Tài liệu hướng dẫn thực hành stata 12

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 PHẦN CƠ BẢN TRẦN THỊ TUẤN ANH 14 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 2 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 LỜI MỞ ĐẦU Stata là phần mềm xử lý số liệu rất mạnh, được sử dụng phổ biến trong đào tạo và nghiên cứu về Kinh tế lượng. Tài liệu Hướng dẫn thực hành Stata 12 được soạn ra để phục vụ cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu thực hành các kiến thức Kinh tế lượng trên phần mềm Stata Số liệu thực hành được sử dụng trong tài liệu này có thể được tìm thấy tại trang web http://sites.google.com/site/anhttt - mục số liệu thực hành. Đây là tài liệu được soạn thảo lần đầu tiên nên còn rất nhiều thiếu sót. Mọi góp ý giúp cải thiện tài liệu xin gửi về địa chỉ mail [email protected]. Tác giả xin trân trọng mọi ý kiến đóng góp. Trần Thị Tuấn Anh TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 3 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 4 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 MỤC LỤC CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM STATA 12 .................................................. 8 1.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CỦA STATA 12....................................................... 8 1.1.1. Khởi động phần mềm Stata ........................................................................... 8 1.2. THAO TÁC NHẬP SỐ LIỆU VÀO PHẦN MỀM STATA ................................ 9 1.2.1. Nhập liệu trực tiếp từ bàn phím ..................................................................... 9 1.2.4. Mở một tập tin số liệu có sẵn của Stata ....................................................... 13 1.3. LƢU DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ TRÊN STATA ................................................ 14 1.3.1. Lƣu dữ liệu .................................................................................................. 14 1.3.2. Lƣu kết quả xử lý số liệu ............................................................................. 14 1.4. a. Sao chép và cắt dán ..................................................................................... 14 b. Sử dụng file log ........................................................................................... 15 TẠO VÀ QUẢN LÝ BIẾN (VARIABLE ) TRONG STATA .......................... 17 1.4.1. Xóa biến trong Stata .................................................................................... 17 1.4.2. Đổi tên biến trong Stata ............................................................................... 18 1.4.3. Tạo biến mới từ những biến đã có ............................................................... 19 1.5. THOÁT KHỎI PHẦN MỀM STATA ............................................................... 21 CHƢƠNG 2 : HỒI QUY TUYẾN TÍNH VỚI STATA ............................................... 22 2.1. MÔ TẢ SỐ LIỆU ............................................................................................... 22 2.1.1. Mô tả tập tin số liệu ..................................................................................... 22 2.1.2. Thực hiện mô tả tóm tắt số liệu ................................................................... 22 2.1.3. Vẽ đồ thị phân tán ........................................................................................ 24 2.2. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH - PHƢƠNG PHÁP OLS ...................... 25 2.2.1. Ƣớc lƣợng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phƣơng pháp OLS ................ 26 2.2.2. Hệ số xác định và kiểm định hệ số xác định ............................................... 27 2.2.3. Khoảng tin cậy của hệ số hồi quy ................................................................ 28 TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 5 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 2.2.4. Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy ........................................................ 29 a. Kiểm định giả thuyết hai phía...................................................................... 29 b. Kiểm định giả thuyết phía phải.................................................................... 30 c. Kiểm định giả thuyết phía trái ..................................................................... 31 d. Kiểm định giả thuyết đồng thời liên quan đến tổ hợp tuyến tính các hệ số hồi quy .................................................................................................................. 31 2.3. PHẦN DƢ CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY ......................................................... 