Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Thuyết minh về sự cần thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề vốn luôn là vấn đề được các doanh
nghiệp quan tâm hàng đầu. Ở các nước có nền kinh tế và thị trường vốn phát
triển mạnh, việc giải quyết nhu cầu vốn đến từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng
hạn như từ hệ thống ngân hàng, từ các hoạt động liên minh hay thông qua các tập
đoàn tài chính và thị trường vốn. Tuy nhiên ở các quốc gia đang phát triển do nền
kinh tế chưa phát triển vững mạnh để hình thành các tập đoàn tài chính và thị
trường vốn cũng hoạt động chưa hiệu quả, nên nguồn cung cho nhu cầu vốn đến
từ hệ thống ngân hàng là chủ yếu.
Trong năm những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển với tốc
độ khá nhanh và mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đã và
đang mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Nhưng nhìn chung, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân
với qui mô còn nhỏ, kinh nghiệm quản lý còn yếu kém nên chưa tạo được uy tín
và mối quan hệ thân thiết với các ngân hàng. Chính vì thế hiện nay đang xảy ra
một tình trạng là các Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có nhu cầu về vốn rất lớn
cho việc mở rộng sản xuất và tái đầu tư nhưng lại không thể tiếp cận nguồn tín
dụng từ phía Ngân hàng (NH).
Bên cạnh đó, nhận định của nhiều nhà phân tích kinh tế cho rằng hệ thống
ngân hàng Việt Nam đang có nhiều khởi sắc và dần hoàn thiện hơn sau nhiều
năm xây dựng và đổi mới. Nhận định ấy xuất phát từ hiện thực là việc mở rộng
phạm vi và lĩnh vực hoạt động của hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên,
mục tiêu hoạt động của các ngân hàng thương mại là tối đa hoá lợi nhuận và
giảm thiểu rủi ro. Chính vì vậy mà phần lớn các ngân hàng không hứng thú với
việc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có qui mô
không lớn lắm vay. Bởi vì mặc dù cho vay các đối tượng này có khả năng thu
được lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và theo họ thì mức lợi
nhuận đạt được không đủ để có thể rủi ro mà họ gặp phải.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
1
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Qua thực tế đó, có thể nhận thấy có một nghịch lý đang diễn ra trong nền kinh
tế đó là sự không gặp nhau giữa hai bên cung - cầu vốn mặc dù một bên là Doanh
nghiệp tư nhân có nhu cầu cao về vốn và một bên là các ngân hàng thương mại
luôn có sẵn nguồn cung và luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận bằng việc đầu tư
vào hoạt động tín dụng. Và việc không gặp được nhau giữa hai đối tượng này bị
tác động bởi rất nhiều yếu tố.
Để giúp các Doanh nghiệp nhận biết được những nhân tố ảnh hưởng đến quyết
định cung ứng tín dụng của các Ngân hàng và đồng thời có thể giúp cho các ngân
hàng có thể dự báo được lượng vốn cần thiết đó để có thể xây dựng được chiến
lược kinh doanh cho mình, các nhà kinh tế luôn nghiên cứu để tìm ra một mô
hình bao gồm các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung - cầu tín dụng của cả hai bên.
Chính từ thực tế về cung - cầu vốn đang tồn tại và sự cần thiết phải có một mô
hình ước lượng cung - cầu vốn, trong giới hạn khả năng của mình, tôi quyết định
tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến việc cung tín dụng của Ngân hàng và lượng
hoá những yếu tố này trong một mô hình cung tín dụng của hệ thống ngân hàng
cho doanh nghiệp trong điều kiện thực tế của địa bàn tp. Cần Thơ trong đề tài:
“Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho doanh nghiệp tư
nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.
Tôi hy vọng rằng việc thiết lập và định lượng những nhân tố ảnh hưởng trong
mô hình cung tín dụng này có thể làm cơ sở để giải quyết được vấn đề cung - cầu
vốn nhằm đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển liên tục của các doanh nghiệp
cũng như đảm bảo mục tiêu phát triển của các Ngân hàng.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Ước lượng hàm cung tín dụng và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng cung cấp tín dụng cho các Doanh nghiệp tư nhân của hệ thống Ngân hàng
trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
2
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu trên được thể hiện rõ qua từng mục tiêu cụ thể sau:
1. Phân tích và đánh giá thực trạng cung tín dụng cho DNTN của các Ngân
hàng .
2. Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho DNTN trên địa
bàn thành phố Cần Thơ.
3. Đánh giá các nhân tố làm ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của
các NH.
4. Đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho các doanh nghiệp tư nhân có nhiều
khả năng hơn trong việc vay vốn ngân hàng.
