ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhâ

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu

Mô tả:

Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Ở các nước có nền kinh tế và thị trường vốn phát triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính và thị trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu. Trong năm những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc độ khá nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy tín và mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính vì thế hiện nay đang xảy ra một tình trạng là các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có nhu cầu về vốn rất lớn cho việc mở rộng sản xuất và tái đầu tư nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín dụng từ phía Ngân hàng (NH). Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam đang có nhiều khởi sắc và dần hoàn thiện hơn sau nhiều năm xây dựng và đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực là việc mở rộng phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có qui mô không lớn lắm vay. Bởi vì mặc dù cho vay các đối tượng này có khả năng thu được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và theo họ thì mức lợi nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải. GVHD: TS. Võ Thành Danh 1 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Qua thực tế đó, có thể nhận thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong nền kinh tế đó là sự không gặp nhau giữa hai bên cung - cầu vốn mặc dù một bên là Doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu cao về vốn và một bên là các ngân hàng thương mại luôn có sẵn nguồn cung và luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận bằng việc đầu tư vào hoạt động tín dụng. Và việc không gặp được nhau giữa hai đối tượng này bị tác động bởi rất nhiều yếu tố. Để giúp các Doanh nghiệp nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng của các Ngân hàng và đồng thời có thể giúp cho các ngân hàng có thể dự báo được lượng vốn cần thiết đó để có thể xây dựng được chiến lược kinh doanh cho mình, các nhà kinh tế luôn nghiên cứu để tìm ra một mô hình bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung - cầu tín dụng của cả hai bên. Chính từ thực tế về cung - cầu vốn đang tồn tại và sự cần thiết phải có một mô hình ước lượng cung - cầu vốn, trong giới hạn khả năng của mình, tôi quyết định tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung tín dụng của Ngân hàng và lượng hoá những yếu tố này trong một mô hình cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế của địa bàn tp. Cần Thơ trong đề tài: “Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Tôi hy vọng rằng việc thiết lập và định lượng những nhân tố ảnh hưởng trong mô hình cung tín dụng này có thể làm cơ sở để giải quyết được vấn đề cung - cầu vốn nhằm đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển liên tục của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu phát triển của các Ngân hàng. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Ước lượng hàm cung tín dụng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng cho các Doanh nghiệp tư nhân của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. GVHD: TS. Võ Thành Danh 2 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu trên được thể hiện rõ qua từng mục tiêu cụ thể sau: 1. Phân tích và đánh giá thực trạng cung tín dụng cho DNTN của các Ngân hàng . 2. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho DNTN trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 3. Đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của các NH. 4. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp tư nhân có nhiều khả năng hơn trong việc vay vốn ngân hàng. 1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định Đề tài được nghiên cứu dựa trên các giả thiết chủ yếu sau: - Thứ nhất, các Ngân hàng đều rất sẵn sàng trong việc cho các Doanh nghiệp tư nhân vay vốn theo nhu cầu của họ, nghĩa là các doanh nghiệp khác nhau có khả năng như nhau trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng. - Thứ hai, các Ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau trong việc đánh giá khách hàng của mình và mức độ quan trọng của các tiêu chí này đối với từng Ngân Hàng cũng khác nhau, dẫn đến chính sách cho các doanh nghiệp vay cũng có sự khác nhau đối với từng Ngân Hàng. - Thứ ba, tuy Ngân Hàng luôn sẵn sàng cho vay nhưng việc có được số vốn cần vay của Doanh nghiệp lại tương đối khó khăn do ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau. - Thứ tư, các yếu tố bao gồm: Loại hình Ngân hàng, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, số tiền cần vay, lãi suất, thời hạn, tài sản thế chấp, mục đích vay, mức tín nhiệm của NH đối với DN, và các yếu tố thuộc về bản thân doanh GVHD: TS. Võ Thành Danh 3 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ nghiệp như: tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán hiện tại ... đều có thể có khả năng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH. Bảng 1.1 Mối quan hệ dự đoán theo lý thuyết giữa các nhân tố ảnh hưởng với số tiền Ngân Hàng cho Doanh nghiệp vay STT Nhân tố ảnh hưởng Mối quan hệ dự đoán 1 Loại hình Ngân hàng Tuyến tính 2 Loại hình doanh nghiệp Tuyến tính 3 Lĩnh vực kinh doanh của DN Tuyến tính 4 Số tiền DN muốn vay Tuyến tính 5 Lãi suất Tuyến tính 6 Thời hạn Tuyến tính 7 Tài sản thế chấp Tuyến tính 8 Mục đích vay của DN Tuyến tính 9 Mức tín nhiệm của NH đối với DN Tuyến tính 10 Tổng tài sản của DN Tuyến tính 11 Doanh thu đạt được của DN Tuyến tính 12 Vốn chủ sở hữu của DN Tuyến tính 13 Khả năng thanh toán hiện tại của DN Tuyến tính Từ những giả thiết này, tôi tiến hành tìm hiểu các tài liệu báo chí, các bài nghiên cứu khoa học... đồng thời thu thập số liệu thực tế để so sánh, đánh giá và phân tích nhằm thấy được biểu hiện thực tế của những giả thiết này ở địa bàn thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 1. Trong những năm gần đây, thực trạng cho vay của Ngân hàng với đối tượng là doanh nghiệp tư nhân như thế nào? GVHD: TS. Võ Thành Danh 4 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ 2. Các nguyên nhân nào thường gặp nhất làm cho doanh nghiệp không thể tiếp cận được với số vốn họ cần? 2. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của NH? 3. Sự tác động của những yếu tố đó đến việc cung tín dụng của NH? 4. Các giải pháp nào có thể giúp cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng một cách dễ dàng hơn? 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian Tôi lựa chọn Thành phố Cần Thơ để tiến hành thu thập số liệu cho cuộc nghiên cứu nhằm xây dựng một hàm cung ứng tín dụng cho hệ thống ngân hàng ở nơi đây vì hai lí do chủ yếu sau: - Thứ nhất, Cần Thơ hiện nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương và là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi tập trung số lượng lớn các doanh nghiệp và có nền kinh tế phát triển ổn định với mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2001 - 2005 là 13,5%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,2%/ năm; ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình, giá trị tăng bình quân 14,48%/ năm. - Thứ hai đây là nơi tập trung một số lượng lớn các Ngân hàng cả trong và ngoài quốc doanh với 28 chi nhánh của các NH và phòng giao dịch. 1.4.2. Thời gian Đề tài thực hiện trong khoảng 10 tuần kéo dài từ đầu tháng 3/2007 đến giữa tháng 6/2007. 