Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của ngân hàng

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 17 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34173 tài liệu

Mô tả:

A. Lêi më ®Çu Ng©n hµng lµ mét tæ chøc tµi chÝnh quan träng nhÊt cña nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng bao gåm nhiÒu lo¹i tuú thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ hÖ thèng tµi chÝnh nãi riªng, trong ®ã ng©n hµng th-¬ng m¹i th-êng chiÕm tû träng lín nhÊt vÒ quy m« tµi s¶n, thÞ phÇn vµ sè l-îng c¸c ng©n hµng. Lµ mét trong nh÷ng m¾t xÝch quan träng cña bÊt kú nÒn kinh tÕ nµo, trung gian tµi chÝnh, mét nh©n vËt kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÝnh v× vËy hÖ thèng ng©n hµng quèc gia ho¹t ®éng th«ng suèt, lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c nguån lùc tµi chÝnh kh¸c t¨ng tr-ëng mét c¸ch bÒn v÷ng. Sù sèng cßn cña c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i cã liªn quan mËt thiÕt tíi toµn bé ®êi sèng kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi cña mét quèc gia. Víi t- c¸ch lµ mét doanh nghiÖp, mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt nªn Ng©n hµng kh«ng thÓ tr¸nh khái rñi ro kinh doanh. Mµ mét trong nh÷ng rñi ro quan träng nhÊt trong kinh doanh ng©n hµng lµ rñi ro thanh kho¶n. Hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.V× vËy t×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc mÊt kh¶ n¨ng thanh kho¶n? Vµ lµm thÕ nµo ®Ó l-îng ho¸ ®-îc nã, lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mét ng©n hµng. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu trªn, nªn khi ®-îc t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp t¹i Ng©n hµng Quèc tÕ- VIBank em cã ý t-ëng muèn thµnh lËp m« h×nh -íc l-îng rñi ro thanh kho¶n cña Ng©n hµng nhê sù trî gióp cña c¸c m« h×nh kinh tÕ l-îng. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em ®-îc tr×nh bµy qua 4 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ Ng©n hµng quèc tÕ ViÖt Nam Ch-¬ng 2: Lý thuyÕt chung vÒ rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng Ch-¬ng 3: Lý thuyÕt vÒ rñi ro thanh kho¶n Ch-¬ng 4: Sö dông m« h×nh håi quy ®Ó -íc l-îng rñi ro thanh kho¶n. 1 Néi dung Ch-¬ng1 : Tæng quan vÒ Ng©n hµng Quèc tÕ ViÖt Nam - VIBank 1. Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng Quèc tÕ 2 Ng©n hµng TMCP Quèc TÕ ViÖt Nam( tªn gäi t¾t lµ Ng©n hµng quèc tÕVIB Bank) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 22/Q§/NH5 ngµy 25/10/1996 cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam. Cæ ®«ng s¸ng lËp Ng©n hµng Quèc TÕ bao gåm: Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, c¸c c¸ nh©n vµ doanh nh©n thµnh ®¹t t¹i ViÖt Nam vµ trªn tr-êng quèc tÕ. Ng©n hµng Quèc TÕ ®ang tiÕp tôc cñng cè vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh tiÒn tÖ ViÖt Nam. Tõ khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ngµy 18/9/1996 víi sè vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ50 tû ®ång ViÖt Nam Ng©n hµng Quèc TÕ ®ang ph¸t triÓn thµnh mét trong nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh dÉn ®Çu thÞ tr-êng ViÖt Nam. Lµ mét Ng©n hµng ®a n¨ng, Ng©n hµng Quèc TÕ- víi nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiÕp tôc cung cÊp mét lo¹t c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a n¨ng, trän gãi cho kh¸ch hµng víi nßng cèt lµ nh÷ng doanh ngiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng lµnh m¹nh vµ nh÷ng c¸ nh©n vµ nh÷ng gia ®×nh cã thu nhËp æn ®Þnh t¹i c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm trong c¶ n-íc. Sau 9 n¨m ho¹t ®éng, ®Õn 31/12/005 vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng lµ 510 tû ®ång ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 113%. Tæng tµi s¶n Cã ®¹t trªn 8.967 tû ®ång, t¨ng gÊp h¬n 2 lÇn so víi cuèi n¨m 2004 vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t lµ 177%. Lîi nhuËn thuÕ ®¹t trªn 95 tû ®ång - ®¹t trªn 230% so víi 2004. Tû lÖ lîi nhu©n trªn vèn tù cã b×nh qu©n ®¹t trªn 20% vµ møc ®é cæ tøc chia cho c¸c cæ ®«ng t¨ng ®Òu hµng n¨m. Tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ lu«n lín h¬n 1, tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu lu«n lín h¬n 8% . Nguån lùc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®-îc t¨ng c-êng víi viÖc bæ nhiÖm nhiÒu chuyªn gia giµu kinh nghiÖm trong c¸c lÜnh vùc tµi chÝnh ng©n hµng vµ mét ®éi ngò chuyªn viªn kinh nghiÖm giµu nhiÖt huyÕt. 3 H×nh ¶nh cña ng©n hµng trong lßng c«ng chóng vµ kh¸ch hµng ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ b»ng nhiÒu ch-¬ng tr×nh ®æi míi vµ nhiÒu n¨ng lùc phôc vô, t¨ng c-êng qu¶ng b¸ h×nh ¶nh Ng©n hµng. Ng©n hµng Quèc tÕ ®-îc ng©n hµng ViÖt Nam xÕp lo¹i A theo c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ cña ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam do thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ban hµnh ban hµnh trong nhiÒu n¨m liªn tiÕp vµ lÇn thø 2 ®-îc tËp ®o¯n Citigroup trao tÆng danh hiÖu “Ng©n h¯ng ho³t ®éng thanh to²n xuÊt s¾c”. Cuèi n¨m 2005, ngoµi Héi së t¹i Hµ Néi, Ng©n hµng Quèc TÕ cã 30 chi nh¸nh, phßng giao dÞch t¹i 9 tØnh, thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè HCM, H¶I Phßng, Qu¶ng Ninh, Nha Trang, B×nh D-¬ng, CÇn Th¬. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ sÏ tiÕp tôc v-¬n tÇm ho¹t ®éng ®Õn c¸c trung t©m kinh tÕ míi vµ nhiÒu tiÒm n¨ng kh¸c trªn c¶ n-íc víi tæng sè ®¬n vÞ kinh doanh dù kiÕn lªn ®Õn 60. M¹ng l-íi ng©n hµng ®¹i lý còng kh«ng ngõng ®-îc më réng víi 2.000 ng©n hµng ®¹i lý trªn 65 quèc gia trªn thÕ giíi. Víi ph-¬ng ch©m kinh doanh “Lu«n gia t¨ng gi¸ trÞ cho b¹n“, cam kÕt cña Ng©n hµng Quèc TÕ trong n¨m 2006 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ kh«ng ngõng gia t¨ng gi¸ trÞ cña kh¸ch hµng, cña ®èi t¸c, cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vµ c¸c cæ ®«ng. 2. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N¨m 2005 nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tiÕp tôc ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cao, mang ®Õn c¬ héi ph¸t triÓn kinh doanh cho ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng Th-¬ng m¹i ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. C¹nh tranh trong ngµnh Ng©n hµng còng ngµy cµng gay g¾t víi viÖc c¸c Ng©n hµng trong n-íc vµ n-íc ngoµi ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c¶i c¸ch, t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh, ®Çu t- c«ng nghÖ, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc vµ c¬ chÕ, ph¸t triÓn 4 nguån nh©n lùc cã chÊt l-îng, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô Ng©n hµng hiÖn ®¹i, më réng m¹ng l-íi kinh doanh, ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ khuyÕn m¹i vµ ¸p dông nhiÒu tiÖn Ých -u ®·i kh¸c cho kh¸ch hµng . Ng©n hµng quèc tÕ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc chñ yÕu sau: 2.1. DÞch vô ng©n hµng doanh nghiÖp Ng©n hµng quèc tÕ cung cÊp dÞch vô cho doanh nghiÖp vµ nh÷ng kh¸ch hµng kinh doanh kh¸c, bao gåm: dÞch vô tÝn dông, c¸c dÞch vô hç trî doanh nghiªp trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu, dÞch vô b¶o l·nh, dÞch vô thanh to¸n, dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ. C¸c kho¶n vay ®-îc cung cÊp cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau: bæ sung vèn l-u ®éng, mua s¾m trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®Çu t- më réng s¶n xuÊt. 2.2. DÞch vô ng©n hµng c¸ nh©n Ng©n hµng Quèc TÕ cung cÊp dÞch vô cho c¸c c¸ nh©n bao gåm : dÞch vô tiÕt kiÖm, dÞch vô tÝn dông tiªu dïng, dÞch vô thanh to¸n, dich vô x¸c nhËn n¨ng lùc tµi chÝnh, dÞch vô thÎ, dÞch vô mua b¸n ngo¹i tÖ. C¸c kho¶n cho vay tiªu dïng nh¾m ®Õn c¸c môc ®Ých sö dông vèn cô thÓ nh-: mua s¾m, söa ch÷a nhµ ®Êt, mua s¾m xe h¬i, vËt dông gia ®×nh, ®i du häc, ®Çu t- cæ phiÕu,… 2.3. DÞch vô ng©n hµng ®Þnh chÕ Ng©n hµng Quèc TÕ cung cÊp dÞch vô cho c¸c ng©n hµng tæ chøc tµi chÝnh vµ tæ chøc phi tµi chÝnh bao gåm: dÞch vô tiÒn göi dÞch vô qu¶n lÝ tµi s¶n dÞch vô cho vay, dÞch vô ®ång tµi trî dich vô mua b¸n ngo¹i tÖ… 3. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng 3.1. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn Trong 2006 ho¹t ®éng nguån vèn cña ng©n hµng Quèc TÕ ®¹t møc t¨ng tr-ëng kû lôc. Tæng nguån vèn tÝnh ®Õn 31/12/2006 ®¹t 8.967 tû ®ång t¨ng 117% so víi n¨m tr-íc vµ v-ît 49,6% kÕ ho¹ch n¨m. 5 C¬ cÊu nguån vèn ®-îc ®iÒu tiÕt hîp lý, t-¬ng thÝch víi tû träng cña c¬ cÊu ®Çu t- tÝn dông vµ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Ho¹t ®éng kinh doanh nguån vèn ph¸t triÓn tèt, hiÖu qu¶, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n vµ ®ñ vèn, ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng. Ng©n hµng Quèc TÕ ®· chñ ®éng trong viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn nh»m mang l¹i lîi Ých tèi -u cho c¸c cæ ®«ng nh-ng vÉn ®¶m b¶o nguån vèn khi më réng cho vay trung vµ dµi h¹n vµ nhu cÇu tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Vèn chñ së h÷u ®¹t 529,787 tû ®ång t¨ng 104,7% so víi cuèi n¨m 2005 vèn ®iÒu lÖ t¨ng lªn 510 tû ®ång kh«ng nh÷ng t¹o thªm nguån vèn ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Ng©n hµng Qu«c TÕ, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung dµi h¹n vµ ®¶m b¶o tû lÖ an toµn vèn khi më réng kinh doanh, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu tc¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña ng©n hµng. Tû träng vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn gi¶m tõ 7,3% trong n¨m 2005 xuèng cßn 6,9% trong 2006- chøng tá kh¶ n¨ng më réng qui m« c¸c cÊu thµnh kh¸c ®Æc biÖt lµ tiÒn göi tõ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ . Vèn huy ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®¹t t¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 ®¹t 2852,872 tû, b»ng 176,6% so víi ®Çu n¨m vµ chiÕm 31,7% tæng nguån vèn. Trong ®ã tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®¹t 