Mô tả:
31/03/2014
QUANG ĐẠI
CÁC CHỈ BÁO
KỸ THUẬT
TECHNICAL INDICATORS
LÝ TIẾN
CHÂU LINH
HẢI GIANG
THANH TÂM
NHƯ NGỌC
NHÓM 5 – LỚP NH789 – K37
KIM HUỆ
NHƯ HÒA
THANH TOÁN QUỐC TẾ
KHÁI QUÁT
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
1
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
KHÁI NIỆM
Chỉ báo kỹ thuật là các công cụ cho tín hiệu mua bán
được xây dựng từ số liệu giá và khối lượng trong quá
khứ nhằm đưa ra dự đoán cho tương lai.
Chỉ báo kỹ thuật được thể hiện dưới dạng một đồ thị
nằm chung hoặc riêng với biểu đồ giá, và đồ thị này
được sử dụng để dự báo sự di chuyển của giá trong
tương lai.
Ví dụ về đường EMA
Ví dụ về đường RSI
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
KHÁI NIỆM
Một chỉ báo kỹ thuật là một chuỗi các điểm dữ liệu.
Dữ liệu giá bao gồm bất kì sự kết hợp nào của giá mở
cửa, đóng cửa và giá cao nhất, thấp nhất.
Dữ liệu giá được tham gia vào công thức sẽ tạo thành
một điểm dữ liệu trên biểu đồ.
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
2
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÔNG DỤNG
Một chỉ báo kỹ thuật là một chuỗi các dữ liệu được
thiếp lập từ các mức giá trong quá khứ. Nhà đầu tư
sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để:
Dự đoán
xu hướng
giá
Báo động
xu hướng
giá
Xác định xu
hướng giá
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
PHÂN LOẠI
Theo tính chất
Theo đặc điểm
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
3
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
PHÂN LOẠI
Theo tính chất
1/ Chỉ báo xu hướng( Trend Indicators)
2/ Chỉ báo xung lượng (Momentum Indicators)
3/ Chỉ báo dao động (Volatility Indicators)
4/ Chỉ báo cường độ thị trường (Market Strength
Indicators)
5/ Chỉ báo mức hỗ trợ kháng cự (Support Resistance
Indicators)
1
6/ Chỉ báo chu kỳ (Cycle Indicators)
6
2
5
3
4
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO XU HƯỚNG( TREND INDICATORS)
Được dùng để xác định hướng đi và xu thế giá tương
lai.
Ví dụ: MACD, Parabolic SAR,…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
4
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO XUNG LƯỢNG( MOMENTUM INDICATORS)
Được dùng để xác định tốc độ thay đổi của giá.
Ví dụ: MACD, RSI,…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO DAO ĐỘNG( VOLATILITY INDICATORS)
Được dùng để xét đoán sức mạnh của xu thế và các
điểm phá vỡ (breakout)
Ví dụ: Bollinger Bands, Moving Average( Variable),…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
5
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO CƯỜNG ĐỘ THỊ TRƯỜNG
(MARKET STRENGTH INDICATORS)
Được dùng để xác định sức mạnh của xu thế.
Ví dụ: Money Flow Index, Open Interset, On Balance
Volume,…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO MỨC HỖ TRỢ KHÁNG CỰ
(SUPPORT RESISTANCE INDICATORS)
Được dùng để xác định ngưỡng hỗ trợ, kháng cự của
giá.
Ví dụ: Trendlines, Gann lines, Fans, Grids,…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
6
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO CHU KỲ( CYCLE INDICATORS)
Được dùng để xác định sự lặp lại của một xu hướng.
Ví dụ: Detrended Price Oscillator, Fibonacci, Cycle
Lines,…
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
PHÂN LOẠI
Theo đặc điểm
Chỉ báo sớm
• (Leading Technical Indicators)
Chỉ báo trễ
• (Lagging Technical Indicators)
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
7
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO SỚM( LEADING TECHNICAL INDICATORS)
Một leading indicator hay oscillator cho tín hiệu trước
xu hướng mới hoặc sự đổi chiều xuất hiện.
