Đăng ký Đăng nhập

Tài liệu Các chỉ báo kỹ thuật

.PDF
56
440
75

Mô tả:

31/03/2014 QUANG ĐẠI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT TECHNICAL INDICATORS LÝ TIẾN CHÂU LINH HẢI GIANG THANH TÂM NHƯ NGỌC NHÓM 5 – LỚP NH789 – K37 KIM HUỆ NHƯ HÒA THANH TOÁN QUỐC TẾ KHÁI QUÁT NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 1 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ KHÁI NIỆM Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ cho tín hiệu mua bán được xây dựng từ số liệu giá và khối lượng trong quá khứ nhằm đưa ra dự đoán cho tương lai. Chỉ báo kỹ thuật được thể hiện dưới dạng một đồ thị nằm chung hoặc riêng với biểu đồ giá, và đồ thị này được sử dụng để dự báo sự di chuyển của giá trong tương lai. Ví dụ về đường EMA Ví dụ về đường RSI NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ KHÁI NIỆM Một chỉ báo kỹ thuật là một chuỗi các điểm dữ liệu. Dữ liệu giá bao gồm bất kì sự kết hợp nào của giá mở cửa, đóng cửa và giá cao nhất, thấp nhất. Dữ liệu giá được tham gia vào công thức sẽ tạo thành một điểm dữ liệu trên biểu đồ. NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 2 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CÔNG DỤNG Một chỉ báo kỹ thuật là một chuỗi các dữ liệu được thiếp lập từ các mức giá trong quá khứ. Nhà đầu tư sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để: Dự đoán xu hướng giá Báo động xu hướng giá Xác định xu hướng giá NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÂN LOẠI Theo tính chất Theo đặc điểm NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 3 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÂN LOẠI Theo tính chất 1/ Chỉ báo xu hướng( Trend Indicators) 2/ Chỉ báo xung lượng (Momentum Indicators) 3/ Chỉ báo dao động (Volatility Indicators) 4/ Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength Indicators) 5/ Chỉ báo mức hỗ trợ kháng cự (Support Resistance Indicators) 1 6/ Chỉ báo chu kỳ (Cycle Indicators) 6 2 5 3 4 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO XU HƯỚNG( TREND INDICATORS) Được dùng để xác định hướng đi và xu thế giá tương lai. Ví dụ: MACD, Parabolic SAR,… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 4 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO XUNG LƯỢNG( MOMENTUM INDICATORS) Được dùng để xác định tốc độ thay đổi của giá. Ví dụ: MACD, RSI,… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO DAO ĐỘNG( VOLATILITY INDICATORS) Được dùng để xét đoán sức mạnh của xu thế và các điểm phá vỡ (breakout) Ví dụ: Bollinger Bands, Moving Average( Variable),… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 5 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO CƯỜNG ĐỘ THỊ TRƯỜNG (MARKET STRENGTH INDICATORS) Được dùng để xác định sức mạnh của xu thế. Ví dụ: Money Flow Index, Open Interset, On Balance Volume,… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO MỨC HỖ TRỢ KHÁNG CỰ (SUPPORT RESISTANCE INDICATORS) Được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự của giá. Ví dụ: Trendlines, Gann lines, Fans, Grids,… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 6 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO CHU KỲ( CYCLE INDICATORS) Được dùng để xác định sự lặp lại của một xu hướng. Ví dụ: Detrended Price Oscillator, Fibonacci, Cycle Lines,… NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ PHÂN LOẠI Theo đặc điểm Chỉ báo sớm • (Leading Technical Indicators) Chỉ báo trễ • (Lagging Technical Indicators) NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 7 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO SỚM( LEADING TECHNICAL INDICATORS) Một leading indicator hay oscillator cho tín hiệu trước xu hướng mới hoặc sự đổi chiều xuất hiện. Thường là các chỉ báo kỹ thuật dựa trên khối lượng giao dịch. Cho biết xu hướng của giá trong ngắn hạn. Thường được sử dụng trong thị trường không xác định rõ xu hướng NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ CHỈ BÁO TRỄ( LAGGING TECHNICAL INDICATORS) Một lagging indicator hoặc một momentum indicator sẽ đưa tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu. Là chỉ báo đi theo sự thay đổi về xu hướng của giá. Báo hiệu xu hướng dài hạn của giá. Thường dùng để xác nhận lại xu hướng giá một cách chắc chắn hơn. NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 8 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT CÁC CHỈ BÁO THEO ĐẶC ĐIỂM CHỈ BÁO TRỄ (Lagging indicators) ĐƯỜNG TB DI ĐỘNG (MA) ĐƯỜNG TB ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ (MACD) CHỈ BÁO SỚM (Leading indicators) DẢI BOLLINGER PARABOLIC SAR CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI) NHÓM 5 STOCHASTIC FIBONACCI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG (MA) Là chỉ báo theo sau giá Làm phẳng sự biến động của giá Gồm các loại: • Trung bình động đơn giản (Simple Moving Average) • Trung bình động có trọng số (Weighted Moving Average) • Trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average) • Trung bình động biến thiên (Variable Moving Average) NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 9 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG SMA Giá trung bình của một khoảng thời gian trước đó Có thể dung giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa… Thường dùng giá đóng cửa 𝑺𝑴𝑨 𝒏 = 𝑪 𝒄 +𝑪 𝒄−𝟏 +⋯+𝑪 𝒄−𝒏+𝟏 𝒏 VD : một đường SMA 5-day được tính bằng tổng giá đóng của 5 ngày cuối cùng và chia tổng cho 5. 