2808 tû ®ång, chiÕm 98% tæng nguån vèn huy ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh. ViÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 510 tû ®ång cïng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng t¨ng tr-ëng cao vµ an toµn, uy tÝn giao dÞch trªn thÞ tr-êng vµ c¸c quan hÖ hîp t¸c ®-îc duy tr× tèt ®· dÉn ®Õn viÖc c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam t¨ng h¹n møc tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Quèc TÕ. TiÒn vay tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c gi¶m xuèng so víi n¨m 2004 còng gãp phÇn gi¶m chi phÝ vèn cña Ng©n hµng. Vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c- ®¹t 5268,617 tû ®ång b»ng 163% so víi ®Çu n¨m vµ chiÕm 58% so víi nguån vèn. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn trong ®iÒu kiÖn Ng©n hµng Quèc TÕ ph¶i ®èi mÆt víi sù 6 canh tranh ngµy cµng t¨ng tõ c¸c Ng©n hµng kh¸c. Sè d- vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 ®¹t 3302,446 tû ®ång, ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng 133%. KÕt qu¶ trªn cã ®-îc lµ nhê ng©n hµng quèc tÕ ®· thùc hÖn chÝnh s¸ch l·i xuÊt linh ho¹t, më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng ®Õn kh¸ch hµng h¬n vµ tung ra nhiÒu s¶n phÈm huy ®éng cã søc hót ra thÞ tr-êng. C¬ cÊu vèn huy ®éng tõ c¸c c¸ nh©n còng cã sù thay ®æi mang tÝnh tÝch cùc trong ®ã tØ träng tiÒn göi cã l·i suÊt thÊp t¨ng m¹nh. Sè tiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng tíi 186,3% so víi 2005. Trong n¨m 2006, do ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kh¸ch hµng ®· ®-îc qu¸n triÖt tíi tõng ®¬n vÞ trong hÖ thèng Ng©n hµng Quèc TÕ, t×nh h×nh ho¹t ®éng khëi s¾c cña khèi nguån vèn vµ nç lùc cña c¶ hÖ thèng trong viÖc më réng ®èi t-îng kh¸ch hµng tiÒn göi, tæng huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng 234% so víi ®Çu n¨m vµ ®¹t 1.966 tû ®ång. 3.2. Ho¹t ®éng tÝn dông §iÓm ®¸ng chó ý lµ trªn c¬ së m¹ng l-íi ho¹t ®éng ®-îc më réng c¬ së kh¸ch hµng t¨ng tr-ëng m¹nh vµ tèc ®é huy ®éng vèn rÊt tèt nªn ho¹t ®éng tÝn dông tiÕp tôc t¨ng tr-ëngtrong n¨m 2006. D- nî tÝn dông ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2006 ®at 5.255 tû ®ång, t¨ng 235% so víi ®Çu n¨m vµ v-ît 24,3% so víi kÕ ho¹ch n¨m. Trong ®ã, tÝn dông ng¾n h¹n ®¹t 3.570,7 tû ®ång, chiÕm 67,9% tæng d- nî vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®¹t 1.707,9 tû ®ång, chiÕm 32,1% tæng d- nî. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ lµ ®èi t-îng kh¸ch hµng chñ yÕu cña Ng©n hµng Quèc TÕ. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ mét bé phËn rÊt quan träng trong chuçi s¶n xuÊt x· h«Þ nh-ng hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp nµy ®ang gÆp khã kh¨n trong viÖc t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ tiÕp cËn c¸c nguån vèn tÝn dông. ChÝnh s¸ch cña Ng©n hµng Quèc TÕ ®· gióp c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá tiÕp cËn ®-îc nguån vèn víi chi phÝ hîp lý ®Ó ®Çu t- t¨ng 7 n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ tiÕp tôc ®Èy m¹nh cho vay tµi trî ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ nh- cho vay ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt, thu mua hµng ho¸ xuÊt khÈu, cho vay chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xu¾t khÈu. Dnî tÝn dông doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 lµ 3.904 tû, t¨ng152% so víi ®Êu n¨m vµ v-ît 29,75% so víi kÕ ho¹ch n¨m. N¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ tËp trung ®Èy m¹nh cho vay tiªu dïng c¸ nh©n b»ng viÖc tung ra vµ ®æi míi mét lo¹t c¸c s¶n phÈm tÝn dông c¸ nh©n b¸m s¸t nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh- cho vay mua, söa ch÷a nhµ ®Êt, c¨n hé chung c-, cho vay mua « t«, cho vay du häc, cho vay mua s¨m vËt dung gia ®×nh. Mét lo¹t c¸c s¶n phÈm tÝn dông nh¾m ®Õn nh÷ng nhãm kh¸ch hµng cô thÓ nh- cho vay tÝn chÊp C¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh, Cho vay ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn…d- nî tÝn dông c¸ nh©n t¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 lµ10351 tû, t¨ng 106% so víi ®Çu n¨m. Ho¹t ®éng tÝn dông ®-îc ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc phª duyÖt tËp trung, chó träng chÊt l-îng tÝn dông lu«n ®-îc kiÓm so¸t tèt do ho¹t ®éng tÝn ®-îc tæ chøc chÆt chÏ, tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh, quy tr×nh nghiÖp vô cña Ng©n hµng Quèc TÕ Tû lÖ nî qu¸ h¹n tÝnh ®Õn têi ®iÓm cuèi n¨m chØ chiÕm 0.87% tæng dnî, gi¶m so víi møc 1.11% cña n¨m 2005. 3.3. Ho¹t ®éng dÞch vô Trong n¨m 2006, song song víi viÖc gia t¨ng c¸c ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ tÝn dông, ho¹t ®éng dÞch vô ®· ®-îc quan t©m ®Æc biÖt vµ ®-îc qu¸n triÖt tõ Héi së chÝnh ®Õn tõng ®¬n vÞ trong hÖ thèng Ng©n hµng Quèc TÕ c¶ vÒ chÊt vµ l-îng. Tæng dÞch vô t¨ng 11.98% vµ tæng thu thuÇn dÞch vô t¨ng gÊp 4 lÇn so víi n¨m 2005. N¨m 2006, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ®-îc t¨ng c-êng theo c¶ chiªï réng lÉn chiÒu s©u qua viÖc bæ sung nh©n sù cho Phßng tµi trî Th-¬ng m¹i 8 Héi së, cho c¸c chi nh¸nh vµ më c¸c chi nh¸nh cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng xuÊt khÈu. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng ®· më 1.647 L/C nhËp khÈu, ®¹t tæng gi¸ trÞ 162 triÖu USD, t¨ng 209% vÒ mÆt sè l-îng vµ 219% vÒ mÆt gi¸ trÞ so víi n¨m 2005. Sè l-îng L/C xuÊt khÊu ®-îcth«ng b¸o còng t¨ng 278%so víi n¨m 2005. ChÊt l-îng L/C nhËp khÈu ®-îc ®¶m b¶o tèt, c¸c kho¶n thanh to¸n ®Òu ®-îc thùc hiªn ®óng h¹n cho c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi. Doanh sè nhê thu nhËp khÈu vµ xuÊt khÈu còng t¨ng tr-ëng lÇn l-ît lµ 159% vµ 89% vÒ mÆt sè l-¬ng, 172% vµ 152% vÒ mÆt gi¸ trÞ so víi n¨m 2005. Doanh thu dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ toµn hÖ th«ng t¨ng tíi 218,5% so víi n¨m 2005. C¸c ®¬n vÞ ®ãng gãp nhiÒu nhÊt vµo kÕt qu¶ chung cña ho¹t ®éng tµi trî th-¬ng m¹i trong n¨m qua lµ H«Þ së, chi nh¸nh VIB Hå ChÝ Minh, chi nh¸nh VIB H¶I Phßng, chi nh¸nh VIB Hµ Néi vµ chi nh¸nh VIB Ba §×nh. C¸c chi nh¸nh míi thµnh lËp còng ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh. DÞch vô chuyÓn tiÒn kiÒu hèi ®· ph¸t triÓn. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ hîp t¸c víi nhiÒu c«ng ty chuyÓn tiÒn quèc tÕ nh- Travelex, RIA, Anelik, Xoom ®Ó cung cÊp dÞch vô chuyÓn tiÒn Quèc tÕ phôc vô kh¸ch hµng lµ ViÖt KiÒu vµ nh÷ng ng-êi ®i hîp t¸c lao ®éng n-íc ngoµi. DÞch vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ b¾t ®µu ®-îc ®Èy m¹nh qua viÖc Ng©n hµng Quèc TÕ hîp t¸c víi Ng©n hµng Ngo¹i Th-¬ng ViÖt Nam ph¸t hµnh thÎ tÝn dông Quèc TÕ Master Card céi nguån vµ chÊp nhËn thanh to¸n c¸c lo¹i thÎ Master card, Visa, Diner Club… ho¹t ®éng ph¸t hµnh thÎ ghi nî néi ®Þa Values còng ®-îc ®Èy m¹nh qua viÖc ph¸t triÓn mét ®éi ngò ®¹i lý ®«ng ®¶o, x©y dùng mét m¹ng l-íi chÊp nhËn thÎ réng kh¾p vµ mét hÖ thèng ngµnh hµng -u ®·i cho chñ thÎ phong phó. C¸c dÞch vô mang l¹i gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng còng ®-îc ®Çu tph¸t triÓn. Trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, Ng©n hµng Quèc TÕ b¾t ®µu ®-a ra nh÷ng tiÖn Ých t¹o sù thuËn lîi cho kh¸ch hµng khi giao dÞch víi ng©n hµng nh- Mobile Banking vµ Internet Banking. 3.4. Ho¹t ®éng ®Çu t- 9 Ho¹t ®éng ®Çu t- tiÒn göi ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm 31/12/2004 ®¹t 1.238 tû ®ång, t¨ng 138,6% so víi ®Çu n¨m. ho¹t ®éng ®Çu t- ®· gãp phÇn tèi -u ho¸ hiÖu qu¶ vèn ®Æc biÖt lµ nguån ngo¹i tÖ huy ®éng th«ng qua c¸c nghiÖp vô ho¸n ®æi lÊy VND ®¸p øng yªu cÇu tÝn dông, hîp lý ho¸ kú h¹n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi. Sè d- ®Çu t- chøng tõ cã gi¸ t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2004 ®¹t 524 tû ®ång, t¨ng 73% so víi ®Çu n¨m, lµ do Ng©n hµng ®· chñ ®éng më réng danh môc ®Çu t- nh»m gi¶m thiÓu rñi ro vµ t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi. 3.5. Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕch tr-¬ng vµ quan hÖ c«ng chóng Trong n¨m 2006, viÖc ®Èy m¹nh qu¶ng b¸ h×nh ¶nh, th-¬ng hiÖu cña ng©n hµng ®Õn c«ng chóng ®-îc ho¹ch ®Þnh ngay tõ ®Çu n¨m víi c¸c ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ. C¸c ho¹t ®éng x©y dùng th-¬ng hiÖu ®-îc duy tr× tèt trong n¨m vµ ph©n bè ®Òu trong ph¹m vi toµn quèc. Sù æn ®Þnh vÒ chÊt l-îng dÞch vô vµ t×nh h×nh tµi chÝnh, tæ chøc, ho¹t ®«ng cïng kh¶ n¨ng ph¸t triÓn bÒn v÷nglµ nh÷ng yÕu tè quan träng gióp th-¬ng hiÖu Ng©n hµng Quèc TÕ ngµy cµng lín m¹nh. Bé nhËn diÖn th-¬ng hiÖu Ng©n hµng Quèc TÕ, hoµn chØnh trong n¨m 2005, tiÕp tôc ®-îc ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn hÖ thèng ng©n hµng ®· t¹o ra h×nh ¶nh míi trong mäi ho¹t ®éng giao tiÕp cña ng©n hµng vµ lµ mét b-íc ph¸t triÓn mang tÝnh chuyªn nghiÖp trong qu¶n lý h×nh ¶nh cña Ng©n hµng. Còng trong n¨m 2006, víi hµng lo¹t s¶n phÈm,dÞch vô g¾n bã thiÕt thùc víi ®êi sèng céng ®ång ®-îc ®-a ra phôc vô kh¸ch hµng, nhiÒu b¸o ®µi trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng ®· tham gia viÕt bµi vµ ®-a tin vÒ Ng©n hµng vµ c¸c s¶n phÈm cua Ng©n hµng nh-: b¸o Lao §éng, Hµ Néi míi, thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, Sµi Gßn gi¶i phãng, Thanh Niªn, Vietnam Net, VnExpress … c¸c chuyªn trang, chuyªn môc ®-îc c¸c b¸o c¸o §Çu t-, Thêi b¸o Ng©n hµng x©y 10 dùng nh»m cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tiÖn Ých s¶n phÈm tµi chÝnh ng©n hµng cho b¹n ®äc còng liªn tôc viÕt bµi vÒ s¶n phÈm cña Ng©n hµng Quèc TÕ. Víi mong muèn ®-îc hoµ nhËp vµo céng ®ång x· h«Þ, trong n¨m 2006 Ng©n hµng Quèc TÕ ®· tham gia nhiÒu ch-¬ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ bæ Ých v¯ thu hót nhiÒu ng­êi quan t©m nh­ : “ H±y chän gi² ®óng”, “ë nh¯ chñ nhËt”, “§iÓm hÑn ©m nh³c” ph²t sãng trªn kªnh VTV3 §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam. Ngoµi ra, víi tr¸ch nhiÖm cïng x· h«Þ, Ng©n hµng Quèc TÕ tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×ng