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
Đề tài được nghiên cứu dựa trên các giả thiết chủ yếu sau:
- Thứ nhất, các Ngân hàng đều rất sẵn sàng trong việc cho các Doanh nghiệp
tư nhân vay vốn theo nhu cầu của họ, nghĩa là các doanh nghiệp khác nhau có
khả năng như nhau trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng.
- Thứ hai, các Ngân hàng có thể sử dụng các tiêu chí khác nhau trong việc
đánh giá khách hàng của mình và mức độ quan trọng của các tiêu chí này đối với
từng Ngân Hàng cũng khác nhau, dẫn đến chính sách cho các doanh nghiệp vay
cũng có sự khác nhau đối với từng Ngân Hàng.
- Thứ ba, tuy Ngân Hàng luôn sẵn sàng cho vay nhưng việc có được số vốn
cần vay của Doanh nghiệp lại tương đối khó khăn do ảnh hưởng của các nhân tố
khác nhau.
- Thứ tư, các yếu tố bao gồm: Loại hình Ngân hàng, loại hình doanh nghiệp,
lĩnh vực kinh doanh, số tiền cần vay, lãi suất, thời hạn, tài sản thế chấp, mục đích
vay, mức tín nhiệm của NH đối với DN, và các yếu tố thuộc về bản thân doanh
GVHD: TS. Võ Thành Danh
3
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
nghiệp như: tổng tài sản, doanh thu, vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán hiện
tại ... đều có thể có khả năng ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH.
Bảng 1.1 Mối quan hệ dự đoán theo lý thuyết
giữa các nhân tố ảnh hưởng với số tiền Ngân Hàng cho Doanh nghiệp vay
STT
Nhân tố ảnh hưởng
Mối quan hệ dự đoán
1
Loại hình Ngân hàng
Tuyến tính
2
Loại hình doanh nghiệp
Tuyến tính
3
Lĩnh vực kinh doanh của DN
Tuyến tính
4
Số tiền DN muốn vay
Tuyến tính
5
Lãi suất
Tuyến tính
6
Thời hạn
Tuyến tính
7
Tài sản thế chấp
Tuyến tính
8
Mục đích vay của DN
Tuyến tính
9
Mức tín nhiệm của NH đối với DN
Tuyến tính
10
Tổng tài sản của DN
Tuyến tính
11
Doanh thu đạt được của DN
Tuyến tính
12
Vốn chủ sở hữu của DN
Tuyến tính
13
Khả năng thanh toán hiện tại của DN
Tuyến tính
Từ những giả thiết này, tôi tiến hành tìm hiểu các tài liệu báo chí, các bài
nghiên cứu khoa học... đồng thời thu thập số liệu thực tế để so sánh, đánh giá và
phân tích nhằm thấy được biểu hiện thực tế của những giả thiết này ở địa bàn
thành phố Cần Thơ.
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1. Trong những năm gần đây, thực trạng cho vay của Ngân hàng với đối
tượng là doanh nghiệp tư nhân như thế nào?
GVHD: TS. Võ Thành Danh
4
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
2. Các nguyên nhân nào thường gặp nhất làm cho doanh nghiệp không thể
tiếp cận được với số vốn họ cần?
2. Các nhân tố nào có ảnh hưởng đến khả năng cung cấp tín dụng của NH?
3. Sự tác động của những yếu tố đó đến việc cung tín dụng của NH?
4. Các giải pháp nào có thể giúp cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận
được nguồn vốn của ngân hàng một cách dễ dàng hơn?
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
Tôi lựa chọn Thành phố Cần Thơ để tiến hành thu thập số liệu cho cuộc
nghiên cứu nhằm xây dựng một hàm cung ứng tín dụng cho hệ thống ngân hàng
ở nơi đây vì hai lí do chủ yếu sau:
- Thứ nhất, Cần Thơ hiện nay là một trong năm thành phố trực thuộc Trung
ương và là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long, là nơi
tập trung số lượng lớn các doanh nghiệp và có nền kinh tế phát triển ổn định với
mức tăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm 2001 - 2005 là 13,5%. Trong đó,
giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 18,2%/ năm;
ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình, giá
trị tăng bình quân 14,48%/ năm.
- Thứ hai đây là nơi tập trung một số lượng lớn các Ngân hàng cả trong và
ngoài quốc doanh với 28 chi nhánh của các NH và phòng giao dịch.
1.4.2. Thời gian
Đề tài thực hiện trong khoảng 10 tuần kéo dài từ đầu tháng 3/2007 đến giữa
tháng 6/2007.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
GVHD: TS. Võ Thành Danh
5
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Đối tượng nghiện cứu chủ yếu của đề tài này là các Ngân hàng thương mại
trong và ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cần thơ và các khách hàng là
Doanh nghiệp tư nhân của những NH này.