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu GVHD: TS. Võ Thành Danh 5 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Đối tượng nghiện cứu chủ yếu của đề tài này là các Ngân hàng thương mại trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cần thơ và các khách hàng là Doanh nghiệp tư nhân của những NH này. Bảng 1.2 Giới thiệu các Ngân Hàng và hợp đồng tín dụng điều tra được STT Tên Ngân hàng Số hợp đồng tín dụng 1 NH Sài Gòn Công thương 3 2 NH NN&PTNT - Ô Môn 4 3 NH Phát triển nhà ĐBSCL 6 4 NH NN&PTNT - Cái Răng 7 5 NH Phát triển nhà TP.HCM 7 6 NH ĐT&PT - Trà Nóc 8 7 NH Ngoại thương 9 8 NH Công thương 10 9 Nh TMCP Quân Đội 10 1410 NH NN&PTNT - Cần Thơ 11 12NH Sài Gòn thươn g tín NH EximBank - Cần Thơ 16 NH EximBank - Cái Răng 16 (saco mban k) 11 13 Tổng 121 (Nguồn: Số liệu điều tra tháng 5 năm 2007) GVHD: TS. Võ Thành Danh 6 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Tôi và cộng sự đã đến 28 chi nhánh của các ngân hàng thương mại đang có trụ sở tại Cần Thơ để thu thập số liệu cho đề tài thông qua bảng câu hỏi sẵn gồm 2 phần: phần thứ nhất dùng để tìm hiểu các tiêu chí đánh giá khách hàng của ngân hàng và mức độ quan trọng của những tiêu chí đó đối với ngân hàng; phần thứ hai của bảng câu hỏi là phần tìm hiểu về các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa ngân hàng và khách hàng là các doanh nghiệp. Sau quá trình thu thập, chúng tôi nhận được 16/28 mẫu trả lời của phần dành cho ngân hàng, trong đó có 13 ngân hàng đồng ý cung cấp các số liệu về hợp đồng tín dụng với tổng số 121 mẫu. Các ngân hàng từ chối trả lời mẫu phỏng vấn của chúng tôi vì hai hai lý do chủ yếu sau: thứ nhất, theo họ việc từ chối là để đảm bảo cho thông tin của khách hàng không bị rò rỉ, gây bất lợi cho họ; thứ hai là để đảm bảo cho sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau. 1.5. Các giá trị đạt được sau cuộc nghiên cứu 1.5.1. Giá trị khoa học Nghiên cứu thành công đem đến một hàm cung ứng tín dụng thể hiện sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH. Các nhà khoa học hoặc các cấp chính quyền có thể sử dụng mô hình này cho những cuộc nghiên cứu sâu hơn. 1.5.2. Giá trị Kinh tế - xã hội Từ hàm cung ứng tín dụng tổng quát cho hệ thống NH ở địa bàn TH. Cần Thơ, mỗi NH sẽ có cơ sở để tiến hành xây dựng hàm cung ứng tín dụng cho riêng NH mình. Và từ đó, kết hợp với điều kiện thực tế ở NH mình có thể dự đoán được số tiền cho vay ra của NH để có kế hoạch kinh doanh hợp lý. GVHD: TS. Võ Thành Danh 7 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 2.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nước - “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HOÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG” do chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) thực hiện vào tháng 5 năm 2006 nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về dịch vụ ngân hàng của Việt Nam, bao gồm cả quá trình đổi mới từ năm 1990; môi trường chính sách, pháp luật hiện hành và những cam kết tự do hoá dịch vụ ngân hàng gần đây. Bằng việc sử dụng mô hình kim cương, báo cáo còn phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh của những thay đổi gần đây trên thế giới cũng như ảnh hưởng của tự do hoá đối với các dịch vụ ngân hàng trên cả hai góc độ: ảnh hưởng đối với chính bản thân ngành và đối với nền kinh tế nói chung, kể cả những ảnh hưởng mang tính xã hội. Đồng thời báo cáo còn đưa ra những kiến nghị, nhằm cải thiện khung pháp lý, chính sách điều tiết và vận hành; chiến lược phát triển ngành ngân hàng. - “DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EU MEMBER STATES: EMERGING FROM FINANCIAL REPRESSION - A COMPARATIVE OVERVIEW” do Peter Backe và Tina Zumer trình bày. Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quát về sự phát triển tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân của các thành viên khối EU tại Trung và Đông Âu trong giai đoạn 1999 đến 2004. Tác giả bàn luận về những yếu tố quyết định của việc mở rộng tín dụng, thăm dò những tác động đến sự phát triển kinh tế và nghiên cứu những tác động của chính sách. Bài viết cũng xét lại vấn đề phát triển tín dụng trong quá trình thống nhất tiền tệ của các thành viên ở một mức độ nhất định. Việc phân tích cho thấy rằng (i) cho vay khu vực kinh tế tư nhân đang tăng trưởng một cách năng động nhưng GVHD: TS. Võ Thành Danh 8 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ không ở tất cả các nước trong nghiên cứu, (ii) những khoản cho vay hộ gia đình tăng lên nhanh chóng ở tất cả các nước và (iii) ngoại tệ cho vay khá lớn, đặc biệt là tại các quốc gia có tỷ giá hối đoái cố định. Sự phát triển tín dụng còn được đẩy mạnh bởi sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, sự cải cách toàn diện và tư nhân hoá trong lĩnh vực tài chính và bởi sự khởi đầu của các định chế thị trường và những cải cách hợp pháp. Năng lực tín dụng tại hầu hết các nước thành viên mới vẫn tiếp tục mang tính cạnh tranh thấp, nơi được cho rằng sự phát triển tín dụng sẽ có xu hướng cao, đặc biệt là trung hạn. Tại các quốc gia này sự phát triển tín dụng khu vực tư nhân được ghi nhận là nhanh và ổn định, những thâm hụt tài khoản hiện tại chuyển sang giai đoạn được cho rằng có thể khắc phục trong dài hạn. - “FOREIGN BANK PENETRATION AND PRIVATE SECTOR CREDIT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE” được thực hiện bởi R.T.A. de Haas và I.P.P van Lelyveld. Tháng 07/2002. Nhóm tác giả phân tích quá trình thâm nhập của ngân hàng nước ngoài tại Trung và Đông Âu (CEE) cũng như ảnh hưởng của nó đến tín dụng khu vực doanh nghiệp tư nhân, kể cả tín dụng xuyên quốc gia và tín dụng cung cấp bởi ngân hàng chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài. Bằng cách liên kết bộ dữ liệu BIS và bộ dữ liệu BankScope, nhóm nghiên cứu đã nhận rõ sự khác biệt giữa hai loại tín dụng trên. Bài viết chỉ ra vai trò quan trọng tương đối của loại hình ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tại Hungary and Phần Lan, ngân hàng nước ngoài cũng đã rất quan trọng trong suốt những năm đầu chuyển tiếp, khi loại hình ngân hàng này cung cấp một lương đáng kể tín dụng xuyên quốc gia. Nhóm đã không tìm được các bằng chứng về việc các ngân hàng nước ngoài biến mất khỏi CEE trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hoặc giai đoạn nền kinh tế bị xuống dốc. Mặc dù tín dụng xuyên quốc gia đã từng giảm sút trong một vài giai đoạn, đồng thời các ngân hàng nước ngoài đã mở rộng cung cấp tín dụng qua các ngân hàng đại lý. Đây có thể là điều đáng quan tâm đối với các quốc gia vẫn còn quan ngại về việc quyết định mở cửa thị trường cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. - PGS-TS Nguyễn Đình Tự trong bài nghiên cứu “Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp tư nhân” của mình đã chỉ ra vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN), với sự năng động và tính hiệu quả của nó trong quá trình hội GVHD: TS. Võ Thành Danh 9 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, hiện nay KTTN đang gặp phải một cản trở rất lớn đến sự phát triển sản xuất kinh doanh và là hiện tượng phổ biến đối với toàn bộ các doanh nghiệp thuộc khu vực này đó là tình trạng thiếu vốn để sản xuất và mở rộng sản xuất. Nhu cầu vay vốn của khu vực kinh tế này càng tăng cùng với sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều DN mới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn vì không đáp ứng được các yêu cầu mà NH đặt ra. Ông đã nêu ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc DTTN khó tiếp cận với nguồn vốn NH và những giải pháp để giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển. - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM) vừa có một nghiên cứu về khả năng tiếp cân nguồn vốn Ngân hàng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V). Nghiên cứu này cho thấy giữa NH và các DN còn một khoảng