32 2.3.1. Vẽ biểu đồ histogram của phần dƣ .............................................................. 33 2.3.2. Kiểm định tính chuẩn của phần dƣ .............................................................. 33 2.4. XUẤT NHIỀU KẾT QUẢ HỒI QUY DƢỚI DẠNG BẢNG ........................... 34 CHƢƠNG 3 : MỞ RỘNG HỒI QUY TUYẾN TÍNH ................................................. 36 3.1. HỒI QUY TUYẾN TÍNH QUA GỐC TỌA ĐỘ ............................................... 36 3.2. DẠNG HÀM LOG –LOG; DẠNG HÀM LOG –LIN; DẠNG HÀM LIN – LOG ............................................................................................................................ 36 3.2.1. Dạng hàm log – log ..................................................................................... 36 3.2.2. Dạng hàm log – lin ...................................................................................... 37 3.2.3. Dạng hàm lin – log ...................................................................................... 38 3.3. DẠNG HÀM BẬC HAI (QUADRATIC MODEL) .......................................... 39 CHƢƠNG 4 : HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ ................................................................... 40 4.1. GIỚI THIỆU BIẾN GIẢ .................................................................................... 40 4.2. HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ ................................................................................. 40 4.3. HỒI QUY VỚI BIẾN TƢƠNG TÁC ................................................................ 41 4.4. Tạo biến giả từ biến định tính ............................................................................ 43 4.4.1. Tạo bằng lệnh tabulate ................................................................................. 43 4.4.2. Dùng biến factor .......................................................................................... 44 4.5. TƢƠNG TÁC GIỮA 2 BIẾN ĐỊNH GIẢ - PHƢƠNG PHÁP DIFFERENCE IN DIFFERENCE ......................................................................................................... 45 4.6. ƢỚC LƢỢNG HÀM HỒI QUY THEO TỪNG NHÓM................................... 45 TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 6 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 CHƢƠNG 5 : ĐA CỘNG TUYẾN .............................................................................. 48 5.1. PHÁT HIỆN ĐA CỘNG TUYẾN ..................................................................... 48 5.1.1. Hệ số tƣơng quan ......................................................................................... 48 5.1.2. Nhân tử phóng đại phƣơng sai (vif) ............................................................ 49 5.2 PHÁT HIỆN ĐỔI DẤU DO ĐA CỘNG TUYẾN .............................................49 CHƢƠNG 6 : PHƢƠNG SAI THAY ĐỔI .................................................................. 51 6.1. PHÁT HIỆN PHƢƠNG SAI THAY ĐỔI ......................................................... 52 6.1.1. Đồ thị phần dƣ ............................................................................................. 52 6.1.2. Kiểm định Breusch – Pagan ........................................................................ 52 6.1.3. Kiểm định White ......................................................................................... 53 6.2. XỬ LÝ PHƢƠNG SAI THAY ĐỔI .................................................................. 55 6.2.1. Ƣớc lƣợng vững của ma trận hiệp phƣơng sai ............................................ 55 6.2.2. Phƣơng pháp bình phƣơng nhỏ nhất tổng quát (GLS) ............................... 56 CHƢƠNG 7 : TỰ TƢƠNG QUAN ............................................................................. 58 7.1. KIỂM ĐỊNH TỰ TƢƠNG QUAN .................................................................... 59 7.1.1. Đồ thị phần dƣ ............................................................................................. 59 7.1.2. Biểu đồ tự tƣơng quan ( ACF - Autocorrelation Function) ......................... 60 7.1.3. Kiểm định Durbin – Watson ........................................................................ 60 7.1.4. Kiểm định Breusch – Godfrey ..................................................................... 61 7.2. XỬ LÝ TỰ TƢƠNG QUAN ............................................................................. 62 7.2.1. Ma trận ƣớc lƣợng hiệp phƣơng sai Newey - West..................................... 62 7.2.2. Khắc phục tự tƣơng quan bằng GLS – thủ tục Prais - Winsten .................. 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 65 TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 7 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM STATA 12 1.