Bảng 1.2 Giới thiệu các Ngân Hàng và hợp đồng tín dụng điều tra được
STT
Tên Ngân hàng
Số hợp đồng tín dụng
1
NH Sài Gòn Công thương
3
2
NH NN&PTNT - Ô Môn
4
3
NH Phát triển nhà ĐBSCL
6
4
NH NN&PTNT - Cái Răng
7
5
NH Phát triển nhà TP.HCM
7
6
NH ĐT&PT - Trà Nóc
8
7
NH Ngoại thương
9
8
NH Công thương
10
9
Nh TMCP Quân Đội
10
1410 NH NN&PTNT - Cần Thơ
11
12NH
Sài
Gòn
thươn
g tín
NH EximBank - Cần Thơ
16
NH EximBank - Cái Răng
16
(saco
mban
k)
11
13
Tổng
121
(Nguồn: Số liệu điều tra tháng 5 năm 2007)
GVHD: TS. Võ Thành Danh
6
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Tôi và cộng sự đã đến 28 chi nhánh của các ngân hàng thương mại đang có trụ
sở tại Cần Thơ để thu thập số liệu cho đề tài thông qua bảng câu hỏi sẵn gồm 2
phần: phần thứ nhất dùng để tìm hiểu các tiêu chí đánh giá khách hàng của ngân
hàng và mức độ quan trọng của những tiêu chí đó đối với ngân hàng; phần thứ
hai của bảng câu hỏi là phần tìm hiểu về các hợp đồng tín dụng được ký kết giữa
ngân hàng và khách hàng là các doanh nghiệp. Sau quá trình thu thập, chúng tôi
nhận được 16/28 mẫu trả lời của phần dành cho ngân hàng, trong đó có 13 ngân
hàng đồng ý cung cấp các số liệu về hợp đồng tín dụng với tổng số 121 mẫu.
Các ngân hàng từ chối trả lời mẫu phỏng vấn của chúng tôi vì hai hai lý do chủ
yếu sau: thứ nhất, theo họ việc từ chối là để đảm bảo cho thông tin của khách
hàng không bị rò rỉ, gây bất lợi cho họ; thứ hai là để đảm bảo cho sự cạnh tranh
giữa các ngân hàng với nhau.
1.5. Các giá trị đạt được sau cuộc nghiên cứu
1.5.1. Giá trị khoa học
Nghiên cứu thành công đem đến một hàm cung ứng tín dụng thể hiện sự tác
động của các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH.
Các nhà khoa học hoặc các cấp chính quyền có thể sử dụng mô hình này cho
những cuộc nghiên cứu sâu hơn.
1.5.2. Giá trị Kinh tế - xã hội
Từ hàm cung ứng tín dụng tổng quát cho hệ thống NH ở địa bàn TH. Cần Thơ,
mỗi NH sẽ có cơ sở để tiến hành xây dựng hàm cung ứng tín dụng cho riêng NH
mình. Và từ đó, kết hợp với điều kiện thực tế ở NH mình có thể dự đoán được số
tiền cho vay ra của NH để có kế hoạch kinh doanh hợp lý.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
7
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN TÀI LI ỆU
2.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nước
- “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CẠNH TRANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA TỰ
DO HOÁ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH: TRƯỜNG HỢP NGÀNH NGÂN HÀNG” do
chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, Vụ Thương mại và
Dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) thực hiện vào tháng 5 năm 2006 nhằm
đưa ra bức tranh tổng thể về dịch vụ ngân hàng của Việt Nam, bao gồm cả quá
trình đổi mới từ năm 1990; môi trường chính sách, pháp luật hiện hành và những
cam kết tự do hoá dịch vụ ngân hàng gần đây. Bằng việc sử dụng mô hình kim
cương, báo cáo còn phân tích năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng Việt
Nam trong bối cảnh của những thay đổi gần đây trên thế giới cũng như ảnh
hưởng của tự do hoá đối với các dịch vụ ngân hàng trên cả hai góc độ: ảnh hưởng
đối với chính bản thân ngành và đối với nền kinh tế nói chung, kể cả những ảnh
hưởng mang tính xã hội. Đồng thời báo cáo còn đưa ra những kiến nghị, nhằm
cải thiện khung pháp lý, chính sách điều tiết và vận hành; chiến lược phát triển
ngành ngân hàng.