cách khá xa trong cung - cầu tín dụng. Các chuyên gia của CIEM chỉ ra rằng: 44% ngân hàng được hỏi cho DNN&V vay với tỷ trọng vốn khoảng 38% dư nợ. Phần lớn các ngân hàng cho DNN&V vay với số tín dụng ngày càng gia tăng và dễ dàng hơn khi tiếp cận vay vốn. Từ đó cho thấy thực tế các DNN&V có nhiều cơ hội vay vốn hơn từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, CIEM cũng nêu ra: mặc dù có đến 50% số DNN&V cho rằng họ dựa rất nhiều vào nguồn tín dụng của các ngân hàng, chiếm khoảng 30% tổng vốn của doanh nghiệp và trong 5 năm qua, có trên 85% các DNN&V có khả năng vay được nhiều vốn hơn (quan điểm này tương đối trùng khớp với quan điểm của các ngân hàng), nhưng các DNN&V vẫn có những quan điểm khác với ngân hàng. Phía các ngân hàng luôn khẳng định đối xử với DNN&V như các doanh nghiệp lớn, nhưng DNN&V lại cho rằng, phần lớn các ngân hàng “thiên vị”, ưu ái cho các doanh nghiệp lớn. 2.2. Các bài viết có liên quan đến vấn đề cân nghiên cứu - Bài viết “ Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam - thực trạng và kiến nghị” đăng trên trang web www.moi.gov.vn của bộ Công nghiệp đã chỉ ra sự quan trọng của việc huy động vốn đối với DNTN. Theo bài viết, các DNTN hiện nay hầu như chỉ huy động vốn từ các nguồn: tiền tiết kiệm, vốn tự đóng góp của các thành viên, vay từ gia đình, bạn bè, từ nguồn lợi nhuận tái đầu tư. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do không có tài sản thế chấp, thủ tục phức tạp, lãi suất cao... Và GVHD: TS. Võ Thành Danh 10 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ trên thực tế chỉ có khoảng 55% số doanh nghiệp tư nhân hiện nay được vay vốn ngân hàng, nhưng chủ yế là tín dụng ngắn hạn, không đáp ứng được cho các nhu cầu đầu tư lớn và dài hạn. - Bài viết “Bơm vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trên trang web www.moi.gov.vn cho biết ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Tiệp, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội SMEs Việt Nam, nguyên nhân khiến DN khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng nằm cả ở hai phía doanh nghiệp và ngân hàng. Về phía doanh nghiệp là sự yếu kém trong khâu thiết kế và chuẩn bị dự án vay vốn ngân hàng, thiếu tài sản thế chấp, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính không rõ ràng, minh bạch và cuối cùng là lịch sử tín dụng của DN không có hoặc không rõ ràng. Nhưng theo ông Tiệp, bản thân các ngân hàng vẫn chưa thực sự nhiệt tình trong phục vụ DNV&N, thể hiện ở chính sách tài sản thế chấp khắt khe, thủ tục hành chính phức tạp khiến các DN quy mô nhỏ rất khó đáp ứng được. Ông cho rằng tâm lý các ngân hàng không muốn cho vay những dự án nhỏ lẻ, phân tán, khó quản lý cũng là một vấn đề cần giải quyết để nhằm rút ngắn khoảng cách giữa NH và DN. - Bài viết “Vốn cho DNV&N: NH nói gì” trích trong Thời báo kinh tế Sài Gòn cho biết: Trong hai năm gần đây, số vốn mà các ngân hàng thương mại cho các DNVVN vay chiếm bình quân 40% tổng dư nợ. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng dành cho khối DNVVN trong những năm gần đây cũng đã cho thấy những tín hiệu khả quan: năm 2003 là 37,1%, năm 2004 là 20,18% và năm 2005 ước tính là 22%. Tuy nhiên, trong một điều tra về thực trạng DNVVN do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư) công bố mới đây lại cho thấy chỉ có 32,38% số doanh nghiệp cho biết có khả năng tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng, 35,24% doanh nghiệp khó tiếp cận và 32,38% số doanh nghiệp không tiếp cận được. Những tỷ lệ này cũng sát với khảo sát khác tại một số ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại quốc doanh: trong 100 hồ sơ vay vốn ngẫu nhiên của các DNVVN thì chỉ có khoảng từ 35 – 40 hồ sơ có thể được chấp nhận cấp vốn. Như vậy, nhìn chung khả năng tiếp cận vốn ngân hàng thương mại của các DNVVN vẫn còn nhiều