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60 (60 / 5) = 12 Các điểm trung bình được nối thành đường NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG WMA Tính toán tương tự đường SMA Có bổ sung trọng số Càng gần thời điểm tính, giá càng ảnh hưởng mạnh VD: 𝑾𝑴𝑨 𝟏𝟎 = 𝟏𝟎.𝑪 𝟏 +𝟗.𝑪 𝟐 +⋯+𝟏.𝑪 𝟏𝟎 𝟏𝟎+𝟗+⋯+𝟏 WMA50 SMA50 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 10 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG EMA Chú trọng sức ảnh hưởng của các khoảng thời gian gần hơn CT: EMA(cur) = [(Price(cur) - EMA(prev)) x Multiplier] + EMA(prev) Số nhân Multiplier: • Theo phần trăm: Chỉ định sẵn • Theo thời gian: Multiplier = 2/(1+N) Ảnh hưởng của dữ liệu cũ không bao giờ hoàn toàn mất đi WMA50 SMA50 EMA50 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG VMA Có các hệ số tự điều chỉnh để làm phẳng dữ liệu WMA50 SMA50 EMA50 VMA50 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 11 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ MA – CÔNG DỤNG Nhận biết/xác định xu hướng Nhận biết/xác định các mức hỗ trợ và kháng cự Xây dựng hệ thống giao dịch (Trading system) NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG Theo hướng của đường trung bình động Up trend Sideway Down trend NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 12 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG Theo vị trí tương đối của đường giá và đường TB động EMA50 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG Theo vị trí tương đối giữa 2 đường TB động EMA100 EMA30 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 13 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ HỖ TRỢ - KHÁNG CỰ WMA50 SMA50 EMA50 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ TRADING SYSTEM Ví dụ: “CON CÁ SẤU” – Bill Williams Dùng giá (H+L)/2 EMA3 EMA9 EMA25 NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 14 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT CÁC CHỈ BÁO THEO ĐẶC ĐIỂM CHỈ BÁO TRỄ (Lagging indicators) ĐƯỜNG TB DI ĐỘNG (MA) ĐƯỜNG TB ĐỘNG HỘI TỤ PHÂN KỲ (MACD) CHỈ BÁO SỚM (Leading indicators) DẢI BOLLINGER PARABOLIC SAR NHÓM 5 CHỈ SỐ SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI (RSI) STOCHASTIC FIBONACCI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐƯỜNG TB ĐỘNG HỘI TỤ - PHÂN KỲ (MACD) Cấu tạo từ 3 đường • Đường MACD: EMA (12) – EMA (26) • Đường tín hiệu MACD: là đường EMA (9) của đường MACD • Đường biểu đồ MACD: là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 15 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐƯỜNG MACD 1 2 3 • Sự giao cắt của đường trung bình giá • Biểu đồ MACD • Sự phân kỳ của MACD NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ SỰ GIAO CẮT CỦA ĐƯỜNG TB GIÁ EMA(12) nằm trên EMA(26): MACD > 0 => Tín hiệu mua EMA(12) nằm dưới EMA(26): MACD < 0 => Tín hiệu bán Chính xác, nhưng thường khá trễ NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 16 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ SỰ GIAO CẮT CỦA ĐƯỜNG TB GIÁ MACD cắt và nằm trên ĐƯỜNG TÍN HIỆU => Tín hiệu mua MACD cắt và nằm dưới ĐƯỜNG TÍN HIỆU => Tín hiệu bán Nắm bắt khá nhanh xu thế NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ Thể hiện sự khác biệt giữa MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU HỘI TỤ: MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU tiến gần nhau => kết thúc PHÂN KỲ: MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU tách xa nhau => tăng cường Tín hiệu mua: Biểu đồ nằm dưới zero và hội tụ về zero Tín hiệu bán: Biểu đồ nằm trên zero và hội tụ về zero NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 17 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ SỰ PHÂN KỲ CỦA MACD Phân kỳ âm: MACD đi xuống, giá đi lên => Đảo chiều giảm Phân kỳ dương: MACD đi lên, giá đi xuống => Đảo chiều tăng NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ DẢI BOLLINGERBAND Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một công cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này gổm 3 đường: Một đường trung bình ở giữa, thường sử dụng là đường SMA(20) Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations) Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations) Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột ngột sẽ dẫn đến sự mở rộng của dãy băng NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 18 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ DẢI BOLLINGERBAND- CÁCH TÍNH NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ DẢI BOLLINGERBAND-ĐẶC ĐiỂM Giá nhìn chung có xu hướng dao động bên trong các dải. Khi các dải thu hẹp lại, có khả năng sẽ xảy ra sự thay đổi giá mạnh . Khi giá chuyển động ra ngoài và bám theo biên các dải hàm ý rằng xu thế hiện tại có thể tiếp tục. Các đỉnh và đáy được hình thành bên ngoài các dải được theo sau bởi các đỉnh và đáy bên trong dải chính là các tín hiệu đảo chiều của xu thế. NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 19 31/03/2014 THANH TOÁN QUỐC TẾ DẢI BOLLINGERBAND- ĐẶC ĐiỂM NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT THANH TOÁN QUỐC TẾ DẢI BOLLINGERBAND- CÁCH SỬ DỤNG Nếu giá nằm quá dải trên (upper band) và kéo dài liên tục thì tín hiệu này khẳng định xu thế tăng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời khả năng đảo chiều cũng dễ xảy ra và thường cho tín hiệu bán. NHÓM 5 CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT 20
- Xem thêm -

Tài liệu liên quan