- “DEVELOPMENTS IN CREDIT TO THE PRIVATE SECTOR IN
CENTRAL
AND
EASTERN
EUROPEAN
EU
MEMBER
STATES:
EMERGING FROM FINANCIAL REPRESSION - A COMPARATIVE
OVERVIEW” do Peter Backe và Tina Zumer trình bày. Bài viết cung cấp một
cái nhìn tổng quát về sự phát triển tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân của các
thành viên khối EU tại Trung và Đông Âu trong giai đoạn 1999 đến 2004. Tác
giả bàn luận về những yếu tố quyết định của việc mở rộng tín dụng, thăm dò
những tác động đến sự phát triển kinh tế và nghiên cứu những tác động của chính
sách. Bài viết cũng xét lại vấn đề phát triển tín dụng trong quá trình thống nhất
tiền tệ của các thành viên ở một mức độ nhất định. Việc phân tích cho thấy rằng
(i) cho vay khu vực kinh tế tư nhân đang tăng trưởng một cách năng động nhưng
GVHD: TS. Võ Thành Danh
8
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
không ở tất cả các nước trong nghiên cứu, (ii) những khoản cho vay hộ gia đình
tăng lên nhanh chóng ở tất cả các nước và (iii) ngoại tệ cho vay khá lớn, đặc biệt
là tại các quốc gia có tỷ giá hối đoái cố định. Sự phát triển tín dụng còn được đẩy
mạnh bởi sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, sự cải cách toàn diện và tư nhân hoá
trong lĩnh vực tài chính và bởi sự khởi đầu của các định chế thị trường và những
cải cách hợp pháp. Năng lực tín dụng tại hầu hết các nước thành viên mới vẫn
tiếp tục mang tính cạnh tranh thấp, nơi được cho rằng sự phát triển tín dụng sẽ có
xu hướng cao, đặc biệt là trung hạn. Tại các quốc gia này sự phát triển tín dụng
khu vực tư nhân được ghi nhận là nhanh và ổn định, những thâm hụt tài khoản
hiện tại chuyển sang giai đoạn được cho rằng có thể khắc phục trong dài hạn.
- “FOREIGN BANK PENETRATION AND PRIVATE SECTOR CREDIT
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE” được thực hiện bởi R.T.A. de Haas
và I.P.P van Lelyveld. Tháng 07/2002. Nhóm tác giả phân tích quá trình thâm
nhập của ngân hàng nước ngoài tại Trung và Đông Âu (CEE) cũng như ảnh
hưởng của nó đến tín dụng khu vực doanh nghiệp tư nhân, kể cả tín dụng xuyên
quốc gia và tín dụng cung cấp bởi ngân hàng chi nhánh của các ngân hàng nước
ngoài. Bằng cách liên kết bộ dữ liệu BIS và bộ dữ liệu BankScope, nhóm nghiên
cứu đã nhận rõ sự khác biệt giữa hai loại tín dụng trên. Bài viết chỉ ra vai trò
quan trọng tương đối của loại hình ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
đã tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tại Hungary and
Phần Lan, ngân hàng nước ngoài cũng đã rất quan trọng trong suốt những năm
đầu chuyển tiếp, khi loại hình ngân hàng này cung cấp một lương đáng kể tín
dụng xuyên quốc gia. Nhóm đã không tìm được các bằng chứng về việc các ngân
hàng nước ngoài biến mất khỏi CEE trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hoặc
giai đoạn nền kinh tế bị xuống dốc. Mặc dù tín dụng xuyên quốc gia đã từng
giảm sút trong một vài giai đoạn, đồng thời các ngân hàng nước ngoài đã mở
rộng cung cấp tín dụng qua các ngân hàng đại lý. Đây có thể là điều đáng quan
tâm đối với các quốc gia vẫn còn quan ngại về việc quyết định mở cửa thị trường
cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- PGS-TS Nguyễn Đình Tự trong bài nghiên cứu “Tín dụng ngân hàng đối với
doanh nghiệp tư nhân” của mình đã chỉ ra vai trò quan trọng của khu vực kinh tế
tư nhân (KTTN), với sự năng động và tính hiệu quả của nó trong quá trình hội
GVHD: TS. Võ Thành Danh
9
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
nhập của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, hiện nay KTTN đang gặp phải một cản
trở rất lớn đến sự phát triển sản xuất kinh doanh và là hiện tượng phổ biến đối
với toàn bộ các doanh nghiệp thuộc khu vực này đó là tình trạng thiếu vốn để sản
xuất và mở rộng sản xuất. Nhu cầu vay vốn của khu vực kinh tế này càng tăng
cùng với sự ra đời và phát triển của ngày càng nhiều DN mới, nhưng lại gặp
nhiều khó khăn vì không đáp ứng được các yêu cầu mà NH đặt ra. Ông đã nêu ra
một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc DTTN khó tiếp cận với nguồn vốn NH
và những giải pháp để giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
- Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương (CIEM) vừa có một nghiên
cứu về khả năng tiếp cân nguồn vốn Ngân hàng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa
(DNN&V). Nghiên cứu này cho thấy giữa NH và các DN còn một khoảng cách
khá xa trong cung - cầu tín dụng. Các chuyên gia của CIEM chỉ ra rằng: 44%
ngân hàng được hỏi cho DNN&V vay với tỷ trọng vốn khoảng 38% dư nợ. Phần
lớn các ngân hàng cho DNN&V vay với số tín dụng ngày càng gia tăng và dễ
dàng hơn khi tiếp cận vay vốn. Từ đó cho thấy thực tế các DNN&V có nhiều cơ
hội vay vốn hơn từ các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, CIEM cũng nêu ra:
mặc dù có đến 50% số DNN&V cho rằng họ dựa rất nhiều vào nguồn tín dụng
của các ngân hàng, chiếm khoảng 30% tổng vốn của doanh nghiệp và trong 5
năm qua, có trên 85% các DNN&V có khả năng vay được nhiều vốn hơn (quan
điểm này tương đối trùng khớp với quan điểm của các ngân hàng), nhưng các
DNN&V vẫn có những quan điểm khác với ngân hàng. Phía các ngân hàng luôn
khẳng định đối xử với DNN&V như các doanh nghiệp lớn, nhưng DNN&V lại
cho rằng, phần lớn các ngân hàng “thiên vị”, ưu ái cho các doanh nghiệp lớn.
2.2. Các bài viết có liên quan đến vấn đề cân nghiên cứu
- Bài viết “ Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân Việt Nam - thực
trạng và kiến nghị” đăng trên trang web www.moi.gov.vn của bộ Công nghiệp đã
chỉ ra sự quan trọng của việc huy động vốn đối với DNTN. Theo bài viết, các
DNTN hiện nay hầu như chỉ huy động vốn từ các nguồn: tiền tiết kiệm, vốn tự
đóng góp của các thành viên, vay từ gia đình, bạn bè, từ nguồn lợi nhuận tái đầu
tư. Việc tiếp cận các nguồn vốn vay từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng gặp
nhiều khó khăn do không có tài sản thế chấp, thủ tục phức tạp, lãi suất cao... Và
GVHD: TS. Võ Thành Danh
10
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
trên thực tế chỉ có khoảng 55% số doanh nghiệp tư nhân hiện nay được vay vốn
ngân hàng, nhưng chủ yế là tín dụng ngắn hạn, không đáp ứng được cho các nhu
cầu đầu tư lớn và dài hạn.
- Bài viết “Bơm vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” trên trang web
www.moi.gov.vn cho biết ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Tiệp, Phó chủ tịch kiêm
Tổng thư ký Hiệp hội SMEs Việt Nam, nguyên nhân khiến DN khó tiếp cận
nguồn vốn ngân hàng nằm cả ở hai phía doanh nghiệp và ngân hàng. Về phía
doanh nghiệp là sự yếu kém trong khâu thiết kế và chuẩn bị dự án vay vốn ngân
hàng, thiếu tài sản thế chấp, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính không rõ
ràng, minh bạch và cuối cùng là lịch sử tín dụng của DN không có hoặc không rõ
ràng. Nhưng theo ông Tiệp, bản thân các ngân hàng vẫn chưa thực sự nhiệt tình
trong phục vụ DNV&N, thể hiện ở chính sách tài sản thế chấp khắt khe, thủ tục
hành chính phức tạp khiến các DN quy mô nhỏ rất khó đáp ứng được. Ông cho
rằng tâm lý các ngân hàng không muốn cho vay những dự án nhỏ lẻ, phân tán,
khó quản lý cũng là một vấn đề cần giải quyết để nhằm rút ngắn khoảng cách
giữa NH và DN.
- Bài viết “Vốn cho DNV&N: NH nói gì” trích trong Thời báo kinh tế Sài Gòn
cho biết: Trong hai năm gần đây, số vốn mà các ngân hàng thương mại cho các
DNVVN vay chiếm bình quân 40% tổng dư nợ. Theo thống kê của Ngân hàng
Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng dành cho khối DNVVN trong những năm
gần đây cũng đã cho thấy những tín hiệu khả quan: năm 2003 là 37,1%, năm
2004 là 20,18% và năm 2005 ước tính là 22%. Tuy nhiên, trong một điều tra về
thực trạng DNVVN do Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch Đầu tư) công
bố mới đây lại cho thấy chỉ có 32,38% số doanh nghiệp cho biết có khả năng tiếp
cận được các nguồn vốn ngân hàng, 35,24% doanh nghiệp khó tiếp cận và
32,38% số doanh nghiệp không tiếp cận được. Những tỷ lệ này cũng sát với khảo
sát khác tại một số ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại quốc
doanh: trong 100 hồ sơ vay vốn ngẫu nhiên của các DNVVN thì chỉ có khoảng từ
35 – 40 hồ sơ có thể được chấp nhận cấp vốn. Như vậy, nhìn chung khả năng tiếp
cận vốn ngân hàng thương mại của các DNVVN vẫn còn nhiều hạn chế.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
11
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
2.3. Hội nghị - hội thảo
- Hội thảo “Phát triển dịch vụ NH bán lẻ của các NHTM Việt Nam” bàn về
các giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh của NH Việt Nam trước tình hình
mới là có sự tham gia của các NH nước ngoài vào thị trường tín dụng trong nước.
Hội thảo nhận được nhiều bài viết có cùng quan điểm đó là phát triển dịch vụ NH
bán lẻ với đối tượng phục vụ chính là các KH cá nhân và DNTN.
- Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ Doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt
của cả hai phía NH và DN đã làm rõ một số nguyên nhân dẫn đến việc khó vay
vốn của các DN. Theo đó, các DN cho rằng họ gặp khó khăn trong việc khó vay
vốn vì sự đối xử bất bình đẳng của NH đối với DNTN và DNNN. Về phía NH,
họ cho rằng việc không mạnh dạn cho DN vay vốn là vì sự rủi ro còn tương đối
cao khi cho các DN vay, vì các DN không có sự minh bạch trong quản lý DN,
thông tin không được công bố chính xác, và uy tín đối với NH chưa cao.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
12
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
CHƯƠNG 3
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp luận
Đề tài “Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống ngân hàng cho Doanh
nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ” được thực hiện theo các bước
sau đây:
1. Dựa vào những nhận định của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh
vực kinh tế, tài chính về vấn đề cung - cầu tín dụng DNTN và những ý kiến thực
tế từ hai phía NH và DN về vấn đề này; tôi đưa ra vấn đề cần nghiên cứu của bản
thân (lý thuyết nghiên cứu) đó là tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
cung ứng tín dụng của NH cho DNTN, trên cơ sở đó thiết lập hàm cung tín dụng
cho các NH trên địa bàn TP. Cần Thơ.
2. Đưa ra hướng giải quyết sơ bộ của vấn đề cần nghiên cứu: thu thập các số
liệu có liên quan để có thể lập được một mô hình kinh tế lượng mô tả được mối
quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền cho vay ra của NH.
Mô hình hồi qui tuyến tính bội dự kiến dùng để ướng lượng các khoản cung
tín dụng của hệ thống NH có dạng:
Yj = a0 + a1X1j + .... + akXkj + e
Trong đó:
Y: chỉ tiêu phân tích: Số tiền NH quyết định cho DN vay
a0: hệ số chặn phản ánh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác đến chỉ
tiêu phân tích.
ai (i = 1,k) hệ số ước lượng, các hệ số hồi quy này phản ánh mức độ ảnh
hưởng của từng nhân tố đến biến giải thích.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
13
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Nếu ai > 0: ảnh hưởng thuận
Nếu ai < 0 ảnh hưởng nghịch. Và ai càng lớn thì sự ảnh hưởng đến chỉ
tiêu phân tích càng mạnh.
Xi các yếu tố ảnh hưởng đến việc cho vay của NH
với: i chạy từ 1 đến k
e: đại lượng không giải thích được bởi mô hình (sai số)
3. Lập phương án thu thập thông tin để giải quyết vấn đề: lập bảng câu hỏi để
tiến hành phỏng vấn các NH và dự trù thời gian phỏng vấn lấy số liệu.
4. Xử lý số liệu, ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng nhằm xác
định số đo về mức ảnh hưởng của các biến nhân tố.
5. Kiểm định giả thiết đặt ra: phân tích và đánh giá kết quả nhận được.
6. Kết luận về vấn đề cần nghiên cứu, đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm
hoàn thiện vấn đề đặt ra.
Sau đây là phần trình bày khung lý thuyết nghiên cứu:
GVHD: TS. Võ Thành Danh
14
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Tìm hiểu tài liệu khoa học
Các giả thiết
Vấn đề cần nghiên cứu
P
Hướng
giải quyết
sơ bộ
h
ư
ơ
n
g
á
n
th
u
th
ậ
p
s
ố
li
ệ
u
s
ơ
b
GVHD: TS. Võ Thành Danh
15
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
ộ
Mô hình sử dụng
Tiến hành thu thập số liệu
Xử lý số liệu
Ước lượng tham số của mô hình
Phân tích, đánh giá vấn đề
Kết luận vấn đề
Sơ đồ khung lý thuyết nghiên cứu
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
Vì trên toàn địa bàn TP.Cần Thơ chỉ có 28 chi nhánh của các NH nên chúng
tôi tiến hành thu thập số liệu ở tất cả các NH trong 4 quận của thành phố. Số liệu
thu thập được không có sự phân biệt giữa vùng này với vùng kia về tỷ trọng bởi
vì cùng một NH có thể mở chi nhánh và phòng giao dịch cấp 1 ở nhiều vùng
trong Thành phố và mặc dù có nhiều NH không đồng ý phỏng vấn nhưng số liệu
thu được vẫn đảm bảo được tính khách quan.
3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
- Thu thập số liệu từ các tài liệu tham khảo: dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và
thứ cấp từ các bài viết, các bài nghiện cứu trước đây về vấn đề cung - cầu tín
GVHD: TS. Võ Thành Danh
16
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
dụng của doanh nghiệp tư nhân, về hệ thống ngân hàng Việt Nam để tìm hiểu về
tổng quan hệ thống Ngân hàng và các luận cứ để xây dựng đề tài.
- Thu thập số liệu phi thực nghiệm: Tôi và cộng sự tiến hành phỏng vấn gián
tiếp các ngân hàng trên địa bàn TP.Cần Thơ bằng cách gởi bảng câu hỏi được
soạn sẵn đến từng NH để lấy thông tin thực tế. Bảng câu hỏi phỏng vấn gồm 2
phần: phần thứ nhất là các câu hỏi tổng quan dành cho NH để tìm hiểu về các
tiêu chí đánh giá Khách hàng của từng NH và sự đánh giá của họ về các tiêu chí
đó; Phần thứ hai là câu hỏi về các hợp đồng tín dụng của KH và NH.
Chúng tôi đến gặp trực tiếp NH để giới thiệu về nội dung bảng câu hỏi, nếu
được sự đồng ý hợp tác từ phía NH thì chúng tôi gởi cho họ 1 bảng câu hỏi cho
phía NH và 10 -15 mẫu về hồ sơ tín dụng. Để đảm bảo cho tính ngẫu nhiên của
các số liệu thu được, chúng tôi có giải thích rõ phương pháp chọn mẫu ngẫu
nhiên để có thể thu được các mẫu hồ sơ tín dụng theo yêu cầu nghiên cứu.
Phương pháp được sử dụng là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản
(simple random sampling): vì hiện nay các ngân hàng đều quản lý các hồ sơ
khách hàng bằng các phần mềm tin học lưu trữ, nên việc ứng dụng phương pháp
này tương đối dễ dàng và hiệu quả. Cụ thể như sau:
Gọi n là số hồ sơ tín dụng hiện đang lưu trữ trong ngân hàng
k là số mẫu hợp đồng tín dụng mà ngân hàng đồng ý trả lời
ta có thể chọn ngẫu nhiên k quan sát trên phần mềm Excel bằng hàm:
@ Rand( )*n
(nghĩa là khi đặt con trỏ tại ô chứa dữ liệu đầu tiên, ta đánh hàm Rand như trên
vào, thay n = số hợp đồng hiện lưu trữ, sau đó dùng lệnh copy kéo dài xuống đến
ô có số thứ tự là k thì dùng lại. Khi đó, ta có được k mẫuu quan sát ngẫu nhiên)
Tuy nhiên vì việc phỏng vấn và đề nghị cung cấp những thông tin này là rất
nhạy cảm, nên chúng tôi chỉ nhận lại được 16/28 phiếu trả lời cho phần NH và
121 mẫu số liệu về hợp đồng tín dụng.
GVHD: TS. Võ Thành Danh
17
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
- Để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đã được đặt ra ở phần trên, sau khi thu
thập số liệu, tôi sử dụng thống kê mô tả để thu thập được số liệu thứ cấp, tóm tắt
và trình bày dữ liệu.
- Phương pháp phân tích so sánh liên hoàn, thông qua các con số tuyệt đối và
tương đối được dùng để đánh giá, phân tích thực trạng cung ứng tín dụng của
Ngân Hàng.
- Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và phần mềm SPSS được sử dụng để xử
lý số liệu, đưa ra hàm cung tín dụng cho hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành
phố Cần Thơ.
CHƯƠNG 4
TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG CUNG CẤP TÍN DỤNG
CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ
4.1. Tổng quan về hệ thống Ngân Hàng Việt Nam
Từ khi có cải tổ vào năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam trở thành một hệ
thống với 2 cấp độ: cao nhất là Ngân hàng nhà nước Việt Nam với tư cách là NH
trung uơng và dưới đó là các trung gian tài chính, được chia thành 4 loại như sau:
4.1.1. Các ngân hàng quốc doanh ("State Owned Commercial Banks")
GVHD: TS. Võ Thành Danh
18
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Các tổ chức tín dụng này là những đơn vị lớn nhất của hệ thống ngân hàng bởi vì
nó chiếm khoảng 75% toàn bộ tài sản của hệ thống ngân hàng trong nước. Đó là
các Ngân hàng sau:
Bảng 4.1. Hệ thống ngân hàng quốc doanh của Việt Nam
TT
Ngân hàng
Vốn điều lệ
Năm thành lập
(Tỷ đồng)
1
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
5.000
01/09/1995
2
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
4.365
21/09/1996
3
Ngân hàng Công thương Việt Nam
7.645
21/09/1996
4
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7.477
21/09/1996
5
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
6.429
15/10/1996
767
18/09/1997
5.000
15/05/2006
nông thôn Việt Nam
6
Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng
sông Cửu Long
7
Ngân hàng phát triển Việt Nam
(Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam)
4.1.2. Các ngân hàng Thương mại cổ phần ("Joint Stock Commercial
Banks")
Các ngân hàng này thường có qui mô nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng
quốc doanh, nhìn chung, số vốn pháp định cùa các ngân hàng này vào khoảng từ
500 đến 1500 tỷ đồng Việt Nam, nhưng hiện nay những ngân hàng này ngày
càng chứng tỏ khả năng kinh doanh linh hoạt, năng động và sáng tạo trong thời
đại hội nhập mới và ngày càng khẳng định vai trò quan trong của nó trong hệ
thống Ngân hàng Việt Nam. Hiện nay, có hai loại NHTM cổ phần đó là NHTM
cổ phần đô thị với khoảng 31 NH và 4 NHTM cổ phần nông thôn.
4.1.3. Các ngân hàng liên doanh
Đó là các ngân hàng liên doanh giữa một ngân hàng quốc doanh với một hoặc
nhiều đối tác nước ngoài. Các ngân hàng này chịu sự chi phối của quy định với
ngân hàng nước ngoài. Cho đến nay, có 5 NH liên doanh đang hoạt động tại Việt
GVHD: TS. Võ Thành Danh
19
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
Ước lượng hàm cung tín dụng của hệ thống Ngân hàng cho Doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ
Nam. Đó là các NH: INDOVINA BANK, SHINHANVINA BANK,
VINASIAM, VID PUBLIC BANK, Việt-Nga với vốn điều lệ từ 10 - 20 triệu
USD.
4.1.4. Các ngân hàng nước ngoài: (Foreign Banks")
Hiện nay, có khoảng 37 chi nhánh của các NH nước ngoài đang có hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam và 46 văn phòng đại diện NH nước ngoài đặt trụ sở tại
Việt Nam.
Ngoài ra, trong hệ thống tín dụng của nước ta còn có 9 công ty tài chính và 12
công ty cho thuê tài chính.
Trong những năm qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã đạt được những thành
tựu đáng kể. Với việc tỷ giá hối đoái được kiểm soát tốt, một cơ quan định mức
tín nhiệm quốc tế đã nâng mức xếp hạng ngoại tệ dài hạn của Việt Nam từ B+ lên
BB-. Việc nâng hạng phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế bền vững và vị thế
đối ngoại tốt hơn cho Việt Nam. Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam (NHNN) đã
thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt. Tỷ giá cũng đã được NHNN
điều hành linh hoạt đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát và khuyến khích xuất
khẩu. Nghiệp vụ thị trường mở tiếp tục là kênh chủ yếu để bơm tiền ra cho và thu
tiền về từ lưu thông. NHNN cũng tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án Hiện đại
hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán. Cơ chế, chính sách tiếp tục được NHNN
hoàn thiện theo hướng sát với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, tạo cơ sở cho việc
thực hiện lành mạnh hóa tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân
hàng thương mại (NHTM). Các NHTM nhà nước đã được bổ sung hơn 12.500 tỷ
đồng để tăng vốn điều lệ, cải thiện được tỷ lệ an toàn vốn. Đã có hai NHTM nhà
nước được Chính phủ cho phép triển khai thí điểm cổ phần hóa là Ngân hàng
Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long.
Các NHTM cổ phần cũng tiếp tục tăng vốn điều lệ, mở rộng mạng lưới phân
phối, phát triển sản phẩm mới, nhất là các sản phẩm ngân hàng điện tử.
4.2. Tổng quan về hệ thống Ngân hàng TP. Cần Thơ
GVHD: TS. Võ Thành Danh
20
SVTH: Huỳnh Thị Cẩm Bình
- Xem thêm -