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN CỦA STATA 12 1.1.1. Khởi động phần mềm Stata Tên gọi Stata đƣợc viết tắt từ Statistics và data. Việc khởi động Stata có thể đƣợc thực hiện bằng nhiều cách: Cách 1 : Khởi động bằng cách nhấp chuột kép (double - click) vào biểu tƣợng phần mềm trên màn hình chính (Desktop) của hệ điều hành. - Cách 2 : Khởi động bằng cách nhấp chuột kép vài những tập tin số liệu có phần mở rộng là dta. Đây là những tập tin số liệu củ Stata. Khi nhấp chuột kép vào những tập tin này, hệ điều hành sẽ tự động khởi động phần mềm Stata để đọc tập tin loại này. Lưu ý : trong một vài trƣờng hợp, hệ điều hành chƣa nhận dạng đƣợc tập tin *.dta là tập tin của Stata, để mở tập tin cần nhấp chuột phải trên tập tin .dta cần mở, chọn “Open with” và chọn “Choose default program”. Sau đó nhất nút lệnh “Browse” trên cửa sổ hiện ra và chỉ đƣờng dẫn đến nơi cài đặt Stata hoặc chỉ đƣờng dẫn đến màn hình chính có biểu tƣợng Stata . Giao diện của phần mềm Stata 12 sau khi khởi động sẽ gồm có 4 cửa sổ chính Command : cửa sổ lệnh, là nơi để nhập các câu lệnh cần thực hiện Results : cửa sổ kết quả, để hiển thị kết quả thực thi các câu lệnh Review : cửa sổ xem lại, nơi liệt kê tất cả các câu lệnh đã sử dụng từ khi Stata đƣợc khởi động Variables : cửa sổ tên biến, liệt kê danh sách các biến đang đƣợc sử dụng TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 8 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Phía trên bên trái của màn hình Stata là hệ thống thực đơn chính (main menus) Phía dƣới hệ thống thực đơn chính là thanh công cụ hiển thị các nút lệnh ứng với các chức năng thƣờng đƣợc sử dụng của Stata 1.2. THAO TÁC NHẬP SỐ LIỆU VÀO PHẦN MỀM STATA 1.2.1. Nhập liệu trực tiếp từ bàn phím Nếu muốn nhập liệu trực tiếp vào Stata, ngƣời dùng cần sử dụng màn hình nhập liệu (Data editor window) của Stata bằng cách nhấp chuột vào nút lệnh edit trên thanh công cụ Hoặc dùng lệnh TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 9 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Khi đó, cửa sổ nhập liệu sẽ hiển thị. 1.2.2. Sao chép và cắt dán từ Excel Thay vì gõ số liệu trực tiếp, ta có thể sao chép số liệu từ Excel và dán vào Stata. Đầu tiên, mở tập tin Excel có chứa dữ liệu, đánh dấu khối những dữ liệu cần sao chép (kể cả dòng tên biến trên cùng); sau đó nhấn Ctrl+C để thực hiện sao chép. Sau đó, chuyển qua cửa sổ nhập liệu của Stata, nhấn Ctrl + V để dán số liệu. Vì dòng đầu tiên là tên biến nên chú ý chọn mục “Treat first row as variable name” trong hộp hội thoại hiện ra sau khi dán dữ liệu. Số liệu sau khi dán sẽ có dạng sau: TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 10 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Dữ liệu sau khi chuyển sang Stata nhƣ trên đã sẵn sàng cho việc xử lý. 1.2.3. Nhúng một file số liệu từ Excel Để việc nhập liệu đƣợc thuận tiện, Stata còn cho phép nhúng (import) một tập tin dữ liệu có sẵn ở những định dạng khác (nhƣ txt, csv, xls, SAS…). Tuy nhiên, định dạng thƣờng gặp nhất là xls hoặc xlsx của Excel. Chức năng này đƣợc thực hiện bằng cách chọn mục import trong thực đơn File của hệ thống thực đơn chính hoặc dùng lệnh import của Stata. Lệnh import đƣợc nhập theo ví dụ sau. Hoặc dùng hệ thống thực đơn của Stata : File/Import/Excel spreadsheet TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 11 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Sau khi chọn chức năng từ hệ thống thực đơn, cửa sổ nhúng tập tin sẽ hiện ra. Ta phải chỉ đƣờng dẫn đến tập tin, chọn sheet có số liệu, chọn vùng có số liệu trên sheet đã chọn. Nếu dòng đầu tiên của tập tin là tên biến thì chọn vào ô import first row as variable name và sau đó nhấn OK Các biến sau khi đƣợc nhập trực tiếp hoặc nhúng vào Stata sẽ hiển thị ra trong cửa sổ TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 12 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 biến số bên phải của màn hình Stata 1.2.4. Mở một tập tin số liệu có sẵn của Stata Nếu đã có sẵn tập tin số liệu của Stata trên máy tính, có thể mở trực tiếp tập tin này bằng lệnh use Hoặc chọn từ hệ thống thực đơn File/Open và chỉ rõ đƣờng dẫn đến tập tin cần mở trong cửa sổ hiện ra Hoặc sử dụng nút lệnh Open trên thanh công cụ TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 13 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 1.3. LƢU DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ TRÊN STATA 1.3.1. Lƣu dữ liệu Muốn lƣu dữ liệu đã nhập vào Stata, sử dụng lệnh save Hoặc dùng thực đơn File/Save hoặc File/Save as Hoặc sử dụng nút lệnh save từ thanh công cụ 1.3.2. Lƣu kết quả xử lý số liệu Sau khi xử lý số