Tài liệu Quản trị rủi ro

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUẢN TRỊ RỦI RO GV: ThS VÕ HỮU KHÁNH DĐ: 091 392 4885 Email: [email protected] 27/05/2010 45 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO - Bạn đã bao giờ gặp rủi ro chưa? - Theo bạn trong hoạt động kinh doanh, DN gặp những rủi ro gì? - Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được rủi ro hay không? Giải thích? 27/05/2010 45 2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO • Trong cuộc sống hằng ngày và công việc, rủi ro có thể xuất hiện ở mọi lĩnh vực. • Rủi ro không ngoại trừ một ai, một quốc gia, dân tộc nào. • Rủi ro có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi công việc. • Rủi ro có thể xuất hiện ở những chỗ, những nơi, vào • những lúc mà không một ai có thể ngờ tới. 27/05/2010 45 3 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO Nội dung nghiên cứu - Giới thiệu rủi ro và các khái niệm có liên quan - Quản trị rủi ro 27/05/2010 45 4 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm Trong quá trình phát triển kinh tế thế giới tiềm ẩn các rủi ro trong thời gian vừa qua:  Nền kinh tế Hoa kỳ, các quốc gia có nền kinh tế mạnh suy giảm  Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đe doạ môi trường kinh tế thế giới  Sự bùng phát các loại dịch bệnh  Những căn thẳng về chính trị, đặc biệt là các quốc gia Trung đông, giá dầu có thể tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế toàn cầu  Sự biến đổi của khí hậu trên trái đất 27/05/2010 45 5 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.1 Khái niệm rủi ro Hiện có 2 trường phái nổi bật định nghĩa về rủi ro - Trường phái truyền thống (trường phái tiêu cực) - Trường phái trung hoà 27/05/2010 45 6 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.1. Khái niệm rủi ro Trường phái tiêu cực: rủi ro được coi là sự không may mắn, sự tổn thất, mất mát, nguy hiểm… • Rủi ro là điều không lành, không tốt, bất ngờ xảy đến. • Rủi ro (đồng nghĩa với rủi) là sự không may. • Rủi ro là khả năng gặp nguy hiểm hoặc bị đau đớn, thiệt hại… • Rủi ro là những bất trắc ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tóm lại, theo cách nghĩ truyền thống thì “Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc điều không chắc chắn có thể xảy ra cho con người”. 27/05/2010 45 7 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.1. Khái niệm rủi ro Trường phái trung hoà • Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được • Rủi ro là sự bất trắc có thể liên quan đến việc xuất hiện những biến cố không mong đợi • Rủi ro là giá trị và kết quả mà hiện thời chưa biết đến… 27/05/2010 45 8 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống: - Rủi ro thảm hoạ: các thảm hoạ thiên nhiên, thảm hoạ do con người hoặc có sự tác động gián tiếp của con người (hoả hoạn, chiến tranh, khủng bố)… - Rủi ro tài chính: các khoản nợ xấu, tỷ giá hối đoái, cổ phiếu hay lãi xuất biến động… - Rủi ro tác nghiệp: trang thiết bị, hệ thống máy tính hư hỏng, chuổi cung ứng hoặc quy trình hoạt động lỗi, bị gián đoạn, nhân viên bị tai nạn,… 27/05/2010 45 9 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống: - Rủi ro chiến lược: Chiến lược và quản trị chiến lược quyết định sự sống còn, hưng thịnh hay suy vong của 1 tổ chức mà quản trị chiến lược cũng đồng nghĩa với quản trị rủi ro chiến lược. (tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, các chính sách và biện pháp hành động) 27/05/2010 45 10 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.1 Phân loại theo phương pháp quản trị rủi ro truyền thống: Có 7 rủi ro chiến lược: - Rủi ro dự án (dự án thất bại) - Rủi ro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi) - Rủi ro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn về công nghệ hoặc hướng đi) - Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh duy nhất (xuất hiện đối thủ không thể đánh bại - Rủi ro thương