Tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huế

nh tê ́H TRẦN THANH HẢI uê ́ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ki NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN ̣c TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ̀ng Đ ại ho NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Tr ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2017 tê ́H TRẦN THANH HẢI uê ́ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ nh NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN Ki TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ho ̣c NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Mã số: 60 34 04 10 ̀ng Đ ại Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Tr ươ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài là trung thực và chưa công bố bất kỳ dưới hình thức nào trước đây. Những số liệu phục vụ uê ́ cho việc phân tích, đánh giá được tác giả thu thập trong quá trình nghiên cứu. tê ́H Ngoài ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. nh Thành phố Huế, tháng 7 năm 2017 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki Tác giả luận văn i Trần Thanh Hải LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các cơ quan và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận văn này. uê ́ Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý thầy, cô giáo và các cán bộ công mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. tê ́H chức Phòng Sau đại học Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã giúp đỡ tôi về mọi Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tài Phúc - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, người nh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tôi trong suốt thời gian nghiên cứu để hoàn Ki thành luận văn này. Cảm ơn PGS.TS. Bùi Dũng Thể đã theo dõi và truyền đạt những kế hoạch cũng như định hướng trong quá trình thực hiện nghiên cứu. ̣c Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo và các phòng ban của Ngân hàng ho Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Hội Sở), Phòng Giao dịch Bến Ngự đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chương ại trình học cũng như quá trình thu thập dữ liệu cho luận văn này. Đ Xin cảm ơn người vợ thân yêu của tôi đã gánh vác công việc gia đình, tạo ̀ng điều kiện để tôi đủ thời gian và yên tâm lo hoàn tất chương trình học. Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn cùng lớp đã góp ý giúp tôi trong quá trình ươ thực hiện luận văn này. Tr Thành phố Huế, tháng 7 năm 2017 Tác giả luận văn Trần Thanh Hải ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ và tên học viên: TRẦN THANH HẢI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Niên khóa: 2015 - 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TÀI PHÚC Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM uê ́ CHI NHÁNH HUẾ tê ́H 1. Tính cấp thiết của đề tài Vietcombank Huế đã xác định mục tiêu là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại TTH, trong đó hoạt động tín dụng cá nhân luôn được ưu tiên phát triển. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Vietcombank Huế đã ngày càng quan tâm đến đối tượng khách nh hàng cá nhân cùng với sự điều chỉnh chính sách, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với Ki thay đổi của thị trường nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân. Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ ̣c các ngân hàng trên địa bàn. Để có thể duy trì và phát triển hoạt động tín dụng cá nhân ho trong tương lai, Vietcombank Huế cần giải quyết những vấn đề như yếu tố nguồn lực, thủ tục cho vay và đa dạng hóa sản phẩm… Do vậy, việc đánh giá đúng thực trạng ại chất lượng tín dụng cá nhân trong thời gian qua, để đề xuất các giải pháp nhằm nâng Đ cao chất lượng tín dụng cá nhân của Vietcombank Huế là hết sức cấp thiết. ̀ng 2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; ươ tổng hợp và xử lý số liệu; phương pháp thống kê mô tả, so sánh, hạch toán kinh tế, Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha; Phân tích nhân tố khám phá (EFA); Phân Tr tích hồi quynhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân. 3. Kết quả nghiên cứu và đóng góp luận văn Kết quả nghiên cứu của luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế giai đoạn 2014-2016. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế trong thời gian tới.. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ........................... iii MỤC LỤC............................................................................................................... iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................... viii uê ́ DANH MỤC BẢNG ................................................................................................ ix tê ́H DANH MỤC HÌNH................................................................................................. xi MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................1 nh 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2 2.1. Mục tiêu chung ................................................................................................2 Ki 2.2. Mục tiêu cụ thể ................................................................................................2 ̣c 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................2 ho 3.1. Đối tượng nghiên cứu ......................................................................................2 3.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................3 ại 4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................3 Đ 4.1. Phương pháp thu thập số liệu...........................................................................3 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ...........................................................3 ̀ng 4.3. Phương pháp phân tích ....................................................................................4 ươ 5. Kết cấu của đề tài ....................................................................................................6 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNGCÁ Tr NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .........................................................7 1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại ............................7 1.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân ..........................................................................7 1.1.2. Đặc điểm tín dụng cá nhân ...........................................................................8 1.1.3. Vai trò của tín dụng cá nhân .........................................................................9 1.1.4. Các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại.......................11 1.2. Lý luận về chất lượng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại .................11 iv 1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng cá nhân ......................................................11 1.2.2. Khái niêm rủi ro tín dụng............................................................................12 1.2.3. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và chất lượng tín dụng cá nhân .............12 1.2.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân ............................13 1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân.....................................13 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng cá nhân...........................16 uê ́ 1.3. Mô hình đo lường chất lượng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại .....20 1.3.1. Mô hình SERVQUAL (Parasuraman và cộng sự, 1988)............................20 tê ́H 1.3.2. Mô hình SERVPERF (Cronin Jr. & Taylor, 1992) ....................................23 1.3.3. Mô hình ROPMIS (Thái Văn Vinh và Devinder Grewal, 2007)................24 1.3.4. Đề xuất mô hình đo lường chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng nh TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế........................................................25 Ki 1.4. Kinh nghiệm của một số ngân hàng về nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân và bài học rút ra cho Vietcombank Huế ........................................................................29 ho ̣c 1.4.1. Kinh nghiệm của các ngân hàng tại Thái Lan ............................................29 1.4.2. Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam..........31 ại 1.4.3. Bài học rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế ...........................................................................................................32 Đ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 1 ......................................................................................33 ̀ng CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNGVIỆT NAM CHI ươ NHÁNH HUẾ ..........................................................................................................34 Tr 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ...............................34 2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ........................34 2.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - Chi nhánh Huế.............35 2.1.3. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................35 2.1.4. Tình hình lao động......................................................................................36 2.1.5. Tình hình tài sản nguồn vốn .......................................................................37 2.1.6. Kết quả kinh doanh .....................................................................................39 v 2.2. Đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế...................................................................45 2.2.1. Thực trạng tín dụng cá nhân .......................................................................45 2.2.2. Tình hình tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân .................................55 2.2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cố phần Ngoại thương Chi nhánh Huế...........................................................................57 uê ́ 2.2.4. Thị phần tín dụng cá nhân ..........................................................................60 2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân qua khảo sát khách hàng .......................61 tê ́H 2.3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát...............................................................................61 2.3.2. Kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha .............................................63 2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA).............................................................64 nh 2.3.4. Phân tích hồi quy ........................................................................................69 Ki 2.3.5. Kiểm định sự khác biệt về đánh giá của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tín dụng theo các đặc điểm nhân khẩu học ..........................................................77 ho ̣c 2.4. Đánh giá chung về chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế............................................................79 ại 2.4.1. Kết quả đạt được .........................................................................................79 2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân....................................................................80 Đ TÓM LƯỢC CHƯƠNG 2 ......................................................................................83 ̀ng CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNGCÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT ươ NAM CHI NHÁNH HUẾ .......................................................................................84 Tr 3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp ......................................................................................84 3.1.1. Định hướng chung trong hoạt động kinh doanh .........................................84 3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân ....................................85 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế............................................................86 3.2.1. Giải pháp dành cho ngân hàng....................................................................86 3.2.2. Giải pháp dành cho khách hàng..................................................................94 vi 3.2.3. Giải pháp hỗ trợ ..........................................................................................95 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3 ......................................................................................96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................97 1. Kết luận .................................................................................................................97 2. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế....................................................................98 uê ́ 2.1. Đối với Ngân hàng nhà nước.........................................................................98 2.2. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.....................................99 tê ́H TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................100 PHỤ LỤC ...............................................................................................................103 nh QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ PHẢN BIỆN 1 Ki PHẢN BIỆN 2 BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ho ̣c BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA Tr ươ ̀ng Đ ại XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải thích DPRR Dự phòng rủi ro 2 KHCN Khách hàng cá nhân 3 NH Ngân hàng 4 NHNN Ngân hàng Nhà nước 5 NHTM Ngân hàng thương mại 6 PGD Phòng giao dịch 7 ROPMIS Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ 8 RRTD Rủi ro tín dụng 9 TD Tín dụng 10 TDCN Tín dụng cá nhân 11 TDNH Tín dụng ngân hàng 12 TMCP Thương mại cổ phần 13 TMĐT Thương mại điện tử 14 TNXH Trách nhiệm xã hội 15 TSĐB Tài sản đảm bảo 16 Vietcombank 17 Vietcombank Huế ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Huế Tr ươ ̀ng Đ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1. Tình hình lao động qua 3 năm 2014 - 2016..............................................37 Bảng 2.2. Tình hình tài sản - nguồn vốn qua 3 năm 2014 - 2016 ..............................38 Bảng 2.3. Tình hình huy động vốn qua 3 năm 2014 - 2016 .....................................40 Bảng 2.4. Tình hình sử dụng vốn qua 3 năm 2014-2016..........................................42 uê ́ Bảng 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2014-2016..............................44 tê ́H Bảng 2.6. Tình hình tăng trưởng tín dụng cá nhân qua 3 năm 2014-2016 ...............46 Bảng 2.7. Tình hình cho vay cá nhân phân theo mục đích vayqua 3 năm 2014-2016.....48 Bảng 2.8. Doanh số tín dụng cá nhân theo thời hạn vay qua 3 năm 2014-2016.......51 nh Bảng 2.9. Doanh số tín dụng cá nhân phân theo hình thứcbảo đảm tiền vay qua 3 năm 2014-2016 ........................................................................................54 Ki Bảng 2.10. Số lượng khách hàng vay cá nhân qua 3 năm 2014-2016 ......................56 ̣c Bảng 2.11. Tình hình nợ quá hạn tín dụng cá nhân qua 3 năm 2014-2016 ..............57 ho Bảng 2.12. Tình hình nợ xấu tín dụng cá nhân qua 3 năm 2014-2016 .....................58 Bảng 2.13. Tỷ suất lợi nhuận tín dụng cá nhân qua 3 năm 2014-2016.....................59 ại Bảng 2.14. Thị phần tín dụng cá nhân của Vietcombank Huếso với một số Ngân Đ hàng khác trên địa bàn qua 3 năm 2014-2016 .........................................60 Bảng 2.15. Đặc điểm mẫu điều tra ............................................................................62 ̀ng Bảng 2.16. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha .....63 ươ Bảng 2.17. Kiểm định KMO and Bartlett's Test .......................................................65 Bảng 2.18. Kết quả phân tích nhân tố khám phá ......................................................66 Tr Bảng 2.19. Kiểm định mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc...........70 Bảng 2.20. Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter.........................................71 Bảng 2.21. Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy......................................71 Bảng 2.22. Kiểm tra đa cộng tuyến...........................................................................72 Bảng 2.23. Kết quả phân tích hồi quy.......................................................................75 Bảng 2.24. Tómtắt kết quả kiểm định giả thuyết ......................................................77 Bảng 2.25. Kết quả kiểm định Independent T-test cho biến giới tính ......................78 ix Bảng 2.26. Kiểm định phương sai đồng nhất giữa các nhómcủa biến độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng ..........................................78 Bảng 2.27. Kết quả phân tích ANOVA cho kiểm định sự khác biệttheo các nhóm độ Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H uê ́ tuổi, trình độ, nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng .........................79 x DANH MỤC HÌNH Sốhiệu hình Tên hình Trang Hình 1.1. Mô hình SERVQUAL - 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ .....................21 Hình 1.2. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................26 Hình 2.1. Logo ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam....................................34 Hình 2.2. Biểu đồ phân tán phần dư..........................................................................73 uê ́ Hình 2.3. Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa......................................................74 Tr ươ ̀ng Đ ại ho ̣c Ki nh tê ́H Hình 2.4. Mô hình nghiên cứu sau kiểm định...........................................................76 xi MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trên thế giới, tình hình kinh tế trong những năm qua với nhiều diễn biến phức tạp như khủng hoảng nợ công ở các nước Châu Âu (Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ uê ́ Đào Nha và Ireland). Năm 2015, suy giảm tăng trưởng ở một số nước Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và mới đây nhất là khủng hoảng nợ công tại Mỹ. Tại Việt Nam, tê ́H nền kinh tế trong nước cũng đối mặt với nhiều thách thức như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, tỷ lệ lạm phát tăng cao. Những hạn chế trong công tác quản lý điều hành của nhà nước và những vấn đề nội tại của kinh tế lộ diện qua những khó khăn nh trong thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và thị trường tài chính tiền tệ. Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, hệ thống ngân hàng Ki đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Huy động vốn và ̣c cho vay là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn và tổng tài sản của ho ngân hàng. Trong đó, tín dụng là một hoạt động kinh doanh quan trọng và tín dụng cá nhân chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng doanh số cho vay. Với sản phẩm ại phong phú và chiến lược bài bản, tín dụng cá nhân là một trong những tiêu chí đánh Đ giá được rõ nét nhất sự thành công của mô hình bán lẻ trong hoạt động ngân hàng. ̀ng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) đã xác định mục tiêu là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Thừa Thiên Huế, trong ươ đó hoạt động tín dụng cá nhân luôn được ưu tiên phát triển. Thực tế cho thấy sự phát triển của Vietcombank Huế có sự đóng góp một phần không nhỏ từ tín dụng cá Tr nhân. Mặc khác, thị trường tín dụng cá nhân đang là một thị trường đầy sôi động, với sự tham gia hầu như của tất cả các ngân hàng. Các mảng cho vay tiêu dùng, vay mua nhà, cho vay cán bộ công nhân viên, cho vay cá thể sản xuất kinh doanh đã và đang có bước tăng trưởng tốt. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Vietcombank Huế đã ngày càng quan tâm đến đối tượng khách hàng cá nhân cùng với sự điều chỉnh chính sách, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với thay đổi của thị trường nhằm nâng cao chất lượng tín 1 dụng cá nhân. Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng trên địa bàn. Để có thể duy trì và phát triển hoạt động tín dụng cá nhân trong tương lai, Vietcombank Huế cần giải quyết những vấn đề như yếu tố nguồn lực, thủ tục cho vay và đa dạng hóa sản phẩm… Do vậy, việc đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân trong thời gian qua,để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân uê ́ của Vietcombank Huế là hết sức cấp thiết. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng cá tê ́H nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Huế” được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu nh 2.1. Mục tiêu chung Ki Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ho 2.2. Mục tiêu cụ thể ̣c Vietcombank Huế trong thời gian tới. ại - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại. Đ - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Vietcombank ̀ng Huế giai đoạn 2014-2016. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân ươ tại Vietcombank Huế trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tr 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài là chất lượng tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế. Đối tượng khảo sát là khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế. 2 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài được triển khai tại Vietcombank Huế. - Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng giai đoạn 2014-2016, đề xuất giải pháp đến năm 2020. Số liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 2 năm 2017. 4. Phương pháp nghiên cứu uê ́ 4.1. Phương pháp thu thập số liệu 4.1.1. Đối với số liệu thứ cấp tê ́H Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tổng kết công tác chuyên môn ở các bộ phận của Vietcombank Huếqua các năm 2014, 2015, 2016 và phương hướng hoạt động năm tiếp theo và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí và các Ki 4.1.2. Đối với số liệu sơ cấp nh tài liệu đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet. Việc thu thập số liệu sơ cấp được thực hiện tại Vietcombank Huế. Giao dịch ̣c viên tại chi nhánh Vietcombank Huế chịu trách nhiệm phát phiếu để khách hàng trả ho lời. Số bảng hỏi được phát cho 200 khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân tại Vietcombank Huế. ại - Chọn mẫu,đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để chọn và Đ phỏng vấn những khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế. ̀ng - Kích thước mẫu,theo Nguyễn Đình Thọ vàNguyễn Thị Mai Trang (2007), cỡ mẫu tối thiểu để có thể thực hiện phân tích nhân tố phải bằng 5 lần số biến quan ươ sát trong bảng câu hỏi để kết quả điều tra là có ý nghĩa. Như vậy với bảng hỏi khảo sát khách hàng có 26 biến quan sát thì cần phải đảm bảo có ít nhất 130 quan sát Tr trong mẫu điều tra. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát ra 200 bảng hỏi để dự phòng trường hợp khách hàng không trả lời. Số bảng hỏi hợp lệ là 172 bảng hỏi. 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu - Sử dụng phương pháp phân tổ để hệ thống hóa và tổng hợp tài liệu điều tra theo các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. - Việc xử lý và tính toán số liệu được thực hiện trên máy tính theo các phần mềm thống kê thông dụng EXCEL và SPSS 20.0. 3 4.3. Phương pháp phân tích Sau khi thu thập xong dữ liệu từ khách hàng, tiến hành kiểm tra và loại đi những bảng hỏi không đạt yêu cầu. Tiếp theo là mã hóa dữ liệu, nhập dữ liệu, làm sạch dữ liệu. Sau đó tiến hành phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS 20.0 với các công cụ sau: - Phân tích thống kê mô tả Được sử dụng để xử lý các dữ liệu và thông tin thu thập được nhằm đảm bảo uê ́ tính chính xác và từ đó, có thể đưa ra các kết luận có tính khoa học và độ tin cậy cao về vấn đề nghiên cứu. Cụ thể, thực hiện phân tích để mô tả đặc điểm của mẫu như bình của từng nhóm nhân tố và rút ra nhận xét. tê ́H giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm sử dụng và thu nhập. Tiếp theo là tính giá trị trung - Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha nh Mục đích của phân tích hệ số Cronbach’s Alpha là để kiểm tra độ tin cậy của các biến, loại bỏ các biến không phù hợp và hạn chế biến rác. Theo Nunnally & Ki Berstein (1994), các biến quan sát được chấp nhận khi có hệ số tương quan biến ̣c tổng (Correct Item-Total Correlation) lớn hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha lớn ho hơn 0,6. Tất cả các biến quan sát của những thành phần đạt được độ tin cậy sẽ được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA). ại - Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Đ Sau kết quả phân tích Cronbach’s Alpha loại bỏ các biến không đảm bảo độ tin cậy, phân tích nhân tố được sử dụng để thu nhỏ và gom các biến lại, xem xét ̀ng mức độ hội tụ của các biến quan sát theo từng thành phần và giá trị phân biệt của các nhân tố. Khi phân tích nhân tố cần lưu ý những điểm sau: ươ Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là một chỉ số xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn, từ 0,5 đến 1 là điều kiện đủ để phân tích nhân tố Tr thích hợp. Kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity), nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê, Sig ≤ 0,05 thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) là hệ số tương quan đơn giữa các biến và các nhân tố. Hệ số này càng lớn ≥ 0,5 cho biết các biến và nhân tố càng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, biến quan sát có hệ số tải nhân tố < 0,5 sẽ bị loại. Trong phân tích nhân tố dùng phương pháp Principal Component Analysis với phép xoay Varimax và điểm dừng khi trích các nhân tố có trị số Eigenvalue lớn 4 hơn 1. Đại lượng Eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên giải thích bởi nhân tố. Những nhân tố có Eigenvalue < 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc, vì sau khi chuẩn hóa mỗi biến gốc có phương sai là 1. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích ≥ 50% (Hair và cộng sự, 1988). - Phân tích hồi quy Được sử dụng để mô hình hoá mối quan hệ nhân quả giữa các biến, trong đó được mô tả như sau: tê ́H Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+ βkXki+ei uê ́ một biến gọi là biến phụ thuộc và các biến kia là các biến độc lập. Mô hình này Trong đó: Xki: Giá trị của biến độc lập thứ k tại quan sát i; βk:Hệ số hồi quy riêng phần; nh ei: là một biến độc lập có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và phương sai không đổi σ2. Ki Sau khi rút trích các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá (EFA), dò tìm ̣c các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, kiểm tra phần ho dư chuẩn hóa, kiểm tra độ chấp nhận của biến (Tolerance), kiểm tra hệ số phóng đại phương sai VIF. Khi Tolerance nhỏ thì VIF lớn, quy tắc là khi VIF>10, đó là dấu ại hiệu đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng. Đ Mức độ phù hợp của mô hình được đánh giá bằng hệ số R2 điều chỉnh. Giá ̀ng trị R2 điều chỉnh không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của R2 do đó được sử dụng phù hợp với hồi quy tuyến tính đa biến. ươ - Kiểm định thống kê Các phương pháp kiểm định thống kê: Kiểm định T-Test, ANOVA… Tr + Kiểm định Independent - Samples T-test Tại kiểm định Levene (kiểm định F): Sig > 0,05: Sử dụng kiểm định t ở cột Equal variances assumed. Sig < 0,05: Sử dụng kiểm định t ở cột Equal variances not assumed. Tại kiểm định T: Sig > 0,05: H0 chấp nhận, không có sự khác biệt Sig < 0,05: H0 bị bác bỏ, có sự khác biệt. 5 + Kiểm định ANOVA Phương pháp kiểm định ANOVA để kiểm định sự khác nhau về giá trị trung bình (điểm bình quân gia quyền về tỷ lệ ý kiến đánh giá của khách hàng theo thang điểm Likert). Phân tích này nhằm cho thấy được sự khác biệt hay không giữa các ý kiến đánh giá của các nhóm khách hàng được phân tổ theo các tiêu thức khác nhau như: độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp. Với các giả thuyết đặt ra: uê ́ H0: Không có sự khác biệt giữa trung bình của các nhóm được phân loại. (α là mức ý nghĩa của kiểm định, α = 0,05) tê ́H H1: Có sự khác biệt giữa trung bình các nhóm được phân loại. Nếu Sig ≥ 0,05: Chưa đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H0 nh Nếu Sig ≤ 0,05: Đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H0 5. Kết cấu của đề tài Ki Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm ba chương: ho ̣c Chương 1. Lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại. ại Chương 2. Thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Huế. Đ Chương 3. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Tr ươ ̀ng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Huế. 6 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại uê ́ 1.1.1. Khái niệm tín dụng cá nhân tê ́H Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng qua khách hàng (tổ chức, cá nhân) trong thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định. Nói cách khác tín dụng ngân hàng là quan hệ giữa ngân hàng với các tổ chức, cá nhân được thực hiện dưới hình thức ngân hàng sẽ đứng ra huy động vốn nh và cho vay lại đối với các đối tượng trên. Ki Căn cứ theo Khoản 01 Điều 03 Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng (Ban hành kèm theo quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 ̣c của Thống đốc NHNN): “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD ho giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. ại Tín dụng ngân hàng vừa mang tính chất sản xuất kinh doanh do gắn liền với Đ hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa mang tính chất tiêu dùng do gắn liền với hoạt ̀ng động tiêu dùng. Tóm lại tín dụng là một quan hệ vay mượn tài sản được dựa trên nguyên tắc: ươ - Hoàn trả nợ đúng hạn (gốc + lãi); - Sử dụng vốn tín dụng đúng mục đích đã cam kết và có hiệu quả. Tr Tín dụng cá nhân Trên cơ sở định nghĩa tín dụng ngân hàng nêu trên và trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy tín dụng cá nhân là hình thức cấp tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi. 7