hạn chế. GVHD: TS. Võ Thành Danh 11 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ 2.3. Hội nghị - hội thảo - Hội thảo “Phát triển dịch vụ NH bán lẻ của các NHTM Việt Nam” bàn về các giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của NH Việt Nam trước tình hình mới là có sự tham gia của các NH nước ngoài vào thị trường tín dụng trong nước. Hội thảo nhận được nhiều bài viết có cùng quan điểm đó là phát triển dịch vụ NH bán lẻ với đối tượng phục vụ chính là các KH cá nhân và DNTN. - Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của cả hai phía NH và DN đã làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến việc khó vay vốn của các DN. Theo đó, các DN cho rằng họ gặp khó khăn trong việc khó vay vốn vì sự đối xử bất bình đẳng của NH đối với DNTN và DNNN. Về phía NH, họ cho rằng việc không mạnh dạn cho DN vay vốn là vì sự rủi ro còn tương đối cao khi cho các DN vay, vì các DN không có sự minh bạch trong quản lý DN, thông tin không được công bố chính xác, và uy tín đối với NH chưa cao. GVHD: TS. Võ Thành Danh 12 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp luận Đề tài “Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ” được thực hiện theo các bước sau đây: 1. Dựa vào những nhận định của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính về vấn đề cung - cầu tín dụng DNTN và những ý kiến thực tế từ hai phía NH và DN về vấn đề này; tôi đưa ra vấn đề cần nghiên cứu của bản thân (lý thuyết nghiên cứu) đó là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cung ứng tín dụng của NH cho DNTN, trên cơ sở đó thiết lập hàm cung tín dụng cho các NH trên địa bàn TP. Cần Thơ. 2. Đưa ra hướng giải quyết sơ bộ của vấn đề cần nghiên cứu: thu thập các số liệu có liên quan để có thể lập được một mô hình kinh tế lượng mô tả được mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH. Mô hình hồi qui tuyến tính bội dự kiến dùng để ướng lượng các khoản cung tín dụng của hệ thống NH có dạng: Yj = a0 + a1X1j + .... + akXkj + e Trong đó: Y: chỉ tiêu phân tích: Số tiền NH quyết định cho DN vay a0: hệ số chặn phản ánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác đến chỉ tiêu phân tích. ai (i = 1,k) hệ số ước lượng, các hệ số hồi quy này phản ánh mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến biến giải thích. GVHD: TS. Võ Thành Danh 13 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Nếu ai > 0: ảnh hưởng thuận Nếu ai < 0 ảnh hưởng nghịch. Và ai càng lớn thì sự ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích càng mạnh. Xi các yếu tố ảnh hưởng đến việc cho vay của NH với: i chạy từ 1 đến k e: đại lượng không giải thích được bởi mô hình (sai số) 3. Lập phương án thu thập thông tin để giải quyết vấn đề: lập bảng câu hỏi để tiến hành phỏng vấn các NH và dự trù thời gian phỏng vấn lấy số liệu. 4. Xử lý số liệu, ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng nhằm xác định số đo về mức ảnh hưởng của các biến nhân tố. 5. Kiểm định giả thiết đặt ra: phân tích và đánh giá kết quả nhận được. 6. Kết luận về vấn đề cần nghiên cứu, đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện vấn đề đặt ra. Sau đây là phần trình bày khung lý thuyết nghiên cứu: GVHD: TS. Võ Thành Danh 14 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Tìm hiểu tài liệu khoa học Các giả thiết Vấn đề cần nghiên cứu P Hướng giải quyết sơ bộ h ư ơ n g á n th u th ậ p s ố li ệ u s ơ b GVHD: TS. Võ Thành Danh 15 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ ộ Mô hình sử dụng Tiến hành thu thập số liệu Xử lý số liệu Ước lượng tham số của mô hình Phân tích, đánh giá vấn đề Kết luận vấn đề Sơ đồ khung lý thuyết nghiên cứu 3.2. Phương pháp nghiên cứu 3.