Tài liệu Danh muc viet tat, bang bieu

MỤC LỤC Mục lục Danh mục từ viết tắt i iv Danh mục bảng, biểu đồ hình vẽ v Mở đầu vi 1.1. Error! Boo DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM: 1.1.1. Hoạt động cho vay tại NHTM: Error! Boo 1.1.2. Danh mục cho vay tại NHTM: Error! Boo 1.1.2.1. Định nghĩa về danh mục cho vay: Error! Boo 1.1.2.2. Phân loại danh mục cho vay: Error! Boo 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến danh mục cho vay: Error! Boo 1.2. RỦI RO DANH MỤC CHO VAY VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY: Error! Boo 1.2.1. Error! Boo Rủi ro danh mục cho vay: 1.2.1.1. Khái niệm về rủi ro danh mục cho vay tại NHTM: Error! Boo 1.2.1.2. Cơ cấu rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng thƣơng mại: Error! Boo 1.2.1.3. Hậu quả của rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 1.2.2. Error! Boo Quản trị rủi ro danh mục cho vay: 1.2.2.1. Định nghĩa: Error! Boo 1.2.2.2. Nguyên tắc của quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 1.2.2.3. Sự cần thiết của quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 1.2.2.4. Các phƣơng pháp quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 1.2.2.5. Các bƣớc tiến hành quản trị rủi ro danh mục cho vay chủ động: Error! Boo 1.2.2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: Error! Boo 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: Error! Boo 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự: Error! Boo 2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank trong thời gian qua: Error! Boo i 2.2. THỰC TRẠNG DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỄN TP. HCM (HDBANK) Error! Boo 2.2.1. Thực trạng danh mục cho vay tại HDBank: Error! Boo 2.2.1.1. Danh mục cho vay theo thời hạn cấp tín dụng: Error! Boo 2.2.1.2. Danh mục cho vay theo đối tƣợng khách hàng: Error! Boo 2.2.1.3. Danh mục cho vay theo ngành nghề kinh tế: Error! Boo 2.2.1.4. Danh mục cho vay của HDBank theo phƣơng thức thực hiện: Error! Boo 2.2.1.5. Danh mục cho vay của HDBank theo các tiêu thức khác: Error! Boo 2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HCM (HDBANK): Error! Boo 2.3.1. Chính sách tín dụng: Error! Boo 2.3.2. Một số kết quả đạt đƣợc trong công tác quản trị rủi ro danh mục cho vay của HDBank: Error! B 2.3.2.1. NH đã dự kiến xây dựng đƣợc một số chính sách liên quan đến quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 2.3.2.2. NH đã đƣa ra một số các quy định về chính sách giới hạn tín dụng: Error! Boo 2.3.2.3. HDBank đã tiến hành XHTN nội bộ KH trƣớc khi cho vay: Error! Boo 2.3.2.4. Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: Error! Boo 2.3.3. Đánh giá hiệu quả của DMCV thông qua chất lƣợng tín dụng của NH: Error! Boo 2.3.4. Một số hạn chế trong công tác quản trị rủi ro danh mục cho vay tại HDBank:Error! Bookmark not defined. 2.3.4.1. HDBank vẫn chƣa có bộ phận quản trị rủi ro danh mục cho vay riêng: Error! Boo 2.3.4.2. HDBank chƣa xây dựng cụ thể các con số tỷ trọng trong DMCV: Error! Boo 2.3.5. Nguyên nhân tồn tại các vấn đề về quản trị rủi ro DMCV tại HDBank: KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: Error! Boo Error! Boo 3.1.1. Mục tiêu hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2020: Error! Boo 3.1.2. Mục tiêu, định hƣớng phát triển của HDBank giai đoạn 2013 – 2015: Error! Boo 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY: Error! Boo 3.2.1. Error! Boo Các giải pháp từ bên trong ngân hàng ii 3.2.1.1. Hoạch định đƣợc các nội dung chiến lƣợc quản trị rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng, trên cơ sở đó đƣa ra chính sách tín dụng hợp lý: Error! Boo 3.2.1.2. Nâng cao và xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả và triển khai thực hiện danh mục cho vay phù hợp: Error! Boo 3.2.1.3. Một số biện pháp đối phó với quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 3.2.1.4. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro danh mục cho vay: Error! Boo 3.2.1.5. Các giải pháp phụ trợ: Error! Boo 3.2.2. Error! Boo Các giải pháp khác: 3.2.2.1. Tăng cƣờng công tác tƣ vấn, tìm hiểu khách hàng vay vốn: Error! Boo 3.2.2.2. Đối với cơ quan chức năng và các đối tƣợng dân cƣ khác: Error! Boo 3.3. MỘT SỐ CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI HDBANK: Error! Boo 3.3.1. Đối với HĐQT – Ban giám đốc HDBank: Error! Boo 3.3.1.1. Xây dựng lại và đƣa thêm cho vay theo danh mục vào chính sách tín dụng: Error! Boo 3.3.1.2. Nâng cao chất lƣợng nhân sự của ngân hàng: 3.3.1.3. Thực hiện đúng, đủ các quy định của Nhà nƣớc về hoạt động kinh doanh ngân hàng: ................................................................................................... 3.3.2. Đối với Chính phủ - NHNN Error! Boo Error! Book Error! Boo 3.3.2.1. Đối với NHNN: Error! Boo 3.3.2.2. Đối với Chính phủ: Error! Boo KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 Error! Boo KẾT LUẬN Error! Boo DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Boo iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HDBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần phát triển TP. HCM NHTM Ngân hàng thƣơng mại KH Khách hàng DMCV Danh mục cho vay NHNN Ngân hàng nhà nƣớc DN Doanh nghiệp TSĐB Tài sản đảm bảo QHKH Quan hệ khách hàng XHTN NB Xếp hạng tín nhiệm nội bộ 4 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Bảng biểu Bảng 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank giai đoạn 2009 – 2012 Error! Boo Bảng 2: Dƣ nợ và tỷ trọng dƣ nợ các năm qua theo thời hạn cấp tín dụng Error! Boo Bảng 3: Tỷ trọng dƣ nợ theo thời hạn cấp tín dụng của các ngân hàng Error! Boo Bảng 4: Dƣ nợ và tỷ trọng dƣ nợ theo phƣơng thức thực hiện trong các năm qua của HDBank Error! Boo Bảng 5: Phân loại các khoản nợ của HDBank Error! Boo Bảng 6: Chất lƣợng tín dụng của HDBank trong các năm qua Error! Boo Bảng 7: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của HDBank trong các năm vừa qua Error! Boo Bảng 8: Các quy định về chỉ tiêu cho vay các ngành nghề của Techcombank Error! Boo Đồ thị: Biểu đồ 1: Tỷ trọng các nhóm nợ của HHDBank giai đoạn vừa qua Error! Boo Hình vẽ Hình 1: Cấu trúc của rủi ro tín dụng Error! Boo Hình 2: Đồ thị minh họa tổn thất tín dụng theo Basel II Error! Boo Hình 3: Sơ đồ, cơ cấu tổ chức của HDBank Error! Boo Hình 4: Mô hình quản trị rủi ro danh mục cho vay Error! Boo Hình 5: Mô hình hệ thống thông tin Error! Boo Phụ lục: Phụ lục 1: DMCV theo đối tƣợng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của HDBank giai đoạn 2009 – 2012 73 .... Phụ lục 2: DMCV theo ngành nghề kinh tế của HDBank giai đoạn 2009 – 2012 74 Phụ lục 3: DMCV theo ngành nghề kinh tế của Sacombank giai đoạn 2009 – 2012 76 Phụ lục 4: DMCV theo ngành nghề kinh tế của Eximbank giai đoạn 2009 -2012 77 Phụ lục 5: Trích định hƣớng chính sách tín dụng của KH DN của HDBank 79 Phụ lục 6: Định hƣớng chính sách tín dụng của KH cá nhân HDBank 82 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Trong thời kỳ phát triển nền kinh tế, chúng ta đã chứng kiến nhiều ngân hàng phá sản, một trong các nguyên nhân là do các ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một ngành nghề kinh tế hay một đối tƣợng khách hàng. Khi ngành nghề / khách hàng có rủi ro, lập tức ngân hàng sẽ bị ảnh hƣởng, nếu tính hình nghiêm trọng, NH có thể bị phá sản. Với đặc điểm kinh doanh là ngành có