liệu, kết quả xử lý số liệu đƣợc lƣu bằng nhiều cách. a. Sao chép và cắt dán Nếu muốn sao chép và xuất kết quả xử lý số liệu ra Word hoặc Excel, có thể dùng các chức năng copy đƣợc Stata hỗ trợ. Trƣớc hết, chọn mảng kết quả cần sao chép trên cửa số Result, nhấp chuột phải và chọn một trong số các chức năng copy trên thực đơn hiện ra. TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 14 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Mỗi chức năng copy của Stata có một định dạng khác nhau. Do đó, nên lựa chọn chức năng phù hợp nhất với yêu cầu. Tuy nhiên, lựa chọn thông dụng nhất là copy table để sao chép số liệu vì định dạng này giữ nguyên hàng – cột của kết quả cần sao chép, đồng thời cho phép kẻ khung hoặc trang trí lại cách trình bày. Lựa chọn copy as picture sẽ xuất kết quả dạng ảnh nên không thể trang trí lại theo yêu cầu. b. Sử dụng file log Những kết quả thực hiện lệnh đƣợc hiển thị ra trên cửa sổ kết quả results không thể lƣu đƣợc bằng lệnh save. Nếu muốn lƣu những kết quả này, cần sử dụng tập tin log. Tập tin log của Stata có hai định dạng : dạng tập tin .txt và dạng tập tim .smcl . Tuy nhiên, dạng .smcl thƣờng đƣợc sử dụng vì nó giữ nguyên định dạng kết quả mà Stata xuất ra. Để tạo một tập tin .smcl, dùng lệnh. Phía sau từ khóa using là đƣờng dẫn và tên của tập tin log sẽ đƣợc tạo Hoặc có thể dùng hệ thống thực đơn File/Log/Begin TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 15 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Sau các thao tác trên, ở cửa sổ kết quả sẽ hiển thị các thông tin cho biết tập tin log đã đƣợc tạo Và thanh trạng thái ở cuối cửa sổ kết quả sẽ có dòng chữ Kể từ lúc này trở đi, các câu lệnh cũng nhƣ kết quả thực hiện câu lệnh đó sẽ đƣợc Stata lƣu lại trong tập tin log. Sau khi kết thúc các thao tác, nếu muốn dừng lƣu và đóng tập tin log thì dùng lệnh Hoặc chọn từ thực đơn chính File /Log/ Close TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 16 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Lưu ý : những kết quả thực hiện chỉ đƣợc lƣu khi tập tin log đã đƣợc tạo, có dấu hiệu log on ở cuối cửa sổ lệnh. Những kết quả thực hiện lệnh trƣớc khi tạo tập tin log hoặc sau khi tập tin log đã đƣợc đóng đều không đƣợc lƣu lại. 1.4. TẠO VÀ QUẢN LÝ BIẾN (VARIABLE ) TRONG STATA 1.4.1. Xóa biến trong Stata Để xóa bớt một hay nhiều biến trong số các biến đã tạo có thể dùng lệnh drop. Phía sau tên lệnh là danh sách các biến cần xóa, mỗi tên biến cách nhau một khoảng trắng. Nếu muốn xóa tất cả các biến trong tập tin số liệu, dùng lệnh Nếu muốn xóa những biến có cùng những ký tự đầu trong tên giống nhau, ví vụ nhƣ var01, var02, var03; dùng lệnh Thay vì dùng lệnh drop, ta chọn một hoặc nhiều biến cần xóa ở cửa sổ tên biến, nhấp TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 17 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 chuộc phải và chọn mục Drop Selected Variables từ thực đơn hiện ra. 1.4.2. Đổi tên biến trong Stata Tên biến đƣợc đổi bằng lệnh rename Ví dụ, đổi tên biến DT thành tên biến doanhthu Nếu không dùng lệnh, có thể dùng chức năng của Stata. Trƣớc hết , cần hiển thị lại số liệu của các biến đã có bằng lệnh Hoặc có thể chọn nút lệnh “browse” trên thanh công cụ Sau khi thực hiện lệnh Browse, cửa sổ số liệu sẽ hiện ra TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 18 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Góc trên bên phải của cửa sổ này là danh sách biến, góc dƣới là các tính chất tƣơng ứng của biến đƣợc chọn trên danh sách biến nhƣ tên, kiểu số liệu… Do vậy, để đổi tên biến, cần chọn biến cần đổi tên ở danh sách biến và gõ tên mới vào ô Name ở phần properties bên dƣới. Lưu ý : Vì Stata phân biệt chữ hoa và chữ thƣờng rất rõ ràng nên phải cẩn thận vấn đề chữ hoa – chữ thƣờng trong tên biến. Đồng thời tên biến không đƣợc có khoảng trắng hoặc các ký tự đặc biệt nhƣ -, *, {, +, %.% # @ ^ …. 1.4.3. Tạo biến mới từ những biến đã có Dùng lệnh generate hoặc viết gọn là gen Ví dụ tạo biến lnDoanhThu bằng logarit cơ số tự nhiên của biến DoanhThu đã có TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 19 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH STATA 12 2014 Tên của biến mới sau khi đƣợc tạo sẽ đƣợc thêm vào cửa sổ danh sách biến ở góc phải màn hình chính Hoặc tạo biến DoanhThu2 bằng bình phƣơng của biến DoanhThu Lưu ý : Một số toán tử và hàm số thƣờng dùng trong Stata khi tạo biến hoặc xử lý số liệu Dấu cộng + Phủ định ~ Dấu trừ - Nhỏ hơn < Dấu nhân * Nhỏ hơn hoặc bằng <= Dấu chia / Lớn hơn > Dấu lũy thừa ^ Lớn hơn hoặc bằng >= Toán tử “và” & Hàm ex : Toán tử hoặc | Hàm log nepe : ln() So sánh bằng == So sánh khác != hoặc ~= TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH exp() 20