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu Vì trên toàn địa bàn TP.Cần Thơ chỉ có 28 chi nhánh của các NH nên chúng tôi tiến hành thu thập số liệu ở tất cả các NH trong 4 quận của thành phố. Số liệu thu thập được không có sự phân biệt giữa vùng này với vùng kia về tỷ trọng bởi vì cùng một NH có thể mở chi nhánh và phòng giao dịch cấp 1 ở nhiều vùng trong Thành phố và mặc dù có nhiều NH không đồng ý phỏng vấn nhưng số liệu thu được vẫn đảm bảo được tính khách quan. 3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu từ các tài liệu tham khảo: dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp từ các bài viết, các bài nghiện cứu trước đây về vấn đề cung - cầu tín GVHD: TS. Võ Thành Danh 16 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ dụng của doanh nghiệp tư nhân, về hệ thống ngân hàng Việt Nam để tìm hiểu về tổng quan hệ thống Ngân hàng và các luận cứ để xây dựng đề tài. - Thu thập số liệu phi thực nghiệm: Tôi và cộng sự tiến hành phỏng vấn gián tiếp các ngân hàng trên địa bàn TP.Cần Thơ bằng cách gởi bảng câu hỏi được soạn sẵn đến từng NH để lấy thông tin thực tế. Bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 2 phần: phần thứ nhất là các câu hỏi tổng quan dành cho NH để tìm hiểu về các tiêu chí đánh giá Khách hàng của từng NH và sự đánh giá của họ về các tiêu chí đó; Phần thứ hai là câu hỏi về các hợp đồng tín dụng của KH và NH. Chúng tôi đến gặp trực tiếp NH để giới thiệu về nội dung bảng câu hỏi, nếu được sự đồng ý hợp tác từ phía NH thì chúng tôi gởi cho họ 1 bảng câu hỏi cho phía NH và 10 -15 mẫu về hồ sơ tín dụng. Để đảm bảo cho tính ngẫu nhiên của các số liệu thu được, chúng tôi có giải thích rõ phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để có thể thu được các mẫu hồ sơ tín dụng theo yêu cầu nghiên cứu. Phương pháp được sử dụng là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling): vì hiện nay các ngân hàng đều quản lý các hồ sơ khách hàng bằng các phần mềm tin học lưu trữ, nên việc ứng dụng phương pháp này tương đối dễ dàng và hiệu quả. Cụ thể như sau: Gọi n là số hồ sơ tín dụng hiện đang lưu trữ trong ngân hàng k là số mẫu hợp đồng tín dụng mà ngân hàng đồng ý trả lời ta có thể chọn ngẫu nhiên k quan sát trên phần mềm Excel bằng hàm: @ Rand( )*n (nghĩa là khi đặt con trỏ tại ô chứa dữ liệu đầu tiên, ta đánh hàm Rand như trên vào, thay n = số hợp đồng hiện lưu trữ, sau đó dùng lệnh copy kéo dài xuống đến ô có số thứ tự là k thì dùng lại. Khi đó, ta có được k mẫuu quan sát ngẫu nhiên) Tuy nhiên vì việc phỏng vấn và đề nghị cung cấp những thông tin này là rất nhạy cảm, nên chúng tôi chỉ nhận lại được 16/28 phiếu trả lời cho phần NH và 121 mẫu số liệu về hợp đồng tín dụng. GVHD: TS. Võ Thành Danh 17 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ 3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu - Để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đã được đặt ra ở phần trên, sau khi thu thập số liệu, tôi sử dụng thống kê mô tả để thu thập được số liệu thứ cấp, tóm tắt và trình bày dữ liệu. - Phương pháp phân tích so sánh liên hoàn, thông qua các con số tuyệt đối và tương đối được dùng để đánh giá, phân tích thực trạng cung ứng tín dụng của Ngân Hàng. - Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và phần mềm SPSS được sử dụng để xử lý số liệu, đưa ra hàm cung tín dụng cho hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. CHƯƠNG 4 TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CUNG CẤP TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ 4.1. Tổng quan về hệ thống Ngân Hàng Việt Nam Từ khi có cải tổ vào năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam trở thành một hệ thống với 2 cấp độ: cao nhất là Ngân hàng nhà nước Việt Nam với tư cách là NH trung uơng và dưới đó là các trung gian tài chính, được chia thành 4 loại như sau: 4.1.1. Các ngân hàng quốc doanh ("State Owned Commercial Banks") GVHD: TS. Võ Thành Danh 18 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Các