cã ý nghÜa x± héi s©u s¾c nh­: “ TriÖu tÊm lßng ®ång c°m” ñng hé trÎ em chÊt ®éc mµu da cam vµ nhiÒu ch-¬ng tr×nh ñng hé kh¸c. 3.6. Ph¸t triÓn m¹ng l-íi chi nh¸nh Do yªu cÇu ph¸t triÓn dÞch vô vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng, c«ng t¸c ph¸t triÓn m¹ng l-íi chi nh¸nh ®-îc coi lµ mét träng ®iÓm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Quèc TÕ. N¨m 2006, m¹ng l-íi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Quèc tÕ ®-îc më réng c¶ vÒ quy m« vµ vïng ®Þa lý. §Õn ngµy 31/12/2006 Ng©n hµng ®· thÓ hiÖn t¹i 9 tØnh, thµng phè trªn kh¾p c¶ n-íc- ®©y ®Òu lµ nh÷ng trung t©m kinh tÕ n¨ng ®éng vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng dÞch vô cho tµi chÝnh, ng©n hµng nh-: Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, §ång Nai, Nha Trang, §µ N½ng, B×nh D-¬ng vµ CÇn Th¬ víi tæng sè 31 chi nh¸nh. Víi m¹ng l-íi chi nh¸nh tõng b-íc ®-îc më réng, cïng víi viÖc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng phôc vô, Ng©n hµng quèc TÕ ®· dÇn n©ng cao h×nh ¶nh th-¬ng hiÖu vµ tÝch luü ®-îc lßng tin cña c«ng chóng. Trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña m×nh, Ng©n hµng Quèc TÕ tiÕp tôc më c¸c chi nh¸nh míi trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®Õn gÇn h¬n n÷a víi kh¸ch hµng vµ phôc vô nhu cÇu cña kh¸ch hµng tèt h¬n. Theo kÕ ho¹ch, ®Õn cuèi n¨m 2007, dù kiÕn Ng©n hµng Quèc TÕ sÏ cã tÊt c¶ 60 chi nh¸nh trªn toµn quèc. TÊt c¶ 11 c¸c chi nh¸nh míi trong hÖ thèng ®Òu ®-îc nhanh chãng tæ chøc, ph¸t triÓn c¬ së kh¸ch hµng, triÓn khai ho¹t ®«ng kinh doanh an toµn, hiÖu qu¶ vµ toµn diÖn. Trong nh÷ng n¨m qua, c¸c chi nh¸nh vµ phßng dao dÞch cña ng©n hµng ®· duy tr× tèt c¸c ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng t¹i c¸c ®Þa bµn ®Ó kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu, sö dông tèt c«ng cô l·i suÊt, cho hiÖu qu¶ huy ®éng vèn d©n c- t¨ng tr-ëng cao. 3.7. C«ng nghÖ ng©n hµng vµ th«ng tin Trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ b¾t ®Çu triÓn khai HÖ thèng ng©n hµng ®a n¨ng SYMBOL do System Access cung cÊp - ®©y lµ gi¶i ph¸p ng©n hµng ®a n¨ng trän gãi cung cÊp c¸c c¸c chøc n¨ng cho c¸c hÖ thèng nghiÖp vô Ng©n hµng b¸n lÎ, Ng©n hµng b¸n bu«n, Ng©n hµng Internet vµ hÖ thèng qu¶n lý quan hÖ kh¸ch hµng. N¨m 2006 còng lµ thêi ®iÓm ®Ó §Ò ¸n tËp trung ho¸ d÷ liÖu vµ giao dÞch trùc tuyÕn cña Ng©n hµng ph¸t huy t¸c dông m¹nh mÏ. TÝnh an toµn d÷ liÖu vµ kh¶ n¨mg ®èi chiÕu giao dÞch ®· t¨ng ®¸ng kÓ. Còng trong n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ chÝnh thøc ký hîp ®ång mua hÖ thèng ChuyÓn m¹ch tµi chÝnh vµ Qu¶n lý thÎ tõ C«ng ty Card Tech Limited (CTL) - V-¬ng quèc Anh. §©y lµ Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÎ hiÖn ®¹i, toµn diÖn, linh ho¹t ®-îc thiÕt kÕ theo ph©n hÖ phï hîp víi mäi quy m« cña tæ chøc tµi chÝnh, bao gåm qu¶n lý ph¸t hµnh thÎ, qu¶n lý thanh to¸n thÎ, chuÈn chi, chuyÓn m¹ch tµi chÝnh vµ b¶o mËt. Gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÎ nµy sÏ hç trî VIBank ®ét ph¸ trong lÜnh vùc thÎ th«ng qua viÖc cung øng hµng lo¹t s¶n phÈm dÞch vô míi ®¸p øng nhu cÇu vµ phï hîp víi tõng nhãm kh¸ch hµng. ViÖc triÓn khai thµnh c«ng Dù ¸n c«ng nghÖ thÎ VIBank sÏ t¹o ra hµng lo¹t c¸c s¶n phÈm dÞch vô thanh to¸n chÊt l-îng cao mang l¹i nhiÒu lîi Ých vµ gi¸ trÞ gia t¨ng cho kh¸ch hµng. 3.8. Hoµn thµnh ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu Ng©n hµng Quèc tÕ 12 N¨m 2004 lµ n¨m Ng©n hµng chó träng ®Õn viÖc cñng cè tæ chøc bé m¸y, triÓn khai mét sè ch-¬ng tr×nh nh»m x©y dùng nÒn t¶ng vµ n©ng cao n¨ng lùc trong c«ng t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý. Cuèi n¨m 2004, Ng©n hµng Quèc tÕ hoµn thµnh §Ò ¸n t¸i c¬ cÊu theo ®Þnh h-íng ng©n hµng ®a n¨ng, t¹o sù thuËn lîi cho giao dÞch kh¸ch hµng,tËp trung cho ph¸t triÓn lÜnh vùc sinh lêi, h×nh thµnh nh÷ng c¬ cÊu cã chøc n¨ng qu¶n lý rñi ro vµ hç trî hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh. 3.9. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nguån lùc quan träng nhÊt cña ng©n hµng lµ nguån lôc con ng-êi vµ lîi thÕ c¹nh tranh cña ng©n hµng còng lµ nguån lùc con ng-êi, do ®ã Ng©n hµng lu«n cè g¾ng x©y dùng mét m«i tr-êng lµm viÖc cho phÐp khuyÕn khÝch mäi c¸n bé nh©n viªn ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Ng©n hµng Quåc TÕ x©y d-ng mét ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn kü n¨ng toµn diÖn cho c¸n bé nh©n viªn nh»m t¨ng kh¶ n¨ng thÝch nghi tr-íc nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr-êng kinh doanh. ChÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng cña Ng©n hµng trong n¨m 2006 cã nhiÒu c¶i thiÖn ®¸ng kÓ theo chiÒu h-íng kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña ng©n hµng vµ ng-êi lao ®éng. ChÝnh s¸ch thu nhËp cña ng©n hµng ®· khuyÕn khÝch ®éi ngò nh©n viªn yªn t©m lµm viÖc, ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh vµ thu hót nh©n tµi phôc vô cho ng©n hµng. C«ng t¸c khen th-ëng còng ®-îc Ng©n hµng quan t©m ®Æc biÖt, c«ng t¸c khen th-ëng c¶ b»ng vËt chÊt lÉn tinh thÇn ®· khuyÕn khÝch ®-îc tinh thÇn lµm viÖc vµ ý chÝ phÊn ®Êu cña c¸n bé nh©n viªn ®-îc khen th-ëng vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn kh¸c. C«ng t¸c ®µo t¹o cña ng©n hµng Quèc tÕ b¸m s¸t yªu cÇu hoµn thiÖn v¨n ho¸ lµm viÖc, n©ng cao tr×nh ®é vµ kü n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã ®Æc biÖt chó träng ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc vÒ Giao dÞch kh¸ch hµng, TÝn dông, Ph©n tÝch tµi chÝnh, Marketing, Quan hÖ c«ng chóng, 13 Thanh to¸n quèc tÕ vµ Ph¸p luËt. Trong n¨m 2006, Ng©n hµng ®· tæ chøc 79 kho¸ häc víi 90% sè c¸n bé nh©n viªn tham gia ®· gãp phÇn n©ng cao ®¸ng kÓ kiÕn thøc vµ kü n¨ng lµm viÖc cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. C«ng t¸c tuyÓn dông ®¸p øng ®-îc nhu cÇu bæ sung nh©n sù cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng Quèc TÕ. Quy tr×nh tuyÓn dông chÆt chÏ ®¶m b¶o lùa chän ®-îc nh÷ng c¸n bé nh©n viªn -u tó nhÊt cho ng©n hµng. Sè nh©n sù tuyÓn dông míi trong n¨m 2006 lµ 439 c¸n bé nh©n viªn vµ tæng sè c¸n bé nh©n viªn tÝnh ®Õn 31/21/2006 lµ 851 ng-êi gÊp h¬n 2 lÇn so víi thêi ®iÓm ®Çu n¨m. 3.10. KÕt qu¶ kinh doanh N¨m 2006, tæng thu nhËp tr-íc thuÕ cña Ng©n hµng Quèc TÕ lµ 95.264 triÖu ®ång, b»ng 231% so víi n¨m 2005. §Õn hÕt n¨m 2006, Ng©n hµng Quèc TÕ lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng cã møc t¨ng tr-ëng lîi nhuËn tr-íc thuÕ cao h¬n rÊt nhiÕu so víi møc t¨ng tr-ëng chung kho¶ng 45% cña hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Trong n¨m 2006, ho¹t ®éng ®Çu t- sinh lêi chñ yÕu cña Ng©n hµng vÉn lµ ho¹t ®éng tÝn dông víi ®ãng gãp tíi 96,56% tæng thu nhËp.Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trong n¨m 2006 ®¹t 33.178 triÖu ®ång. Ch-¬ng 2: Lý thuyÕt chung vÒ rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng 1. Giíi thiÖu chung 14 §Ó cã mét nÒn kinh tÕ lµnh m¹nh, tèc ®é t¨ng tr-ëng cao, bÒn v÷ng ®ßi hái c¸c trung gian tµi chÝnh ph¶i lu©n chuyÓn ®-îc vèn tõ nh÷ng ng-êi tiÕt kiÖm ®Õn nh÷ng nhµ ®Çu t- s¶n xuÊt. Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng trung gian tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng Êy. Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng mang tÝnh ®Æc thï vµ cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ vµ ¶nh h-ëng cña nã mang tÝnh d©y truyÒn, l©y lan vµ s©u réng. §Ó hiÓu ®-îc chøc n¨ng ®Æc biÖt cña ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ, ta thö h×nh dung mét thÕ giíi kh«ng cã ho¹t ®éng ng©n hµng. Trong mét thÕ giíi nh- vËy, nh÷ng kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm cña d©n c- chØ cã thÓ ®-îc sö dông hoÆc d-íi d¹ng tiÒn mÆt hoÆc tiÕp ®Çu t- vµo c¸c chøng kho¸n c«ng ty. Trong thÕ giíi kh«ng cã ng©n hµng qui m« lu©n chuyÓn c¸c dßng tiÒn nµy gi÷a ng-êi tiÕt kiÖm vµ c¸c nhµ ®Çu t- lµ rÊt thÊp. LÝ do ®ã lµ: * Chi phÝ ®Ó gi¸m s¸t trùc tiÕp ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ rÊt tèn kÐm. Khi mua chøng kho¸n c«ng ty, ng-êi mua chøng kho¸n ph¶i ®-îc ®¶m b¶o r»ng t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty lµ cã hiÖu qu¶, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ lµnh m¹nh,…§Ó gi¸m s¸t ®-îc ho¹t ®éng cña c«ng ty, nh÷ng ng-êi ®Çu t- chøng kho¸n ph¶i mÊt rÊt nhiÒu chi phÝ vÒ thêi gian cung nh- tiÒn b¹c vµo viÖc thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch vµ xö lÝ th«ng tin. NÕu nh- cã mét tæ chøc chuyªn nghiÖp ®øng ra hay hä lµm c«ng viÖc gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty th× sÏ tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ vµ hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu. ViÖc gi¸m s¸t c«ng ty khã kh¨n vµ tèn kÐm nh- vËy khiÕn viÖc n¾m v÷ng chøng kho¸n kÐm hÊp dÉn. * Víi ®Æc tÝnh dµi h¹n cña cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu ®· lµm n¶n lßng cña nh÷ng nhµ ®Çu t-. Bëi t©m lÝ ng¹i m¹o hiÓm, nh÷ng ng-êi cã tiÒn tiÕt kiÖm -u tiªn n¾m gi÷ tiÒn mÆt ®Ó tiªu dïng h¬n lµ ®Çu t- vµo cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu. * §Çu t- chøng kho¸n lµ h×nh thøc ®Çu t- chøa ®ùng nhiÒu rñi ro do gi¸ c¶ cña chóng lu«n biÕn ®éng. §iÒu nµy ¶nh h-ëng ®Õn nhµ ®Çu t- vµ c¶ nhµ ph¸t hµnh. 15 Trong mét thÕ giíi kh«ng cã ng©n hµng, quy m« lu©n chuyÓn tiÒn tiÕt kiÖm gi÷a ng-êi d©n vµ nhµ ®Çu t- lµ rÊt thÊp.Tuy nhiªn trong x· héi ngµy nay hÖ thèng ng©n hµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®-îc coi nh- bé x-¬ng sèng cña nÒn kinh tÕ. HÖ thèng ng©n hµng cung cÊp mét kªnh dÉn vèn gi¸n tiÕp tõ nh÷ng ng-êi tiÝet kiÖm ®Õn nh÷ng ng-êi cã nhu cÇu vÒ vèn. Ng©n hµng thùc hiÖn hai chøc n¨ng c¬ b¶n sau : + Chøc n¨ng lu©n chuyÓn tµi s¶n. + Chøc n¨ng cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n, m«i giíi, b¶o l·nh… VÒ chøc n¨ng dÞch vô thanh to¸n m«i giíi t- vÊn…Ng©n hµng ho¹t ®éng nh- ®¹i lý cña kh¸ch hµng trong viÖc m«i giíi cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n vµ c¸c th«ng tin