hiệu (thương hiệu bị mất sức mạnh) - Rủi ro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận) - Rủi ro đình trệ (công ty không tăng trưởng, thậm chí bị suy 27/05/2010 45 11 giảm) I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro 1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro - Rủi ro do môi trường thiên nhiên: thường gây ra các thiệt hại to lớn về người và của, làm cho DN, đặc biệt DN XNK, bị tổn thất nặng nề. - Rủi ro do môi trường văn hoá: do sự thiếu hiểu biết về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lối sống, nghệ thuật, đạo đức,… của dân tộc khác từ đó có các hành xử không phù hợp, gậy thiệt hại, mất mát, mất cơ hội kinh doanh 27/05/2010 45 12 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro 1.2.2 Phân loại rủi ro theo nguồn gốc rủi ro - Rủi ro do môi trường xã hội: sự thay đổi các chuẩn mực giá trị, hành vi của con người, cấu trúc xã hội, các định chế… là nguồn rủi ro quan trọng. Nếu không nắm được điều này sẽ có thể gành chịu các thiệt hại nặng nề. - Rủi ro do môi trường chính trị: MT chính trị có ảnh hưởng rất lớn đến bầu không khí KD. MT chính trị ổn định sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro cho các DN. DN nắm bắt kỹ, có các sách lược thích hợp với MT chính trị không chỉ nước mình mà còn ở nước đến KD mới có thể thành công. 27/05/2010 45 13 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro - Rủi ro do MT luật pháp: XH tiến bộ phát triển, các chuẩn mực luật pháp không phù hợp không thay đổi kịp sẽ gây ra nhiều rủi ro Ngược lại, nếu luật pháp thay đổi quá nhiều, thường xuyên, không ổn định cũng gây ra khó khăn. Các tổ chức không nắm vững pháp luật sẽ gặp nhiều rủi ro. Trong kinh doanh quốc tế, MT luật pháp phức tạp hơn, chuẩn mực của các nước khác nhau. Nếu chỉ nắm rõ và tuân thủ chuẩn mực luật pháp của mình mà không hiểu luật pháp của đối tác, thì sẽ gặp rủi ro 27/05/2010 45 14 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro - Rủi ro do MT kinh tế: MT kinh tế thường vận động theo MT chính trị, những ảnh hưởng của MT kinh tế chung của thế giới đến các nước là rất lớn. Các động thái của các chính phủ (siêu cường) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường thế giới, nhưng họ không thể kiểm soát nổi toàn bộ thị trường thế giới => rủi ro bất ổn MT kinh tế 27/05/2010 45 15 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro - Rủi ro do MT hoạt động của tổ chức: Rủi ro có thể phát sinh ở mọi lĩnh vực: nhân sự, công nghệ, văn hoá tổ chức,… Rủi ro trong MT hoạt động của tổ chức có thể xuất hiện dưới nhiều dạng: thiếu thông tin, sự cố của máy móc, thiết bị, tai nạn lao động, hoạt động quảng cáo sai sót,… Trong hoạt động XNK, rui ro có thể xuất hiện trong mọi khâu của quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng xnk. 27/05/2010 45 16 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro - Rủi ro do nhận thức của con người: Khi nhận diện và phân tích không đúng => kết luận sai lầm Nếu nhận thức và thực tế hoàn toàn khác nhau thì rui ro càng lớn 27/05/2010 45 17 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường hoạt động Môi trường bên trong: nội tại bên trong DN. Khi nghiên cứu rủi ro có thể chọn theo các hướng tiếp cận - Lĩnh vực: Quản trị, Marketing, Tài chính/kế toán, sản xuất/ tác nghiệp, nghiên cứu phát triển, hệ thống thông tin,… - Theo bộ phận phòng ban,… 27/05/2010 45 18 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.3 Phân loại rủi ro theo môi trường hoạt động Môi trường bên ngoài: là những yếu tố bên ngoài, DN không thể kiểm soát được, nhưng có ảnh hưởng tác động đến hoạt động và hiệu quả của DN. - Môi trường vĩ mô - Môi trường vi mô Cần xem xét, phân tích thêm môi trương thế giới. 27/05/2010 45 19 I. Tìm hiểu về rủi ro và khái niệm I.2. Phân loại rủi ro I.2.4 Phân loại theo đối tượng rủi ro - Rủi ro về tài sản - Rủi ro về nhân lực - Rủi ro về trách nhiệm 27/05/2010 45 20