tính hệ thống cao, kéo theo sự nguy hiểm đến với các ngân hàng khác. Với khả năng dự đoán thị trƣờng còn nhiều hạn chế và chú trọng vào lợi ích ngắn hạn, các ngân hàng thƣơng mại chƣa chú trọng đến đa dạng hóa danh mục cho vay. Hiện nay tại Việt Nam, ngân hàng nhà nƣớc mới có duy nhất thông tƣ 13/2010/TT-NHNN về quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng. Theo điểm 2, điều 1 thông tƣ này, NHNN mới quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn. Rõ ràng thông tƣ này cũng nhƣ các thông tƣ, quyết định, luật khác của NHNN và Chính Phủ đều chƣa có quy định giảm rủi ro tập trung trong hoạt động cho vay của NHTM. Hầu hết các NHTM mới chỉ dừng lại xem xét trên khía cạnh một khoản vay cụ thể mà chƣa bao quát hết một danh mục cho vay. NHTM Phát triển TP. HCM (HDBank) cũng không nằm trong ngoại lệ đó. Trong quá trình thực tập thực tế tại Ngân hàng cũng nhƣ chính sách tín dụng của NH trong các thời kỳ, ngƣời viết cũng chƣa thấy bất kỳ một quy định nào về việc cần phải đa dạng hóa danh mục cho vay. Thiết nghĩ vì sự quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục cho vay, vận dụng câu nói của ngƣời cổ xƣa “không nên tập trung tất cả trứng vào cùng một giỏ” vì vậy ngƣời viết đề cập đến đề tài khóa luận “Quản trị rủi ro danh mục cho vay tại NHTM Phát triển TP. HCM” với mong muốn các nhà quản trị ngân hàng, các nhà làm luật có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng của đa dạng hóa danh mục cho vay, có thể sớm đƣa ra các quy định cụ thể về quản trị rủi ro danh mục cho vay để hoạt động của ngân hàng Việt Nam trở nên lành mạnh và phát triển bền vững hơn. vi 2. Mục tiêu nghiên cứu: Thứ nhất đề tài khóa luận làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến quản trị rủi ro danh mục cho vay để từ đó ngƣời đọc có những hiểu biết chung nhất về đề tài. Thứ hai đề tài sẽ phản ánh thực trạng DMCV tại HDBank, từ đó đƣa ra nhận xét về danh mục cho vay và tìm ra nguyên nhân tồn tại. Thứ ba khóa luận phải tìm ra đƣợc các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro danh mục cho vay nói riêngcho vay tại ngân hàng này. 3. Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu: - Cơ sở lý luận chung về cho vay, danh mục cho vay, quản trị rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM nói chung - Thực trạng danh mục cho vay và quản trị rủi ro danh mục cho vay tại NHTM Phát triển TP. HCM và một số NHTM khác. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm ra các biện pháp để giúp HDBank có thể quản trị tốt rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng mình - Tìm ra một mô hình cụ thể để HDBank có thể nâng cao quản trị rủi ro danh mục cho vay. 5. Phạm vi nghiên cứu: - Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank trong giai đoạn 2009 – 2012 - Danh mục cho vay tại ngân hàng này trong các năm 2010, 2011, 2012 6. Phương pháp nghiên cứu: - Thống kê mô tả: Dựa trên số liệu mà ngƣời viết thu thập đƣợc, cùng với kiến thức đã đƣợc tích lũy qua 4 năm học tại trƣờng ĐH Ngân hàng TP. HCM, ngƣời viết sẽ mô tả lại thực trạng danh mục cho vay và quản trị rủi ro danh mục cho vay tại HDBank. - Tổng hợp chung: Trên cơ sở lý luận về cho vay, danh mục cho vay, quản trị danh mục cho vay và thực trạng tại HDBank, ngƣời viết tổng hợp lại các số vii liệu, đƣa ra các đánh giá, nhận xét và tìm biện pháp nâng cao quản trị danh mục cho vay tại Ngân hàng. 7. Bố cục khóa luận: 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro danh mục cho vay tại NHTM Việt Nam Chƣơng 2: Thực trạng về danh mục cho vay và quản trị rủi ro danh mục cho vay tại HDBank Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro danh mục cho vay tại HDBank. viii