Thường là các chỉ báo kỹ thuật dựa trên khối lượng
giao dịch.
Cho biết xu hướng của giá trong ngắn hạn.
Thường được sử dụng trong thị trường không xác
định rõ xu hướng
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CHỈ BÁO TRỄ( LAGGING TECHNICAL INDICATORS)
Một lagging indicator hoặc một momentum indicator sẽ
đưa tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu.
Là chỉ báo đi theo sự thay đổi về xu hướng của giá.
Báo hiệu xu hướng dài hạn của giá.
Thường dùng để xác nhận lại xu hướng giá một cách chắc
chắn hơn.
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
8
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
CÁC CHỈ BÁO THEO ĐẶC ĐIỂM
CHỈ BÁO TRỄ
(Lagging
indicators)
ĐƯỜNG
TB DI
ĐỘNG
(MA)
ĐƯỜNG
TB
ĐỘNG
HỘI TỤ PHÂN KỲ
(MACD)
CHỈ BÁO SỚM
(Leading indicators)
DẢI
BOLLINGER
PARABOLIC
SAR
CHỈ SỐ
SỨC
MẠNH
TƯƠNG
ĐỐI (RSI)
NHÓM 5
STOCHASTIC
FIBONACCI
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG (MA)
Là chỉ báo theo sau giá
Làm phẳng sự biến động của giá
Gồm các loại:
•
Trung bình động đơn giản (Simple Moving Average)
•
Trung bình động có trọng số (Weighted Moving Average)
•
Trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average)
•
Trung bình động biến thiên (Variable Moving Average)
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
9
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG SMA
Giá trung bình của một khoảng thời gian trước đó
Có thể dung giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa…
Thường dùng giá đóng cửa
𝑺𝑴𝑨 𝒏 =
𝑪 𝒄 +𝑪 𝒄−𝟏 +⋯+𝑪 𝒄−𝒏+𝟏
𝒏
VD : một đường SMA 5-day
được tính bằng tổng giá
đóng của 5 ngày cuối
cùng và chia tổng cho 5.
10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 60
(60 / 5) = 12
Các điểm trung bình
được nối thành đường
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG WMA
Tính toán tương tự đường SMA
Có bổ sung trọng số
Càng gần thời điểm tính, giá càng ảnh hưởng mạnh
VD:
𝑾𝑴𝑨 𝟏𝟎 =
𝟏𝟎.𝑪 𝟏 +𝟗.𝑪 𝟐 +⋯+𝟏.𝑪 𝟏𝟎
𝟏𝟎+𝟗+⋯+𝟏
WMA50
SMA50
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
10
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG EMA
Chú trọng sức ảnh hưởng của các khoảng thời gian gần hơn
CT: EMA(cur) = [(Price(cur) - EMA(prev)) x Multiplier] + EMA(prev)
Số nhân Multiplier:
•
Theo phần trăm: Chỉ định sẵn
•
Theo thời gian: Multiplier = 2/(1+N)
Ảnh hưởng của dữ
liệu cũ không bao giờ
hoàn toàn mất đi
WMA50
SMA50
EMA50
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG VMA
Có các hệ số tự điều chỉnh để làm phẳng dữ liệu
WMA50
SMA50
EMA50
VMA50
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
11
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
MA – CÔNG DỤNG
Nhận biết/xác định xu hướng
Nhận biết/xác định các mức hỗ trợ
và kháng cự
Xây dựng hệ thống giao dịch
(Trading system)
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG
Theo hướng của đường trung bình động
Up trend
Sideway
Down trend
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
12
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG
Theo vị trí tương đối của đường giá và đường TB động
EMA50
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG
Theo vị trí tương đối giữa 2 đường TB động
EMA100
EMA30
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
13
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
HỖ TRỢ - KHÁNG CỰ
WMA50
SMA50
EMA50
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
TRADING SYSTEM
Ví dụ: “CON CÁ SẤU” – Bill Williams
Dùng giá (H+L)/2
EMA3
EMA9
EMA25
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
14
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
CÁC CHỈ BÁO THEO ĐẶC ĐIỂM
CHỈ BÁO TRỄ
(Lagging
indicators)
ĐƯỜNG
TB DI
ĐỘNG
(MA)
ĐƯỜNG
TB
ĐỘNG
HỘI TỤ PHÂN KỲ
(MACD)
CHỈ BÁO SỚM
(Leading indicators)
DẢI
BOLLINGER
PARABOLIC
SAR
NHÓM 5
CHỈ SỐ
SỨC
MẠNH
TƯƠNG
ĐỐI (RSI)
STOCHASTIC
FIBONACCI
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
ĐƯỜNG TB ĐỘNG HỘI TỤ - PHÂN KỲ (MACD)
Cấu tạo từ 3 đường
•
Đường MACD: EMA (12) – EMA (26)
•
Đường tín hiệu MACD: là đường EMA (9) của đường MACD
•
Đường biểu đồ MACD: là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
15
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐƯỜNG MACD
1
2
3
• Sự giao cắt của đường
trung bình giá
• Biểu đồ MACD
• Sự phân kỳ của MACD
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
SỰ GIAO CẮT CỦA ĐƯỜNG TB GIÁ
EMA(12) nằm trên EMA(26): MACD > 0 => Tín hiệu mua
EMA(12) nằm dưới EMA(26): MACD < 0 => Tín hiệu bán
Chính xác, nhưng
thường khá trễ
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
16
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
SỰ GIAO CẮT CỦA ĐƯỜNG TB GIÁ
MACD cắt và nằm trên ĐƯỜNG TÍN HIỆU => Tín hiệu mua
MACD cắt và nằm dưới ĐƯỜNG TÍN HIỆU => Tín hiệu bán
Nắm bắt khá nhanh
xu thế
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ
Thể hiện sự khác biệt giữa MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU
HỘI TỤ: MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU tiến gần nhau => kết thúc
PHÂN KỲ: MACD và ĐƯỜNG TÍN HIỆU tách xa nhau => tăng cường
Tín hiệu mua: Biểu đồ nằm
dưới zero và hội tụ về zero
Tín hiệu bán: Biểu đồ nằm
trên zero và hội tụ về zero
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
17
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
SỰ PHÂN KỲ CỦA MACD
Phân kỳ âm: MACD đi xuống, giá đi lên => Đảo chiều giảm
Phân kỳ dương: MACD đi lên, giá đi xuống => Đảo chiều tăng
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
DẢI BOLLINGERBAND
Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một công cụ cho
phép người sử dụng so sánh độ bất ổn định và các mức giá liên
quan theo một khoảng thời gian. Công cụ này gổm 3 đường:
Một đường trung bình ở giữa, thường sử dụng là đường SMA(20)
Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)
Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự
đánh giá độ bất ổn định của đồ thị giá. Sử dụng standard deviation
đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động
giá và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột
ngột sẽ dẫn đến sự mở rộng của dãy băng
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
18
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
DẢI BOLLINGERBAND- CÁCH TÍNH
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
DẢI BOLLINGERBAND-ĐẶC ĐiỂM
Giá nhìn chung có xu hướng dao động bên trong các dải.
Khi các dải thu hẹp lại, có khả năng sẽ xảy ra sự thay đổi giá mạnh .
Khi giá chuyển động ra ngoài và bám theo biên các dải hàm ý rằng xu
thế hiện tại có thể tiếp tục.
Các đỉnh và đáy được hình thành bên ngoài các dải được theo sau
bởi các đỉnh và đáy bên trong dải chính là các tín hiệu đảo chiều của
xu thế.
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
19
31/03/2014
THANH TOÁN QUỐC TẾ
DẢI BOLLINGERBAND- ĐẶC ĐiỂM
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
THANH TOÁN QUỐC TẾ
DẢI BOLLINGERBAND- CÁCH SỬ DỤNG
Nếu giá nằm quá dải trên (upper band) và kéo dài liên
tục thì tín hiệu này khẳng định xu thế tăng sẽ tiếp tục
tăng mạnh. Đồng thời khả năng đảo chiều cũng dễ xảy
ra và thường cho tín hiệu bán.
NHÓM 5
CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
20
- Xem thêm -