cho kh¸ch hµng. Th«ng qua chøc n¨ng t- vÊn vµ cung cÊp dÞch vô thanh to¸n lµm cho chi phÝ ®Çu t- cña kh¸ch hµng gi¶m xuèng vµ ng-êi ®Çu t- cã thÓ n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn h¬n. Do ®ã, th«ng qua chøc n¨ng cung cÊp dÞch vô t- vÊn vµ ®Çu t-, hÖ thèng ng©n hµng ®· khuyÕn khÝch ®-îc tØ lÖ tiÕt kiÖm trong d©n chóng t¨ng lªn. VÒ chøc n¨ng lu©n chuyÓn tµi s¶n, Ng©n hµng tiÕn hµnh ®ång thêi hai ho¹t ®éng. Thø nhÊt, Ng©n hµng huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh c¸c chøng chØ tiÒn göi. C¸c chøng chØ tiÒn göi do ng©n hµng ph¸t hµnh th-êng hÊp dÉn ng-êi ®Çu t- h¬n so víi c¸c chøng kho¸n c¸c c«ng ty ph¸t hµnh, do ®èi víi hÇu hÕt nh÷ng ng-êi ®Çu t- th× viÖc mua c¸c chøng chØ tiÒn göi cña ng©n hµng sÏ gi¶m ®-îc ®¸ng kÓ c¸c chi phÝ nh- chi phÝ gi¸m s¸t, chi phÝ thanh kho¶n vµ rñi ro gi¸ c¶. Thø hai, ng©n hµng tiÕn hµnh ®Çu t- b»ng c¸ch cÊp tÝn dông mua cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu do c¸c c«ng ty ph¸t hµnh, nh÷ng chøng kho¸n nµy lµ chøng kho¸n s¬ cÊp. 2. Nh÷ng rñi ro trong kinh doanh cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i. 2.1. Rñi ro. 2.1.1. Rñi ro trong nÒn kinh tÕ. 16 Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¹nh tranh hoµn h¶o thùc hiÖn tèt chøc n¨ng kinh tÕ x· héi nh-: Sö dông tèi -u c¸c nguån lùc, khuyÕn khÝch tiÕn bé c«ng nghÖ, tho¶ m·n tèi -u nhu cÇu ng-êi tiªu dïng, ph©n phèi thu nhËp theo h-íng n©ng cao hiÖu qu¶, kiÓm so¸t tiÒm lùc kinh tÕ vµ chÝnh trÞ, ®¶m b¶o quyÒn tù do ho¹t ®éng c¸ nh©n. Song kÕt qu¶ cuèi cïng cña c¹nh tranh lµ cã ng-êi th¾ng vµ còng cã kÎ b¹i. Nh- vËy, rñi ro ®· ®Õn víi nh÷ng ng-êi kh«ng thµnh c«ng trong viÖc kinh doanh trong m«i tr-êng kinh tÕ c¹nh tranh mµ thÊt b¹i nhiÒu h¬n thµnh c«ng. ChÝnh ®Æc tr-ng nµy cña c¹nh tranh ®· t¹o ra sù biÕn ®éng ®Çy bÊt tr¾c trong lÜnh vùc kinh doanh. Sù ®a d¹ng hãa trong kinh doanh cã t¸c ®éng lín ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ rñi ro còng g¾n liÒn víi kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th× rñi ro ®Õn tõ nhiÒu phÝa, cã thÓ do chñ quan hoÆc kh¸ch quan cña c¸c nhµ kinh doanh. Song cã thÓ nãi r»ng: Trong tõng thêi kú x· héi kh¸c nhau th× rñi ro cã nh÷ng lo¹i kh¸c nhau vµ møc ®é thiÖt h¹i do ruØ ro g©y nªn còng kh¸c nhau. 2.1.2. Rñi ro trong ho¹t ®éng Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, kinh doanh vµ rñi ro lµ hai ph¹m trï cÆp ®«i mµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i còng kh«ng n»m ngoµi hai cÆp ph¹m trï nµy, mµ cßn rÊt nh¹y c¶m. HÇu hÕt c¸c nghiÖp vô cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Òu dÉn tíi rñi ro. Do vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i lu«n chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ rñi ro tiÒm Èn. Rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ sù kiÖn xÈy ra ngoµi ý muèn vµ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng, g©y tæn thÊt cho Ng©n hµng th-¬ng m¹i. 2.1.3. T¸c ®éng cña rñi ro ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng. * Thø nhÊt: vÒ chi phÝ: Rñi ro g©y t¨ng v-ît cña giíi h¹n c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô Ng©n hµng. Trong ho¹t ®éng c¸c nghiÖp vô cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Ó thùc thi ®-îc cÇn chi ra mét l-îng chi phÝ ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh bao gåm: Chi tr¶ l·i cho ng-êi göi tiÒn, l·i tiÒn vay cho c¸c tæ chøc tÝn dông, tiÒn l-¬ng cña c¸n bé 17 Ng©n hµng, chi phÝ mua s¾m TSC§ kh¸c. Rñi ro x¶y ra sÏ lµm t¨ng chi phÝ vµ nh- vËy sÏ ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. * Thø hai: lµ thua lç: Sù thua lç ®-îc biÓu hiÖn d-íi h×nh thøc kh«ng ®¹t ®-îc thu nhËp nhdù kiÕn mµ chi v-ît qu¸ dù to¸n, thu kh«ng ®ñ bï chi. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thua lç do Ng©n hµng kh«ng ph©n tÝch hoÆc ph©n tÝch kh«ng hÕt c¸c yÕu tè cÇn cho c¸c ho¹t ®éng ®-îc thùc thi, Dù to¸n sai c¸c ®èi t-îng cho vay vµ ®Çu t- hoÆc do hoµn c¶nh ngÉu nhiªn kh«ng thuËn lîi cho Ng©n hµng. C¸c rñi ro vèn x¶y ra dÉn ®Õn sù thua lç cña Ng©n hµng. Rñi ro lµm chi v-ît dù to¸n trong khi thu nhËp kh«ng thÓ bï ®¾p ®-îc. * Thø ba: tæn thÊt: + Uy tÝn: TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng ®Òu biÓu hiÖn quan hÖ hai chiÒu: kh¸ch hµng tèt th× Ng©n hµng cho vay, Ng©n hµng uy tÝn cao trªn thÞ tr-êng th× kh¸ch hµng ®Õn xin vay. Nh- vËy khi rñi ro x¶y ra tõ c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau vµ sÏ cã nguyªn nh©n do tõ Ng©n hµng: ®¹o ®øc c¸n bé tho¸i hãa, tr×nh ®é qu¶n lý kh«ng phï hîp víi hiÖn t¹i ... Nh- vËy lµm cho uy tÝn sÏ gi¶m sót mµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× ch÷ “TÝn" lµ quan träng nhÊt. + MÊt vèn: Vèn cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ tõ vèn huy ®éng tõ tiÒn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. Vèn tù cã cña Ng©n hµng chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng nguån vèn kinh doanh. Nh- vËy rñi ro xÈy ra lín sÏ g©y mÊt vèn cña Ng©n hµng lµm cho vèn tù cã cña Ng©n hµng kh«ng ®-îc t¨ng thªm mµ cßn gi¶m sót. Mµ vèn tù cã lµ yÕu tè quan träng trong quan hÖ ban ®Çu víi kh¸ch hµng. 3. Nguyªn nh©n g©y nªn rñi ro tÝn dông. Qua kÕt qu¶ thèng kª vµ nghiªn cøu tæng hîp cho thÊy c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu g©y nªn rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng bao gåm: 3.1. Nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng 18 C¸c thiÖt h¹i ®«i khi n¶y sinh tõ nguyªn nh©n thiªn tai nh-: b·o lôt, h¹n h¸n, ho¶ ho¹n vµ ®éng ®Êt. Nh÷ng thay ®æi vÒ nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng hoÆc kü thuËt mét ngµnh c«ng nghiÖp cã thÓ lµm sôp ®æ c¶ c¬ ®å cña mét h·ng kinh doanh vµ ®Æt ng-êi ®i vay tõng lµm ¨n cã l·i vµo thÕ thua lç. Mét cuéc ®×nh c«ng kÐo dµi, viÖc gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh hoÆc mÊt mét ng-êi qu¶n lý giái cã thÓ lµm thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn kh¶ n¨ng chi tr¶ tiÒn vay cña ng-êi ®i vay. 3.2. Th«ng tin kh«ng c©n xøng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, Ng©n hµng thùc hiÖn nghiÖp vô Nî vµ Cã chuyÓn vèn tõ ng-êi göi tiÒn sang ng-êi ®i vay tiÒn - Toµn bé giao dÞch nµy sÏ su«n sÎ nÕu c¸c bªn tham gia ®Òu cã nh÷ng th«ng tin vµ hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ nhau. Song mét thùc tÕ cßn tån t¹i lµ: mét bªn th-êng kh«ng biÕt tÊt c¶ nh÷ng g× cÇn biÕt vÒ phÝa bªn kia vµ sù kh«ng c©n b»ng vÒ th«ng tin mµ mçi bªn cã ®-îc nh- vËy ®­îc gäi l¯ “ th«ng tin kh«ng c©n xøng". ViÖc thiÕu th«ng tin trong c²c giao dÞch n¯y sÏ ®­a ®Õn “ sù lùa chän ®èi nghÞch" v¯ “ rñi ro ®¹o ®øc". Chän lùa ®èi nghÞch x¶y ra tr-íc khi diÔn ra giao dÞch. B¶n chÊt vÊn ®Ò lµ thay v× lùa chän nh÷ng ng-êi tr¶ ®-îc nî ®Ó cho vay, nhµ Ng©n hµng - mÆc dï kh«ng mong muèn - song v× th«ng tin kh«ng c©n xøng - ®· chän ng-êi tÝch cùc vay nhÊt ®Ó cho vay, nh-ng l¹i lµ ng-êi cã kh¶ n¨ng t¹o ra kÕt côc kh«ng tr¶ ®-îc nî, g©y rñi ro cho Ng©n hµng. Th«ng tin kh«ng c©n xøng cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro vÒ ®¹o ®øc sau khi giao dÞch. §ã lµ hiÖn t-îng ng-êi vay do thiÕu ®¹o ®øc, thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng tr¸i víi cam kÕt sau khi nhËn ®-îc kho¶n tiÒn vay, ®-a ®Õn viÖc khã cã thÓ hoµn tr¶ mãn vay, g©y rñi ro cho Ng©n hµng. Th«ng tin kh«ng c©n xøng trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh ®Én tíi sù lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro ®¹o ®uøc ®· ®Æt c¸c Ng©n hµng tr-íc nguy c¬ rñi ro cao. Muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, thu ®-îc lîi nhuËn, tr¸nh t×nh tr¹ng 19 kinh doanh thua lç, nî khª ®äng dÉn ®Õn ph¸ s¶n, c¸c Ng©n hµng ph¶i thËt tØnh t¸o ®Ó cã nh÷ng nguån th«ng tin c©n xøng nh»m v-ît qua ®-îc sù lùa chän ®èi nghÞch vµ rñi ro vÒ ®¹o ®øc. 3.3. Sù ®iÒu khiÓn cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. C¬ chÕ thÞ tr-êng, víi quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt gi¸ c¶... lµ bµn tay v« h×nh ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp. Ng©n hµng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng ph¶i sinh lêi. Bëi vËy, còng nh- tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh kh¸c, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, Ng©n hµng ph¶i gi¶i quyÕt ®-îc c¸c m©u thuÉn n¶y sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh: m©u thuÉn vÒ gi¸ c¶ (l·i suÊt), vÒ møc cung cÇu cña vèn, vÒ c¸c s¶n s¶n phÈm dÞch vô cung øng cho kh¸ch hµng... Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt m©u thuÉn, c¸c ng©n hµng c¹nh tranh nhau quyÕt liÖt vµ tÊt yÕu cã ng©n hµng th¾ng lîi vµ cã ng©n hµng chÞu rñi ro thÊt b¹i. LÞch sö ng©n hµng ®· ghi l¹i nhiÒu tr-êng hîp ng©n hµng ph¸ s¶n vµ c¸c cuéc khñng ho¶ng ng©n hµng: Tõ n¨m 1930 ®Õn 1933: lµn sãng ph¸ s¶n ng©n hµng ®· trµn tõ ¸o, §øc, Anh sang Mü, sù ®æ bÓ cña hµng lo¹t c¸c ng©n hµng nh- ng©n hµng Bankhaus Herstatt cña §øc (1974), ng©n hµng quèc gia Franklin - ng©n hµng ®øng thø 12 cña Mü (1974), bµi häc ®¾t gi¸ cña Ng©n hµng Baring, mét ng©n hµng cã tªn tuæi ra ®êi tõ 1762 bÞ ®æ vì vµo n¨m 1995, vµ gÇn ®©y c¬n ¸c méng Daiwa chi nh¸nh cña Ng©n hµng NhËt b¶n t¹i Newyord - thua lç tíi 1,1 tû USD, hay sù sôp ®æ cña hÖ thèng quü tÝn dông ®« thÞ n¨m 1989 ë ViÖt nam ®· cho ta thÊy sù kh¾t khe ®Õn møc nµo cña kinh tÕ thÞ tr-êng. Ngoµi ra, cÇn xÐt ®Õn mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, khi ng©n hµng ®ãng vai chñ nî - dïng nguån vèn huy ®éng ®-îc ®em cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n cÇn vèn vay - Thùc tÕ cho thÊy trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng vay vèn vµ giao dÞch víi ng©n hµng còng th-êng gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro nhÊt ®Þnh mµ hËu qu¶ lµ sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp kh«ng cßn lµ hiÖn t-îng riªng cã cña mét nÒn kinh tÕ æn ®Þnh hay kh«ng æn ®Þnh, hoÆc cña mét n-íc ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn. 20
- Xem thêm -