hệ thống công cụ quản lý khá hoàn chỉnh. Việc đưa ra các cơ sở lý luận chung về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại là hết sức cần thiết và là cơ sở để đánh giá thực trạng rủi ro hoạt động tại Techcombank, từ đó đề xuất một số biện pháp giúp Techcombank kiểm soát rủi ro hoạt động tốt hơn. 7 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam 2.1.1 Quá trình phát triển Thành lập ngày 27/9/1993 với số vốn ban đầu chỉ có 20 tỷ đồng, ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định trong Điều lệ Techcombank. 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 2.1.2.1 Chức năng  Trực tiếp kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuậni  Tổ chức điều hành kinh doanh, kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo ủy quyền của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.  Thực hiện các nhiệm vụ khác của Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc giao. 2.1.2.2 Nhiệm vụ  Huy động vốn;  Cho vay;  Kinh doanh ngoại hối;  Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; 8  Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác: Thu, chi tiền mặt, mua bán tiền tệ, ...  Thực hiện dịch vụ cầm cố theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng.  Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân hàng.  Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của Ngân hàng.  Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng theo phân cấp, uỷ quyền của Ngân hàng.  Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng giám đốc.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc giao. 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam giai đoạn 2015-2017 Hòa cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng nói chung, hoạt động của Techcombank đạt được sự tăng trưởng liên tiếp với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh qua các năm. Kết quả này có được là dựa trên sự kiên định thực hiện kinh doanh theo hướng bền vững, an toàn và hiệu quả, đa dạng nguồn doanh thu, chú trọng phát triển tốt nguồn nhân lực, kiểm soát rủi ro và chi phí hợp lý. 9 Với những nỗ lực đầu tư sâu rộng về công nghệ và mạng lưới chi nhánh, hơn nữa là các giải pháp tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng trong thời gian qua đã giúp ngân hàng thu được những kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh. 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam 2.2.1 Thực trạng rủi ro hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam thời gian qua Các dấu hiệu rủi ro thuộc nhóm các dấu hiệu như đã trình bày ở Chương 1, cụ thể là:  Các hành vi gian lận và tội phạm nội bộ Các hành vi gian lận nội bộ xảy ra như: giả mạo chữ ký, giấy tờ của ngân hàng để lừa đảo,...  Các hành vi gian lận và tội phạm bên ngoài Phương thức mà các đối tượng lừa đảo thường áp dụng nhất là: - Đối với nghiệp vụ thẻ và máy ATM : dùng thẻ giả, gắn thiết bị ngoại vi vào các máy ATM,... - Các hành vi gian lận liên quan đến yếu tố bên ngoài trong lĩnh vực tín dụng: Tự tạo dựng hồ sơ dự án, giả mạo hợp đồng, lập hồ sơ vay vốn khống,..  Rửa tiền.  Rủi ro liên quan đến sai sót trong tác nghiệp của cán bộ Ba nghiệp vụ có số lỗi phát sinh lớn nhất qua các năm là: huy động vốn, tín dụng, chứng từ. 10 Các sai sót trong nghiệp vụ huy động vốn bao gồm: mở tài khoản khi hồ sơ của khách hàng chưa đủ thông tin, chưa thực hiện scan hình ảnh, mẫu dấu, chữ ký của khách hàng lên hệ thống T24, sai sót trong việc kiểm tra mẫu dấu, chữ ký của khách hàng trên các chứng từ giao dịch, sai sót của giao dịch viên trong quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống như chọn sai màn hình, sai sản phẩm, hạch toán nhầm tài khoản và tính phí nhầm, không phát hiện được tiền giả khi thực hiện thu tiền.  Rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin  Dấu hiệu rủi ro liên quan đến mô hình tổ chức Luân chuyển cán bộ không đúng quy định, bổ nhiệm cán bộ còn nợ tiêu chuẩn, cán bộ mới chưa được đào tạo kịp thời, chấm dứt hợp đồng lao động,.. 2.2.2 Hậu quả rủi ro hoạt động Giá trị tổn thất hàng năm là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro hoạt động. Bảng 2.1: Giá trị tổn thất của qua các năm từ 2015 – 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2015 2016 2017 Nguyên nhân Lỗi phát sinh theo nghiệp vụ Gian lận bên ngoài Gian lận nội bộ Lỗi phát sinh theo nghiệp vụ Gian lận bên ngoài Gian lận nội bộ Lỗi phát sinh theo nghiệp vụ Gian lận bên ngoài Gian lận nội bộ Giá trị tổn thất danh nghĩa 62,473 38,030 111,281 45,356 44,080 81,419 27,955 53,415 Thu hồi 12,495 7,606 22,256 9,071 8,816 16,284 5,591 10,683 Giá trị tổn thất thực tế 49,978 30,424 89,025 36,285 35,264 65,135 22,364 42,732 53,189 10,638 42,551 Nguồn: Phòng QTRR Techcombank 11 Giá trị tổn thất từ năm 2015- 2017 có những thay đổi đáng kể. Năm 2017 có sự cố lớn và liên quan đến vấn đề đạo đức của cán bộ đó là rủi ro do Giám đốc đơn vị cố tình sai phạm trong việc thực hiện giao dịch tại nhà cho khách hàng, yêu cầu giao dịch viên hạch toán khi không có mặt khách hàng, sai phạm trong quản lý các giao dịch đầu tư, sử dụng tiền của khách hàng để đầu tư nhằm tư lợi cá nhân dẫn đến tổn thất lớn cho ngân hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Các năm từ 2016 - 2017 các tổn thất xảy từ hoạt động giao dịch, kho quỹ,… có giá trị nhỏ dần. Tuy nhiên rủi ro từ gian lận bên ngoài gia tăng và ngày càng tinh vi hơn. Từ các giá trị này cho thấy Techcombank vẫn còn xảy ra nhiều thiệt hại do rủi ro hoạt động và yêu cầu về việc tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động, nghiệp vụ rất cần thiết để tiếp tục giảm thiểu các tổn thất xảy ra 2.2.3 Nguyên nhân của rủi ro hoạt động - Do cán bộ không nắm chắc, hiểu chưa đúng quy trình nghiệp vụ - Do khách hàng thực hiện các hành vi lừa đảo, giả mạo. - Do quy trình chưa kịp thay đổi - Do hệ thống công nghệ thông tin còn xảy ra tình trạng lỗi hệ thống - Do các sự kiện chính trị xã hội bên ngoài 2.2.4 Thực trạng quản lý rủi ro hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam  Tổ chức bộ máy quản lý rủi ro hoạt động Techcombank xây dựng hệ thống quản trị rủi ro với mô hình 3 tuyến phòng thủ và quản trị rủi ro toàn ngân hàng. 12 - Tuyến Phòng Thủ thứ nhất: tất cả các bộ phận Kinh doanh, Vận hành và Hỗ trợ. - Tuyến Phòng Thủ thứ hai: các bộ phận có chức năng kiểm soát như Quản trị Rủi ro và Tuân thủ & QLRRHĐ. - Tuyến Phòng Thủ thứ ba: gồm bộ phận Kiểm toán Nội bộ.  Nội dung và quy trình quản lý rủi ro hoạt động Quy trình quản lý rủi ro hoạt động được minh họa như trên hình 2.3. Hình 2.4: Mô hình quy trình quản trị rủi ro hoạt động  Các công cụ hạn chế rủi ro hoạt động Techcombank sử dụng hai nhóm công cụ để xác định và đánh giá rủi ro hoạt động:  Các công cụ chính: thu thập dữ liệu tổn thất (LDC), Đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát (RCSA/KCSA), Các chỉ số rủi ro chính (KRIs), Hồ sơ rủi ro, Tính vốn cho rủi ro hoạt động  Các công cụ hỗ trợ: Các phát hiện trong báo cáo kiểm toán, sơ đồ hóa quy trình kinh doanh, phân tích so sánh. 13 2.3 Đánh giá chung rủi ro hoạt động tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam 2.3.1 Những kết quả đạt được Kết quả quan trọng sau một thời gian tuân thủ nghiêm ngặt mô hình quản trị phòng thủ 3 lớp tại Ngân hàng : * Thực hiện tốt quy trình kiểm soát rủi ro trước, trong và sau khi giao dịch. * Giảm thiểu được rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động * Hệ thống công nghệ thông tin và bảo mật thông tin được đảm bảo * Chất lượng công tác kiểm soát sau và kiểm tra, kiểm soát nội bộ từng bước được nâng cao 2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân 2.3.2.1 Tồn tại Công tác quản lý rủi ro của Techcombank bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế đó là: - Về cơ cấu quản trị rủi ro Hiện nay tại chi nhánh vẫn chưa có một bộ phận quản lý rủi ro riêng biệt - Về thu thập dữ liệu rủi ro hoạt động Việc thu thập dữ liệu về tổn thất nội bộ thực hiện theo nhiều cách thức khác nhau, song về cơ bản vẫn chỉ dựa trên các ghi chép và báo cáo thủ công - Về tính tuân thủ trong quá trình tác nghiệp Tính tuân thủ trong việc chấp hành các quy trình nghiệp vụ tuy cao nhưng vẫn còn tồn tại, tình trạng đối phó, hình thức 14 - Về chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Chấm chứng từ theo hình thức chọn mẫu, dẫn đến chưa thể kịp thời phát hiện ra các sai sót phát sinh. - Về bố trí nhân sự Số lượng cán bộ được bố trí làm công tác kiểm tra kiểm soát chuyên trách còn mỏng, nhân sự tại một số phòng giao dịch còn thiếu về số lượng và còn hạn chế về năng lực quản lý,... 2.3.2.2 Nguyên nhân - Do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng, do nguyên nhân khách quan từ nhận thức không đúng đắn về pháp luật và lừa dối của khách hàng - Về mặt công nghệ: một số phần mềm còn riêng rẽ, chưa được tích hợp chung nên gây khó khăn cho người sử dụng. ... Kết luận chƣơng 2 Rủi ro hoạt động đã được nghiên cứu và triển khai thực hiện tại Techcombank khá sớm, theo đó, bộ phận quản lý rủi ro hoạt động được thành lập với chức năng chính là tham mưu, giúp cho Ban lãnh đạo nhận diện, đo lường, kiểm soát và triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro hoạt động. Quản lý rủi ro hoạt động tại Techcombank đã từng bước được hoàn thiện về mô hình tổ chức và phương pháp đo lường, tiến sát theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, hiện tại ở Techcombank vẫn còn một số hạn chế do các nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Vì vậy, để công tác quản lý rủi ro hoạt động có hiệu quả cao thì tại Techcombank còn nhiều vấn đề cần được đi sâu nghiên cứu. Một trong những giải pháp có thể triển khai sẽ được trình bày trong chương 3. 15 CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM 3.1 Phƣơng hƣớng hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam 3.1.1 Phương hướng phát triển chung Phương hướng kinh doanh cụ thể: - Về khách hàng, Techcombank sẽ đi sâu vào hình thành nhóm khách hàng theo mô hình hệ sinh thái - chuỗi giá trị, tập trung vào nhóm khách hàng hiệu quả ở từng phân khúc để thiết kế và cung cấp gói sản phẩm phù hợp nhằm tăng doanh thu trên mỗi khách hàng. - Về doanh thu, Techcombank sẽ tiếp tục đi theo hướng tăng đóng góp từ thu phí dịch vụ trong tổng doanh thu để giảm thiểu rủi ro tín dụng và sự phụ thuộc vào dư nợ nhờ việc tận dụng hiệu quả hệ thống ngân hàng giao dịch. - Về huy động, Ngân hàng tập trung tăng trưởng huy động để đảm bảo tỷ lệ cho vay, huy động theo Ngân hàng Nhà nước thấp hơn 80% đảm bảo vững chắc thanh khoản. Trong cấu phần huy động, Ngân hàng sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán bằng cách tăng các tính năng và công cụ thanh toán điện tử giúp khách hàng thuận tiện trong việc thanh toán qua đó thực hiện giao dịch chính qua Techcombank. - Về phát triển tín dụng, Techcombank sẽ thay đổi cấu trúc dư nợ khi chuyển trọng tâm tăng trưởng từ khối ngân hàng bán buôn sang khối ngân hàng bán lẻ để hạn chế rủi ro tập trung, tăng biên lợi nhuận (NIM) toàn hàng và tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo yêu cầu của Basel II. Ngân hàng sẽ tập trung phát triển mạnh cho vay ngắn hạn vốn lưu động nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời 16 thúc đẩy tăng thêm các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền cho khách hàng 3.1.2 Phương hướng về nhận diện và phòng ngừa rủi ro hoạt động của Techcombank * Mục tiêu của công tác QTRRHĐ của Techcombank: - Trở thành ngân hàng dẫn đầu về QTRRHĐ tại Việt Nam, theo đuổi chiến lược quản trị rủi ro khoa học, có hệ thống và toàn diện. - Đảm bảo rủi ro hoạt động tại Techcombank được nhận diện, đánh giá, quản lý và phân bổ vốn một cách khoa học, thống nhất, hiệu quả trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, tập trung giảm thiểu các thiệt hại phát sinh từ rủi ro hoạt động nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Techcombank. - Xây dựng bản đồ rủi ro của Techcombank hàng năm nhằm chỉ ra các khu vực rủi ro trọng yếu cần ưu tiên xử lý. - Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro theo nguyên tắc chia sẻ thông tin, trung thực, tin cậy và cởi mở. * Các định hướng chung của hệ thống: - Xây dựng khẩu vị rủi ro phù hợp trong từng giai đoạn - Hoàn thiện mô hình tổ chức - Xây dựng và hoàn thiện khung quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. - Xây dựng và hoàn thiện thư viện các dấu hiệu rủi ro. 17 3.2 Giải pháp tăng cƣờng nhận diện và phòng ngừa rủi ro họat động của ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam 3.2.1 Giải pháp về cơ cấu tổ chức các mặt hoạt động và bộ máy giám sát rủi ro hoạt động Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Hỗ trợ trong phòng - Nâng cao tính độc lập của Bộ phận Hỗ trợ với các phòng chức năng - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát. - Triển khai các phương pháp kiểm tra thích hợp - Sớm thành lập bộ phận chuyên trách về QTRRHĐ tại Techcombank theo hướng hoạt động độc lập, chuyên nghiệp, hiện đại. 3.2.2 Giải pháp về quy trình nghiệp vụ - Cần định kỳ rà soát các quy trình nghiệp vụ - Xây dựng Sổ nghiệp vụ tự động - Chỉnh sửa quy định về công tác kiểm tra các nghiệp vụ làm cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra, tự kiểm tra toàn hệ thống. - Tăng cường chốt kiểm soát gian lận,... 3.2.3 Giải pháp về nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa quản lý rủi ro - Tiến hành đánh giá lại chi tiết nguồn nhân lực hiện tại - Cải thiện công tác lập kế hoạch nhân sự cho các phòng ban định kỳ hàng năm. - Xem xét chế độ tăng thu nhập - Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ - .... 18 3.2.4 Giải pháp đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, thuận tiện - Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu tự động qua các phần mềm thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày. - Cải thiện tình hình an ninh cơ sở vật chất và an ninh công nghệ thông - Cải thiện chất lượng an ninh hệ thống qua hệ thống tường lửa và phần tin. mềm diệt virus. - Cải thiện tình hình an ninh tòa nhà, đặc biệt là các thiết bị giám sát, bố trí các thiết bị an ninh đặc biệt như thiết bị định vị, camera, báo động,.. - Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thông qua việc tự động hóa quy trình. 3.2.5 Giải pháp về quá trình quản lý rủi ro hoạt động  Thực hiện công cụ LDC Dữ liệu về sự kiện RRHĐ cần được duy trì và được truy cập để làm cơ sở nhận diện RRHĐ.  Thực hiện công cụ RCSA. Quy trình thực hiện công cụ RCSA cũng cần được thiết lập theo từng bước cụ thể và rõ ràng bao gồm tất cả các công đoạn từ nhận diện, đánh giá và kế hoạch hành động và biện pháp kiểm soát. Các quy trình thực hiện cần được cải tiến liên tục và rà soát định kỳ đảm bảo phù họp vói khẩu vị RRHĐ được thiết lập.
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan