Tài liệu Kinh te luong

NHÓM 2-Đ09QBA3 Phần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.Vấn đề nghiên cứu: Dựa vào thông tin số liệu về GDP của 40 nước điển hình trên thế giới ( năm 2010 ) nhóm 2 xin đưa ra mô hình kinh tế lượng để phân tích về một số yếu tố có ảnh hưởng đến GDP . Bao gồm : tỉ lệ lạm phát , dân số , tỷ lệ thất nghiệp , tổng giá trị nhập khẩu , tổng giá trị xuất khẩu và đầu tư. I.2.Lí do chọn đề tài: - Từ sau Thế chiến II, hầu như suốt nửa thế kỷ 20, thế giới coi GDP (tổng sản phẩm quốc dân) là thần linh, cứu cánh, thước đo sự phát triển của các quốc gia và nhân loại . Tỷ lệ tăng trưỏng GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất mô tả tình hình tăng trưởng kinh tế. Trên thế giới hầu như không có quốc gia nào không quan tâm tới tăng trưởng kinh tế, bởi vì nếu không có tăng trưỏng kinh tế thích đáng sẽ không có sự phồn vinh kinh tế của đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân. Trước mắt, ngành thống kê các nước đều coi tỷ lệ tăng trưởng GDP là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có tính tổng hợp quan trọng nhất để mô tả tình hình tăng trưỏng kinh tế. - Nhận thấy được tầm quan trọng của GDP đối với nền kinh tế , nhóm chúng em quyết định đi sâu nghiên cứu về những tác động ảnh hưởng đến chỉ tiêu GDP .Từ đó có thể tìm ra những giải pháp tối ưu cho sự tăng trưởng GDP . I.3. Định nghĩa của các biến trong kinh tế học Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia. 1 NHÓM 2-Đ09QBA3 Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động. Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH I. Xây dựng mô hình Mô hình gồm 6 biến: - Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đôla Mỹ) - Biến độc lập : + Tổng giá trị nhập khẩu NK (Đơn vị tính : tỷ đô la mỹ) + Tổng giá trị xuất khẩu XK( Đơn vị tính : tỷ đô la Mỹ) + Dân số DS (Đơn vị tính : Ngàn người) + Tỷ lệ thất nghiệp TN ( Đơn vị tính : %) + Tỷ lệ lạm phát LP ( Đơn vị tính : % ) + Đầu tư của chính phủ DT (tỷ đô) 1. Giải thích các biến: Mô hình tổng quát: GDP=C + C1*DS + C2*DT + C3*LP + C4*NK + C5*XK + C6*TN + Ui  Biến phụ thuộc: GDP : Tổng sản phẩm quốc nội ( Đơn vị: Tỷ USD ).  Biến độc lập: DS - Dân số ( Đơn vị: Triệu người ): ta thấy một nước có dân số đông thì tiềm lực kinh tế của nước ấy rất lớn nên tổng sản lượng quốc nội làm ra lớn hơn. 2 NHÓM 2-Đ09QBA3 (Nhưng cũng có tình trạng nền kinh tế bị trì trệ vì sự quản lý không tốt của nhà nước) DT - Đầu tư nước ngoài ( Đv: Tỷ USD ): Khi được đầu tư nhiền thì nền kinh tế có xu hướng phát triển mạnh hơn và GDP của nước ấy cũng cao hơn LP - Tỷ lệ lạm phát ( Đv: % ): Tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng nhiều đến giá cả cũng như tỷ giá hối đoái của đồng bản tệ so với đồng so sánh làm giá trị GDP cũng thay đổi theo NK - Nhập khẩu ( Đv: Tỷ USD ): khi nhập khẩu chúng ta làm giảm giá trị xuất khẩu ròng mang lại cho nền kinh tế XK - Xuất khẩu ( Đv: Tỷ USD ): ngược lại với nhập khẩu. TN – Tỷ lệ thất nghiệp ( Đv: % ): Nền kinh tế không toàn dụng nhân công thì không phát huy được hết tiền lực kinh tế của mình để tạo ra hàng hóa và giá trị của chúng 2. Nhận xét giá trị trong bảng thống kê: _Tổng GDP của 40 nước là 60064.6 Tỷ USD Trong đó, GDP của Mỹ cao nhất với 14720 Tỷ USD GDP của Phần Lan thấp nhất với 187.6 Tỷ USD _Tổng dân số của 40 nước là 5.00926 Tỷ người Trong đó, TQ có dân số cao nhất với 1.33671 Tỷ người Na Uy với 4.69 triệu người lá nước có dân số ít nhất trong 40 nước _Tổng giá trị nhập khẩu của 40 nước này là 10522.48 Tỷ USD Trong đó, TQ là nhà nhập khẩu lớn nhất với 1307 Tỷ USD Bangladesh là nước nhập khẩu nhỏ nhất với 21.34 Tỷ USD 3 NHÓM 2-Đ09QBA3 _Trong 5 nước ở ĐNÁ được khảo sát thì có 4 nước nằm trong 5 nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất riêng chỉ có Indonesia là không nằm trong nhóm này Nam Phi là nước có tỷ lệ thất nghiệp lớn nhất với 23.3% Thái Lan là nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất với chỉ 1.2% _Về lĩnh vực đầu tư nước ngoài Trung Quốc lại tiếp tục là nước dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài với 4718.816 Tỷ USD Nước được đầu tư ít nhất là Phần Lan với 35.0812 Tỷ USD _Tổng giá trị nhập khẩu của 40 nước này đạt 11804.3 Tỷ USD Trong đó, Mỹ là nước xuất khẩu lớn nhất với 1903 Tỷ USD Bangladesh là nước xuất khẩu nhỏ nhất với chỉ 16.24 Tỷ USD Venezuela là nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất với 29.8 % Còn Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức cùng mức lạm phát thấp nhất với chỉ 1.1% 4 NHÓM 2-Đ09QBA3 BẢNG SỐ LIỆU 1.Chạy hàm hồi quy tuyến tính mẫu của GDP theo DS, DT, LP, TN, NK, XK: A. Mô hình toán (xét với mức ý mghĩa 5%) GDP= β1+β2*DS+β3*DT+β4*LP+β5*TN+β6*NK+β7*XK B.Chạy mô hình hồi quy: 5 NHÓM 2-Đ09QBA3 GDP=-583.3984+3.018593DS+0.26528DT-3.003158LP+60.37829TN -8.176812NK+11.08192XK c.Giải thích các hệ số: -Biến phụ thuộc: GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (tỷ đô) -Các biến độc lập: DS: Dân số của quốc gia (triệu người) DT: Tổng lượng vốn đầu tư của chính phủ (tỷ đô) LP: Tỷ lệ lạm phát (%) TN: Tỷ lệ thất nghiệp (%) NK: Tổng kim ngạch nhập khẩu (tỷ đô) 6 NHÓM 2-Đ09QBA3 XK: Tổng kim ngạch xuất khẩu (tỷ đô) D.Sự phù hợp của các biến độc lập Dùng kiểm định t ta thấy: Kiểm định hệ số β3 *Xét giả thiết: H0: β3 =0 H1 : β3 #0 *Ta thấy :|t3| =0.481464< 2 . Chấp nhận H0. Tức là: Lượng vốn đầu tư của chính phủ không ảnh hưởng đến GDP Tương tự như vậy ta dùng kiểm định t lần lượt cho βi (4,5) ta thấy |ti|< 2 như vậy tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp không ảnh hưởng đến GDP. Ta dùng kiểm định Wald Nhìn vào bảng trên ta thấy P-value kiểm định F bằng 0.346801>0.05 nên ta chấp nhận giả thiết Ho, tức là biến DT, LP, TN không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc GDP nên ta không nên đưa các biến trên vào mô hình. 7 NHÓM 2-Đ09QBA3 *Chạy mô hình mới: Hàm hồi quy mới: GDP=-101.4752+3.528183*DS-8.20119*NK+11.24558*XK Kiểm định sự phù hợp của mô hình: 2 R =0.892913 cho thấy 89.3% sự biến động của GDP là do các biến độc lập DS, NK, XK giải thích.Còn lại do các yếu tố ngẫu nhiên khác giải thích Hay Ta kiểm định F: Dựa vào bảng trên ta có : giả thiết H0 : β2 = β3 = β4 =0 H1 : β2 ; β3 ,β4 ≠ 0 Nhìn vào bảng trên ta thấy P-value kiểm định F bằng 0.000000<0.05 nên ta bác bỏ giả thiết Ho nên các hệ số của biến giải thích không đồng thời bằng 0 8 NHÓM 2-Đ09QBA3 =>Mô hình hồi quy là phù hợp với số liệu mẫu *Xác định độ tin cậy của hệ số hồi quy: Ta Có: βi { βi - tα * SE(βi ); βi +tα * SE(βi )}  β2 =3.528183>0 có nghĩa là DS đồng biến với GDP β2 ϵ{ 3.528183- tα * SE(β2) ; 3.528183+ tα * SE(β2)} β2 ϵ{3.528183± 2.024394 *0.634839} 2.243018 < β2 < 4.813347 =-8.201129< có nghĩa là NK nghịch biến với GDP   β3  β 3 ϵ{ -8.201129- tα * SE(β3) ; -8.201129+ tα * SE(β3)}  β3ϵ{-8.201129±2.024394*2.141281}  -12.535925<β3<-3.866332 Ta có 3.866332< |β 3| <12.535925 β4  β4  =11.24558>0 có nghĩa XK đồng biến với GDP ϵ{11.24558- tα * SE(β4) ; 11.24558+ tα * SE(β4)} β4 ϵ{11.24558±2.024394*1.637444}  7.930748< β4 <14.560411 9 NHÓM 2-Đ09QBA3 C.Kiểm định các khuyết tật của mô hình: 1.Kiểm định đa cộng tuyến: Ma trận tương quan: Hệ số tương quan giữa XK và NK là 0.973259 là rất cao => nghi ngờ xảy ra đa cộng tuyến cao. Mô hình hồi quy phụ: Mô hình hồi quy XK theo NK và DS 10 NHÓM 2-Đ09QBA3 Đánh giá mô hình hồi quy phụ: - R 2 =0.949821>0.8 là rất lớn, nên mức độ cộng tuyến giữa XK với NK, DS là rất cao. - Kiểm định F có P-value bằng 0.000000 rất nhỏ nên XK thực sự phụ thuộc tuyến tính vào ít nhất một trong hai biến NK, DS. - Kiểm định T cặp giả thuyết Ho:β2=0, H1:β2#0 có P-value bằng 0.00000<0.05 nên bác bỏ H0 nên XK có quan hệ công tuyến với NK. - Kiểm định T cặp giả thuyết Ho:β3=0, H1:β3#0 có P-value bằng 0.1755>0.05 nên chấp nhận H0:XK không có quan hệ cộng tuyến với DS. Do đó XK có quan hệ cộng tuyến chặt chẻ với NK. Khắc phục đa cộng tuyến: Chạy mô hình hồi quy GDP theo XK và DS ta có R 2 =0.849279 11 NHÓM 2-Đ09QBA3 Chạy mô hình hồi quy GDP theo NK, DS ta có R 2 =0.752611 Do đó ta sẽ bỏ biến NK ra khỏi mô hình. 12 NHÓM 2-Đ09QBA3 Mô hình hồi quy mới GDP=-364.7092+2.718052DS+5.170789XK. 2.Kiểm định phương sai thay đổi: Kiểm định White: Ta thấy P-value của kiểm định F bằng 0.00000<0.05 nên bác bỏ H0:mô hình có phương sai không đổi. tức là mô hình có phương sai thay đổi. Cách khắc phục: Lấy hàm hồi quy gốc chia lần lượt cho biến DS ta chạy mô hình hồi quy sau 13 NHÓM 2-Đ09QBA3 Kiểm định White 14 NHÓM 2-Đ09QBA3 P-value kiểm định F bằng 0.060798>0.05 nên chấp nhận H0 tức là khắc phục được hiện tượng phương sai thay đổi. 3.Kiểm định tự tương quan: Kiểm định Durbin-Watson Quy tắc KĐịnh. d=0 : Tự tương quan hoàn hảo dương. 0 α : Chấp nhận Ho tức mô hình không bỏ sót biến PF < α : Bác bỏ Ho tức mô hình bỏ sót biến 16 NHÓM 2-Đ09QBA3 17 NHÓM 2-Đ09QBA3 Ta có P-value kiểm định F bằng 0.00003<0.05 nên mô hình trên bỏ sót 1 biến. Ta nên thêm biến vào mô hình. D.Kết luận: GDP/DS = 13.80970588 + 0.7609012301*(XK/DS) + 50.65984332*(1/DS) Viết lại mô hình: GDP =50.65984332+ 13.80970588*DS + 0.7609012301*XK - Dựa vào mô hình trên khi các yếu tố khác không thay đổi. Khi DS tăng (giảm) 1triệu người thì GDP sẽ tăng (giảm) trung bình là 13.80970588 tỷ đô 18 NHÓM 2-Đ09QBA3 - Khi các yếu tố khác không thay đổi XK tăng (giảm) 1 tỷ đô thì GDP tăng (giảm) trung bình một lượng 0.7609012301 tỷ đô 19