tổ chức tín dụng này là những đơn vị lớn nhất của hệ thống ngân hàng bởi vì nó chiếm khoảng 75% toàn bộ tài sản của hệ thống ngân hàng trong nước. Đó là các Ngân hàng sau: Bảng 4.1. Hệ thống ngân hàng quốc doanh của Việt Nam TT Ngân hàng Vốn điều lệ Năm thành lập (Tỷ đồng) 1 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 5.000 01/09/1995 2 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4.365 21/09/1996 3 Ngân hàng Công thương Việt Nam 7.645 21/09/1996 4 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 7.477 21/09/1996 5 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 6.429 15/10/1996 767 18/09/1997 5.000 15/05/2006 nông thôn Việt Nam 6 Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long 7 Ngân hàng phát triển Việt Nam (Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam) 4.1.2. Các ngân hàng Thương mại cổ phần ("Joint Stock Commercial Banks") Các ngân hàng này thường có qui mô nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng quốc doanh, nhìn chung, số vốn pháp định cùa các ngân hàng này vào khoảng từ 500 đến 1500 tỷ đồng Việt Nam, nhưng hiện nay những ngân hàng này ngày càng chứng tỏ khả năng kinh doanh linh hoạt, năng động và sáng tạo trong thời đại hội nhập mới và ngày càng khẳng định vai trò quan trong của nó trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, có hai loại NHTM cổ phần đó là NHTM cổ phần đô thị với khoảng 31 NH và 4 NHTM cổ phần nông thôn. 4.1.3. Các ngân hàng liên doanh Đó là các ngân hàng liên doanh giữa một ngân hàng quốc doanh với một hoặc nhiều đối tác nước ngoài. Các ngân hàng này chịu sự chi phối của quy định với ngân hàng nước ngoài. Cho đến nay, có 5 NH liên doanh đang hoạt động tại Việt GVHD: TS. Võ Thành Danh 19 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ Nam. Đó là các NH: INDOVINA BANK, SHINHANVINA BANK, VINASIAM, VID PUBLIC BANK, Việt-Nga với vốn điều lệ từ 10 - 20 triệu USD. 4.1.4. Các ngân hàng nước ngoài: (Foreign Banks") Hiện nay, có khoảng 37 chi nhánh của các NH nước ngoài đang có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và 46 văn phòng đại diện NH nước ngoài đặt trụ sở tại Việt Nam. Ngoài ra, trong hệ thống tín dụng của nước ta còn có 9 công ty tài chính và 12 công ty cho thuê tài chính. Trong những năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. Với việc tỷ giá hối đoái được kiểm soát tốt, một cơ quan định mức tín nhiệm quốc tế đã nâng mức xếp hạng ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B+ lên BB-. Việc nâng hạng phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế bền vững và vị thế đối ngoại tốt hơn cho Việt Nam. Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam (NHNN) đã thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt. Tỷ giá cũng đã được NHNN điều hành linh hoạt đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát và khuyến khích xuất khẩu. Nghiệp vụ thị trường mở tiếp tục là kênh chủ yếu để bơm tiền ra cho và thu tiền về từ lưu thông. NHNN cũng tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán. Cơ chế, chính sách tiếp tục được NHNN hoàn thiện theo hướng sát với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, tạo cơ sở cho việc thực hiện lành mạnh hóa tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM nhà nước đã được bổ sung hơn 12.500 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ, cải thiện được tỷ lệ an toàn vốn. Đã có hai NHTM nhà nước được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm cổ phần hóa là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long. Các NHTM cổ phần cũng tiếp tục tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển sản phẩm mới, nhất là các sản phẩm ngân hàng điện tử. 4.2. Tổng quan về hệ thống Ngân hàng TP. Cần Thơ GVHD: TS. Võ Thành Danh 20 SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
- Xem thêm -